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| 信澳领先增长混合A(610001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 153460 | ||||||||
| 基金代码 | 610001 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金2011年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2012年03月27日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年03月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2011年01月01日起至2011年12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 信达澳银领先增长股票 基金主代码 610001 交易代码 610001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年03月08日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,737,181,766.97份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金依据严谨的投资管理程序，挖掘并长期投资于盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向，系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于收益较高、风险较高的股票型基金产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄晖 尹东 联系电话 0755-83172666 010-67595003 电子邮箱 disclosure@fscinda.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 010-67595096 传真 0755-83196151 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com 基金年度报告备置地点 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 73,304,275.53 670,242,896.92 1,090,109,196.19 本期利润 -1,085,028,345.63 119,771,910.45 4,173,796,380.89 加权平均基金份额本期利润 -0.2215 0.0202 0.5715 本期基金份额净值增长率 -18.98% 3.01% 78.42% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0200 0.1093 0.0669 期末基金资产净值 4,642,210,062.22 6,309,561,949.38 7,818,130,726.43 期末基金份额净值 0.9800 1.2096 1.2620 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.20% 1.14% -6.54% 1.12% 0.34% 0.02% 过去六个月 -19.02% 1.11% -17.92% 1.08% -1.10% 0.03% 过去一年 -18.98% 1.10% -19.41% 1.04% 0.43% 0.06% 过去三年 48.91% 1.36% 26.27% 1.35% 22.64% 0.01% 自基金合同生效起至今 19.09% 1.77% 0.08% 1.70% 19.01% 0.07% 注：沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成，中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好的衡量本基金股票和债券投资的业绩。 鉴于本基金的投资范围是"股票资产为基金资产的60％－95%，债券资产为基金资产的0％－35％",本基金股票和债券资产占基金资产的比例的均值分别为77.5%和17.5%，因此本基金的业绩比较基准为股票投资基准和债券投资基准的加权平均，为"沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%"。 本基金的业绩比较基准将根据沪深300指数和中国债券总指数的编制规则进行每日再平衡，详细的编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站： http://www.csindex.com.cn http://www.chinabond.com.cn 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2007年03月08日生效，2007年05月10日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金主要投资于股票，股票资产占基金资产比例为60%－95%，债券资产占基金资产比例为0%－35%，现金及其他短期金融工具资产占基金资产比例为5%－40%。为了满足投资者的赎回要求，基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的政府债券、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同于2007年03月08日生效，因此2007年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 - - - - 2010年 0.800 234,085,070.46 252,821,650.21 486,906,720.67 2009年 - - - - 合计 0.800 234,085,070.46 252,821,650.21 486,906,720.67 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称"公司"）成立于2006年06月05日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和监事。股东会层面设立公司咨询委员会，董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司总经理负责公司的日常运作，并由经营管理委员会、投资审议委员会和风险管理委员会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立投资研究部、销售管理部、运营保障部、市场开发部、财务会计部、监察稽核部、行政人事部，分工协作，职责明确。 截至2011年12月31日，公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金和信达澳银产业升级股票型证券投资基金六只基金。 报告期内，公司第二届董事会独立董事谭安杰先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场股东会暨董事会会议、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间5个工作日；独立董事印甫盛先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场股东会暨董事会会议、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间5个工作日；独立董事张虹海先生以现场考察、参加现场股东会暨董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间6个工作日。 报告期内，公司第二届董事会任期届满，公司股东会通过书面决议，同意选举支德勤先生、孙志新先生、刘颂兴先生自2011年12月13日起担任公司第三届董事会独立董事。独立董事孙志新先生、独立董事刘颂兴先生通过参加现场董事会会议方式履行职责，报告期内累计履职时间各1个工作日。 报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王战强 本基金的基金经理、公司投资总监 2008-12-25 - 14年 武汉大学经济学硕士。1997年到2005年，任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管。2006年06月加盟信达澳银基金，历任投资研究部首席分析师、投资副总监、执行投资总监、信达澳银精华配置混合基金基金经理（2008年07月30日至2010年05月25日）。 张俊生 信达澳银红利回报股票基金和信达澳银产业升级股票基金基金经理、原本基金的基金经理助理、投资研究部高级分析师 2010-05-05 2011-12-15 6年 中国科学技术大学管理学硕士。2005年至2006年就职于广东发展银行总行信用卡中心风险管理处，任信用风险政策组主任；2006年至2009年，就职于鹏华基金管理有限公司研究部，任研究员；2009年07月加入信达澳银基金，曾任信达澳银中小盘股票基金和信达澳银领先增长股票基金基金经理助理。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人未管理其他与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年A股市场表现糟糕，在新兴市场中也是很糟的。CPI的高涨，持续的紧缩政策、欧洲的债务危机和中小盘股票的去泡沫化共同导致了A股的不佳表现。 回顾一年中本基金的运作，总体上不太理想，基金在本年遭受了较大的损失，没有能较好地规避市场的系统风险，我们也深感歉意。最大的问题是，由于通胀在2011年07月之前持续攀高，最高到了6.5%，因此紧缩政策不断加码，再加上欧债危机等，市场遭受了持续的压力。而我们基于对经济软着陆、蓝筹股的估值处于历史低位，以及通胀可控等等的认识，认为市场调整的空间不大，因此，股票的配置比例一直较高，没能下决心减仓以规避风险。另外，在行业配置方面，下半年本基金在建材、建筑、医药等方面的投资遭受了较大的损失，基金未能及时在估值早已大幅回落的银行方面加大配置。2011年基金运作较为成功的方面是，基金上半年在地产、汽车、银行、建材等蓝筹板块的配置获得了较好的收益并且及时锁定，下半年在食品饮料等行业的较大投入获得了较好的效果。 2011年是近年来A股市场损失相当大的一年，特别是中小盘股以及所谓的"成长股"泡沫崩溃的一年。回顾这一年，给我们的教训有二：一是要特别注重对系统性风险的把握，通胀的高企以及其所伴随的政策的持续紧缩是压制市场下行的关键因素。二是要注重估值的纪律，估值因素一度在A股市场成了收益率的负相关因素，即估值越低的板块反而下跌越多。从这个意义上说，2011年A股市场的下跌也并非全然没有正面的作用。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9800元，份额累计净值为1.2600元，报告期内份额净值增长率为-18.98%，同期业绩比较基准收益率为-19.41%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 A股市场进入2012年开始趋暖，沪深300指数出现了明显的反弹。在2012年开始的时候，总体来说A股市场处于一个较为有利的状态和环境中。首先市场经过了连续两年的下跌，估值水平已经极有吸引力。沪深300指数动态的PE及PB已经分别下降到9倍和1.3倍左右。一些消费类及成长股的估值水平也大幅的降低，处于历史的较低水平。其次，影响股票市场的最大风险因素--通胀水平也于2011年12月下跌至4.2%，未来得到控制的机会偏大。其三，市场担心中国经济的下行风险，但近期的PMI等关键领先指标已稳定并有望回升，经济明显下行的风险在短期来看可能性不大。其四，市场的流动性状况得到了一定的改善，无风险收益率有所下降，票据贴现利率下降明显，央行在2011年12月开始下调准备金率，未来的政策趋向于放宽。当然，当前金融市场的无风险收益率仍然较高，特别是理财产品，这使相当多的投资者不愿意投资于风险资产。其五，美国经济稳健回升，投资者的风险取向增加，美国及香港股市表现良好，可能对A股起带动作用。 2012年我们还会担心的是房地产及基建投资的低迷可能会给经济带来较大的下行压力。政府对房地产行业持续的压制以及实际利率的升高有可能导致投资需求的明显萎缩，从而使实体经济放缓的程度超过预期。 我们预计A股市场在2012获得正回报的可能性较大，本基金在新的一年中对股票的投资也将会更为积极。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面： （1）进一步完善公司管理及业务制度。 （2）实时监控基金投资运作，监督投资决策行为，保证了公司所管理的基金合法合规运作，未出现重大违规事件。 （3）监督后台运营业务安全、准确运行，推进完善信息技术系统，履行反洗钱义务。 （4）监督市场营销、基金销售的合规性，落实执行销售适用性原则。 （5）加强对员工包括投资管理人员的监察监督，严格执行防范投资人员道德风险的有关措施，规避不正当交易行为的发生。 （6）对业务部门进行相关法律培训，提高员工遵规守法意识。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由运营总监担任；基金估值小组成员若干名，由投资研究部、监察稽核部、运营保障部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中运营保障部负责组织小组工作的开展。 4.7.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参于最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益分配每年最多六次，每次收益分配比例不低于可分配收益的50%。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 截止报告期末，本基金可供分配利润为-94,971,704.75元，报告期内，本基金未实施利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：信达澳银领先增长股票型证券投资基金 报告截止日：2011年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 609,463,921.63 460,774,145.68 结算备付金 3,745,121.03 18,056,629.25 存出保证金 2,854,373.96 1,926,833.85 交易性金融资产 7.4.7.2 4,046,815,964.37 5,737,369,999.82 其中：股票投资 3,843,712,019.77 5,649,520,759.42 基金投资 - - 债券投资 203,103,944.60 87,849,240.40 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 24,211,326.26 120,440,000.00 应收利息 7.4.7.5 515,690.98 385,028.76 应收股利 - - 应收申购款 122,706.36 136,449.01 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,687,729,104.59 6,339,089,086.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 32,108,923.79 7,654,072.52 应付赎回款 966,296.61 3,482,259.10 应付管理人报酬 6,125,191.27 8,241,501.73 应付托管费 1,020,865.21 1,373,583.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 3,813,638.65 7,062,353.54 应交税费 4,555.20 21,350.40 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,479,571.64 1,692,016.09 负债合计 45,519,042.37 29,527,136.99 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 4,737,181,766.97 5,216,161,589.11 未分配利润 7.4.7.10 -94,971,704.75 1,093,400,360.27 所有者权益合计 4,642,210,062.22 6,309,561,949.38 负债和所有者权益总计 4,687,729,104.59 6,339,089,086.37 注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.9800元，基金份额总额4,737,181,766.97份。 7.2利润表 会计主体：信达澳银领先增长股票型证券投资基金 本报告期：2011年01月01日至2011年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月31日 一、收入 -956,146,032.87 268,984,613.19 1.利息收入 7,721,707.12 7,984,867.19 其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,005,850.91 6,104,545.82 债券利息收入 1,391,926.41 1,454,174.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,323,929.80 426,146.76 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 194,196,673.36 811,228,643.03 其中：股票投资收益 7.4.7.12 149,006,841.34 749,929,784.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,506,092.82 19,153,054.80 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 43,683,739.20 42,145,803.33 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 7.4.7.16 -1,158,332,621.16 -550,470,986.47 4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 7.4.7.17 268,207.81 242,089.44 减：二、费用 128,882,312.76 149,212,702.74 1．管理人报酬 85,438,207.31 97,641,545.01 2．托管费 14,239,701.24 16,273,590.79 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 28,737,422.78 34,815,296.37 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 466,981.43 482,270.57 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -1,085,028,345.63 119,771,910.45 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -1,085,028,345.63 119,771,910.45 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信达澳银领先增长股票型证券投资基金 本报告期：2011年01月01日至2011年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2011年01月01日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 5,216,161,589.11 1,093,400,360.27 6,309,561,949.38 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,085,028,345.63 -1,085,028,345.63 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -478,979,822.14 -103,343,719.39 -582,323,541.53 其中：1.基金申购款 375,105,974.37 57,993,694.71 433,099,669.08 2.基金赎回款 -854,085,796.51 -161,337,414.10 -1,015,423,210.61 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 4,737,181,766.97 -94,971,704.75 4,642,210,062.22 项目 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,195,160,824.05 1,622,969,902.38 7,818,130,726.43 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 119,771,910.45 119,771,910.45 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -978,999,234.94 -162,434,731.89 -1,141,433,966.83 其中：1.基金申购款 390,246,413.25 36,048,229.83 426,294,643.08 2.基金赎回款 -1,369,245,648.19 -198,482,961.72 -1,567,728,609.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -486,906,720.67 -486,906,720.67 五、期末所有者权益（基金净值） 5,216,161,589.11 1,093,400,360.27 6,309,561,949.38 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： __________________________ ___________________ _____ __ _______ _______ ____ 基金管理公司负责人：何加武 主管会计工作负责人：王学明 会计机构负责人：刘玉兰 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 信达澳银领先增长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]第43号《关于同意信达澳银领先增长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币8,334,367,918.42元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第022号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》于2007年03月08日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为8,334,367,918.42份基金份额，未发生认购资金利息折份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产占基金资产的0-35%，现金及其他短期金融工具占基金资产的5%-40%，其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于2012年03月26日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年02月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年05月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司 （"信达澳银基金公司"） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 中国信达资产管理股份有限公司 基金管理人的股东 康联首域集团有限公司 (Colonial First State Group Limited) 基金管理人的股东 幸福人寿保险股份有限公司("幸福人寿") 基金管理人的股东的控股公司 信达证券股份有限公司("信达证券") 基金管理人的股东的控股公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 信达证券 487,680,897.51 2.65% 259,081,619.12 1.16% 7.4.10.1.2权证交易 注：无。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年01月01日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 信达证券 414,526.78 2.69% - - 关联方名称 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 信达证券 220,218.52 1.18% 220,218.52 3.12% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 85,438,207.31 97,641,545.01 其中：支付销售机构的客户维护费 15,880,359.75 18,303,574.39 注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年01月01日至 2011年12月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至 2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 14,239,701.24 16,273,590.79 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2011年01月01日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 幸福人寿 - - 777,140,000.00 757,359.77 - - 信达证券 - - 49,950,000.00 46,281.21 - - 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 幸福人寿 - - 9,802,941.18 0.19% 注：幸福人寿在2009年申购本基金的交易委托本基金的基金管理人办理，手续费1,000元，在本期赎回本基金的交易委托本基金的基金管理人办理，适用费率为0.3%。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2011年01月01日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年01月01日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 609,463,921.63 4,885,468.94 460,774,145.68 5,996,496.50 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.12期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600267 海正药业 2011-03-17 2012-03-15 非公开发行 33.28 31.77 5,000,000 166,400,000.00 158,850,000.00 - 601669 中国水电 2011-09-29 2012-01-18 新股网下中签 4.50 4.09 22,919,133 103,136,098.50 93,739,253.97 - 002168 深圳惠程 2011-01-06 2012-01-09 非公开发行 30.11 9.66 4,000,000 120,440,000.00 38,640,000.00 - 002168 深圳惠程 - 2012-01-09 非公开发行 - 9.66 4,000,000 - 38,640,000.00 2 000026 飞亚达Ａ 2010-12-29 2012-01-09 非公开发行 16.01 13.10 3,900,000 62,439,000.00 51,090,000.00 - 000026 飞亚达Ａ - 2012-01-09 非公开发行 - 13.10 1,560,000 - 20,436,000.00 3 002206 海利得 2011-03-30 2012-04-02 非公开发行 18.60 8.80 4,875,000 90,675,000.00 42,900,000.00 - 002206 海利得 - 2012-04-02 非公开发行 - 8.80 2,437,500 - 21,450,000.00 4 002650 加加食品 2011-12-28 2012-04-06 新股网下中签 30.00 30.00 500,000 15,000,000.00 15,000,000.00 - 300271 紫光华宇 2011-10-12 2012-01-30 新股网下中签 30.80 30.00 450,000 13,860,000.00 13,500,000.00 - 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 2、深圳惠程于2011年03月22日宣告进行2010年度权益分配，每10股以资本公积转增10股，除权除息日为2011年03月28日。 3、飞亚达Ａ于2011年04月20日宣告进行2010年度权益分配，每10股派1.00元，每10股以资本公积转增4股，除权除息日为2011年04月27日。 4、海利得于2011年05月11日宣告进行2010年度权益分配，每10股派3.30元，每10股以资本公积转增5股，除权除息日为2011年05月18日。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为3,674,809,964.37元，属于第二层级的余额为372,006,000.00，无属于第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级5,442,600,199.82元，第二层级294,769,800.00元，无属于第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,843,712,019.77 82.00 其中：股票 3,843,712,019.77 82.00 2 固定收益投资 203,103,944.60 4.33 其中：债券 203,103,944.60 4.33 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 613,209,042.66 13.08 6 其他各项资产 27,704,097.56 0.59 7 合计 4,687,729,104.59 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 33,360,694.00 0.72 B 采掘业 140,176,280.16 3.02 C 制造业 1,961,418,626.59 42.25 C0 食品、饮料 580,549,243.91 12.51 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 7,838,494.60 0.17 C3 造纸、印刷 18,220,261.50 0.39 C4 石油、化学、塑胶、塑料 119,105,720.75 2.57 C5 电子 17,764,400.00 0.38 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 769,294,871.34 16.57 C8 医药、生物制品 448,645,634.49 9.66 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 217,502,661.07 4.69 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 55,083,106.32 1.19 H 批发和零售贸易 358,969,717.74 7.73 I 金融、保险业 493,449,261.37 10.63 J 房地产业 74,699,335.17 1.61 K 社会服务业 509,052,337.35 10.97 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 3,843,712,019.77 82.80 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 8,261,445 270,975,396.00 5.84 2 600036 招商银行 20,934,361 248,490,865.07 5.35 3 600519 贵州茅台 1,136,434 219,672,692.20 4.73 4 600066 宇通客车 8,650,082 204,660,940.12 4.41 5 601117 中国化学 28,510,934 162,512,323.80 3.50 6 600267 海正药业 5,000,000 158,850,000.00 3.42 7 000651 格力电器 8,521,494 147,336,631.26 3.17 8 600104 上汽集团 10,082,763 142,570,268.82 3.07 9 600123 兰花科创 3,605,357 140,176,280.16 3.02 10 601009 南京银行 14,000,000 129,920,000.00 2.80 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fscinda.com网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 461,709,657.53 7.32 2 600000 浦发银行 441,296,321.44 6.99 3 600585 海螺水泥 419,460,622.63 6.65 4 600104 上汽集团 293,435,664.26 4.65 5 000858 五 粮 液 290,408,097.88 4.60 6 601117 中国化学 286,832,925.30 4.55 7 000877 天山股份 251,848,928.14 3.99 8 600036 招商银行 235,430,331.01 3.73 9 600383 金地集团 219,283,812.59 3.48 10 601668 中国建筑 214,095,247.10 3.39 11 601766 中国南车 202,508,149.12 3.21 12 600048 保利地产 189,443,399.36 3.00 13 000629 攀钢钒钛 186,863,707.60 2.96 14 000002 万 科 Ａ 173,092,569.38 2.74 15 600031 三一重工 169,472,135.22 2.69 16 000651 格力电器 166,764,169.96 2.64 17 600267 海正药业 166,400,000.00 2.64 18 600805 悦达投资 163,263,675.14 2.59 19 600547 山东黄金 158,310,741.55 2.51 20 601088 中国神华 148,905,280.66 2.36 21 000401 冀东水泥 148,301,583.91 2.35 22 600123 兰花科创 147,721,265.69 2.34 23 000024 招商地产 140,331,004.43 2.22 24 600284 浦东建设 135,041,162.73 2.14 25 601009 南京银行 130,633,533.96 2.07 注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600585 海螺水泥 428,671,138.22 6.79 2 601166 兴业银行 422,618,645.97 6.70 3 600805 悦达投资 362,782,966.78 5.75 4 600519 贵州茅台 327,592,914.79 5.19 5 600000 浦发银行 270,488,706.80 4.29 6 600809 山西汾酒 260,575,476.70 4.13 7 600048 保利地产 233,253,950.57 3.70 8 000401 冀东水泥 213,031,759.77 3.38 9 601668 中国建筑 192,703,194.80 3.05 10 600383 金地集团 185,754,118.56 2.94 11 000629 攀钢钒钛 180,977,555.86 2.87 12 000877 天山股份 175,990,845.24 2.79 13 601766 中国南车 171,144,087.53 2.71 14 600535 天 士 力 170,838,344.57 2.71 15 600031 三一重工 166,960,442.10 2.65 16 002001 新 和 成 158,183,488.28 2.51 17 000978 桂林旅游 153,839,763.14 2.44 18 000400 许继电气 147,746,011.44 2.34 19 600036 招商银行 143,454,110.08 2.27 20 000651 格力电器 143,352,799.79 2.27 21 600547 山东黄金 142,993,147.00 2.27 22 000937 冀中能源 141,163,117.48 2.24 23 600104 上汽集团 138,450,118.33 2.19 24 000540 中天城投 137,844,776.95 2.18 25 600089 特变电工 137,299,647.17 2.18 26 000423 东阿阿胶 129,783,962.30 2.06 27 601088 中国神华 129,329,467.00 2.05 28 000024 招商地产 126,748,398.12 2.01 注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,060,109,605.02 卖出股票收入（成交）总额 9,861,711,434.10 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 19,140,000.00 0.41 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 183,963,944.60 3.96 8 其他 - - 9 合计 203,103,944.60 4.38 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 1,728,010 183,963,944.60 3.96 2 122928 09铁岭债 200,000 19,140,000.00 0.41 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8.9.1基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 五粮液（000858）因在信息披露存在以下违法事实于2009年开始被监管部门立案调查：1，五粮液关于四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司对成都智溢塑胶制品有限公司在亚洲证券有限责任公司的证券投资款的《澄清公告》存在重大遗漏；2，五粮液在中国科技证券有限责任公司的证券投资信息披露不及时、不完整；3，五粮液2007年年度报告存在录入差错未及时更正；4，五粮液未及时披露董事被司法羁押事项。五粮液已对有关事项进行了认真整改，并于2011年5月27日接受了中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2011]17号）。 基金管理人分析认为，五粮液违法行为充分暴露出该公司此前在内部管理方面存在的漏洞与不足，但公司自查及改正的态度是端正的，后续处理的情况也基本明朗，该事件不会影响公司后续经营活动的正常开展。经过此事件，五粮液的内部管理和信息披露更加规范，治理结构得到完善；同时，五粮液2010年和2011年的主业经营保持良好发展趋势，具有较好的一线白酒龙头的投资价值。因此，五粮液公告中国证监会《行政处罚决定书》后，基金管理人经审慎分析，将其调出禁止股票库，并在本报告期内继续保持对其的投资。 除五粮液（000858）外，本基金投资的其余前九名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,854,373.96 2 应收证券清算款 24,211,326.26 3 应收股利 - 4 应收利息 515,690.98 5 应收申购款 122,706.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,704,097.56 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 183,963,944.60 3.96 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600267 海正药业 158,850,000.00 3.42 非公开发行 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 205,287 23,075.90 95,462,869.15 2.02% 4,641,718,897.82 97.98% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 236,976.50 0.01% §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年03月08日）基金份额总额 8,334,367,918.42 本报告期期初基金份额总额 5,216,161,589.11 本报告期基金总申购份额 375,105,974.37 减:本报告期基金总赎回份额 854,085,796.51 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,737,181,766.97 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人2011年05月19日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第二届董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】685号文核准，宋三江先生担任信达澳银基金管理有限公司副总经理兼销售总监。 本基金管理人2011年12月15日发布公告，鉴于公司第二届董事会任期已经届满，经本公司2011年度股东会书面决议，同意选举何加武先生、施普敦（Michael Stapleton）先生、张辉先生、黄慧玲（Ng Hui Lin）女士担任公司第三届董事会董事，同意选举支德勤先生、孙志新先生、刘颂兴先生担任公司第三届董事会独立董事。 本基金托管人2011年02月09日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人2011年01月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金管理人继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金的外部审计机构，报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为12.9万元，目前该事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为5年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申银万国 1 1,816,391,147.33 9.87% 1,543,932.34 10.03% - 中信证券 3 1,769,910,535.03 9.62% 1,472,636.13 9.56% - 国泰君安 2 1,528,255,349.00 8.31% 1,285,675.05 8.35% - 中金公司 1 1,510,692,919.50 8.21% 1,284,075.23 8.34% - 招商证券 2 1,297,809,692.54 7.05% 1,103,135.92 7.16% - 国信证券 2 962,858,453.79 5.23% 805,732.79 5.23% - 国金证券 1 892,834,402.40 4.85% 758,901.78 4.93% - 中投证券 1 857,505,082.91 4.66% 696,727.54 4.52% - 光大证券 1 809,628,497.70 4.40% 688,182.17 4.47% - 华泰联合 1 795,266,671.33 4.32% 646,159.53 4.20% - 东方证券 1 771,459,781.70 4.19% 655,740.70 4.26% - 广发证券 1 627,814,571.61 3.41% 510,102.37 3.31% - 安信证券 1 599,328,218.83 3.26% 486,958.61 3.16% - 中信建投 2 582,951,119.17 3.17% 473,650.32 3.08% - 兴业证券 1 528,255,591.97 2.87% 429,210.17 2.79% - 信达证券 1 487,680,897.51 2.65% 414,526.78 2.69% - 长江证券 1 461,238,354.49 2.51% 392,053.41 2.55% 新增 海通证券 1 422,119,490.53 2.29% 342,975.02 2.23% - 银河证券 1 396,687,061.60 2.16% 322,309.79 2.09% - 平安证券 1 379,625,164.89 2.06% 322,683.37 2.10% - 宏源证券 1 328,213,189.54 1.78% 278,977.52 1.81% - 东兴证券 1 281,962,731.30 1.53% 239,667.87 1.56% - 华林证券 0 230,575,220.67 1.25% 195,987.88 1.27% 退租1个 世纪证券 1 60,943,225.28 0.33% 49,516.69 0.32% - 高华证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 申银万国 34,376,027.55 15.30% - - - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 招商证券 145,951,331.76 64.96% - - - - 国信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华泰联合 - - - - - - 东方证券 26,462,968.90 11.78% - - - - 广发证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 长江证券 17,888,928.40 7.96% - - - - 海通证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由投资研究部提议，经公司投资审议委员会审议后，报经营管理委员会决定。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，投资研究部和产品开发中心于每个季度最后10个工作日组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。 §12影响投资者决策的其他重要信息 1、2012年03月17日，基金管理人发布关于高级管理人员变更的公告，原公司副总经理兼销售总监宋三江先生因个人原因辞职离任。上述变更事项已经公司董事会审议通过。 2、2011年10月28日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，"根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（"本行"）董事会（"董事会"）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。" 3、2012年01月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，"自2012年01月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。" |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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