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| 广发理财30天债券B(270047) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1531158 | ||||||||
| 基金代码 | 270047 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发理财30天债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发理财30天债券 基金主代码 270046 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年1月14日 报告期末基金份额总额 54,414,350,822.13份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的当期收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 广发理财30天债券A类 广发理财30天债券B类 下属分级基金的交易代码 270046 270047 报告期末下属分级基金的份额总额 728,463,645.46份 53,685,887,176.67份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 广发理财30天债券A类 广发理财30天债券B类 1.本期已实现收益 6,098,661.97 426,763,392.38 2.本期利润 6,098,661.97 426,763,392.38 3.期末基金资产净值 728,463,645.46 53,685,887,176.67 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发理财30天债券A类: 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7256% 0.0006% 0.3375% 0.0000% 0.3881% 0.0006% 2、广发理财30天债券B类： 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7977% 0.0006% 0.3375% 0.0000% 0.4602% 0.0006% 注：本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发理财30天债券型证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年1月14日至2019年3月31日) 广发理财30天债券A类 / 广发理财30天债券B类 / §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 温秀娟 本基金的基金经理；广发货币市场基金的基金经理；广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理；广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理；广发活期宝货币市场基金的基金经理；广发添利交易型货币市场基金的基金经理；广发天天红发起式货币市场基金的基金经理；现金投资部总经理 2013-01-14 - 19年 温秀娟女士，经济学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理，广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理。 曾雪兰 本基金的基金经理；广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理 2016-07-22 - 9年 曾雪兰女士，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、债券研究员、基金经理助理、广发集安债券型证券投资基金基金经理（自2017年2月6日至2018年10月9日）。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发理财30天债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，货币市场整体仍非常宽松，但部分时间段资金面有所波动，包括2月末资金面超预期转紧、3月中旬资金面面临时点性的收紧压力等。新增的变化是，央行在解读金融数据时提到降准空间已经没有很大，结合总理此前提到的打击票据空转套利，市场担忧央行货币政策态度边际变化。总体上维持此前对货币政策的看法：基本面仍处下行期，所以货币政策宽松格局在未来一段时间将继续维持；货币政策已经进入了观察期，短期内进一步宽松的可能性较低。一方面，二季度物价数据上行，制约货币政策空间；另一方面，中美贸易谈判中汇率稳定应该是重要考虑因素，国内基本面压力未明显加大的情况下，货币政策不宜操作过急。报告期内，组合选择在季度末等关键时点配置资产，并根据组合稳定性，适度拉长久期，获取相对较高的再投资收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内,广发理财30天债券A类净值增长率为0.7256%,广发理财30天债券B类净值增长率为0.7977%,同期业绩比较基准收益率为0.3375%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 48,044,534,234.18 83.64 其中：债券 48,044,534,234.18 83.64 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 820,963,951.46 1.43 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 8,431,237,601.76 14.68 4 其他资产 142,928,968.15 0.25 5 合计 57,439,664,755.55 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.72 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,939,807,695.27 5.40 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”。本报告期内，本基金未发生超标情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 117 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 4.94 5.40 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 12.66 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 45.84 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 1.22 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 40.63 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 105.30 5.40 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 1,454,222,581.05 2.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,268,331,102.08 2.33 其中：政策性金融债 1,268,331,102.08 2.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,690,023,625.28 6.78 6 中期票据 90,361,280.88 0.17 7 同业存单 41,541,595,644.89 76.34 8 其他 - - 9 合计 48,044,534,234.18 88.29 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111909059 19浦发银行CD059 20,000,000.00 1,988,342,571.72 3.65 2 180018 18附息国债18 11,000,000.00 1,102,318,465.79 2.03 3 111896099 18杭州银行CD030 10,000,000.00 996,818,947.66 1.83 4 111992348 19武汉农商行CD003 10,000,000.00 995,697,644.01 1.83 5 111889795 18湖北银行CD112 10,000,000.00 994,929,358.97 1.83 6 111910109 19兴业银行CD109 10,000,000.00 994,602,000.56 1.83 7 111993297 19台州银行CD006 10,000,000.00 994,154,753.71 1.83 8 111993645 19东莞农村商业银行CD020 10,000,000.00 993,755,646.91 1.83 9 111898764 18重庆农村商行CD050 10,000,000.00 991,434,459.59 1.82 10 111994367 19盛京银行CD145 10,000,000.00 985,623,000.08 1.81 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1871% 报告期内偏离度的最低值 0.0637% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1332% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。 5.9.219浦发银行CD059（代码：111909059）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会针对上海浦东发展银行股份有限公司以下事由给予罚款5845万元,没收违法所得10.927万元,罚没合计5855.927万元人民币的行政处罚：(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款;(三)通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节;(四)理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求;(五)提供不实说明材料,不配合调查取证;(六)以贷转存,虚增存贷款;(七)票据承兑,贴现业务贸易背景审查不严;(八)国内信用证业务贸易背景审查不严;(九)贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款;(十)违规通过同业投资转存款方式,虚增存款;(十一)票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理;(十二)对代理收付资金的信托计划提供保本承诺;(十三)以存放同业业务名义开办委托定向投资业务,并少计风险资产;(十四)投资多款同业理财产品未尽职审查,涉及金额较大;(十五)修改总行理财合同标准文本,导致理财资金实际投向与合同约定不符;(十六)为非保本理财产品出具保本承诺函;(十七)向关系人发放信用贷款;(十八)向客户收取服务费,但未提供实质性服务,明显质价不符;(十九)收费超过服务价格目录,向客户转嫁成本。2018年8月1日，因上海浦东发展银行股份有限公司存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的行为，被中国人民银行合计处以170万元罚款。2018年9月30日，因上海浦东发展银行股份有限公司存在违规转让信贷资产的行为，被中国银行保险监督管理委员会盐城监管分局罚款人民币25万元。 18重庆农村商行CD050 (代码：111898764) 为本基金的前十大持仓证券之一。2018年8月16日，因重庆农村商业银行股份有限公司存在贷款资金借道建筑企业投向房地产的行为，被中国银行保险监督管理委员会重庆监管局处罚款人民币50万元。 19兴业银行CD109（代码：111910109）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会针对兴业银行如下事由罚款5870万元人民币：(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；(二)非真实转让信贷资产；(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务；(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；(六)债券卖出回购业务违规出表；(七)个人理财资金违规投资；(八)提供日期倒签的材料；(九)部分非现场监管统计数据与事实不符；(十)个别董事未经任职资格核准即履职；(十一)变相批量转让个人贷款；(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。 除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 142,928,968.15 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 142,928,968.15 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发理财30天债券A类 广发理财30天债券B类 本报告期期初基金份额总额 975,456,665.76 53,592,061,632.00 本报告期基金总申购份额 6,277,107.23 438,116,613.28 本报告期基金总赎回份额 253,270,127.53 344,291,068.61 报告期期末基金份额总额 728,463,645.46 53,685,887,176.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190331 22,510,125,782.17 181,883,046.40 0.00 22,692,008,828.57 41.70% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发理财30天债券型证券投资基金募集的文件 2.《广发理财30天债券型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发理财30天债券型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 9.3查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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