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国金鑫瑞灵活A(002155)  基金公开信息
流水号 1535222
基金代码 002155
公告日期 2019-04-27
编号 1
标题 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
信息全文






国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要












基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司


重要提示
本基金募集申请已于2015年10月30日获中国证监会证监许可2437号文注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金投资范围中包含中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券，由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险，当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本招募说明书所载内容截止日为2019年3月13日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年12月31日。



一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：国金基金管理有限公司
成立日期：2011年11月2日
注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
法定代表人：尹庆军
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-88005888
注册资本：3.6亿元人民币
股权结构：
国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，四家企业共同出资3.6亿元人民币，出资比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。
二、主要人员情况
（一）董事会成员
纪路先生，董事长，硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司研究员、金信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。现任国金证券股份有限公司副总经理，国金基金管理有限公司董事长，国金证券（香港）有限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金证券上海投资咨询分公司总经理，上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。
金鹏先生，董事，研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理，国金证券股份有限公司董事、副总经理、监事、监事会主席，国金期货有限责任公司董事长。现任国金证券股份有限公司董事、总经理，国金创新投资有限公司董事长，国金期货有限责任公司董事，国金基金管理有限公司董事，国金证券（香港）有限公司董事。
许强先生，董事，硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理，中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁，苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部总经理，苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。现任苏州工业园区资产管理有限公司董事长、国金基金管理有限公司董事。
宁远喜先生，董事，硕士。历任三九集团工程有限公司办公室主任，深圳伯龙建筑工程有限公司总经理助理，广东宝丽华集团有限公司广告部经理，广东宝丽华实业股份有限公司董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长，广东宝新资产管理有限公司执行董事，宝新融资租赁有限公司执行董事，广东信用宝征信管理有限公司执行董事，梅州客商银行股份有限公司董事长，百合佳缘网络集团股份有限公司副董事长，国金基金管理有限公司董事，深圳微金所金融信息服务有限公司董事，宝合金服投资管理股份有限公司董事。
赵煜先生，董事，学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理，北京顶峰贸易公司销售经理，上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。现任涌金实业（集团）有限公司董事长助理，国金基金管理有限公司董事。
尹庆军先生，董事，硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研外事秘书，中央编译出版社出版部主任，博时基金管理有限公司人力资源部总经理、董事会秘书、监事，国金基金管理有限公司（筹）拟任督察长，国金基金管理有限公司督察长。现任国金基金管理有限公司董事、总经理，北京千石创富资本管理有限公司董事长。
张克东先生，独立董事，学士，注册会计师。历任煤炭工业部技术发展司、煤炭科学研究总院科员、主任科员，中国国际经济咨询公司、中信会计师事务所咨询员、项目经理，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副主任。现任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人，国金基金管理有限公司独立董事。
鲍卉芳女士，独立董事，硕士。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律师，最高人民检察院法纪厅书记员，北京市中银律师事务所律师，北京市博宇律师事务所律师，北京市大成律师事务所律师，北京市同维律师事务所律师。现任北京市康达律师事务所合伙人、律师，国金基金管理有限公司独立董事。
张勇先生，硕士，高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处副处长，中国建设银行北京信托公司总经理，中国信达资产管理股份有限公司托管清算部总经理，中国金谷国际信托有限责任公司董事长。现任国金基金管理有限公司独立董事。
（二）监事会成员
刘沣先生，监事会主席，硕士。历任南方报业传媒集团资深记者，广东宝丽华新能源股份有限公司董事会秘书、董事。现任广东宝丽华新能源股份有限公司副董事长、总经理兼董事会秘书，国金基金管理有限公司监事会主席、股东代表监事。
张宝全先生，监事，硕士，会计师。历任哈尔滨翔鸿电子有限公司成本会计，哈尔滨八达科技有限公司主办会计，国巨电子（中国）有限公司内审专员，苏州工业园区财政局项目资金管理处副处长。现任苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司总裁助理，国金基金管理有限公司股东代表监事。
聂武鹏先生，职工代表监事，硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员，TCL 集团股份有限公司招聘及培训经理，深圳迅雷网络技术有限公司高级招聘经理、国金基金管理有限公司（筹）综合管理部总经理助理兼人力资本经理，国金基金管理有限公司运营总监兼运营支持部总经理。现任国金基金管理有限公司总经理助理、运营总监兼运营支持部总经理、职工代表监事，北京千石创富资本管理有限公司监事会主席。
刘容女士，职工代表监事，硕士。历任北大方正物产集团农产品部期货研究员兼总办会助理，国金基金管理有限公司（筹）风险管理部风险分析师，国金基金管理有限公司风险管理部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总经理助理。现任国金基金管理有限公司合规风控部副总经理、职工代表监事，北京千石创富资本管理有限公司股东代表监事。
（三）总经理及其他高级管理人员
纪路先生，董事长，硕士EMBA。简历请见上文。
尹庆军先生，总经理，硕士。简历请见上文。
张丽女士，督察长，硕士，通过国家司法考试，国际注册内部审计师。历任科学出版社法律事务部内部法律顾问，国金基金管理有限公司（筹）监察稽核部法律顾问，国金基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、监察稽核部副总经理兼法律顾问、监察稽核部总经理。现任国金基金管理有限公司督察长。
索峰先生，副总经理，学士。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理，重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问，上海申银万国证券投资咨询人员，君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理，中国银河证券有限责任公司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理，银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理，国金基金管理有限公司总经理助理、固定收益投资总监兼上海资管事业部总经理。现任国金基金管理有限公司副总经理兼固定收益投资总监、上海资管事业部总经理。
韩东霞女士，副总经理，硕士。历任《中外产品报》河北记者站财经记者，河北国际信托投资公司投资部项目经理，新华社中国经济信息社财经记者，联合证券有限责任公司投资银行部、资产管理部总经理助理，富兰克林坦伯顿基金集团坦伯顿国际股份（美国）北京代表处副代表，华宝基金管理有限公司北京分公司总经理、机构及海外销售部总经理、市场副总监、市场总监，北京天星资本股份有限公司副总经理、主管合伙人，平安银行电子信息与智能制造金融事业部投行业务部（北京）副总监，北京浩蓝雷音投资有限公司副总经理，国金基金管理有限公司市场总监。现任国金基金管理有限公司副总经理兼市场总监。
（四）基金经理
宫雪女士，博士。历任博时基金管理有限公司股票投资部产业分析师，国金基金管理有限公司产品经理、行业分析师、产品与金融工程部总经理、指数投资部副总经理、指数投资事业部总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资事业三部总经理。截至本招募说明书更新公布之日，兼任国金沪深300指数增强证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
杨雨龙先生，硕士。历任招商银行股份有限公司计划财务部管理会计，博时基金管理有限公司交易部股票交易员，兴业证券股份有限公司研究所金融工程高级分析师，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化投资部副总监兼基金经理。现任国金基金管理有限公司量化投资事业二部总经理，兼任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
（五）投资决策委员会成员名单
投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生，副总经理兼固定收益投资总监索峰先生，总经理助理兼量化投资总监林健武先生，总经理助理兼联席固定收益投资总监于涛先生，交易总监兼基金交易部总经理詹毛毛先生，量化投资事业二部总经理杨雨龙先生，主动权益投资总监兼主动权益投资部总经理潘九岩先生，研究部总经理尹海峰先生，量化投资事业三部总经理兼基金经理宫雪女士。
（六）上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
（一）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
（二）办理本基金备案手续。
（三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。
（四）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。
（五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
（六）编制季度、半年度和年度基金报告。
（七）计算并公告基金资产净值、每万份基金已实现收益、7日年化收益率。
（八）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务。
（九）召集基金份额持有人大会。
（十）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
（十一）以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
（十二）中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
（一）基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和共证券法》行为的发生。
（二）基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券投资基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
1、将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。
2、不公平地对待其管理的不同基金资产。
3、承销证券。
4、违反规定向他人贷款或者提供担保。
5、从事可能使基金财产承担无限责任的投资。
6、利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益.
7、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
8、侵占、挪用基金财产。
9、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
10、玩忽职守，不按照规定履行职责。
11、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
（三）基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
（四）基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
1、越权或违规经营。
2、违反基金合同或托管协议。
3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。
4、在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。
5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。
6、玩忽职守、滥用职权。
7、泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。
8、除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资。
9、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
10、违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序。
11、贬损同行，以提高自己。
12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。
13、以不正当手段谋求业务发展。
14、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象。
15、其他法律、行政法规禁止的行为。
五、基金经理承诺
（一）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。
（二）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。
（三）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。
（四）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
（一）内部控制的原则
1、全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。
2、独立性原则：设立独立的合规风控部，合规风控部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
3、相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
4、定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。
（二）内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
1、董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终的责任。
2、督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。
3、投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。
4、风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。
5、合规风控部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；同时负责对投资事前及事中的风险监控，具体落实针对投研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策，设置相应的投研风控措施，并对各投资组合风险进行分析，对发现的异常及时向相关部门反馈，以作为调整投资决策的依据。
6、业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。
（三）内部控制的措施
1、建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。
2、建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。
3、建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
4、建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。
5、建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
6、使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。
7、提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
（四）基金管理人关于内部合规控制声明书
1、本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
2、本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
二、基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）
注册地址：福州市湖东路154号
办公地址：上海市江宁路168号
法定代表人：高建平
成立时间：1988年8月22日
注册资本：207.74亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74号
托管部门联系人：吴玉婷
电话：021-52629999
传真：021-62159217
2、发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。
开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2017年12月31日，兴业银行资产总额达6.42万亿元，实现营业收入1399.75亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润572.00亿元。根据2017年英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排名，兴业银行按一级资本排名第28位，按总资产排名第30位，跻身全球银行30强。按照美国《财富》杂志“世界500强”最新榜单，兴业银行以426.216亿美元总营收排名第230位。同时，过去一年在国内外权威机构组织的各项评比中，先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股份制银行”“中国最受尊敬企业”等多项殊荣。
二、托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。
三、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2018年6月30日，兴业银行已托管开放式基金239只，托管基金财产规模7959.6亿元。
四、基金托管人的内部风险控制制度说明
（一）内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进行指导和监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
（三）内部风险控制原则
1、全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
2、独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
3、相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
4、定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。
5、防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
6、有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正；
7、审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设；
8、责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
五、内部控制制度及措施
（一）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
（二）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
（三）风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。
（四）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。
（五）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。
（六）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。
六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。
三、相关服务机构
一、基金份额发售机构
（一）直销机构
1、国金基金管理有限公司直销柜台中心
注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
联系人：石迎春
联系电话：010-88005812
客服信箱：service@gfund.com
客服电话：4000-2000-18
传真：010-88005816
网站：http：//www.gfund.com
2、国金基金网上交易系统
交易系统网址：https：//trade.gfund.com
目前支持的网上交易支付渠道：工行卡、建行卡、通联支付。
客户服务电话：4000-2000-18
客户服务信箱：service@gfund.com
3、国金基金移动客户端
移动客户端（APP）名称：及第理财
目前支持的移动客户端支付渠道：通联支付
客户服务电话：4000-2000-18
客户服务信箱：service@gfund.com
（二）其他销售机构
1、兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路154号
办公地址：上海市江宁路168号
法定代表人：高建平
联系人：唐斌，陈志伟
电话：0591-87824863，0591-87857530
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
2、深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
法定代表人：顾敏
联系人：张建霖
电话：0755-84354739
客服电话：400-999-8800
网址：www.webank.com
3、国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：杜晶
电话：028-86690057
传真号码：028-86690126
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
4、东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
邮政编码：213000
法定代表人：赵俊
联系人：王一彦
电话：021-20333910
传真：021-50498825
客服电话：400-8888-588
网址： www.longone.com.cn
5、联讯证券股份有限公司
注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
邮政编码：518000
法定代表人：徐刚
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6、众升财富（北京）基金销售有限公司
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8、北京肯特瑞基金销售有限公司
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11、北京辉腾汇富基金销售有限公司
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12、大连网金基金销售有限公司
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14、民商基金销售(上海)有限公司
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邮政编码：200120
法定代表人：贲惠琴
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电话：021-50206002
传真：021-50206001
客服电话：021-50206003
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基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并及时公告。
二、登记机构
名称：国金基金管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
法定代表人：尹庆军
联系人：刘雪
联系电话：010-88005921
传真：010-88005876
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、陆奇
联系人：陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法定代表人：毛鞍宁
经办注册会计师：徐艳、贺耀
联系人：张晖
联系电话：010-58152145
传真：010-85188298

四、基金的名称
本基金名称：国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金。

五、基金的类型
本基金类型：混合型证券投资基金。

六、基金的投资目标
本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。

七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其它经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略
本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金会深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性好，到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投资。
1、资产配置策略
本基金的大类资产配置策略，主要是根据对宏观经济周期和市场运行阶段的综合研判结果予以决策。通过对比大类资产的相对价值、流动性及市场情绪等指标来判断经济周期所处阶段以及未来发展趋势，动态配置股票、债券、现金之间的比例。具体宏观和市场环境划分阶段如下：

综合值： 周期 复苏 繁荣 衰退 萧条
宏观 经济表现 上行 下行
经济周期 复苏 繁荣 衰退 萧条
市场 市场动量 小 大 大 小
市场情绪 低迷 高涨 高涨 低迷


表1 宏观经济周期与市场运行阶段
来源：国金基金管理有限公司
在对宏观经济环境有初步判断的基础上，综合考虑整体资产组合的风险、收益、流动性及各类资产相关性等因素，应用量化工具对上述资产配置比例进行优化，在规避风险的前提下，为本基金的资产配置提供支持。
2、股票投资策略
本基金采用“自上而下”的行业配置、与“自下而上”精选个股相结合的投资策略，主要投资于估值合理、具有长期增值潜力的行业及上市公司。
（1）行业配置策略
本基金运用行业基本面、市场估值等指标，选择在不同经济周期阶段中具有较高成长性和景气优势的行业，并选择其中估值合理的行业进行重点投资。
对行业配置权重的确定或调整从以下几个方面考虑：
1）行业基本面比较。行业比较包括两个层面，行业生命周期和行业景气。行业生命周期由行业自身发展规律决定，主要受产业链、行业竞争结构等因素的影响；行业景气受宏观经济环境影响而表现不同，主要分析指标包括收入、利润、价格、产量、产能利用率、销量及增速等。
2）行业市场估值比较。估值体现市场预期，行业间估值排序、行业自身估值水平都影响行业在市场中的表现。因此，运用行业估值模型分析行业投资机会是行之有效的手段，具体指标包括行业间估值比较、行业估值水平、行业的盈利调整等。
3）在上述初步筛选的基础上，结合产业政策，从全球产业格局变迁、国内经济增长驱动等角度，寻求符合国际经济发展趋势和国内经济结构转型主题、估值合理的优势行业。
（2）个股投资策略
本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法来建立股票库。首先，运用流动性、盈利能力、估值水平等指标对所有A股进行定量筛选，构建股票备选库。其次，在此基础上通过对上市公司基本面进行深入的研究和定性分析，进一步发掘符合本基金投资理念、且估值合理的优质个股构建股票风格库。
1）定量筛选
本基金管理人将通过以下两步对上市公司股票进行筛选，建立本基金的股票备选库。
A. 在市场所有A股中，剔除ST、*ST及公司认为的其它高风险品种股票。
B. 在上一步的基础上，重点考察盈利能力、估值等指标，并根据这些指标综合排序、筛选，形成股票备选库。
盈利能力指标：盈利能力是指企业获取利润的能力，利润是经营者经营业绩和管理效能的集中体现。企业的盈利能力指标是本基金管理人在投资运作过程中重点关注的因素。本基金选取净资产收益率（ROE）、总资产报酬率（ROA）、主营业务收入同比增长率、主营业务利润同比增长率等指标作为衡量标准。
估值指标：企业的估值水平在一定程度上反应了其未来成长性以及当前投资的安全性。估值合理将是本基金选股的一个重要条件。本基金采用市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈率相对盈利增长比例（PEG）等估值指标，并参考国际估值分析方法、结合国内市场特征对入选的上市公司股票进行综合评估入选，选取估值合理的个股。
2）定性分析
从以下几个方面对股票备选库中的股票进行定性分析：
行业发展前景及地位：公司所在行业发展趋势良好，具有良好的行业成长性；公司在行业中处于领先地位，或者在生产、技术、市场等一个或多个方面具有行业内领先地位，并在短时间内难以被行业内的其他竞争对手超越，在未来的发展中，其在行业或者细分行业中的地位预期会有较大的上升。
治理结构：公司治理结构良好，管理规范，已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力。主要考核指标：财务信息质量、所有权结构、独立董事制度、信息披露制度等等。
营运状况：公司营运状况良好，股东和管理层结构稳定；各项财务指标状况良好；公司具有清晰的发展战略等。
核心竞争力：公司主营业务可持续发展能力强，在行业中处于领先地位，具备核心竞争优势，比如专利技术、资源独占、销售网络垄断、独特的市场形象、较高的品牌认知度等。
风险因素考察：公司在技术、营销、内部控制等方面不存在较大风险，同时公司具备与规模扩张匹配的较强的管理能力。
3）构建投资组合
在对上市公司股票进行定量筛选和定性分析的基础上，基金经理结合研究员对行业和个股的分析结果，精选优质企业，形成股票风格库，构建股票投资组合。
3、债券投资策略
在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济基本面、金融市场运行趋势、市场资金面情况及市场供求、债市收益率水平、期限利差及信用利差等各方面的分析，制定组合动态配置策略的基础上，合理安排基金组合中债券投资组合的久期及期限结构，结合内部研究和信用评级积极优选个券进行投资。具体投资策略包括：
（1）久期及期限结构管理
久期管理是债券组合管理的核心环节，是提高收益、控制风险的有效手段，也是衡量基金组合资产和负债是否匹配的关键指标。组合资产久期要与组合负债即募集资金久期匹配，以规避潜在的流动性风险。由于久期也是衡量市场利率水平的变化对债券组合投资的收益影响程度的指标。本基金在保持资产和负债久期基本匹配的基础上，还会综合分析中国宏观经济、财政金融政策和市场状况，对未来市场利率走势做出预测，并根据预测结果微调组合债券久期：当预期市场利率处于上升通道时，适度降低组合久期；当预期市场利率处于下降通道时，适度提高组合久期，在有效控制风险基础上，有效提高组合整体的收益水平。
同时，在确定久期策略的基础上，本基金还将根据市场环境和期限利差走势分析选择不同的组合期限结构策略，主要的期限结构策略包括：骑乘策略、哑铃组合策略、子弹组合策略等。
（2）通过利率和信用利差分析确定券种配置
券种配置策略主要体现为对不同类型债券的选择，通过利率水平和信用利差分析发现具有相对配置价值的债券种类，结合组合流动性需求和风险承受能力随时调整组合结构，通过券种的选择和调整优化债券组合收益。本基金所选券种均为银行间市场和交易所发行的债券品种，主要包括：国债、央行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转债和可分离债等监管机构批准投资的品种。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收、以及信用风险等因素基础上，进行类属配置，优化组合收益。
（3）加强内部信用评估、优化个券选择
本基金在综合考虑久期、期限结构及券种配置的基础上，还要加强信用品种的内部信用评估，优化个券选择。通过综合性的内部信用评估系统对标的个券进行信用评级，将通过信用评级的债券纳入备选库，再结合对个体券种的价值分析在备选库内选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略，通过内部信用分析和研究判断找出市场定价错误和回购套利机会，在确定存在超额收益的情况下，积极把握市场机会。本基金在已有组合基础上，根据对未来市场预期的变化，持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。
（4）回购杠杆策略
本基金将密切跟踪市场收益率情况及资金成本水平，实时把握不同市场和不同期限品种之间的收益率差异，在控制流动性风险的基础上，积极采取适度的回购杠杆操作，有效增厚基金资产收益。
（5）中小企业私募债投资策略
中小企业私募债具有票息收益高、信用风险高、流动性差、规模小等特点。短期内，中小企业私募债对本基金的贡献有限，但本基金将在市场条件允许的情况下进行择优投资。由于中小企业私募债的发行主体多为非上市民营企业，个体异质性强、信息少且透明度低，因此在投资研究方面主要采用逐案分析的方法（Case-by-case），通过尽职调查进行独立评估，信用分析以经营风险、财务风险和回收率（Recovery rate）等指标为重点。此外，针对中小企业私募债的投资，基金管理人将根据审慎原则，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
4、可转换债券投资策略
本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券的估值与价格变化的研究，采用买入低转换溢价率的债券并持有的投资策略，密切关注可转换债券市场与股票市场之间的互动关系，选择恰当的时机进行套利，获得超额收益。
5、权证投资策略
在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。
6、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。

十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。


十一、基金的投资组合报告
本报告期为2018年1月1日起至2018年12月31日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 16,415,642.06 61.86
其中：股票 16,415,642.06 61.86
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,983,243.93 18.78
8 其他各项资产 5,138,138.33 19.36
9 合计 26,537,024.32 100.00


2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 180,186.00 0.69
B 采矿业 105,435.00 0.40
C 制造业 10,277,774.06 39.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 989,624.00 3.80
E 建筑业 417,150.00 1.60
F 批发和零售业 906,375.00 3.48
G 交通运输、仓储和邮政业 262,506.00 1.01
H 住宿和餐饮业 61,410.00 0.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,370,366.00 5.26
J 金融业 122,296.00 0.47
K 房地产业 743,190.00 2.85
L 租赁和商务服务业 455,928.00 1.75
M 科学研究和技术服务业 71,240.00 0.27
N 水利、环境和公共设施管理业 60,984.00 0.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 281,228.00 1.08
S 综合 109,950.00 0.42
合计 16,415,642.06 63.02

注：以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 002724 海 洋 王 64,500 336,045.00 1.29
2 300566 激智科技 25,200 332,640.00 1.28
3 601882 海天精工 46,200 325,248.00 1.25
4 002645 华宏科技 43,800 311,856.00 1.20
5 300445 康 斯 特 30,800 300,300.00 1.15
6 601900 南方传媒 33,400 281,228.00 1.08
7 603090 宏盛股份 20,900 271,282.00 1.04
8 300605 恒锋信息 17,675 265,125.00 1.02
9 603918 金桥信息 22,200 263,070.00 1.01
10 603429 集友股份 10,800 247,428.00 0.95
11 600791 京能置业 67,400 245,336.00 0.94
12 600980 北矿科技 25,000 244,750.00 0.94
13 002824 和胜股份 26,800 244,684.00 0.94
14 600052 浙江广厦 84,800 244,224.00 0.94
15 600322 天房发展 75,000 243,750.00 0.94
16 603033 三维股份 12,900 243,552.00 0.94
17 002565 顺灏股份 63,300 238,641.00 0.92
18 603615 茶花股份 27,700 236,281.00 0.91
19 300650 太龙照明 17,500 235,550.00 0.90
20 300150 世纪瑞尔 57,000 234,840.00 0.90
21 300553 集智股份 7,200 234,648.00 0.90
22 300417 南华仪器 15,400 232,540.00 0.89
23 600057 厦门象屿 55,600 232,408.00 0.89
24 603416 信捷电气 11,500 232,070.00 0.89
25 603041 美思德 16,300 230,971.00 0.89
26 002753 永东股份 25,600 230,912.00 0.89
27 600248 延长化建 58,200 227,562.00 0.87
28 300641 正丹股份 45,780 227,068.80 0.87
29 600475 华光股份 27,500 225,500.00 0.87
30 603306 华懋科技 15,800 225,150.00 0.86
31 002247 聚力文化 47,900 223,214.00 0.86
32 600035 楚天高速 75,400 222,430.00 0.85
33 600163 中闽能源 68,400 217,512.00 0.84
34 601368 绿城水务 37,200 215,388.00 0.83
35 601199 江南水务 59,200 210,752.00 0.81
36 600178 东安动力 50,100 210,420.00 0.81
37 002820 桂 发 祥 16,900 205,166.00 0.79
38 603100 川仪股份 27,100 203,792.00 0.78
39 603006 联明股份 22,100 202,878.00 0.78
40 600505 西昌电力 44,100 202,419.00 0.78
41 601579 会稽山 22,200 197,358.00 0.76
42 603020 爱普股份 26,400 196,152.00 0.75
43 600293 三峡新材 49,600 193,936.00 0.74
44 000889 中嘉博创 18,900 192,780.00 0.74
45 000756 新华制药 34,200 189,810.00 0.73
46 600829 人民同泰 32,500 189,475.00 0.73
47 300194 福安药业 57,100 183,291.00 0.70
48 300501 海顺新材 10,900 181,921.00 0.70
49 300094 国联水产 35,400 180,186.00 0.69
50 600865 百大集团 31,700 175,935.00 0.68
51 300760 迈瑞医疗 1,601 174,861.22 0.67
52 000715 中兴商业 29,900 173,719.00 0.67
53 600785 新华百货 10,600 173,310.00 0.67
54 002674 兴业科技 21,000 159,390.00 0.61
55 000639 西王食品 24,400 156,404.00 0.60
56 002763 汇洁股份 18,700 149,787.00 0.58
57 603679 华体科技 6,400 144,512.00 0.55
58 002791 坚朗五金 14,400 141,984.00 0.55
59 002652 扬子新材 35,500 137,030.00 0.53
60 300423 鲁 亿 通 7,300 128,699.00 0.49
61 002608 江苏国信 16,300 124,695.00 0.48
62 300403 汉宇集团 24,100 120,982.00 0.46
63 300600 瑞特股份 7,400 119,362.00 0.46
64 600854 春兰股份 33,200 115,536.00 0.44
65 000833 粤桂股份 24,800 113,088.00 0.43
66 600455 博通股份 5,000 109,950.00 0.42
67 600769 祥龙电业 28,100 109,590.00 0.42
68 000968 蓝焰控股 9,900 105,435.00 0.40
69 600830 香溢融通 21,600 103,464.00 0.40
70 603300 华铁科技 21,000 100,800.00 0.39
71 002771 真 视 通 8,900 98,256.00 0.38
72 600862 中航高科 17,400 97,440.00 0.37
73 600792 云煤能源 36,200 97,016.00 0.37
74 603738 泰晶科技 7,500 94,875.00 0.36
75 603822 嘉澳环保 4,000 93,160.00 0.36
76 603038 华立股份 5,600 92,960.00 0.36
77 600444 国机通用 8,700 83,085.00 0.32
78 603955 大千生态 5,700 79,230.00 0.30
79 300346 南大光电 8,700 77,082.00 0.30
80 000404 长虹华意 18,800 72,568.00 0.28
81 002116 中国海诚 10,400 71,240.00 0.27
82 002734 利民股份 6,600 67,584.00 0.26
83 600602 云赛智联 12,900 64,242.00 0.25
84 300396 迪瑞医疗 5,300 62,964.00 0.24
85 600926 杭州银行 8,300 61,420.00 0.24
86 000524 岭南控股 8,900 61,410.00 0.24
87 000430 张 家 界 12,600 60,984.00 0.23
88 601997 贵阳银行 5,700 60,876.00 0.23
89 603798 康普顿 5,900 59,649.00 0.23
90 002756 永兴特钢 4,500 53,640.00 0.21
91 600231 凌钢股份 19,300 51,531.00 0.20
92 000153 丰原药业 8,500 43,775.00 0.17
93 002380 科远股份 4,000 42,120.00 0.16
94 603333 尚纬股份 8,000 40,080.00 0.15
95 600368 五洲交通 10,900 33,463.00 0.13
96 603360 百傲化学 2,500 30,900.00 0.12
97 002587 奥拓电子 5,600 27,216.00 0.10
98 603977 国泰集团 3,600 24,876.00 0.10
99 600781 辅仁药业 1,900 24,035.00 0.09
100 002057 中钢天源 3,900 22,698.00 0.09
101 600609 金杯汽车 7,200 22,320.00 0.09
102 300160 秀强股份 6,300 21,735.00 0.08
103 002351 漫 步 者 4,100 20,254.00 0.08
104 002483 润邦股份 5,500 20,075.00 0.08
105 000796 凯撒旅游 2,900 19,256.00 0.07
106 600644 乐山电力 4,200 18,858.00 0.07
107 002100 天康生物 4,100 17,220.00 0.07
108 000676 智度股份 1,800 17,082.00 0.07
109 300006 莱美药业 4,200 15,120.00 0.06
110 603855 华荣股份 1,700 13,396.00 0.05
111 300549 优德精密 1,000 11,390.00 0.04
112 002671 龙泉股份 2,600 10,660.00 0.04
113 000502 绿景控股 1,300 9,880.00 0.04
114 300324 旋极信息 1,700 9,537.00 0.04
115 603023 威帝股份 1,900 8,854.00 0.03
116 000900 现代投资 1,700 6,613.00 0.03
117 600353 旭光股份 1,500 5,985.00 0.02
118 002613 北玻股份 1,800 4,788.00 0.02
119 600356 恒丰纸业 800 4,392.00 0.02
120 300250 初灵信息 200 2,220.00 0.01
121 300108 吉药控股 300 1,500.00 0.01
122 603811 诚意药业 48 779.04 0.00
123 002062 宏润建设 200 768.00 0.00
124 603166 福达股份 100 512.00 0.00


4、报告期内股票投资组合的重大变动报告
（1）累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 11,891,206.78 124.45
2 600519 贵州茅台 5,823,804.00 60.95
3 600036 招商银行 4,811,211.59 50.35
4 600016 民生银行 3,087,682.00 32.31
5 600887 伊利股份 2,973,918.00 31.12
6 601328 交通银行 2,662,832.00 27.87
7 601288 农业银行 2,432,039.00 25.45
8 600030 中信证券 2,286,546.00 23.93
9 600000 浦发银行 2,221,274.00 23.25
10 601398 工商银行 2,124,054.00 22.23
11 601668 中国建筑 2,038,108.00 21.33
12 601601 中国太保 2,005,333.00 20.99
13 600104 上汽集团 1,984,165.00 20.77
14 601169 北京银行 1,594,611.00 16.69
15 600048 保利地产 1,589,047.00 16.63
16 600837 海通证券 1,488,225.00 15.57
17 601988 中国银行 1,443,359.00 15.11
18 600019 宝钢股份 1,307,889.00 13.69
19 300219 鸿利智汇 1,293,614.00 13.54
20 601211 国泰君安 1,235,496.00 12.93
21 601801 皖新传媒 1,234,013.00 12.91
22 601766 中国中车 1,157,154.00 12.11
23 600602 云赛智联 1,077,436.00 11.28
24 600028 中国石化 1,071,053.00 11.21
25 600261 阳光照明 1,038,810.00 10.87
26 603738 泰晶科技 1,037,215.79 10.85
27 601818 光大银行 1,021,436.00 10.69
28 600518 康美药业 1,009,127.00 10.56
29 600368 五洲交通 938,857.00 9.83
30 002483 润邦股份 928,035.00 9.71
31 603656 泰禾光电 898,873.00 9.41
32 300174 元力股份 892,727.00 9.34
33 601688 华泰证券 881,377.00 9.22
34 600180 瑞茂通 877,569.00 9.18
35 600995 文山电力 865,663.79 9.06
36 600050 中国联通 859,056.00 8.99
37 603369 今世缘 842,687.00 8.82
38 600345 长江通信 839,066.00 8.78
39 002296 辉煌科技 833,471.00 8.72
40 601006 大秦铁路 821,560.00 8.60
41 002247 聚力文化 818,171.00 8.56
42 600382 广东明珠 803,238.00 8.41
43 601857 中国石油 791,688.00 8.29
44 601628 中国人寿 791,570.00 8.28
45 601137 博威合金 789,644.00 8.26
46 000869 张 裕Ａ 787,303.00 8.24
47 601678 滨化股份 779,575.00 8.16
48 600919 江苏银行 776,705.00 8.13
49 601989 中国重工 769,134.00 8.05
50 601669 中国电建 741,650.00 7.76
51 600475 华光股份 735,413.00 7.70
52 002824 和胜股份 732,868.50 7.67
53 600999 招商证券 727,947.00 7.62
54 600785 新华百货 726,505.93 7.60
55 002565 顺灏股份 723,748.00 7.57
56 601186 中国铁建 717,588.00 7.51
57 601368 绿城水务 717,262.00 7.51
58 601088 中国神华 711,553.00 7.45
59 002160 常铝股份 702,867.37 7.36
60 002753 永东股份 697,547.00 7.30
61 300566 激智科技 693,382.00 7.26
62 300360 炬华科技 690,665.00 7.23
63 601900 南方传媒 689,094.00 7.21
64 300410 正业科技 681,088.00 7.13
65 600057 厦门象屿 673,723.00 7.05
66 002861 瀛通通讯 669,013.00 7.00
67 300625 三雄极光 668,914.00 7.00
68 601882 海天精工 667,811.00 6.99
69 000828 东莞控股 665,260.00 6.96
70 300184 力源信息 663,962.00 6.95
71 601336 新华保险 663,469.00 6.94
72 300150 世纪瑞尔 658,759.00 6.89
73 600340 华夏幸福 655,579.00 6.86
74 603985 恒润股份 653,283.30 6.84
75 600444 国机通用 651,292.00 6.82
76 600327 大东方 648,034.50 6.78
77 600012 皖通高速 647,431.89 6.78
78 300488 恒锋工具 646,223.00 6.76
79 601107 四川成渝 641,949.00 6.72
80 300371 汇中股份 628,971.00 6.58
81 600029 南方航空 625,828.99 6.55
82 300445 康 斯 特 623,365.00 6.52
83 300417 南华仪器 619,048.92 6.48
84 300669 沪宁股份 618,064.00 6.47
85 002645 华宏科技 617,672.00 6.46
86 002730 电光科技 614,782.22 6.43
87 000889 中嘉博创 614,524.00 6.43
88 300549 优德精密 613,020.00 6.42
89 300553 集智股份 612,934.00 6.41
90 603198 迎驾贡酒 611,979.00 6.40
91 603855 华荣股份 608,128.00 6.36
92 600216 浙江医药 600,895.00 6.29
93 600958 东方证券 598,722.00 6.27
94 300435 中泰股份 598,625.00 6.26
95 601168 西部矿业 598,148.78 6.26
96 002613 北玻股份 597,390.00 6.25
97 600843 上工申贝 596,130.00 6.24
98 600293 三峡新材 596,002.00 6.24
99 600726 华电能源 591,477.00 6.19
100 600420 现代制药 590,243.00 6.18
101 300416 苏试试验 589,738.00 6.17
102 603020 爱普股份 585,610.00 6.13
103 603611 诺力股份 582,230.00 6.09
104 603167 渤海轮渡 579,775.00 6.07
105 601390 中国中铁 578,805.00 6.06
106 000997 新 大 陆 569,379.00 5.96
107 603977 国泰集团 567,106.92 5.94
108 002487 大金重工 566,828.00 5.93
109 600668 尖峰集团 562,789.00 5.89
110 300269 联建光电 562,515.00 5.89
111 600052 浙江广厦 558,567.00 5.85
112 300210 森远股份 558,373.00 5.84
113 002595 豪迈科技 557,449.00 5.83
114 600322 天房发展 551,582.00 5.77
115 600376 首开股份 549,509.00 5.75
116 002852 道 道 全 548,184.00 5.74
117 600170 上海建工 545,906.00 5.71
118 000639 西王食品 543,993.60 5.69
119 600246 万通地产 543,281.00 5.69
120 600328 兰太实业 539,654.00 5.65
121 000822 山东海化 533,983.00 5.59
122 002187 广百股份 533,884.00 5.59
123 603663 三祥新材 533,221.00 5.58
124 300020 银江股份 520,601.00 5.45
125 600757 长江传媒 517,156.00 5.41
126 603918 金桥信息 510,069.00 5.34
127 600218 全柴动力 504,241.00 5.28
128 603798 康普顿 503,671.00 5.27
129 601985 中国核电 503,135.00 5.27
130 600793 宜宾纸业 501,171.00 5.24
131 600203 福日电子 497,339.00 5.20
132 603599 广信股份 495,475.00 5.19
133 300641 正丹股份 494,515.70 5.18
134 002763 汇洁股份 492,504.80 5.15
135 600980 北矿科技 491,531.00 5.14
136 000021 深 科 技 491,515.00 5.14
137 002295 精艺股份 487,895.00 5.11
138 300208 恒顺众昇 487,482.00 5.10
139 603416 信捷电气 485,469.00 5.08
140 300537 广信材料 479,976.00 5.02
141 002626 金 达 威 477,472.00 5.00
142 600020 中原高速 475,939.00 4.98
143 000883 湖北能源 475,707.00 4.98
144 603041 美思德 474,513.00 4.97
145 002081 金 螳 螂 470,646.00 4.93
146 600111 北方稀土 466,500.00 4.88
147 300387 富邦股份 463,632.00 4.85
148 002274 华昌化工 462,701.00 4.84
149 603822 嘉澳环保 461,845.00 4.83
150 600163 中闽能源 461,510.00 4.83
151 300194 福安药业 460,533.00 4.82
152 600056 中国医药 460,117.00 4.82
153 603360 百傲化学 459,658.11 4.81
154 300414 中光防雷 458,931.00 4.80
155 600982 宁波热电 458,705.00 4.80
156 600508 上海能源 457,328.00 4.79
157 600167 联美控股 454,045.00 4.75
158 002057 中钢天源 452,831.00 4.74
159 000519 中兵红箭 451,234.00 4.72
160 600551 时代出版 450,818.00 4.72
161 300121 阳谷华泰 450,311.00 4.71
162 603806 福斯特 444,585.60 4.65
163 300617 安靠智电 441,316.00 4.62
164 000899 赣能股份 439,991.00 4.60
165 601789 宁波建工 439,306.00 4.60
166 603025 大豪科技 437,244.00 4.58
167 300428 四通新材 435,574.00 4.56
168 300039 上海凯宝 432,704.00 4.53
169 300650 太龙照明 431,934.00 4.52
170 603900 莱绅通灵 431,629.00 4.52
171 002791 坚朗五金 430,062.00 4.50
172 000756 新华制药 429,578.00 4.50
173 600618 氯碱化工 428,448.00 4.48
174 002491 通鼎互联 428,395.00 4.48
175 600606 绿地控股 426,470.00 4.46
176 601515 东风股份 424,555.00 4.44
177 002275 桂林三金 421,103.00 4.41
178 002326 永太科技 420,365.00 4.40
179 300283 温州宏丰 417,366.00 4.37
180 002593 日上集团 416,020.99 4.35
181 603037 凯众股份 415,516.00 4.35
182 002582 好 想 你 412,751.00 4.32
183 300519 新光药业 412,513.00 4.32
184 300582 英 飞 特 410,630.00 4.30
185 300632 光莆股份 410,416.00 4.30
186 002099 海翔药业 410,010.00 4.29
187 603520 司太立 409,111.00 4.28
188 603116 红蜻蜓 406,835.00 4.26
189 601199 江南水务 405,191.00 4.24
190 600665 天地源 404,602.00 4.23
191 002820 桂 发 祥 404,472.00 4.23
192 002728 特一药业 403,552.00 4.22
193 603179 新泉股份 400,771.00 4.19
194 002587 奥拓电子 399,927.00 4.19
195 000715 中兴商业 395,525.00 4.14
196 603208 江山欧派 391,450.00 4.10
197 600387 海越能源 391,085.00 4.09
198 601579 会稽山 389,407.00 4.08
199 300081 恒信东方 389,291.00 4.07
200 603567 珍宝岛 387,772.00 4.06
201 600297 广汇汽车 382,949.00 4.01
202 603633 徕木股份 380,305.00 3.98
203 600075 新疆天业 379,670.00 3.97
204 300511 雪榕生物 378,724.00 3.96
205 603993 洛阳钼业 375,456.00 3.93
206 600073 上海梅林 372,826.00 3.90
207 600287 江苏舜天 372,556.00 3.90
208 300094 国联水产 371,962.00 3.89
209 300385 雪浪环境 371,314.03 3.89
210 300159 新研股份 370,117.00 3.87
211 000833 粤桂股份 367,089.59 3.84
212 300389 艾 比 森 360,868.00 3.78
213 600857 宁波中百 359,729.00 3.76
214 603728 鸣志电器 359,312.00 3.76
215 600704 物产中大 358,876.00 3.76
216 000785 武汉中商 355,499.00 3.72
217 002724 海 洋 王 355,056.00 3.72
218 300403 汉宇集团 354,590.00 3.71
219 600694 大商股份 352,409.00 3.69
220 002598 山东章鼓 352,127.98 3.69
221 600415 小商品城 348,392.00 3.65
222 000921 海信家电 348,325.00 3.65
223 600708 光明地产 347,166.00 3.63
224 000631 顺发恒业 347,015.00 3.63
225 002286 保 龄 宝 346,467.00 3.63
226 600363 联创光电 343,226.00 3.59
227 000733 振华科技 338,404.00 3.54
228 002855 捷荣技术 338,273.50 3.54
229 300438 鹏辉能源 336,034.00 3.52
230 000541 佛山照明 335,650.00 3.51
231 600093 易见股份 335,233.00 3.51
232 600879 航天电子 334,531.00 3.50
233 603518 维格娜丝 333,849.00 3.49
234 603608 天创时尚 333,695.00 3.49
235 300323 华灿光电 333,266.00 3.49
236 002119 康强电子 331,152.00 3.47
237 601633 长城汽车 328,270.00 3.44
238 603159 上海亚虹 328,153.00 3.43
239 601677 明泰铝业 324,071.00 3.39
240 300346 南大光电 323,326.00 3.38
241 600784 鲁银投资 319,706.00 3.35
242 300300 汉鼎宇佑 318,671.30 3.34
243 002793 东音股份 318,092.00 3.33
244 603203 快克股份 317,768.00 3.33
245 300260 新莱应材 317,222.00 3.32
246 601918 新集能源 316,893.00 3.32
247 300434 金石东方 316,071.00 3.31
248 000965 天保基建 314,599.00 3.29
249 603226 菲林格尔 314,188.30 3.29
250 600418 江淮汽车 313,619.00 3.28
251 600308 华泰股份 308,844.00 3.23
252 300605 恒锋信息 308,661.50 3.23
253 002150 通润装备 306,966.00 3.21
254 600835 上海机电 306,603.00 3.21
255 600547 山东黄金 304,788.00 3.19
256 300480 光力科技 304,590.00 3.19
257 601800 中国交建 303,988.00 3.18
258 002152 广电运通 303,600.50 3.18
259 603558 健盛集团 303,390.00 3.18
260 300279 和晶科技 302,598.00 3.17
261 600663 陆家嘴 301,692.00 3.16
262 600449 宁夏建材 301,275.00 3.15
263 601369 陕鼓动力 301,136.00 3.15
264 002532 新界泵业 300,577.00 3.15
265 603333 尚纬股份 298,272.00 3.12
266 600641 万业企业 297,964.00 3.12
267 600373 中文传媒 295,715.00 3.09
268 300499 高澜股份 292,885.00 3.07
269 600320 振华重工 292,320.00 3.06
270 600062 华润双鹤 292,300.00 3.06
271 002777 久远银海 291,176.00 3.05
272 002783 凯龙股份 290,704.00 3.04
273 600841 上柴股份 290,585.00 3.04
274 002698 博实股份 290,426.00 3.04
275 002380 科远股份 288,538.00 3.02
276 002435 长江润发 287,588.00 3.01
277 300042 朗科科技 286,422.00 3.00
278 600823 世茂股份 286,155.00 2.99
279 603090 宏盛股份 285,530.00 2.99
280 000402 金 融 街 285,396.58 2.99
281 600666 奥瑞德 284,530.00 2.98
282 000018 神州长城 284,381.00 2.98
283 300287 飞 利 信 283,588.50 2.97
284 300462 华铭智能 283,474.00 2.97
285 300468 四方精创 283,168.00 2.96
286 002649 博彦科技 283,115.00 2.96
287 300421 力星股份 282,557.00 2.96
288 300182 捷成股份 282,556.00 2.96
289 300415 伊 之 密 282,063.00 2.95
290 000046 泛海控股 282,028.00 2.95
291 600719 大连热电 281,453.00 2.95
292 600724 宁波富达 280,553.00 2.94
293 600577 精达股份 280,160.00 2.93
294 002771 真 视 通 279,749.00 2.93
295 603298 杭叉集团 279,694.00 2.93
296 600966 博汇纸业 279,155.00 2.92
297 000055 方大集团 277,899.00 2.91
298 000030 富奥股份 276,099.00 2.89
299 600850 华东电脑 274,458.00 2.87
300 300455 康拓红外 274,301.00 2.87
301 603508 思维列控 273,627.00 2.86
302 000880 潍柴重机 273,244.00 2.86
303 300472 新元科技 272,648.00 2.85
304 601188 龙江交通 272,527.00 2.85
305 300200 高盟新材 272,307.00 2.85
306 000617 中油资本 271,725.00 2.84
307 300440 运达科技 271,512.00 2.84
308 300290 荣科科技 270,983.00 2.84
309 002749 国光股份 269,266.00 2.82
310 002597 金禾实业 269,087.00 2.82
311 603429 集友股份 269,044.00 2.82
312 603016 新宏泰 268,621.00 2.81
313 600829 人民同泰 268,467.00 2.81
314 000034 神州数码 267,908.00 2.80
315 600791 京能置业 267,882.00 2.80
316 600683 京投发展 266,368.00 2.79
317 002534 杭锅股份 265,608.00 2.78
318 002686 亿 利 达 265,297.00 2.78
319 002514 宝馨科技 264,864.00 2.77
320 000570 苏常柴Ａ 264,721.00 2.77
321 600820 隧道股份 264,442.00 2.77
322 002009 天奇股份 264,212.00 2.77
323 002267 陕天然气 263,640.00 2.76
324 601908 京运通 261,454.00 2.74
325 603001 奥康国际 260,599.00 2.73
326 600688 上海石化 260,176.00 2.72
327 300501 海顺新材 260,082.00 2.72
328 600210 紫江企业 259,822.00 2.72
329 603496 恒为科技 259,224.00 2.71
330 002002 鸿达兴业 257,475.00 2.69
331 600808 马钢股份 257,027.00 2.69
332 000606 顺 利 办 256,601.00 2.69
333 002014 永新股份 256,475.00 2.68
334 002766 索菱股份 255,903.00 2.68
335 600603 广汇物流 255,846.00 2.68
336 002608 江苏国信 255,771.00 2.68
337 000026 飞亚达Ａ 254,535.00 2.66
338 600390 五矿资本 254,430.00 2.66
339 000065 北方国际 254,293.00 2.66
340 603399 吉翔股份 254,204.00 2.66
341 002615 哈 尔 斯 253,923.20 2.66
342 002186 全 聚 德 253,687.00 2.65
343 600379 宝光股份 252,723.00 2.64
344 600644 乐山电力 252,599.00 2.64
345 601618 中国中冶 252,048.00 2.64
346 002853 皮 阿 诺 251,573.00 2.63
347 000961 中南建设 251,471.00 2.63
348 002801 微光股份 250,617.00 2.62
349 600510 黑牡丹 250,346.00 2.62
350 000529 广弘控股 250,015.00 2.62
351 000887 中鼎股份 249,673.00 2.61
352 002067 景兴纸业 248,782.00 2.60
353 000553 沙隆达Ａ 248,665.00 2.60
354 600173 卧龙地产 248,548.00 2.60
355 300329 海伦钢琴 247,416.00 2.59
356 002061 浙江交科 246,988.00 2.58
357 300576 容大感光 246,895.00 2.58
358 002496 ST 辉 246,635.00 2.58
359 600897 厦门空港 246,398.00 2.58
360 300272 开能健康 246,276.00 2.58
361 002053 云南能投 245,456.00 2.57
362 603033 三维股份 245,130.00 2.57
363 600248 延长化建 244,568.00 2.56
364 600769 祥龙电业 244,393.00 2.56
365 000952 广济药业 243,733.00 2.55
366 002513 蓝丰生化 243,625.00 2.55
367 002748 世龙实业 243,436.00 2.55
368 300446 乐凯新材 243,369.00 2.55
369 300575 中旗股份 242,794.00 2.54
370 600781 辅仁药业 240,964.00 2.52
371 002085 万丰奥威 240,592.00 2.52
372 002128 露天煤业 239,606.00 2.51
373 603006 联明股份 239,544.00 2.51
374 000859 国风塑业 239,534.00 2.51
375 300237 美晨生态 239,390.00 2.51
376 603615 茶花股份 238,536.00 2.50
377 002116 中国海诚 238,532.00 2.50
378 000702 正虹科技 238,195.00 2.49
379 600118 中国卫星 237,609.00 2.49
380 002734 利民股份 237,274.00 2.48
381 600477 杭萧钢构 235,763.00 2.47
382 603306 华懋科技 234,772.00 2.46
383 002482 广田集团 234,132.00 2.45
384 603601 再升科技 234,036.00 2.45
385 002239 奥 特 佳 233,838.00 2.45
386 603938 三孚股份 233,748.00 2.45
387 600035 楚天高速 233,743.00 2.45
388 600051 宁波联合 233,727.00 2.45
389 002838 道恩股份 233,683.00 2.45
390 000738 航发控制 233,596.00 2.44
391 002039 黔源电力 233,280.00 2.44
392 600664 哈药股份 232,940.00 2.44
393 600971 恒源煤电 232,777.00 2.44
394 002361 神剑股份 232,321.00 2.43
395 300459 金科文化 232,110.00 2.43
396 600143 金发科技 231,689.00 2.42
397 000415 渤海租赁 231,548.00 2.42
398 600023 浙能电力 231,267.00 2.42
399 002775 文科园林 231,229.00 2.42
400 600986 科达股份 230,961.00 2.42
401 300621 维业股份 230,452.00 2.41
402 000767 漳泽电力 229,567.00 2.40
403 600236 桂冠电力 228,793.00 2.39
404 600816 安信信托 228,407.00 2.39
405 601567 三星医疗 228,324.00 2.39
406 600282 南钢股份 228,221.00 2.39
407 603788 宁波高发 228,220.00 2.39
408 603015 弘讯科技 228,157.00 2.39
409 000598 兴蓉环境 227,988.00 2.39
410 600500 中化国际 227,871.00 2.38
411 600970 中材国际 227,407.00 2.38
412 002802 洪汇新材 227,259.00 2.38
413 002860 星 帅 尔 227,172.00 2.38
414 603906 龙蟠科技 226,678.00 2.37
415 603677 奇精机械 226,589.00 2.37
416 300447 全信股份 226,269.00 2.37
417 002549 凯美特气 226,061.00 2.37
418 300563 神宇股份 225,304.00 2.36
419 002462 嘉 事 堂 225,266.00 2.36
420 603987 康德莱 225,173.00 2.36
421 601158 重庆水务 225,115.00 2.36
422 600854 春兰股份 224,880.00 2.35
423 300286 安 科 瑞 223,545.00 2.34
424 601101 昊华能源 223,103.00 2.33
425 002118 紫鑫药业 222,700.00 2.33
426 600178 东安动力 222,613.00 2.33
427 603113 金能科技 222,395.00 2.33
428 600888 新疆众和 222,376.00 2.33
429 603766 隆鑫通用 221,993.00 2.32
430 600350 山东高速 221,752.00 2.32
431 603926 铁流股份 221,654.00 2.32
432 002531 天顺风能 221,348.00 2.32
433 603388 元成股份 221,316.00 2.32
434 002533 金杯电工 220,991.00 2.31
435 600422 昆药集团 220,884.00 2.31
436 000040 东旭蓝天 220,823.00 2.31
437 300376 易 事 特 220,772.00 2.31
438 603997 继峰股份 220,613.00 2.31
439 002669 康达新材 220,402.00 2.31
440 002711 欧浦智网 220,301.00 2.31
441 603100 川仪股份 220,249.00 2.31
442 603300 华铁科技 220,104.00 2.30
443 300423 鲁 亿 通 219,970.00 2.30
444 300118 东方日升 219,350.00 2.30
445 002603 以岭药业 218,874.00 2.29
446 600323 瀚蓝环境 218,794.00 2.29
447 002600 领益智造 218,736.00 2.29
448 603585 苏利股份 218,707.00 2.29
449 002788 鹭燕医药 218,436.00 2.29
450 300082 奥克股份 218,244.00 2.28
451 002381 双箭股份 217,687.00 2.28
452 000096 广聚能源 217,582.00 2.28
453 300611 美力科技 216,900.00 2.27
454 603980 吉华集团 216,542.00 2.27
455 603239 浙江仙通 216,520.00 2.27
456 300497 富祥股份 216,449.00 2.27
457 000999 华润三九 215,333.00 2.25
458 000525 红 太 阳 214,465.00 2.24
459 000900 现代投资 214,363.00 2.24
460 002840 华统股份 214,361.00 2.24
461 002518 科 士 达 214,324.00 2.24
462 002470 金 正 大 214,281.00 2.24
463 300190 维 尔 利 214,140.00 2.24
464 002171 楚江新材 214,139.00 2.24
465 000928 中钢国际 214,120.00 2.24
466 002868 绿康生化 211,795.00 2.22
467 600505 西昌电力 210,765.00 2.21
468 000603 盛达矿业 210,755.00 2.21
469 000601 韶能股份 210,635.00 2.20
470 300535 达威股份 209,912.00 2.20
471 000836 富通鑫茂 209,705.00 2.19
472 600713 南京医药 209,618.00 2.19
473 002540 亚太科技 209,415.00 2.19
474 600168 武汉控股 208,771.00 2.18
475 300138 晨光生物 208,642.00 2.18
476 002100 天康生物 208,343.00 2.18
477 600706 曲江文旅 207,628.00 2.17
478 002062 宏润建设 206,850.00 2.16
479 600381 青海春天 205,968.00 2.16
480 300640 德艺文创 204,041.00 2.14
481 600226 瀚叶股份 203,790.00 2.13
482 603919 金徽酒 203,713.00 2.13
483 300453 三鑫医疗 203,468.00 2.13
484 600491 龙元建设 203,302.00 2.13
485 002732 燕塘乳业 202,476.00 2.12
486 603811 诚意药业 202,423.00 2.12
487 002166 莱茵生物 202,270.00 2.12
488 002566 益盛药业 202,086.00 2.11
489 000885 城发环境 200,242.00 2.10
490 603309 维力医疗 200,239.00 2.10
491 600351 亚宝药业 199,972.00 2.09
492 002589 瑞康医药 199,837.00 2.09
493 300233 金城医药 199,742.00 2.09
494 603589 口子窖 199,567.00 2.09
495 601952 苏垦农发 199,217.00 2.08
496 603609 禾丰牧业 199,103.00 2.08
497 300636 同和药业 198,975.00 2.08
498 300243 瑞丰高材 197,914.00 2.07
499 601229 上海银行 197,452.00 2.07
500 300560 中 富 通 197,027.00 2.06
501 600830 香溢融通 196,653.00 2.06
502 002017 东信和平 196,523.00 2.06
503 600126 杭钢股份 195,943.00 2.05
504 000848 承德露露 195,592.00 2.05
505 002107 沃华医药 194,948.00 2.04
506 002872 天圣制药 194,707.00 2.04
507 000657 中钨高新 192,296.00 2.01
508 000524 岭南控股 191,897.00 2.01

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
（2）累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 9,698,983.00 101.50
2 600519 贵州茅台 5,663,554.50 59.27
3 600036 招商银行 4,109,307.00 43.01
4 600887 伊利股份 2,645,414.00 27.69
5 600016 民生银行 2,556,653.40 26.76
6 601328 交通银行 2,395,840.00 25.07
7 601288 农业银行 2,032,106.00 21.27
8 600030 中信证券 1,978,258.00 20.70
9 600104 上汽集团 1,836,537.00 19.22
10 601398 工商银行 1,761,948.00 18.44
11 600000 浦发银行 1,722,582.63 18.03
12 601668 中国建筑 1,654,502.40 17.32
13 601601 中国太保 1,562,999.00 16.36
14 300219 鸿利智汇 1,334,488.00 13.97
15 601169 北京银行 1,299,762.00 13.60
16 601988 中国银行 1,269,962.00 13.29
17 601801 皖新传媒 1,234,993.00 12.92
18 600048 保利地产 1,191,817.00 12.47
19 600837 海通证券 1,139,562.00 11.93
20 600261 阳光照明 1,060,217.00 11.10
21 601211 国泰君安 1,032,071.00 10.80
22 600019 宝钢股份 1,024,243.00 10.72
23 600028 中国石化 1,023,826.00 10.71
24 600518 康美药业 1,010,831.00 10.58
25 600602 云赛智联 991,953.00 10.38
26 603656 泰禾光电 929,143.60 9.72
27 600368 五洲交通 922,298.00 9.65
28 603738 泰晶科技 921,691.46 9.65
29 002483 润邦股份 908,940.00 9.51
30 300174 元力股份 892,630.00 9.34
31 601818 光大银行 870,651.00 9.11
32 600180 瑞茂通 866,714.00 9.07
33 002296 辉煌科技 848,888.00 8.88
34 601766 中国中车 841,175.00 8.80
35 600995 文山电力 839,665.00 8.79
36 600345 长江通信 836,936.00 8.76
37 603369 今世缘 822,361.00 8.61
38 601137 博威合金 816,759.00 8.55
39 600382 广东明珠 801,306.00 8.39
40 000869 张 裕Ａ 769,246.00 8.05
41 601006 大秦铁路 765,456.00 8.01
42 601857 中国石油 742,229.00 7.77
43 601678 滨化股份 727,496.00 7.61
44 601688 华泰证券 717,758.00 7.51
45 300360 炬华科技 716,526.00 7.50
46 300625 三雄极光 698,341.00 7.31
47 300410 正业科技 694,716.00 7.27
48 002160 常铝股份 687,999.00 7.20
49 601628 中国人寿 683,520.00 7.15
50 600012 皖通高速 678,571.00 7.10
51 002730 电光科技 672,890.00 7.04
52 600050 中国联通 671,533.00 7.03
53 002861 瀛通通讯 662,082.00 6.93
54 600919 江苏银行 658,734.00 6.89
55 000828 东莞控股 656,220.00 6.87
56 603985 恒润股份 651,982.70 6.82
57 601107 四川成渝 647,375.00 6.78
58 600327 大东方 641,743.00 6.72
59 300549 优德精密 640,718.00 6.71
60 300184 力源信息 637,063.00 6.67
61 300669 沪宁股份 635,222.06 6.65
62 300488 恒锋工具 630,983.00 6.60
63 300435 中泰股份 619,232.00 6.48
64 300371 汇中股份 618,500.00 6.47
65 002487 大金重工 610,143.00 6.39
66 300416 苏试试验 608,723.00 6.37
67 601669 中国电建 607,796.00 6.36
68 601168 西部矿业 604,870.00 6.33
69 600668 尖峰集团 604,526.00 6.33
70 600726 华电能源 602,125.00 6.30
71 300210 森远股份 601,520.00 6.30
72 601088 中国神华 593,859.00 6.21
73 600999 招商证券 586,953.00 6.14
74 002295 精艺股份 583,171.00 6.10
75 601390 中国中铁 582,860.00 6.10
76 300269 联建光电 581,866.00 6.09
77 601186 中国铁建 581,711.00 6.09
78 603259 药明康德 578,473.41 6.05
79 603855 华荣股份 576,749.00 6.04
80 600420 现代制药 576,163.00 6.03
81 603167 渤海轮渡 575,714.00 6.03
82 600328 兰太实业 571,795.00 5.98
83 603198 迎驾贡酒 571,774.00 5.98
84 603611 诺力股份 570,629.00 5.97
85 600444 国机通用 569,659.00 5.96
86 601336 新华保险 565,386.00 5.92
87 603663 三祥新材 560,499.00 5.87
88 601989 中国重工 559,976.00 5.86
89 002595 豪迈科技 550,861.00 5.77
90 603977 国泰集团 550,440.26 5.76
91 000997 新 大 陆 550,219.00 5.76
92 600376 首开股份 549,462.00 5.75
93 600785 新华百货 548,981.02 5.75
94 002613 北玻股份 548,679.00 5.74
95 600216 浙江医药 546,242.58 5.72
96 600170 上海建工 541,369.00 5.67
97 600843 上工申贝 539,763.00 5.65
98 300020 银江股份 536,080.00 5.61
99 600218 全柴动力 535,549.00 5.60
100 600246 万通地产 532,377.95 5.57
101 600757 长江传媒 532,148.00 5.57
102 000822 山东海化 531,759.00 5.57
103 002187 广百股份 529,660.00 5.54
104 002247 聚力文化 528,298.00 5.53
105 300283 温州宏丰 523,188.00 5.48
106 002852 道 道 全 514,530.00 5.38
107 600793 宜宾纸业 487,833.00 5.11
108 600203 福日电子 482,215.00 5.05
109 000021 深 科 技 476,205.00 4.98
110 300428 四通新材 474,761.00 4.97
111 600020 中原高速 473,631.00 4.96
112 601789 宁波建工 471,115.00 4.93
113 603599 广信股份 470,585.00 4.92
114 601368 绿城水务 465,262.00 4.87
115 000883 湖北能源 464,710.00 4.86
116 300537 广信材料 464,476.80 4.86
117 600508 上海能源 463,606.00 4.85
118 600475 华光股份 463,206.00 4.85
119 002565 顺灏股份 461,788.00 4.83
120 600551 时代出版 461,203.00 4.83
121 002081 金 螳 螂 461,162.00 4.83
122 300387 富邦股份 460,255.00 4.82
123 600982 宁波热电 459,144.00 4.81
124 300414 中光防雷 458,150.00 4.79
125 000519 中兵红箭 456,293.00 4.78
126 600340 华夏幸福 454,497.00 4.76
127 603360 百傲化学 452,865.26 4.74
128 603806 福斯特 449,164.00 4.70
129 300208 恒顺众昇 448,927.00 4.70
130 300121 阳谷华泰 446,768.00 4.68
131 600029 南方航空 446,226.00 4.67
132 300617 安靠智电 445,420.00 4.66
133 002274 华昌化工 442,192.00 4.63
134 600056 中国医药 441,206.00 4.62
135 002626 金 达 威 438,735.00 4.59
136 600057 厦门象屿 435,043.00 4.55
137 002326 永太科技 434,679.00 4.55
138 002824 和胜股份 434,108.00 4.54
139 600297 广汇汽车 432,013.00 4.52
140 002753 永东股份 428,579.00 4.49
141 002057 中钢天源 426,695.00 4.47
142 000899 赣能股份 423,661.00 4.43
143 600167 联美控股 423,216.00 4.43
144 600618 氯碱化工 419,879.00 4.39
145 300519 新光药业 419,295.00 4.39
146 002275 桂林三金 417,488.60 4.37
147 603798 康普顿 415,844.00 4.35
148 603025 大豪科技 413,031.00 4.32
149 002728 特一药业 412,903.00 4.32
150 603822 嘉澳环保 412,454.00 4.32
151 600958 东方证券 410,919.00 4.30
152 601900 南方传媒 410,494.00 4.30
153 002593 日上集团 407,580.00 4.27
154 600665 天地源 405,722.00 4.25
155 603520 司太立 404,919.00 4.24
156 000889 中嘉博创 403,546.00 4.22
157 002099 海翔药业 401,547.00 4.20
158 603900 莱绅通灵 401,039.00 4.20
159 603037 凯众股份 400,700.00 4.19
160 601985 中国核电 397,449.00 4.16
161 300039 上海凯宝 396,335.00 4.15
162 601515 东风股份 394,134.00 4.12
163 300582 英 飞 特 392,762.00 4.11
164 600387 海越能源 392,471.00 4.11
165 600073 上海梅林 392,316.00 4.11
166 603116 红蜻蜓 392,184.00 4.10
167 002582 好 想 你 389,998.00 4.08
168 603179 新泉股份 389,546.00 4.08
169 603567 珍宝岛 388,665.00 4.07
170 300632 光莆股份 388,562.00 4.07
171 600075 新疆天业 388,120.00 4.06
172 600293 三峡新材 385,748.00 4.04
173 603020 爱普股份 383,374.00 4.01
174 002491 通鼎互联 381,764.00 4.00
175 300511 雪榕生物 379,642.00 3.97
176 603633 徕木股份 378,004.80 3.96
177 300553 集智股份 377,424.00 3.95
178 600111 北方稀土 376,728.00 3.94
179 002598 山东章鼓 374,083.00 3.91
180 300150 世纪瑞尔 373,510.00 3.91
181 600287 江苏舜天 372,387.00 3.90
182 000639 西王食品 367,907.20 3.85
183 603208 江山欧派 367,202.00 3.84
184 300260 新莱应材 366,759.00 3.84
185 600857 宁波中百 362,163.00 3.79
186 300159 新研股份 360,622.00 3.77
187 002587 奥拓电子 359,618.00 3.76
188 300081 恒信东方 358,064.00 3.75
189 300417 南华仪器 357,483.95 3.74
190 000733 振华科技 357,184.00 3.74
191 000921 海信家电 354,268.00 3.71
192 600415 小商品城 352,292.00 3.69
193 000785 武汉中商 351,435.00 3.68
194 603728 鸣志电器 350,714.00 3.67
195 300385 雪浪环境 350,594.12 3.67
196 600363 联创光电 349,975.00 3.66
197 600704 物产中大 348,687.00 3.65
198 600606 绿地控股 347,552.00 3.64
199 300389 艾 比 森 342,785.00 3.59
200 002119 康强电子 341,085.00 3.57
201 603608 天创时尚 339,892.00 3.56
202 601677 明泰铝业 338,105.00 3.54
203 603203 快克股份 336,523.65 3.52
204 300566 激智科技 334,883.00 3.50
205 603558 健盛集团 334,822.00 3.50
206 002286 保 龄 宝 333,466.00 3.49
207 002152 广电运通 332,040.00 3.47
208 000541 佛山照明 331,040.00 3.46
209 002532 新界泵业 330,295.00 3.46
210 600093 易见股份 329,918.00 3.45
211 002855 捷荣技术 329,902.90 3.45
212 300323 华灿光电 326,986.00 3.42
213 002763 汇洁股份 324,897.20 3.40
214 000631 顺发恒业 323,771.00 3.39
215 603159 上海亚虹 323,715.00 3.39
216 601918 新集能源 323,190.00 3.38
217 600879 航天电子 321,974.00 3.37
218 000606 顺 利 办 319,347.00 3.34
219 300480 光力科技 319,329.00 3.34
220 300300 汉鼎宇佑 318,384.00 3.33
221 600784 鲁银投资 316,288.00 3.31
222 603518 维格娜丝 315,205.00 3.30
223 600663 陆家嘴 314,411.20 3.29
224 601633 长城汽车 313,268.00 3.28
225 002067 景兴纸业 311,793.00 3.26
226 002793 东音股份 311,665.00 3.26
227 600694 大商股份 310,948.00 3.25
228 600850 华东电脑 309,707.00 3.24
229 300434 金石东方 307,802.00 3.22
230 002783 凯龙股份 306,969.00 3.21
231 600835 上海机电 305,553.40 3.20
232 603226 菲林格尔 305,397.20 3.20
233 300445 康 斯 特 304,488.00 3.19
234 601882 海天精工 304,249.00 3.18
235 600418 江淮汽车 302,972.00 3.17
236 000965 天保基建 302,307.00 3.16
237 600320 振华重工 301,020.00 3.15
238 300438 鹏辉能源 300,093.00 3.14
239 002698 博实股份 298,877.00 3.13
240 600308 华泰股份 298,123.00 3.12
241 002150 通润装备 297,823.00 3.12
242 600449 宁夏建材 297,588.63 3.11
243 603496 恒为科技 297,097.00 3.11
244 300042 朗科科技 294,805.00 3.09
245 600666 奥瑞德 294,469.00 3.08
246 600322 天房发展 292,621.00 3.06
247 002649 博彦科技 292,566.00 3.06
248 002777 久远银海 292,237.00 3.06
249 300287 飞 利 信 291,333.00 3.05
250 601369 陕鼓动力 289,756.00 3.03
251 600724 宁波富达 287,574.00 3.01
252 300499 高澜股份 287,183.00 3.01
253 603298 杭叉集团 286,596.00 3.00
254 600641 万业企业 285,640.00 2.99
255 600577 精达股份 285,624.00 2.99
256 002549 凯美特气 285,531.00 2.99
257 600603 广汇物流 285,502.00 2.99
258 002791 坚朗五金 284,731.00 2.98
259 300415 伊 之 密 282,920.00 2.96
260 600823 世茂股份 282,870.00 2.96
261 300462 华铭智能 282,524.00 2.96
262 300279 和晶科技 282,516.00 2.96
263 600052 浙江广厦 282,217.00 2.95
264 002435 长江润发 280,084.00 2.93
265 300468 四方精创 280,072.00 2.93
266 000055 方大集团 278,274.00 2.91
267 600062 华润双鹤 277,914.80 2.91
268 000026 飞亚达Ａ 277,001.00 2.90
269 603508 思维列控 276,835.00 2.90
270 000570 苏常柴Ａ 276,824.00 2.90
271 000046 泛海控股 275,141.00 2.88
272 600547 山东黄金 274,979.00 2.88
273 300641 正丹股份 274,680.00 2.87
274 600719 大连热电 273,940.00 2.87
275 300472 新元科技 273,661.00 2.86
276 600708 光明地产 272,995.00 2.86
277 300421 力星股份 272,978.00 2.86
278 300455 康拓红外 271,228.00 2.84
279 600808 马钢股份 269,564.00 2.82
280 600683 京投发展 267,851.00 2.80
281 601188 龙江交通 266,877.00 2.79
282 300290 荣科科技 266,627.00 2.79
283 300200 高盟新材 266,395.00 2.79
284 002514 宝馨科技 265,985.00 2.78
285 002853 皮 阿 诺 265,340.00 2.78
286 300182 捷成股份 264,130.00 2.76
287 002009 天奇股份 263,570.00 2.76
288 600688 上海石化 263,344.00 2.76
289 000880 潍柴重机 263,099.00 2.75
290 000961 中南建设 262,148.00 2.74
291 603001 奥康国际 261,205.00 2.73
292 002380 科远股份 261,145.00 2.73
293 600820 隧道股份 260,684.00 2.73
294 000034 神州数码 260,300.00 2.72
295 000617 中油资本 260,148.00 2.72
296 600210 紫江企业 260,024.00 2.72
297 000859 国风塑业 259,499.00 2.72
298 000402 金 融 街 258,094.00 2.70
299 603333 尚纬股份 257,710.00 2.70
300 002186 全 聚 德 257,677.00 2.70
301 600379 宝光股份 257,290.00 2.69
302 600966 博汇纸业 257,274.00 2.69
303 000065 北方国际 257,254.00 2.69
304 002749 国光股份 256,476.70 2.68
305 601800 中国交建 255,910.00 2.68
306 002645 华宏科技 255,066.00 2.67
307 000415 渤海租赁 254,614.00 2.66
308 600841 上柴股份 254,422.00 2.66
309 600373 中文传媒 253,496.00 2.65
310 002534 杭锅股份 253,184.00 2.65
311 000529 广弘控股 252,962.00 2.65
312 603399 吉翔股份 252,388.00 2.64
313 002686 亿 利 达 252,214.00 2.64
314 002597 金禾实业 251,259.00 2.63
315 002014 永新股份 250,716.00 2.62
316 603416 信捷电气 250,590.00 2.62
317 002860 星 帅 尔 250,345.00 2.62
318 600051 宁波联合 249,823.00 2.61
319 600173 卧龙地产 249,700.00 2.61
320 603918 金桥信息 249,561.00 2.61
321 600510 黑牡丹 249,368.00 2.61
322 300576 容大感光 249,196.00 2.61
323 002615 哈 尔 斯 248,616.80 2.60
324 002053 云南能投 247,403.00 2.59
325 600986 科达股份 247,210.20 2.59
326 002482 广田集团 247,130.00 2.59
327 000833 粤桂股份 246,387.00 2.58
328 300621 维业股份 246,218.00 2.58
329 601908 京运通 246,017.00 2.57
330 601618 中国中冶 244,968.00 2.56
331 002801 微光股份 243,839.00 2.55
332 300346 南大光电 243,757.00 2.55
333 603015 弘讯科技 243,445.00 2.55
334 000952 广济药业 243,231.00 2.55
335 300329 海伦钢琴 241,329.00 2.53
336 002267 陕天然气 240,700.00 2.52
337 300446 乐凯新材 239,219.00 2.50
338 603677 奇精机械 239,170.00 2.50
339 600897 厦门空港 239,072.64 2.50
340 600350 山东高速 239,011.00 2.50
341 603993 洛阳钼业 238,818.00 2.50
342 002118 紫鑫药业 238,808.00 2.50
343 600491 龙元建设 238,492.00 2.50
344 000738 航发控制 238,370.00 2.49
345 600477 杭萧钢构 238,194.00 2.49
346 002513 蓝丰生化 237,964.00 2.49
347 002838 道恩股份 237,790.30 2.49
348 600163 中闽能源 237,232.00 2.48
349 300403 汉宇集团 236,820.00 2.48
350 300272 开能健康 235,696.00 2.47
351 601101 昊华能源 235,427.00 2.46
352 600390 五矿资本 235,216.00 2.46
353 600980 北矿科技 235,055.00 2.46
354 300440 运达科技 235,040.00 2.46
355 600816 安信信托 234,884.00 2.46
356 002802 洪汇新材 234,520.00 2.45
357 002748 世龙实业 233,677.00 2.45
358 002085 万丰奥威 233,311.00 2.44
359 600023 浙能电力 232,786.00 2.44
360 603601 再升科技 232,651.00 2.43
361 000030 富奥股份 232,618.00 2.43
362 600323 瀚蓝环境 232,430.00 2.43
363 300082 奥克股份 231,890.00 2.43
364 603016 新宏泰 230,732.00 2.41
365 002039 黔源电力 230,272.00 2.41
366 600500 中化国际 230,014.00 2.41
367 600664 哈药股份 229,400.00 2.40
368 300575 中旗股份 229,269.00 2.40
369 002361 神剑股份 229,026.00 2.40
370 002775 文科园林 228,950.00 2.40
371 603938 三孚股份 228,904.00 2.40
372 300459 金科文化 228,837.00 2.39
373 603906 龙蟠科技 228,621.00 2.39
374 002669 康达新材 228,532.00 2.39
375 600970 中材国际 228,117.00 2.39
376 000598 兴蓉环境 228,080.00 2.39
377 600282 南钢股份 227,706.00 2.38
378 603041 美思德 227,026.00 2.38
379 002766 索菱股份 226,972.00 2.38
380 603239 浙江仙通 226,724.00 2.37
381 002128 露天煤业 226,571.00 2.37
382 300286 安 科 瑞 226,555.00 2.37
383 603766 隆鑫通用 226,500.00 2.37
384 300243 瑞丰高材 226,350.00 2.37
385 300118 东方日升 226,320.00 2.37
386 000767 漳泽电力 226,305.00 2.37
387 002002 鸿达兴业 225,291.00 2.36
388 600422 昆药集团 225,264.00 2.36
389 601158 重庆水务 225,065.00 2.36
390 002061 浙江交科 224,160.00 2.35
391 600118 中国卫星 224,100.00 2.35
392 002381 双箭股份 223,872.00 2.34
393 603987 康德莱 222,362.00 2.33
394 002462 嘉 事 堂 222,109.00 2.32
395 600971 恒源煤电 221,536.00 2.32
396 002166 莱茵生物 221,518.00 2.32
397 300376 易 事 特 221,182.00 2.31
398 000040 东旭蓝天 220,396.00 2.31
399 000702 正虹科技 220,183.00 2.30
400 000603 盛达矿业 219,882.00 2.30
401 603113 金能科技 219,822.00 2.30
402 002540 亚太科技 219,536.00 2.30
403 603980 吉华集团 219,483.00 2.30
404 600236 桂冠电力 219,336.00 2.30
405 600706 曲江文旅 219,235.00 2.29
406 002107 沃华医药 219,166.72 2.29
407 603585 苏利股份 219,013.00 2.29
408 603609 禾丰牧业 218,852.00 2.29
409 603388 元成股份 218,453.00 2.29
410 000928 中钢国际 218,089.00 2.28
411 000018 神州长城 217,676.00 2.28
412 300237 美晨生态 217,598.00 2.28
413 300563 神宇股份 215,775.00 2.26
414 300611 美力科技 215,201.00 2.25
415 000999 华润三九 215,165.00 2.25
416 600888 新疆众和 214,207.00 2.24
417 603926 铁流股份 213,893.88 2.24
418 002062 宏润建设 213,309.00 2.23
419 002600 领益智造 213,272.00 2.23
420 300447 全信股份 213,229.00 2.23
421 002533 金杯电工 212,910.00 2.23
422 300560 中 富 通 212,825.00 2.23
423 002531 天顺风能 212,650.00 2.23
424 603309 维力医疗 212,406.00 2.22
425 000553 沙隆达Ａ 212,319.00 2.22
426 000715 中兴商业 211,931.00 2.22
427 000887 中鼎股份 211,400.00 2.21
428 000900 现代投资 211,074.00 2.21
429 002603 以岭药业 210,871.00 2.21
430 002496 ST 辉 210,490.00 2.20
431 300194 福安药业 210,164.00 2.20
432 600644 乐山电力 209,290.00 2.19
433 000836 富通鑫茂 208,804.00 2.19
434 300190 维 尔 利 208,361.00 2.18
435 603997 继峰股份 208,354.98 2.18
436 002100 天康生物 207,727.00 2.17
437 000525 红 太 阳 207,695.00 2.17
438 600713 南京医药 207,674.00 2.17
439 300603 立昂技术 207,673.00 2.17
440 600168 武汉控股 207,564.00 2.17
441 000550 江铃汽车 207,045.00 2.17
442 603788 宁波高发 206,117.00 2.16
443 300353 东土科技 205,862.00 2.15
444 300636 同和药业 205,743.00 2.15
445 600143 金发科技 205,575.88 2.15
446 300138 晨光生物 205,335.00 2.15
447 600381 青海春天 205,087.00 2.15
448 002566 益盛药业 204,829.00 2.14
449 300453 三鑫医疗 203,753.00 2.13
450 603886 元祖股份 203,503.00 2.13
451 300535 达威股份 203,294.00 2.13
452 002868 绿康生化 202,564.00 2.12
453 601579 会稽山 202,234.00 2.12
454 002518 科 士 达 201,800.00 2.11
455 002820 桂 发 祥 201,544.00 2.11
456 000601 韶能股份 201,290.00 2.11
457 300310 宜通世纪 201,165.00 2.11
458 300497 富祥股份 200,464.00 2.10
459 603919 金徽酒 199,085.00 2.08
460 300640 德艺文创 198,905.00 2.08
461 600351 亚宝药业 198,502.00 2.08
462 002470 金 正 大 197,852.00 2.07
463 000657 中钨高新 197,687.00 2.07
464 300233 金城医药 197,299.00 2.06
465 601229 上海银行 197,228.00 2.06
466 300571 平治信息 196,673.00 2.06
467 002171 楚江新材 196,177.00 2.05
468 600197 伊力特 195,535.00 2.05
469 002017 东信和平 194,415.00 2.03
470 600126 杭钢股份 193,770.00 2.03
471 002840 华统股份 193,605.00 2.03
472 601952 苏垦农发 193,295.00 2.02
473 603589 口子窖 192,984.00 2.02
474 002239 奥 特 佳 192,960.00 2.02
475 603099 长白山 192,956.00 2.02
476 300098 高 新 兴 192,824.00 2.02
477 002872 天圣制药 192,772.00 2.02
478 000032 深桑达Ａ 192,488.00 2.01
479 000848 承德露露 192,203.00 2.01
480 600513 联环药业 191,632.20 2.01


注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
（3）买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 263,040,450.07
卖出股票收入（成交）总额 234,260,538.93

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

5、期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明
- - - - - 报告期内，本基金运用股指期货是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，总体风险可控且符合既定的投资政策和投资目标。
公允价值变动总额合计（元） 0.00
股指期货投资本期收益（元） 39,661.75
股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00

注：本基金本报告期末未持有股指期货
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
报告期，本基金未投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
12、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体，没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库报告期内本基金未投资证券。
（3）其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 40,652.54
2 应收证券清算款 5,095,004.41
3 应收股利 -
4 应收利息 2,481.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,138,138.33

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
无


十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
一、基金净值表现
1、本基金合同生效日为2017年9月13日，基金合同生效以来（截至2018年12月31日）的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所示：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2017年9月13日（基金合同生效日）至2017年12月31日 3.07% 0.15% 2.30% 0.37% 0.77% -0.22%
2018年1月1日至2018年12月31日 -12.35% 1.09% -9.32% 0.67% -3.03% 0.42%
2017年9月13日（基金合同生效日）至2018年12月31日 -9.66% 0.95% -7.23% 0.61% -2.43% 0.34%

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2017年9月13日，图示日期为2017年9月13日至2018年12月31日。
3、其他指标
注：无
十三、费用概览
本基金费用的种类包括：
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的账户开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
十四、对招募说明书更新部分的说明
国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2018年10月27日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）更新了“重要提示”中相关内容。
（二）更新了“三、基金管理人”中相关内容。
（三）更新了“四、基金托管人”中相关内容。
（四）更新了“五、相关服务机构”中相关信息。
（五）更新了“九、基金的投资”中相关内容。
（六）更新了“十、基金的业绩”中相关内容。
（七）更新了“二十二、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书发布以来涉及本基金的相关公告。





国金基金管理有限公司
二〇一九年四月二十七日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 上海证券报
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