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| 广发中证全指汽车指数C(004855) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1531436 | ||||||||
| 基金代码 | 004855 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十二日 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发中证全指汽车指数 基金主代码 004854 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 31日 报告期末基金份额总额 40,900,606.88份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪中 证全指汽车指数，力求实现对标的指数的跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法， 按照成份股在中证全指汽车指数中的基准权重构 建指数化投资组合。 业绩比较基准 中证全指汽车指数收益率×95%+活期存款利率（税 后）×5%。 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 3 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪 标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发中证全指汽车指数 A 广发中证全指汽车指数 C 下属分级基金的交易代 码 004854 004855 报告期末下属分级基金 的份额总额 23,393,875.70份 17,506,731.18份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 1月 1日-2019年 3月 31日) 广发中证全指汽车指 数 A 广发中证全指汽车指 数 C 1.本期已实现收益 -646,247.75 -455,966.97 2.本期利润 2,759,704.19 1,995,644.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.1201 0.1175 4.期末基金资产净值 18,778,846.31 14,047,109.60 5.期末基金份额净值 0.8027 0.8024 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 4 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发中证全指汽车指数 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 18.03% 1.55% 17.14% 1.58% 0.89% -0.03% 广发中证全指汽车指数 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 18.05% 1.55% 17.14% 1.58% 0.91% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 7月 31日至 2019年 3月 31日) 广发中证全指汽车指数 A 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 5 广发中证全指汽车指数 C §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 6 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 罗 国 庆 本基金的基金经理；广发 深证 100指数分级证券投 资基金的基金经理；广发 中证医疗指数分级证券 投资基金的基金经理；广 发中证全指建筑材料指 数型发起式证券投资基 金的基金经理；广发中证 全指家用电器指数型发 起式证券投资基金的基 金经理；广发中证传媒交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理；广发 中证传媒交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理； 广发中证 1000指数型发 起式证券投资基金的基 金经理；指数投资部副总 经理 2017- 07-31 - 10年 罗国庆先生，经济学硕士， 持有中国证券投资基金业 从业证书。曾任深圳证券信 息有限公司研究员，华富基 金管理有限公司产品设计 研究员，广发基金管理有限 公司产品经理及量化研究 员。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运 作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基 金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 7 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司 债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主 决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易 部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。 金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时 监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等 全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况， 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的是中证全指汽车指数，该指数选取中证全指样本股中的汽 车行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。本基金按照指数结构进行复制 指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。 经历了 2018年 A股市场单边下跌，2019年一季度 A股市场呈现普涨行情。 截止一季度末，沪深 300指数上涨 28.62%，中证 500指数上涨 33.10%，创业板 指数上涨 35.43%。偏小市值的中证 500 指数和创业板指数涨幅大于大市值的沪 深 300指数。一季度市场风格偏向小市值股票，尤其是在 2、3月份小市值的股 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 8 票表现更为突出，而 1月份则是大市值股票表现更好。回顾整个一季度，市值轮 动规律是大市值股票率先启动，小市值股票后来居上。小市值风格说明在国家政 策影响下，投资者的经济预期得到改善，风险偏好随之提升。如果今年经济稳中 向好的趋势不变，投资者对基本面及中美贸易摩擦的担忧将大幅消退，市场估值 水平有望继续提升。 基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者 日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的 A类份额净值增长率为 18.03%，C类份额净值增长 率为 18.05%，同期业绩比较基准收益率为 17.14%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 30,292,214.45 90.52 其中：股票 30,292,214.45 90.52 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,345,736.75 7.01 7 其他资产 825,814.82 2.47 8 合计 33,463,766.02 100.00 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.1.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 811,440.00 2.47 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 811,440.00 2.47 5.2.1.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,922,217.43 72.88 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,399,767.02 16.45 G 交通运输、仓储和邮政业 158,790.00 0.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,480,774.45 89.81 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 (％) 1 600104 上汽集团 160,500 4,184,235.00 12.75 2 002594 比亚迪 70,844 3,789,445.56 11.54 3 600066 宇通客车 169,000 2,269,670.00 6.91 4 000625 长安汽车 246,500 2,041,020.00 6.22 5 600297 广汇汽车 315,400 1,671,620.00 5.09 6 600166 福田汽车 596,700 1,396,278.00 4.25 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 11 7 601238 广汽集团 118,000 1,378,240.00 4.20 8 601633 长城汽车 153,100 1,198,773.00 3.65 9 601258 庞大集团 597,700 1,016,090.00 3.10 10 000800 一汽轿车 101,300 854,972.00 2.60 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 (％) 1 002607 中公教育 63,000 811,440.00 2.47 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 庞大集团（代码：601258）为本基金的前十大持仓证券之一。2018 年 7 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 12 月 5日，中国证券监督管理委员会针对庞大集团如下事由罚款共计人民币 60万 元：(一) 庞庆华、庞大集团未如实披露权益变动情况；(二) 庞大集团未按规定 披露关联交易；(三) 庞大集团未披露自身涉嫌犯罪被司法机关调查。 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，投资决策程序符合公司投资 制度的规定。除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,383.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 661.64 5 应收申购款 821,769.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 825,814.82 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资产 净值比例（%） 流通受限 情况说明 1 000800 一汽轿车 854,972.00 2.60 重大事项 停牌 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发中证全指汽车 指数A 广发中证全指汽车 指数C 报告期期初基金份额总额 23,345,679.93 17,253,605.60 报告期基金总申购份额 9,241,479.70 20,065,679.29 减：报告期基金总赎回份额 9,193,283.93 19,812,553.71 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 23,393,875.70 17,506,731.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 广发中证全指汽车指数 A 广发中证全指汽车指数 C 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,001,200.02 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,001,200.02 - 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 24.45 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份 额承诺 持有期 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 14 限 基金管理人 固有资金 10,001,200.02 24.45% 10,001,200.02 24.45% 三年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,200.02 24.45% 10,001,200.02 24.45% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20190101-2019033 1 10,001,20 0.02 0.00 0.00 10,001,200. 02 24.45 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金 资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金 合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风 险管控机制，切实保护持有人利益。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金募集的文 件 2.《广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金合同》 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 15 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 10.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 10.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费 查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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