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| 广发集嘉债券C(006141) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1531452 | ||||||||
| 基金代码 | 006141 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发集嘉债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十二日 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 18日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发集嘉债券 基金主代码 006140 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 25日 报告期末基金份额总额 96,422,300.42份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过 灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增 值。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风 险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分 析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动 性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不 同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 3 值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而 确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并 依据各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 中债总全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的 品种。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发集嘉债券 A 广发集嘉债券 C 下属分级基金的交易代 码 006140 006141 报告期末下属分级基金 的份额总额 90,151,748.68份 6,270,551.74份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 1月 1日-2019年 3月 31日) 广发集嘉债券 A 广发集嘉债券 C 1.本期已实现收益 2,087,524.88 261,365.38 2.本期利润 4,133,461.35 467,626.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0305 0.0109 4.期末基金资产净值 93,366,114.47 6,486,416.32 5.期末基金份额净值 1.0357 1.0344 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 4 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发集嘉债券 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 3.53% 0.24% 0.15% 0.09% 3.38% 0.15% 2、广发集嘉债券 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 3.41% 0.24% 0.15% 0.09% 3.26% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发集嘉债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年 12月 25日至 2019年 3月 31日) 1．广发集嘉债券 A： 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 5 2．广发集嘉债券 C： 注：(1)本基金合同生效日期为 2018年 12月 25日,至披露时点本基金成立未满一 年。 (2)本基金建仓期为基金合同生效后 6个月,至披露时点本基金仍处于建仓期。 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 刘格菘 本基金的基 金经理；广发 小盘成长混 合型证券投 资基金(LOF) 的基金经理； 广发行业领 先混合型证 券投资基金 的基金经理； 广发创新升 级灵活配置 混合型证券 投资基金的 基金经理；广 发鑫享灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理；广发双擎 升级混合型 证券投资基 金的基金经 理；广发多元 新兴股票型 证券投资基 金的基金经 理；成长投资 部总经理 2018- 12-25 - 9年 刘格菘先生，经济学博士，持 有中国证券投资基金业从业 证书。曾任中邮创业基金管理 有限公司研究员、基金经理， 融通基金管理有限公司权益 投资部总经理、基金经理，广 发基金管理有限公司权益投 资一部研究员、权益投资一部 副总经理、北京权益投资部总 经理。 高翔 本基金的基 金经理；广发 汇元纯债定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 2018- 12-25 - 13年 高翔先生，经济学硕士，持有 中国证券投资基金业从业证 书。曾在中国邮政储蓄银行股 份有限公司先后任资金营运 部资产管理处副处长、金融同 业部理财投资处副处长、资产 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 7 的基金经理； 广发汇承定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 的基金经理； 广发景兴中 短债债券型 证券投资基 金的基金经 理；债券投资 部副总经理 管理部固定收益处副处长。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规、《广发集嘉债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利 益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选 股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。 公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投 资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、 价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理 部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险 的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投 资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 8 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投 资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额 赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的 情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，债券收益率在大幅下行后呈现窄幅震荡走势，主要源于对地方债供给冲 击、社融数据超预期、权益市场大涨提升风险偏好，以及货币政策边际变化的担忧。 但总体上基本面下行预期仍在，收益率亦难以明显上行。全季来看，收益率整体窄幅 震荡，利率债期限利差陡峭化，除低评级外，信用利差普遍小幅压缩，违约事件层出 不穷。权益市场方面，股票企稳大幅反弹，转债亦企稳大幅上涨。 本产品为新成立产品，报告期包括封闭期和开放期。在封闭期内，本产品采用保 守投资策略，确保净值平稳增长，主要配置现金类资产。进入开放期后，为避免净值 明显波动，本产品采用稳妥策略，保持净值平稳持续上涨，以获取安全垫为目标。基 于对债券市场收益率绝对水平较低、进一步下行空间有限，以及对权益市场企稳的判 断，本产品将投资策略重心从纯债品种逐步转移至含权益的风险收益比优势品种，选 择合适入场仓位和时机。开放期内，本产品先将转债仓位提升至 10%左右，在产品获 得超过 2%的安全垫后，进一步增加转债和股票仓位。报告期内，本产品净值持续平 稳增长。 展望后市，债券市场未走出震荡格局，将面临方向选择，收益率整体大致位于历 史均值四分之一分位，可能有一定调整压力。以债券获取超额收益的难度和风险均明 显加大，性价比相对不高。权益市场扭转去年的下跌趋势，企稳后大幅上涨，资金风 险偏好明显提升，行情有望持续。本产品将继续以绝对收益为目标，努力保持净值持 续平稳增长，并以转债作为重点投资标的，采取相对积极的策略，优化持仓结构和品 种选择，并保持仓位的灵活性，力争获取持续平稳的超额收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内,广发集嘉债券 A类净值增长率为 3.53%,广发集嘉债券 C类净值增长 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 9 率为 3.41%,同期业绩比较基准收益率为 0.15%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 7,335,400.00 6.70 其中：股票 7,335,400.00 6.70 2 固定收益投资 49,779,125.00 45.50 其中：债券 49,779,125.00 45.50 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 40,914,104.30 37.40 7 其他各项资产 11,375,154.73 10.40 8 合计 109,403,784.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,218,000.00 1.22 B 采矿业 - - C 制造业 2,666,400.00 2.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 10 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,268,000.00 2.27 J 金融业 1,183,000.00 1.18 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,335,400.00 7.35 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 002405 四维图新 100,000 2,268,000.00 2.27 2 300498 温氏股份 30,000 1,218,000.00 1.22 3 601881 中国银河 100,000 1,183,000.00 1.18 4 300661 圣邦股份 11,000 1,026,300.00 1.03 5 002049 紫光国微 20,000 900,600.00 0.90 6 300457 赢合科技 30,000 739,500.00 0.74 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 11 3 金融债券 9,095,204.00 9.11 其中：政策性金融债 9,095,204.00 9.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 40,683,921.00 40.74 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,779,125.00 49.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 108603 国开 1804 90,680 9,095,204.00 9.11 2 110049 海尔转债 39,740 4,926,170.40 4.93 3 113022 浙商转债 40,000 4,394,000.00 4.40 4 110046 圆通转债 36,000 4,387,320.00 4.39 5 123006 东财转债 25,604 4,349,351.48 4.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 12 5.11投资组合报告附注 5.11.1 平银转债(代码：127010) 为本基金的前十大持仓证券之一。2018 年 7 月 10 日，因平安银行股份有限公司存在贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资； 贷后管理失职，流动资金贷款被挪用的行为，被中国银行保险监督管理委员会天津监 管局处罚款人民币 50万元。2018年 8月 1日，因平安银行股份有限公司未按照规定 履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送 大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行处罚款人民币 140万元。除上述证 券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,622.81 2 应收证券清算款 11,112,128.96 3 应收股利 - 4 应收利息 197,053.54 5 应收申购款 62,349.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,375,154.73 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 123006 东财转债 4,349,351.48 4.36 2 123015 蓝盾转债 3,001,200.00 3.01 3 123012 万顺转债 1,837,650.00 1.84 4 128041 盛路转债 1,646,805.00 1.65 5 128039 三力转债 234,980.00 0.24 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 13 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发集嘉债券A 广发集嘉债券C 本报告期期初基金份额总额 170,192,165.09 108,244,296.19 本报告期基金总申购份额 773,665.91 3,323,528.58 减：本报告期基金总赎回份额 80,814,082.32 105,297,273.03 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 90,151,748.68 6,270,551.74 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发集嘉债券型证券投资基金募集的文件 2.《广发集嘉债券型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发集嘉债券型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3查阅方式 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 14 1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅， 也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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