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| 广发中债7-10年国开债指数C(003377) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1531084 | ||||||||
| 基金代码 | 003377 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发中债7-10年国开债指数 基金主代码 003376 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月26日 报告期末基金份额总额 1,215,032,959.69份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 1、本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 2、本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以降低债券仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 业绩比较基准 标的指数“中债-7-10年期国开行债券指数”收益率。 风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 广发中债7-10年国开债指数A 广发中债7-10年国开债指数C 下属分级基金的交易代码 003376 003377 报告期末下属分级基金的份额总额 499,813,953.62份 715,219,006.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年1月1日-2019年3月31日) 广发中债7-10年国开债指数A 广发中债7-10年国开债指数C 1.本期已实现收益 8,708,037.06 13,007,851.95 2.本期利润 4,220,999.01 5,135,037.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0076 0.0071 4.期末基金资产净值 525,942,776.91 745,703,636.13 5.期末基金份额净值 1.0523 1.0426 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发中债7-10年国开债指数A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.71% 0.14% 0.57% 0.15% 0.14% -0.01% 2、广发中债7-10年国开债指数C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.92% 0.15% 0.57% 0.15% 0.35% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年9月26日至2019年3月31日) 1．广发中债7-10年国开债指数A： / 2．广发中债7-10年国开债指数C： / §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王予柯 本基金的基金经理；广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发稳裕保本混合型证券投资基金的基金经理；广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)的基金经理；广发价值回报混合型证券投资基金的基金经理；广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理；广发集泰债券型证券投资基金的基金经理；广发可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理；广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理 2016-09-26 - 12年 王予柯先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员、投资经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理（自2015年5月27日至2016年6月24日）、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年12月22日至2018年1月6日）、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理（自2016年8月30日至2018年11月1日）、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年11月7日至2018年11月9日）。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 进入2019年，全球风险资产都迎来了一波快速的估值修复，在社融放量和贸易战趋缓的背景下，A股在春节后放量大幅上涨，与此同时，债券市场进入了调整，全季来看债券收益率震荡上行，利率债期限利差陡峭化，信用利差小幅压缩。本基金跟踪的中债-7-10年国开行债券财富指数，本报告区间涨幅0.5809%。 作为被动管理的指数基金，本基金继续针对目标指数进行优化抽样复制，力争控制跟踪误差，适度增强收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内,广发中债7-10年国开债指数A类净值增长率为0.71%,广发中债7-10年国开债指数C类净值增长率为0.92%,同期业绩比较基准收益率为0.57%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,228,780,533.60 96.06 其中：债券 1,228,780,533.60 96.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,448,899.94 1.05 7 其他各项资产 36,904,820.02 2.89 8 合计 1,279,134,253.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,228,780,533.60 96.63 其中：政策性金融债 1,228,780,533.60 96.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,228,780,533.60 96.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 170210 17国开10 5,400,000 546,210,000.00 42.95 2 190205 19国开05 1,800,000 178,488,000.00 14.04 3 170215 17国开15 1,500,000 153,975,000.00 12.11 4 160213 16国开13 900,000 85,392,000.00 6.72 5 160210 16国开10 700,000 67,102,000.00 5.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 942.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 34,224,965.21 5 应收申购款 2,678,912.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,904,820.02 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发中债7-10年国开债指数A 广发中债7-10年国开债指数C 本报告期期初基金份额总额 721,184,889.36 509,653,391.49 本报告期基金总申购份额 252,748,545.68 1,225,413,178.00 减：本报告期基金总赎回份额 474,119,481.42 1,019,847,563.42 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 499,813,953.62 715,219,006.07 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金募集的文件 2.《广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 8.3查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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