最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 安信活期宝B(004167) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1530780 | ||||||||
| 基金代码 | 004167 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信活期宝货币市场基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 04 月 22 日 安信活期宝货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 安信活期宝 基金主代码 003402 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 17 日 报告期末基金份额总额 4,032,356,160.70 份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过 积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略 资产配置方面，本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、 通货膨胀率、GDP 增长率、就业率水平以及国际市场利率水平 等宏观经济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的判研。同时， 通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分析，确定本基 金流动性目标，相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动 性较低资产之间的配比。在个券方面，本基金将首先考虑安全 安信活期宝货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 2 页 性因素，优先选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种以 规避信用风险。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信活期宝 A 安信活期宝 B 下属分级基金的交易代码 003402 004167 报告期末下属分级基金的份额总额 1,066,630,444.59 份 2,965,725,716.11 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 01 月 01 日 - 2019 年 03 月 31 日) 安信活期宝 A 安信活期宝 B 1.本期已实现收益 9,370,458.31 20,934,010.92 2.本期利润 9,370,458.31 20,934,010.92 3.期末基金资产净值 1,066,630,444.59 2,965,725,716.11 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信活期宝 A 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7169% 0.0013% 0.3329% 0.0000% 0.3840% 0.0013% 安信活期宝 B 阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 安信活期宝货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 3 页 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.7768% 0.0013% 0.3329% 0.0000% 0.4439% 0.0013% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为 2016 年 10 月 17 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3、本基金自 2016 年 12 月 22 日起增加 B类份额。 安信活期宝货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 4 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨凯玮 本基金的 基 金 经 理，固定 收益部总 经理 2016 年 10 月 17 日 - 13 年 杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、 新竹交通大学管理学双硕士。历任 台湾国泰人寿保险股份有限公司研 究员，台湾新光人寿保险股份有限 公司投资组合高级专员，台湾中华 开发工业银行股份有限公司自营交 易员，台湾元大宝来证券投资信托 股份有限公司基金经理，台湾宏泰 人寿保险股份有限公司科长，华润 元大基金管理有限公司固定收益部 总经理，安信基金管理有限责任公 司固定收益部基金经理。现任安信 基金管理有限责任公司固定收益部 总经理。曾任安信永丰定期开放债 券型证券投资基金、安信新视野灵 活配置混合型证券投资基金、安信 安盈保本混合型证券投资基金、安 信保证金交易型货币市场基金的基 金经理；现任安信新目标灵活配置 混合型证券投资基金、安信现金增 利货币市场基金、安信现金管理货 币市场基金、安信活期宝货币市场 基金、安信恒利增强债券型证券投 资基金、安信优享纯债债券型证券 投资基金的基金经理。 肖芳芳 本基金的基金经理 2017年6月 6 日 - 8 年 肖芳芳女士，经济学硕士。历任华 宝证券有限责任公司资产管理部研 究员、财达证券有限责任公司任资 产管理部投资助理。2016 年 4 月 5 日加入安信基金管理有限责任公司 任固定收益部投研助理，现任固定 收益部基金经理。曾任安信安盈保 本混合型证券投资基金、安信现金 管理货币市场基金、安信现金增利 货币市场基金、安信保证金交易型 货币市场基金、安信新视野灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理 助理，安信保证金交易型货币市场 基金的基金经理；现任安信新目标 安信活期宝货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 5 页 灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理助理，安信现金管理货币市 场基金、安信现金增利货币市场基 金、安信活期宝货币市场基金、安 信永泰定期开放债券型发起式证券 投资基金、安信尊享添益债券型证 券投资基金、安信永瑞定期开放债 券型发起式证券投资基金的基金经 理。 任凭 本基金的基金经理 2018年8月 10 日 - 12 年 任凭女士，法学硕士。曾任职于招 商基金管理有限公司，2011 年加入 安信基金管理有限责任公司，历任 运营部交易员、固定收益部投研助 理，现任固定收益部基金经理。曾 任安信保证金交易型货币市场基 金、安信活期宝货币市场基金、安 信现金增利货币市场基金、安信新 视野灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理助理；现任安信新目标 灵活配置混合型证券投资基金、安 信现金管理货币市场基金的基金经 理助理，安信活期宝货币市场基金、 安信现金增利货币市场基金的基金 经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 安信活期宝货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 6 页 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年一季度，宏观经济方面，投资增速小幅上升，主要得益于地产投资，后者创下自 2017 年底以来新高；基建投资未起，低位徘徊；制造业投资快速下跌；消费增速进一步降低；出口大 幅下降，其中出口美国占比大幅回落。外围方面，美联储停止加息，中美贸易谈判初现转机，美 国宣布推迟加征关税的期限。美元兑离岸人民币由 6.8715 降至 6.7232，美元指数由 96.0613 升 至 97.2417。总的来说，出口虽然有季节性因素，但随着全球经济增速转弱和抢出口效应的消退， 增速下降也在预期内，制造业投资疲弱，消费增速下行是经济增速下行的滞后反应，以上均未超 出市场预期；值得注意的是，基建投资同比增速并未如预期出现显著上升，反而是地产投资由于 建安支出的同比显著上升，得到了支撑。 货币政策方面，除去 1月初央行宣布了降准外，货币政策没有进一步放松；到期的 MLF 均使 用降准资金置换，没有新增 MLF 投放，关键时间点公开市场净投放量与 2018 年前三个季度相比明 显缩量，与之相应的，各关键时间点资金利率都出现明显的波动。 尽管央行没有进一步宽松，由于银行缺少优质资产可投，资金相对充裕，2019 年一季度， shibor 各期限利率趋势性回落，货币市场价格在低位小幅波动。本基金在允许的久期范围内配置 了 1-6M 优质资产，充分利用组合久期的同时提高了组合流动性，为二季度奠定了良好的基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A类份额的基金份额净值收益率为 0.7169%，本报告期本基金 B类份额的基 金份额净值收益率为 0.7768%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,419,095,348.30 79.29 其中：债券 3,326,047,193.31 77.13 资产支持证券 93,048,154.99 2.16 2 买入返售金融资产 463,585,373.77 10.75 安信活期宝货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 7 页 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 400,671,041.51 9.29 4 其他资产 28,696,712.17 0.67 5 合计 4,312,048,475.75 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 9.23 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 277,488,541.26 6.88 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 113 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 13.25 6.88 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天（含）—60 天 6.19 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 1.24 - 安信活期宝货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 8 页 3 60 天（含）—90 天 35.16 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天（含）—120 天 2.49 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天（含）—397 天（含） 49.14 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 106.22 6.88 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 280,458,167.58 6.96 其中：政策性金融债 280,458,167.58 6.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 140,001,681.41 3.47 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,905,587,344.32 72.06 8 其他 - - 9 合计 3,326,047,193.31 82.48 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 49,947,780.75 1.24 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111915093 19 民生银行 CD093 2,000,000198,905,792.91 4.93 2 111909059 19 浦发银行 CD059 1,800,000179,028,865.96 4.44 3 160305 16 进出 05 1,000,000100,036,222.56 2.48 4 111870280 18 重庆农村商行 CD179 1,000,000 99,534,297.74 2.47 5 111916065 19 上海银行 CD065 1,000,000 99,454,813.55 2.47 6 111903004 19 农业银行 CD004 1,000,000 99,452,955.89 2.47 安信活期宝货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 9 页 7 111820219 18 广发银行 CD219 1,000,000 98,674,493.52 2.45 8 111885429 18 哈尔滨银行 CD160 1,000,000 98,615,880.49 2.45 9 111919101 19 恒丰银行 CD101 1,000,000 98,570,909.21 2.44 10 111870835 18 华融湘江银行 CD227 1,000,000 98,470,232.27 2.44 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1789% 报告期内偏离度的最低值 0.0500% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1190% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 1 156794 信泽 01A2 500,000 50,000,000.00 1.24 2 146746 海融 2优 200,000 20,048,154.99 0.50 3 156793 信泽 01A1 200,000 20,000,000.00 0.50 4 156289 宁远 07A2 30,000 3,000,000.00 0.07 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体除 18 广发银行 CD219（证券代码：111820219 CY）、18 重庆农村商行CD179（证券代码：111870280 CY）、19民生银行CD093 （证券代码：111915093 CY， 对应上市公司：民生银行，股票代码：600016）、19 上海银行 CD065（证券代码：111916065 CY， 对应上市公司：上海银行，股票代码：601229）、19 农业银行 CD004（证券代码：111903004 CY， 安信活期宝货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 10 页 对应上市公司：农业银行，股票代码：601288）、19 恒丰银行 CD101（证券代码：111919101）和 19 浦发银行 CD059（证券代码：111909059，对应上市公司：浦发银行，股票代码：600000），本 期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 恒丰银行股份有限公司于 2018 年 4 月 28 日受中国银行间市场交易商协会约见谈话，因尽职 调查工作不充分，访谈纪要信息不完备等行为，被中国银行间市场交易商协会给予诫勉谈话处分， 责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 广发银行股份有限公司于 2019 年 1 月 22 日收到行政处罚决定书（广州银罚字〔2019〕9 号）， 因违反支付结算管理规定，被处罚款 30,000 元。 重庆农村商业银行股份有限公司于 2018 年 8 月 16 日收到重庆银监局行政处罚决定书（渝银 监罚决字〔2018〕9 号），因贷款资金借道建筑企业投向房地产，被处以罚款 50 万元。 中国民生银行股份有限公司于 2018 年 12 月 7 日收到银保监会行政处罚通知书（银保监银罚决字 〔2018〕8 号、银保监银罚决字〔2018〕5 号），因违规经营、违规提供担保及财务资助，被处以 罚款 200 万元。 上海银行股份有限公司于 2018 年 11 月 2 日收到上海银监局行政处罚决定书（沪银监罚决字 〔2018〕49 号），因违规向其关系人发放信用贷款，被罚款 109 万元。 上海银行股份有限公司于 2018 年 10 月 18 日收到上海银监局行政处罚决定书（沪银监罚决字 〔2018〕54 号），因对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职，被罚款 50 万元。 上海浦东发展银行股份有限公司于 2018 年 8 月 1 日收到中国人民银行处罚决定书（银反洗罚 决字〔2018〕3 号）。因浦发银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资 料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、存在与身份不明的客户进行交 易的行为等，根据《中华人民共和国反洗钱法》被合计处以 170 万元罚款，相关责任人被合计处 以 18 万元罚款。 中国农业银行股份有限公司多个分行于 2018 年 5 月 15 日因税收问题被处罚款。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,901,619.88 4 应收申购款 23,795,092.29 5 其他应收款 - 安信活期宝货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 11 页 6 其他 - 7 合计 28,696,712.17 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信活期宝 A 安信活期宝 B 报告期期初基金份额总额 1,707,329,150.42 2,036,732,323.94 报告期期间基金总申购份额 748,911,510.84 4,005,998,619.68 减:报告期期间基金总赎回份额 1,389,610,216.67 3,077,005,227.51 报告期期末基金份额总额 1,066,630,444.59 2,965,725,716.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投资 - 381,629.73 381,629.73 0.00% 合计 381,629.73 381,629.73 注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。 2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信活期宝货币市场基金募集的文件； 2、《安信活期宝货币市场基金基金合同》； 3、《安信活期宝货币市场基金托管协议》； 安信活期宝货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 12 页 4、《安信活期宝货币市场基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019 年 04 月 22 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |