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| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C(006480) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1531402 | ||||||||
| 基金代码 | 006480 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十二日 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 2页，共 18页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发纳斯达克 100指数（QDII） 基金主代码 270042 交易代码 270042 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 8月 15日 报告期末基金份额总额 703,599,939.59份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标 的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗 旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束 下构建指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 3页，共 18页 之间的日均跟踪偏离度小于 0.5%，基金净值增长 率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。 本基金对纳斯达克 100 指数成份股的投资比例不 低于基金资产净值的 85%，对纳斯达克 100指数备 选成份股及以纳斯达克 100 指数为投资标的的交 易型开放式指数基金（ETF）的投资比例不高于基 金资产净值的 10%，现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金 跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人 会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性 管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基 金债券和货币市场工具的投资组合。 业绩比较基准 人民币计价的纳斯达克 100总收益指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基 金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较 高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采 用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 4页，共 18页 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 下属分级基金的基金简称 广发纳斯达克100指数A 广发纳斯达克 100指数 C 下属分级基金的交易代码 270042 006479 报告期末下属分级基金的 份额总额 693,026,475.14份 10,573,464.45份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 1月 1日-2019年 3月 31日) 广发纳斯达克 100指 数 A 广发纳斯达克 100指 数 C 1.本期已实现收益 25,485,032.31 319,251.81 2.本期利润 198,278,574.77 1,699,163.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.2808 0.2533 4.期末基金资产净值 1,557,592,041.18 23,742,301.50 5.期末基金份额净值 2.2475 2.2455 （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发纳斯达克 100指数 A： 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 5页，共 18页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 14.40% 1.17% 14.06% 1.10% 0.34% 0.07% 2、广发纳斯达克 100指数 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 14.34% 1.17% 14.06% 1.10% 0.28% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年 8月 15日至 2019年 3月 31日） 1．广发纳斯达克 100指数 A： 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 6页，共 18页 2．广发纳斯达克 100指数 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李耀 柱 本基金的基金 经理；广发纳 斯达克 100交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理；广发沪港 深新起点股票 型证券投资基 金的基金经 理；广发海外 2016-08- 23 2019-04- 12 9年 李耀柱先生，理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司中央 交易部股票交易员、 国 际业务部研究员、基金 经理助理、国际业务部 总经理助理、广发亚太 中高收益债券型证券投 资基金基金经理（自 2016年8月23日至2017 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 7页，共 18页 多元配置证券 投资基金 (QDII)的基金 经理；广发科 技动力股票型 证券投资基金 的基金经理； 广发恒生中国 企业精明指数 型发起式证券 投资基金 (QDII)的基金 经理；国际业 务部副总经理 年 11月 9日）、广发标 普全球农业指数证券投 资基金基金经理（自 2016年8月23日至2018 年 9月 20日）、广发美 国房地产指数证券投资 基金基金经理（自 2016 年 8月 23日至 2018年 9 月 20日）、广发全球医 疗保健指数证券投资基 金基金经理（自 2016年 8月 23日至 2018年 9 月 20日）、广发纳斯达 克生物科技指数型发起 式证券投资基金基金经 理（自 2016年 8月 23 日至2018年9月20日）、 广发港股通恒生综合中 型股指数证券投资基金 (LOF)基金经理（自 2017 年 9月 21日至 2018年 10月 16日）。 刘杰 本基金的基金 经理；广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理；广发中 证 500交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发中证 500交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金 (LOF)的基金 经理；广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发中小板 300 2018-08- 06 - 15年 刘杰先生，工学学士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息 技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、广 发沪深 300指数证券投 资基金基金经理（自 2014年 4月 1日至 2016 年 1月 17日）、广发中 证环保产业指数型发起 式证券投资基金基金经 理（自 2016年 1月 25 日至2018年4月25日）、 广发量化稳健混合型证 券投资基金基金经理 （自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日）。 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 8页，共 18页 交易型开放式 指数证券投资 基金的基金经 理；广发中小 板 300交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理；广发中 证环保产业交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金的基金经 理；广发中证 养老产业指数 型发起式证券 投资基金的基 金经理；广发 中证军工交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理； 广发中证军工 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金的基金 经理；广发中 证环保产业交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理；广发创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理；广发创 业板交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金的 基金经理；广 发标普全球农 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 9页，共 18页 业指数证券投 资基金的基金 经理；广发道 琼斯美国石油 开发与生产指 数证券投资基 金(QDII-LOF) 的基金经理； 广发港股通恒 生综合中型股 指数证券投资 基金(LOF)的 基金经理；广 发美国房地产 指数证券投资 基金的基金经 理；广发纳斯 达克 100交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理； 广发纳斯达克 生物科技指数 型发起式证券 投资基金的基 金经理；广发 全球医疗保健 指数证券投资 基金的基金经 理；指数投资 部总经理助理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 3.根据本基金管理人发布的《广发基金管理有限公司广发纳斯达克100指数 证券投资基金基金经理变更公告》，自2019年4月12日起，李耀柱先生不再担任本 基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 10页，共 18页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律 法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合 规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的 规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司 债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主 决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易 部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。 金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时 监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等 全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况， 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 11页，共 18页 利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克 100指数，按照个股在标的指数 中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型基金特征。 2019 年 1 季度，全球股市普遍上涨。美国市场方面，道琼斯工业指数上涨 11.15%，标普 500上涨 13.07%，纳斯达克 100上涨 16.57%；欧洲市场方面，富 时100指数上涨8.19%，法国CAC40指数上涨13.10%，德国DAX指数上涨9.16%； 全球其他市场方面，香港恒生指数，H股指数，日经 225指数等都出现不同程度 的上涨。 整体而言，美国经济基本面总体依然稳健，2019 年美股仍然值得关注。纳 指 100 指数作为纳斯达克的主要指数，呈现了高科技、高成长和非金融的特点， 是美国科技股的代表，科技又是美国的核心竞争力之一，未来中长期依然是值得 投资者关注的指数之一。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类净值增长率为 14.40%，C 类份额净值增长率为 14.34%，同期业绩比较基准收益率为 14.06%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 1,434,022,124.14 89.49 其中：普通股 1,413,944,020.78 88.24 存托凭证 20,078,103.36 1.25 优先股 - - 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 12页，共 18页 房地产信托 - - 2 基金投资 21,544,032.16 1.34 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 133,603,829.93 8.34 8 其他各项资产 13,201,274.97 0.82 9 合计 1,602,371,261.20 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 1,434,022,124.14 90.68 合计 1,434,022,124.14 90.68 注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛在美国上市的ADR。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 原材料 - - 房地产 - - 能源 - - 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 13页，共 18页 电信业务 - - 信息技术 627,525,914.59 39.68 通信服务 321,682,832.08 20.34 非日常生活消费品 235,770,428.66 14.91 医疗保健 119,142,245.85 7.53 日常消费品 85,858,308.57 5.43 工业 34,861,789.66 2.20 公用事业 5,128,539.97 0.32 金融 4,052,064.76 0.26 合计 1,434,022,124.14 90.68 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称（英 文） 公司名 称（中 文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区) 数量 （股） 公允价值 （人民币 元） 占基 金资 产净 值比 例 （％） 1 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 182,335. 00 144,801,156. 09 9.16 2 APPLE INC 苹果公 司 AAPL US 纳 斯 达 克 证 券 交 美 国 112,722. 00 144,174,630. 85 9.12 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 14页，共 18页 易 所 3 AMAZON.C OM INC 亚马逊 公司 AMZ N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 11,617.0 0 139,295,731. 01 8.81 4 ALPHABET INC-CL C Alphab et公司 GOOG US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 8,369.00 66,119,141.2 6 4.18 5 INC-CLASS A Facebo ok公司 FB US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 57,606.0 0 64,657,384.2 7 4.09 6 ALPHABET INC-CL A Alphab et公司 GOOG L US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 7,300.00 57,849,498.3 5 3.66 7 INTEL CORP 英特尔 INTC US 纳 斯 达 克 证 券 美 国 120,311. 00 43,503,128.1 6 2.75 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 15页，共 18页 交 易 所 8 CISCO SYSTEMS INC 思科－ Ｔ CSCO US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 118,518. 00 43,086,231.0 5 2.72 9 COMCAST CORP-CLAS S A 康卡斯 特 CMCS A US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 119,681. 00 32,218,763.1 0 2.04 1 0 PEPSICO INC 百事可 乐 PEP US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 37,633.0 0 31,054,391.2 6 1.96 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 16页，共 18页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例 （%） 1 股指期货 JUN 19 IMM EMINI NSDQ 0.00 0.00 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基 金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 PROSHARES ULTRA QQQ ETF 契约 型开 放式 Proshares Trust 21,544,032.16 1.36 5.10 投资组合报告附注 5.10.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没 有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 17页，共 18页 3 应收股利 302,661.72 4 应收利息 12,030.38 5 应收申购款 12,886,582.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,201,274.97 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发纳斯达克100指 数A 广发纳斯达克100指 数C 本报告期期初基金份额总额 704,512,840.07 4,015,717.47 报告期基金总申购份额 255,172,842.16 16,512,397.74 减：报告期基金总赎回份额 266,659,207.09 9,954,650.76 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 693,026,475.14 10,573,464.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2019-01-28 -3,141,300.00 -6,433,186.70 0.30% 广发纳斯达克 100指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 18页，共 18页 合计 -3,141,300.00 -6,433,186.70 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发纳斯达克 100指数证券投资基金募集的文件 2.《广发纳斯达克 100指数证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发纳斯达克 100指数证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费 查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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