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| 长盛添利宝货币B(000425) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1530608 | ||||||||
| 基金代码 | 000425 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛添利宝货币市场基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 长盛添利宝货币 基金主代码 000424 交易代码 000424 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月9日 报告期末基金份额总额 4,589,722,913.56份 投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金在短期市场利率预期策略的基础上，综合运用期限结构的滚动配置策略、投资组合优化策略和无风险套利操作策略，通过比较各类短期固定收益工具如央行票据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购等投资品种在流动性、收益率水平和风险参数等指标的差异，确定这些投资品种的合理配置比例，以保证投资组合在低风险的前提下尽可能提高组合收益率。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B 下属分级基金的交易代码 000424 000425 报告期末下属分级基金的份额总额 3,674,342,806.84份 915,380,106.72份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B 本期已实现收益 7,041,307.19 8,850,033.67 2．本期利润 7,041,307.19 8,850,033.67 3．期末基金资产净值 3,674,342,806.84 915,380,106.72 注：1、所列数据截止到2019年3月31日。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛添利宝货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5988% 0.0044% 0.3329% 0.0000% 0.2659% 0.0044% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 长盛添利宝货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6568% 0.0044% 0.3329% 0.0000% 0.3239% 0.0044% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 段鹏 本基金基金经理，长盛货币市场基金基金经理，长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理，长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理，固定收益部副总监。 2018年6月22日 - 12年 段鹏先生，1982年12月出生。中央财经大学经济学硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司。 王赛飞 本基金基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金。 2018年6月22日 - 7年 王赛飞女士，1987年10月出生。中国人民大学金融学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部，曾任信用研究员、基金经理助理等职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 报告期内，经济运行相对平稳，房地产投资、消费好于预期，工业增加值、基建、制造业投资和地产销售相对较弱。货币政策保持稳健，1月央行再次降准，流动性总体充裕。1月新增社融远超预期，合并1～2月来看，社融余额同比增速高于18年末水平，信贷投放和表外融资有较为显著改善。 市场方面，在资金面实质宽松的影响下，隔夜利率及短券收益率整体维持在较低水平，但资金价格的波动率有所加大。 2、报告期内本基金投资策略分析 在报告期内，本基金始终控制资产配置节奏，优化持仓结构，保持组合流动性，合理调整存单、存款及债券配置比例，努力提高组合整体收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期长盛添利宝货币A的基金份额净值收益率为0.5988%，本报告期长盛添利宝货币B的基金份额净值收益率为0.6568%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,999,047,476.51 38.64 其中：债券 1,999,047,476.51 38.64 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 478,505,757.75 9.25 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,679,633,945.30 51.80 4 其他资产 15,735,287.02 0.30 5 合计 5,172,922,466.58 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.80 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 580,748,989.62 12.65 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 78 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 41.15 12.65 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 11.96 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 14.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 16.24 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 28.86 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 112.36 12.65 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：报告期内无投资组合平均剩余存续期超过240天情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 120,115,391.59 2.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,031,954.57 2.62 其中：政策性金融债 120,031,954.57 2.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 160,473,762.98 3.50 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,598,426,367.37 34.83 8 其他 - - 9 合计 1,999,047,476.51 43.55 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111990006 19宁波银行CD001 2,000,000 199,954,097.60 4.36 2 111992088 19宁波银行CD040 2,000,000 199,252,180.42 4.34 3 111814203 18江苏银行CD203 2,000,000 198,358,843.72 4.32 4 160415 16农发15 1,200,000 120,031,954.57 2.62 5 140008 14附息国债08 1,000,000 100,137,129.08 2.18 6 111813081 18浙商银行CD081 1,000,000 99,668,905.54 2.17 7 111809307 18浦发银行CD307 1,000,000 99,229,865.68 2.16 8 111880561 18江西银行CD061 1,000,000 99,220,850.46 2.16 9 111811300 18平安银行CD300 1,000,000 99,127,112.38 2.16 10 111903003 19农业银行CD003 1,000,000 98,777,550.84 2.15 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1275% 报告期内偏离度的最低值 -0.0113% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0490% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 1、18浦发银行CD307 根据银保监会2018年5月4日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表-银监罚决字〔2018〕4号-上海浦东发展银行股份有限公司》的公告，浦发银行因内控管理严重违反审慎经营规则；通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求；提供不实说明材料、不配合调查取证；以贷转存，虚增存贷款；票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；国内信用证业务贸易背景审查不严；贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；违规通过同业投资转存款方式，虚增存款；票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；对代理收付资金的信托计划提供保本承诺；以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产；投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；为非保本理财产品出具保本承诺函；向关系人发放信用贷款；向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本共19项违规被罚罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计 5855.927万元。根据1月20日浦发银行《关于成都分行处罚事项的公告》2018年1月18 日，银监会四川监管局对公司成都分行作出行政处罚决定，对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款46,175万元人民币。此外，对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。对以上事件，本基金做出如下说明：浦发银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，上述处罚对经营管理不构成实质性影响，同时公司高度重视相关事项，已进一步采取控制措施改进或正在落实整改。针对成都分行上述违规经营事项，浦发银行高度重视，在监管机构和地方政府的指导和帮助下，及时调整了成都分行经营班子，并对资产状况进行了全面评估，分类施策、强化管理，按照审慎原则计提风险拨备，稳妥有序化解风险。目前，成都分行已按监管要求完成了整改，总体风险可控，客户权益未受影响，经营管理迈入正轨。在此基础上，公司在全行范围内认真开展举一反三教育整改工作，深刻反思，统一思想，吸取教训；端正全行经营理念，更加关注安全性、流动性和效益性的平衡发展，强化统一法人管理；将防范和化解金融风险放在更加突出的位置，强化合规内控体制机制建设，着重提升内控执行力和有效性，确保全行依法合规、稳健发展。并且上述处罚金额已全额计入2017年度公司损益，对公司的业务开展及持续经营无重大不利影响。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 2、19宁波银行CD001/19宁波银行CD040 根据宁波银保监局2019年3月3日的行政处罚信息公开表，公司因违规将同业存款变为一般性存款，被宁波银保监局罚款人民币二十万元。对以上事件，本基金判断，宁波银行作为一家在宁波及长三角地区较为有影响力的上市银行，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 3、18平安银行CD300 根据大连银监局行政处罚信息公开表（大银监罚决字[2018]5号），公司因贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票，被大连银监局罚款人民币四十万元；根据银支付罚决字【2018】2号，公司因违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，被中国人民银行给予警告，没收违法所得3,036,061.39元，并处罚款10,308,084.15元，合计处罚金额13,344,145.54元；根据天津银监局2018年6月28日的行政处罚信息公开表，公司因贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资，贷后管理失职，流动资金贷款被挪用，被天津银监局罚款人民币五十万元；根据银反洗罚决字【2018】2号，公司因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行合计罚款人民币一百四十万元。对以上事件，本基金判断，平安银行作为一家全国性股份制商业银行，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 4、19农业银行CD003 根据2018年5月15日农业银行“非公开发行股票申请文件反馈意见的回复”中提到“农业银行及境内分支机构报告期内(2015年至2017年)存在被税务机关处以的单笔金额为10万元(含)以上的税务处罚共计44笔,涉及罚款金额共计约2,320.43万元,主要涉及的处罚事由为少申报税款、未按规定代扣代缴个人所得税等。”其中涉及湖北省分行、浙江省分行、广东省分行等。对此事件，本基金做出如下说明： 农业银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，上述行政处罚种类主要为罚款,且未导致农业银行或境内分支机构之合法存续受影响或业务经营所需之批准、许可、授权或备案被撤销,包括但不限于被吊销《金融许可证》或营业执照等重大后果。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 15,733,843.49 4 应收申购款 1,443.53 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 15,735,287.02 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B 报告期期初基金份额总额 177,363,078.56 1,385,579,630.27 报告期期间基金总申购份额 8,640,188,108.37 1,460,010,538.48 报告期期间基金总赎回份额 5,143,208,380.09 1,930,210,062.03 报告期期末基金份额总额 3,674,342,806.84 915,380,106.72 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 转出 2019年3月1日 -316,223,095.27 -316,223,095.27 - 2 赎回 2019年3月1日 -89,987.73 -89,987.73 - 合计 -316,313,083.00 -316,313,083.00 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101~20190101、20190215~20190219 314,722,573.60 1,590,509.40 316,313,083.00 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛添利宝货币市场基金基金合同》； 3、《长盛添利宝货币市场基金托管协议》； 4、《长盛添利宝货币市场基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2019年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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