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| 广发睿毅领先混合A(005233) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1531444 | ||||||||
| 基金代码 | 005233 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十二日 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发睿毅领先混合 基金主代码 005233 交易代码 005233 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 14日 报告期末基金份额总额 170,246,409.32份 投资目标 在保持资产流动性的基础上，本基金主要通过充分 挖掘符合中国经济转型升级发展方向的行业中领 先企业的投资机会，并结合资本市场的运行状况对 大类资产配置进行优化，力争超越本基金业绩比较 基准，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场 资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 3 同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券 和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整， 以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收 益。 业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率+25%×中证全债指数收 益率。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属 于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 1月 1日-2019年 3月 31日) 1.本期已实现收益 14,849,706.78 2.本期利润 34,531,002.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.1904 4.期末基金资产净值 190,906,795.92 5.期末基金份额净值 1.1214 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 4 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 20.36% 1.12% 21.82% 1.16% -1.46% -0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发睿毅领先混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 12月 14日至 2019年 3月 31日) 注：本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期结束时各项资产配置比 例符合本基金合同有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 5 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 林英 睿 本基金的基金 经理；广发多 策略灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理；广发聚 富开放式证券 投资基金的基 金经理 2017-12- 14 - 8年 林英睿先生，经济学硕 士，持有中国证券投资 基金业从业证书。曾任 瑞银证券研究员，中欧 基金管理有限公司基金 经理助理兼研究员、基 金经理，广发基金管理 有限公司权益投资一部 研究员。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广发睿毅领先混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法 规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规， 无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司 债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主 决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易 部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。 金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 6 监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等 全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资 组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成 交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度市场持续上行，各类风格指数均出现较大的涨幅。去年年底市场讨论 得比较多的外部贸易战的进展，以及国内宏观经济的明确下行趋势带来的悲观预 期发生了显著的变化。我们战术上整体保持了中性的态势，仓位放在中低区域， 结构以金融、周期以及部分成长股为主，对于市场风格以及趋势保持观望；战略 层面我们认为未来两三年权益市场会有较大的回报空间，在积极储备未来能够大 概率高速增长同时目前估值水平较低的标的。 广发多策略中长期的投资目标和策略为：1.希望通过努力，在中长期能够持 续稳定地为持有人创造绝对回报。因此在分析行业分析公司以及具体交易决策时， 大致的思维逻辑是：1）是不是正的预期回报，对应的风险大致如何；2）在多长 的时间框架内能够实现这个回报，相对各类资产收益率来看是否划算；3）这个 决策是否有可复制性；2.要想战胜市场，即战胜大部分的市场参与者，意味着要 敢于与市场主流有偏离。因此不轻易追热点，不盲目怕冷门；3.影响市场的因子 是纷繁复杂的，其数量和影响权重是不断变化的。我们会努力去抓主要矛盾，但 也明确地知道，理解市场特别是预测市场，在很多时候靠勤奋和禀赋是远远不够 的。因此对市场变化保持持续的关注度，我们认为应对的分值不应该低于预测太 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 7 多，应尊重和敬畏市场；重点投资 A 股市场中周期企稳向好行业以及有可持续 性成长行业里的优质公司，紧密跟踪和把握市场变化趋势，适度动态调整，试图 构建一个稳健向上的净值曲线。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金净值增长率为 20.36%，同期业绩比较基准收益率为 21.82%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 128,947,200.56 66.04 其中：股票 128,947,200.56 66.04 2 固定收益投资 31,893,623.47 16.33 其中：债券 31,893,623.47 16.33 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 15,000,000.00 7.68 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,395,867.69 8.91 7 其他各项资产 2,029,567.09 1.04 8 合计 195,266,258.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 8 A 农、林、牧、渔业 1,496,979.03 0.78 B 采矿业 11,534,190.46 6.04 C 制造业 62,712,836.08 32.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 4,483,747.52 2.35 F 批发和零售业 12,902,000.40 6.76 G 交通运输、仓储和邮政业 19,148,520.00 10.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,875,562.94 0.98 J 金融业 5,954,879.88 3.12 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,899,326.25 3.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,939,158.00 1.54 S 综合 - - 合计 128,947,200.56 67.54 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 603708 家家悦 403,140 9,929,338.20 5.20 2 601021 春秋航空 221,900 9,009,140.00 4.72 3 600028 中国石化 1,070,279 6,143,401.46 3.22 4 600096 云天化 904,900 6,135,222.00 3.21 5 600587 新华医疗 397,860 6,075,322.20 3.18 6 300400 劲拓股份 260,500 5,744,025.00 3.01 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 9 7 000089 深圳机场 548,400 5,500,452.00 2.88 8 601088 中国神华 274,900 5,390,789.00 2.82 9 601369 陕鼓动力 765,655 5,114,575.40 2.68 10 601872 招商轮船 950,600 4,638,928.00 2.43 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 31,893,623.47 16.71 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 31,893,623.47 16.71 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 113527 维格转债 31,640 3,576,902.00 1.87 2 113019 玲珑转债 30,730 3,471,568.10 1.82 3 113519 长久转债 25,630 3,001,016.70 1.57 4 128050 钧达转债 27,112 2,978,524.32 1.56 5 113008 电气转债 22,540 2,741,314.80 1.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 10 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IF1905 IF1905 -10.00 -11,644,200.0 0 -73,080.00 - 公允价值变动总额合计(元) -73,080.00 股指期货投资本期收益(元) -2,935,980. 00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -73,080.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动 性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以 及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套 期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将 充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的 流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内 没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,503,471.15 2 应收证券清算款 128,640.02 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 11 3 应收股利 - 4 应收利息 43,074.07 5 应收申购款 354,381.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,029,567.09 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113019 玲珑转债 3,471,568.10 1.82 2 113008 电气转债 2,741,314.80 1.44 3 113511 千禾转债 1,999,290.10 1.05 4 110042 航电转债 1,924,502.00 1.01 5 128043 东音转债 1,001,796.30 0.52 6 113009 广汽转债 964,775.00 0.51 7 128042 凯中转债 924,841.72 0.48 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 166,693,929.65 本报告期基金总申购份额 47,463,029.27 减：本报告期基金总赎回份额 43,910,549.60 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 170,246,409.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 12 金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-2019 0331 50,71 7,650. 25 0.00 0.00 50,717,650. 25 29.79% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发睿毅领先混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发睿毅领先混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发睿毅领先混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 13 查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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