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| 国投瑞银岁赢利债券(002355) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1531234 | ||||||||
| 基金代码 | 002355 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十二日 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 2页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银岁赢利一年债券 基金主代码 002355 交易代码 002355 基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作。本基金以 1年为一 个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日 （包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次 日起（包括该日）至 1年后的对应日的前一日止。 在运作周期内，本基金不办理申购与赎回业务（红 利再投资除外），也不上市交易。本基金自每个运 作周期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间 可以办理申购与赎回业务。 基金合同生效日 2016年 3月 29日 报告期末基金份额总额 49,316,251.46份 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 3页，共 15页 投资目标 本基金在有效控制风险的基础上，通过积极主动的 投资管理，力争为投资者实现超越业绩比较基准的 投资业绩。 投资策略 1、资产配置 本基金采取稳健灵活的投资策略，通过固定收益类 金融工具的主动管理，力求降低基金净值波动风险， 并根据对股票市场的趋势研判，适度参与股票投资， 力求提高基金总体收益率。 2、债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券 投资组合，并管理组合风险。 债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策 略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期， 采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同， 具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程 度。 3、股票投资策略 基金管理人将把握股票市场出现的趋势性或结构 性投资机会，在本基金合同约定范围内直接投资股 票市场，努力获取超额收益。在股票投资方面，基 金管理人将遵循稳健和灵活兼顾的投资思路。 4、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风 险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债 期货，提高投资组合的运作效率。 业绩比较基准 本运作周期起始日对应的一年期定期存款利率（税 后）+1% 其中，“本运作周期起始日对应的一年期定期存款 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 4页，共 15页 利率（税后）”采用该运作周期起始日中国人民银 行公布的金融机构人民币一年期定期存款利率（税 后）。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风 险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 1月 1日-2019年 3月 31日) 1.本期已实现收益 559,047.09 2.本期利润 1,959,201.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0397 4.期末基金资产净值 53,452,094.52 5.期末基金份额净值 1.084 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如 基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 5页，共 15页 长率① 长率标 准差② 较基准 收益率③ 较基准 收益率 标准差④ 过去三个 月 3.83% 0.26% 0.62% 0.01% 3.21% 0.25% 注：本基金为定期开放式债券型基金产品，每个运作周期为1年，期间投资 者不能进行基金份额的申购与赎回。以与运作周期区间长度相一致的“一年期银 行定期存款利率（税后）+1%”作为本基金的业绩比较基准符合产品特性，能够 使本基金投资者理性判断本基金产品的风险收益特征和流动性特征，合理衡量本 基金的业绩表现。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 3月 29日至 2019年 3月 31日) 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，本基 金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 6页，共 15页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 刘莎 莎 本基 金基 金经 理，固 定收 益部 总监 助理 2016-03-29 - 11 中国籍，硕士，具有基 金从业资格。曾任中诚 信证券评估公司分析师、 阳光保险资产管理中心 信用研究员、泰康资产 管理有限公司信用研究 员。2013年 7月加入国 投瑞银。曾任国投瑞银 双债增利债券型证券投 资基金和国投瑞银和安 债券型证券投资基金基 金经理。现任国投瑞银 岁增利债券型证券投资 基金（原国投瑞银岁增 利一年期定期开放债券 型证券投资基金）、国投 瑞银和盛丰利债券型证 券投资基金（原国投瑞 银双债丰利两年定期开 放债券型证券投资基金）、 国投瑞银岁赢利一年期 定期开放债券型证券投 资基金、国投瑞银中高 等级债券型证券投资基 金及国投瑞银兴颐多策 略混合型证券投资基金 基金经理。 吴潇 本基 金基 金经 理 2017-05-06 - 5 中国籍，硕士，具有基 金从业资格。2013年 10 月加入国投瑞银基金， 2014年 8月起担任专户 投资部投资经理，2016 年 4月转入研究部。曾 任国投瑞银新活力定期 开放混合型证券投资基 金及国投瑞银新收益灵 活配置混合型证券投资 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 7页，共 15页 基金基金经理。现任国 投瑞银瑞盛灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)、 国投瑞银瑞盈灵活配置 混合型证券投资基金 （LOF）、国投瑞银瑞泰 多策略灵活配置混合型 证券投资基金（LOF） （原国投瑞银瑞泰定增 灵活配置混合型证券投 资基金）、国投瑞银岁赢 利一年期定期开放债券 型证券投资基金及国投 瑞银信息消费灵活配置 混合型证券投资基金基 金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法 规和《国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》等有关规 定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理 和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作 制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投 资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为 的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效 的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地 贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 8页，共 15页 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度纯债市场走势平淡。利率债方面，10年国债收益率从年初3.22% 小幅下行 15bp至 3.07%,10年国开债收益率从年初 3.64%小幅上行 6bp至 3.70%， 期间走势反复窄幅震荡；信用债方面，等级利差压缩，期限利差走扩，板块方面， 城投债和地产债均有较好表现。从持有期收益来看，表现最好的 5个纯债品种依 次为：2年 AA信用债，10年国债、3年 AA信用债、2年 AA+信用债及 2年 AAA 信用债。转债方面，一季度中证转债指数大幅上涨 15.36%，表现不俗，一级市 场打新也有不俗收益，是今年至今债券市场最亮眼的品种。本基金一季度增配中 短久期城投债，逐步减持超长利率债，转债仓位择机增加。展望二季度，4-5月 经济基本面或展现较强韧性从而对债市形成压制，通胀走势也不利于债市，央行 进入货币政策观察期，降准降息预测难度加大，整体来看，我们预计 6月份之前 债券市场很难有趋势性机会。转债方面，核心仍是正股走势，预计股市震荡加大， 但仍有不俗表现，相应的，转债仍可获得不错收益，但个券分化加大，需精细择 券。操作方面，本基金计划保持现有中短久期中等评级信用债为主的持仓，同时 保持较为积极的转债仓位，待 6月份视情况择机增配长久期利率债。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.084元，本报告期份额净值增长率为 3.83%，同期业绩比较基准收益率为 0.62%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 8,340,567.76 15.00 其中：股票 8,340,567.76 15.00 2 固定收益投资 42,244,490.40 75.95 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 9页，共 15页 其中：债券 42,244,490.40 75.95 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 293,949.92 0.53 7 其他各项资产 4,738,940.14 8.52 8 合计 55,617,948.22 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,663,026.00 4.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 734,000.00 1.37 F 批发和零售业 2,029,543.40 3.80 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,217,611.76 4.15 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 10页，共 15页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 696,386.60 1.30 S 综合 - - 合计 8,340,567.76 15.60 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 601336 新华保险 41,304.00 2,217,611.76 4.15 2 603368 柳药股份 49,780.00 1,519,783.40 2.84 3 603678 火炬电子 52,600.00 1,077,248.00 2.02 4 603359 东珠生态 36,700.00 734,000.00 1.37 5 002343 慈文传媒 64,540.00 696,386.60 1.30 6 300416 苏试试验 24,600.00 510,942.00 0.96 7 601933 永辉超市 59,000.00 509,760.00 0.95 8 603877 太平鸟 21,800.00 442,540.00 0.83 9 600967 内蒙一机 29,400.00 354,564.00 0.66 10 002407 多氟多 18,200.00 277,732.00 0.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 1,939,500.00 3.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,230,597.00 26.62 其中：政策性金融债 14,230,597.00 26.62 4 企业债券 24,624,350.00 46.07 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,027,500.00 1.92 7 可转债（可交换债） 422,543.40 0.79 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 11页，共 15页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,244,490.40 79.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 018006 国开 1702 65,450 6,698,153.00 12.53 2 108602 国开 1704 49,500 5,019,795.00 9.39 3 112425 16河钢 02 50,000 5,005,500.00 9.36 4 136408 16路桥 01 50,000 5,001,000.00 9.36 5 136601 16穗建 02 50,000 4,997,000.00 9.35 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保 值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券中，持有“新华保险”市值 2,217,611.76元，占基 金资产净值 4.15%。根据中国保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监保罚 决字〔2018〕1号），新华保险股份有限公司因欺骗投保人、编制提供虚假资料、 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 12页，共 15页 未按照规定使用经批准或备案的保险费率等行为，被中国保险监督管理委员会分 别罚款 30万元、罚款 50万元、罚款 30万元。 基金管理人认为，该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理，公司当前总 体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不 改变该公司基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调 查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,836.02 2 应收证券清算款 3,656,088.21 3 应收股利 - 4 应收利息 1,076,015.91 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,738,940.14 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 128015 久其转债 419,960.00 0.79 2 113512 景旺转债 2,583.40 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 13页，共 15页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 49,316,251.46 报告期基金总申购份额 - 减：报告期基金总赎回份额 - 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 49,316,251.46 注：本基金以1年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包 括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至1年后的对应 日的前一日止。在运作周期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）， 也不上市交易。本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期，期 间可以办理申购与赎回业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期赎回的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 14页，共 15页 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，在某个开放期届满时，若发生 基金资产净值低于5000万元或份额持有人数量不满200人的，本基金不再以定期开放方式运 作，转型为开放式基金。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值缩减而导致本基 金转型。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内基金管理人对本基金基金经理刘莎莎暂停履行职务进行公告， 指定媒体公告时间为 2019年 1月 26日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于准予国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金注册的批 复》（证监许可[2015] 2639号） 《关于国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金备案确认的函》 （机构部部函[2016] 620号） 《国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 15页，共 15页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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