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交银理财60天债券B(519722)  基金公开信息
流水号 1535753
基金代码 519722
公告日期 2019-04-27
编号 1
标题 交银施罗德理财60天债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第1号)
信息全文 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二零一九年三月
基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。
【重要提示】
交银施罗德理财60天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2012年12月31日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1768号文核准募集。本基金基金合同于2013年3月13日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,交易对手违约风险,流动性风险、运作期到期日未赎回自动进入下一运作期的风险、运作期期限或有变化的风险、收益结转引起的份额变动的风险等。本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2019年3月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码:200120
法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:郭佳敏
电话:(021)61055050
传真:(021)61055034
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“交通银行”) 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
阮红女士,董事长,博士学位。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理。
陈朝灯先生,副董事长,博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。
周曦女士,董事,硕士学位。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保全部、法律合规部、个人金融业务部总经理,交通银行总行个人金融业务部总经理助理。
孙荣俊先生,董事,硕士学位,现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理,交通银行广西区柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。
李定邦(Lieven Debruyne)先生,董事,硕士学位,现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
郝爱群女士,独立董事,学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作司调研员,非银司副巡视员、副司长;银监会非银部副主任,银行监管一部副主任、巡视员;汇金公司派出董事。
张子学先生,独立董事,博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授,兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
黎建强先生,独立董事,博士学位,教育部长江学者讲座教授。现任香港大学工业工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
2、基金管理人监事会成员
王忆军先生,监事长,硕士学位。现任交银金融学院常务副院长、交通银行人力资源部副总经理、教育培训部总经理。历任交通银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副行长,交通银行战略投资部总经理。
章骏翔先生,监事,硕士学位,志奋领学者,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理(香港)有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,渣打银行(香港)交易风险监控等职。
张玲菡女士,监事,学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。历任中国银行福州分行客户经理,新华人寿保险公司上海分公司区域经理,银河基金管理有限公司市场部渠道经理,交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。
刘峥先生,监事,硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室副总经理。历任交通银行上海市分行管理培训生、交通银行总行战略投资部高级投资并购经理、交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。
3、基金管理人高级管理人员
谢卫先生,总经理,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。历任中央财经大学金融系教员,中国社会科学院财经所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副经理,中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理,北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。
夏华龙先生,副总经理,博士学位。历任中国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、处长、高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)。
许珊燕女士,副总经理,硕士学位,高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
印皓女士,副总经理,硕士学位。历任交通银行研究开发部副主管体改规划员,交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员,交通银行公司业务部副高级经理、高级经理,交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。
佘川女士,督察长,硕士学位。历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、投资银行部项目经理,银河基金管理有限公司监察部总监,交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。
4、本基金基金经理
连端清先生,基金经理。复旦大学经济学博士。10年证券投资相关从业经验。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理至今,2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今,2017年3月31日起担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金经理至今,2017年12月29日起担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理至今。
历任基金经理
孙超先生,2014年8月26日至2015年11月17日任本基金基金经理
赵凌琦女士,2014年3月31日至2015年8月14日任本基金基金经理
胡军华女士,2013年3月13日至2014年3月30日任本基金基金经理
5、投资决策委员会成员
委员:谢卫(总经理)
王少成(权益投资总监、基金经理)
于海颖(固定收益(公募)投资总监、基金经理)
马俊(研究总监)
上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2019年3月13日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。
2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。


三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及本公司的网上直销交易平台(网站及APP,下同)。
机构名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日
电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
个人投资人可以通过本公司网上直销交易平台办理开户、本基金的赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站。网上直销交易平台网址:www.fund001.com。
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:田国立
电话:(010)66275654
传真:(010)66275654
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(3)招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建红
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195109
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(4)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:李梅
电话:(021)33389888
联系人:李清怡
客户服务电话:95523或4008895523
网址:www.sywg.com
(5)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王翔
电话:(021)65370077
传真:(021)55085991
联系人:俞申莉
客户服务电话:(021)65370077
网址:http://www.fofund.com.cn/
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:(010)50938782
传真:(010)50938907
联系人:赵亦清
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:朱宏宇
经办注册会计师:薛竞、朱宏宇
四、基金的名称
本基金名称:交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券和中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据和短期融资券,以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
八、基金的投资策略
本基金在保持组合流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。具体包括:
1、短期利率水平预期策略
深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
2、收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。
3、组合剩余期限策略、期限配置策略
通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种, 稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。本基金投资组合的平均剩余期限控制在180天(含)以内。
4、类别品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
5、流动性管理策略
在满足基金投资者赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产流动性的前提下,确保基金的稳定收益。
6、无风险套利策略
无风险套利策略包括:
跨市场套利策略:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。如,当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可增加交易所市场回购的配置比例;另外,还包括一级市场发行定价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。
跨品种套利策略:根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征,动态调整不同期限结构品种的配置比例。
7、滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行每天等量配置,提高基金资产的流动性;在公开市场操作中,跟随人民银行每周的滚动发行,持续同品种投资,达到剩余期限的直线分布。
8、信用债券投资策略
本基金信用债券的投资遵循以下流程:
(1)信用债券研究
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。
(2)信用债券投资
基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。
本基金构建和管理信用债券投资组合时主要考虑以下因素:
①信用债券信用评级的变化。
②不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。
原则上,购买信用(拟)增级的信用债券,减持信用(拟)降级的信用债券;购买信用利差扩大后存在收窄趋势的信用债券,减持信用利差缩小后存在放宽趋势的信用债券。
9、其他衍生工具投资策略
本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,在履行适当程序后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,并通过灵活运用趋势投资策略获取收益。
10、对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款税后利率。
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型基金,高于货币市场型证券投资基金。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为2018年10月1日起至12月31日。本报告财务资料未经审计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 10,455,260,807.92 83.88
其中:债券 10,383,305,807.92 83.31
资产支持证券 71,955,000.00 0.58
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,971,037,495.79 15.81
4 其他资产 37,898,499.03 0.30
5 合计 12,464,196,802.74 100.00

2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.87
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 645,259,032.10 5.48
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”。本报告期内,本基金未发生超标情况。

3、基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 113
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 93

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限控制在180 天(含)以内。”本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 3.24 5.48
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 6.86 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 51.21 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 4.44 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 39.85 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 105.59 5.48

4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 109,751,291.55 0.93
2 央行票据 - -
3 金融债券 570,710,545.24 4.85
其中:政策性金融债 570,710,545.24 4.85
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,314,801,605.02 11.17
6 中期票据 - -
7 同业存单 8,388,042,366.11 71.27
8 其他 - -
9 合计 10,383,305,807.92 88.23
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量
(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111814176 18江苏银行CD176 5,000,000 492,379,437.29 4.18
2 111812182 18北京银行CD182 3,500,000 344,665,606.07 2.93
3 111899969 18齐鲁银行CD075 3,000,000 296,897,921.66 2.52
4 111812185 18北京银行CD185 3,000,000 295,307,071.85 2.51
5 111885322 18贵州银行CD033 3,000,000 294,804,435.51 2.50
6 180404 18农发04 2,500,000 250,307,081.23 2.13
7 111889507 18邯郸银行CD318 2,000,000 199,061,083.01 1.69
8 111884799 18大连银行CD147 2,000,000 198,710,912.35 1.69
9 111871653 18武汉农商行CD058 2,000,000 198,669,374.14 1.69
10 111819380 18恒丰银行CD380 2,000,000 198,608,946.72 1.69

7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.2316%
报告期内偏离度的最低值 0.0408%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1675%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%情况。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 149295 宁远02A2 900,000 71,955,000.00 0.61

9、投资组合报告附注
9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 37,898,499.03
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 37,898,499.03

9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2018年12月31日,所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)交银理财60天债券A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.8680% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.5277% 0.0012%
2018年度 4.0988% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 2.7488% 0.0017%
2017年度 4.0180% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 2.6680% 0.0010%
2016年度 1.7834% 0.0021% 1.3537% 0.0000% 0.4297% 0.0021%
2015年度 3.3981% 0.0138% 1.3500% 0.0000% 2.0481% 0.0138%
2014年度 3.9241% 0.0079% 1.3500% 0.0000% 2.5741% 0.0079%
2013年度(自基金合同生效日起至2013年12月31日) 2.9342% 0.0066% 1.0874% 0.0000% 1.8468% 0.0066%
注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。
2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。
(2)交银理财60天债券B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.9415% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.6012% 0.0012%
2018年度 4.3994% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 3.0494% 0.0017%
2017年度 4.3180% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 2.9680% 0.0010%
2016年度 1.5426% 0.0035% 1.3537% 0.0000% 0.1889% 0.0035%
2015年度 3.6964% 0.0138% 1.3500% 0.0000% 2.3464% 0.0138%
2014年度 2.2080% 0.0081% 1.3500% 0.0000% 0.8580% 0.0081%
2013年度(自基金合同生效日起至2013年12月31日) 2.5893% 0.0062% 1.0874% 0.0000% 1.5019% 0.0062%
注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。
2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年3月13日至2018年12月31日)
(1)交银理财60天债券A

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的2个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

(2)交银理财60天债券B

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的2个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、基金财产拨划支付的银行费用;
5、基金合同生效后的基金信息披露费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的开户费用;
10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
本基金申购费的费率为零。
(2)赎回费
本基金赎回费的费率为零。
(3)基金销售服务费
本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费,在通常情况下,本基金A 类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提,本基金B 类基金份额的销售服务费按前一日B类基金份额的基金资产净值的0.01%年费率计提。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为某类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
(4)基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购、赎回费率或收费方式。如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
3、上述“(一)基金费用的种类”中第4-10费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,在履行基金合同约定的相应程序后,调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。基金管理人必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
总体更新
本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
(一) 更新了“重要提示”中相关内容。
(二)更新了“三、基金管理人”中相关内容。
(三)更新了“四、基金托管人”中相关内容。
(四)更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
(五)更新了“九、基金份额的申购与赎回”中相关内容。
(六)更新了“十、基金的投资”中相关内容,数据截止到2018年12月31日。
(七)更新了“十一、基金的业绩”中相关内容,数据截止到2018年12月31日。
(八)更新了“二十三、其他应披露事项”中的相关内容。


交银施罗德基金管理有限公司
二〇一九年四月二十七日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 基金公司官网
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