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| 长信量化先锋混合C(004221) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1530813 | ||||||||
| 基金代码 | 004221 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信量化先锋混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 22日 长信量化先锋混合 2019年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2019年 4月 18日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信量化先锋混合 基金主代码 519983 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 11月 18日 报告期末基金份额总额 1,961,212,471.27份 投资目标 本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精 选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实 现基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略包括两部分：一是通过自上而 下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比 例，并对组合进行动态管理，进一步优化整个组 合的风险收益参数；二是通过自下而上的上市公 司研究，借助长信行业多因素选股模型选取具有 投资价值的上市公司股票。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*75%+中证综合债券指数收 益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益 的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信量化先锋混合 A 长信量化先锋混合 C 下属分级基金的场内简称 长信 LHA - 下属分级基金的交易代码 519983 004221 长信量化先锋混合 2019年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 报告期末下属分级基金的份额总额 1,948,324,417.92份 12,888,053.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 1月 1日 － 2019年 3月 31日 ） 长信量化先锋混合 A 长信量化先锋混合 C 1．本期已实现收益 90,476,207.76 485,427.89 2．本期利润 579,097,162.64 3,333,810.72 3．加权平均基金份额本期利润 0.2893 0.2655 4．期末基金资产净值 2,715,383,879.18 16,525,901.04 5．期末基金份额净值 1.394 1.282 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信量化先锋混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 26.15% 1.41% 21.35% 1.16% 4.80% 0.25% 长信量化先锋混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 25.81% 1.40% 21.35% 1.16% 4.46% 0.24% 长信量化先锋混合 2019年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、长信量化先锋混合 A图示日期为 2010年 11月 18日至 2019年 3月 31日，长信量化先锋 混合 C图示日期为 2017年 1月 9日（份额增加日）至 2019年 3月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项 投资比例符合基金合同中的约定。 长信量化先锋混合 2019年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 左金保 长信医疗保健行 业灵活配置混合 型证券投资基金 （LOF）、长信量 化先锋混合型证 券投资基金、长 信量化中小盘股 票型证券投资基 金、长信先锐债 券型证券投资基 金、长信电子信 息行业量化灵活 配置混合型证券 投资基金、长信 先利半年定期开 放混合型证券投 资基金、长信低 碳环保行业量化 股票型证券投资 基金、长信先机 两年定期开放灵 活配置混合型证 券投资基金、长 信消费精选行业 量化股票型证券 投资基金、长信 量化价值精选混 合型证券投资基 金、长信量化价 值驱动混合型证 券投资基金和长 信量化多策略股 票型证券投资基 金的基金经理、 量化投资部总监 兼量化研究部总 2015年 3 月 14日 - 9年 经济学硕士，武汉大学金融 工程专业研究生毕业。2010 年 7月加入长信基金管理有 限责任公司，从事量化投资 研究和风险绩效分析工作。 历任公司数量分析研究员 和风险与绩效评估研究员、 长信量化多策略股票型证 券投资基金、长信中证一带 一路主题指数分级证券投 资基金、长信量化优选混合 型证券投资基金（LOF）、长 信利泰灵活配置混合型证 券投资基金、长信国防军工 量化灵活配置混合型证券 投资基金和长信利发债券 型证券投资基金的基金经 理。现任量化投资部总监兼 量化研究部总监、投资决策 委员会执行委员、长信医疗 保健行业灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）、长信 量化先锋混合型证券投资 基金、长信量化中小盘股票 型证券投资基金、长信先锐 债券型证券投资基金、长信 电子信息行业量化灵活配 置混合型证券投资基金、长 信先利半年定期开放混合 型证券投资基金、长信低碳 环保行业量化股票型证券 投资基金、长信先机两年定 期开放灵活配置混合型证 券投资基金、长信消费精选 行业量化股票型证券投资 基金、长信量化价值精选混 长信量化先锋混合 2019年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 监、投资决策委 员会执行委员 合型证券投资基金、长信量 化价值驱动混合型证券投 资基金和长信量化多策略 股票型证券投资基金的基 金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的 公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算 标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度以来，社会融资超预期、实体利率走低和信用债利差收窄等现象说明宏观经济预期正 长信量化先锋混合 2019年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 逐渐转暖，货币宽松正慢慢传导至信用宽松。叠加中美贸易冲突有所缓和，美联储议息会议偏鸽 派，年初至今，股票市场的交易量活跃，呈放量上涨的态势，投资主题此起彼伏，各大板块表现 出较强的赚钱效应。本基金遵循量化投资，使用多因子模型综合考察全市场股票估值、成长、盈 利等方面，严格遵照择时选股模型计算结果进行投资，追求长期稳健超额收益。 4.4.2 2019年二季度市场展望和投资策略 展望二季度，虽然宏观经济依旧存在不确定性，但是随着国内财政政策与货币政策的逐步落 地，如减税降费政策和基建投资都将为中国经济注入新的活力。今年以来，主要指数已经明显上 涨，估值得到一定程度的修复，如果后续宏观经济与中观行业增长表现出韧劲，市场将打开业绩 增长的上涨空间。因此我们对 A股持乐观的态度。我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交 易特征等多个层面的模型，来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动，从而捕捉市场中有效 投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 3月 31日，本基金 A类份额净值为 1.394元，累计份额净值为 2.244元；本基 金 C 类份额净值为 1.282 元，累计份额净值为 1.582 元。本报告期内本基金 A 类净值增长率为 26.15%，同期业绩比较基准收益率为 21.35%。C类净值增长率为 25.81%，同期业绩比较基准收益 率为 21.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,568,337,075.21 93.58 其中：股票 2,568,337,075.21 93.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 120,808,769.50 4.40 其中：债券 120,808,769.50 4.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 长信量化先锋混合 2019年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 42,427,478.13 1.55 8 其他资产 13,056,319.53 0.48 9 合计 2,744,629,642.37 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,541.06 0.00 B 采矿业 41,340,324.00 1.51 C 制造业 1,700,419,135.91 62.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 81,912,787.76 3.00 E 建筑业 63,548,476.95 2.33 F 批发和零售业 86,482,340.42 3.17 G 交通运输、仓储和邮政业 60,144,324.39 2.20 H 住宿和餐饮业 24,108,275.57 0.88 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 207,708,197.63 7.60 J 金融业 50,836,391.10 1.86 K 房地产业 122,930,277.70 4.50 L 租赁和商务服务业 14,460,598.14 0.53 M 科学研究和技术服务业 23,800,547.40 0.87 N 水利、环境和公共设施管理业 23,675,818.32 0.87 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 66,964,038.86 2.45 S 综合 - - 合计 2,568,337,075.21 94.01 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 长信量化先锋混合 2019年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 1 600031 三一重工 3,760,000 48,052,800.00 1.76 2 002674 兴业科技 2,400,080 34,345,144.80 1.26 3 601601 中国太保 947,200 32,242,688.00 1.18 4 002376 新 北 洋 1,800,000 31,770,000.00 1.16 5 603636 南威软件 2,142,048 29,453,160.00 1.08 6 002146 荣盛发展 2,576,165 28,981,856.25 1.06 7 600845 宝信软件 868,334 28,516,088.56 1.04 8 603869 新智认知 1,258,912 27,973,024.64 1.02 9 300130 新 国 都 1,600,360 27,862,267.60 1.02 10 002653 海 思 科 1,885,854 27,816,346.50 1.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,082,000.00 4.40 其中：政策性金融债 120,082,000.00 4.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 726,769.50 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 120,808,769.50 4.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180410 18农发 10 1,000,000 100,080,000.00 3.66 2 018005 国开 1701 200,000 20,002,000.00 0.73 3 128035 大族转债 6,610 726,769.50 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 长信量化先锋混合 2019年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 499,694.65 2 应收证券清算款 8,992,599.52 3 应收股利 - 4 应收利息 1,751,558.49 5 应收申购款 1,812,466.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,056,319.53 长信量化先锋混合 2019年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128035 大族转债 726,769.50 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信量化先锋混合 A 长信量化先锋混合 C 报告期期初基金份额总额 2,025,970,248.68 12,650,225.78 报告期期间基金总申购份额 104,383,240.61 1,555,521.61 减:报告期期间基金总赎回份额 182,029,071.37 1,317,694.04 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,948,324,417.92 12,888,053.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 长信量化先锋混合 2019年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信量化先锋混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信量化先锋混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信量化先锋混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2019年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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