最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国全球债券(QDII)人民币A(100050) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1529894 | ||||||||
| 基金代码 | 100050 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国全球债券证券投资基金二0一九年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 2019年04月22日 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 富国全球债券（QDII－FOF） 基金主代码 100050 交易代码 前端交易代码：100050 后端交易代码：000163 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年10月20日 报告期末基金份额总额（单位：份） 32,689,081.39 投资目标 本基金主要投资于全球债券市场，通过运用基金中基金（FOF： fund of funds）这种国际流行的投资管理模式，力争实现资产运作细分化、组合配置最优化、风险管理精细化、风险调整后收益最大化，从而谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用战略资产配置与战术资产配置相结合的策略，通过“自上而下”的方式进行资产配置，在有效分散风险（即：分散投资于单一国家或区域债券基金、单一债券类型基金以及单一基金公司及经理人的投资风险）的同时，力争实现基金资产风险调整后收益最大化。在本基金资产组合的构建过程中，根据不同投资标的的投资等级和波动性等特征，基金资产被区分为核心资产和卫星资产。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：Barclay Global Aggregate Index。 风险收益特征 本基金为债券型基金中基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称： - 中文名称： - 境外资产托管人 英文名称： Brown Brothers Harriman ＆ Co. 中文名称： 布朗兄弟哈里曼银行 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2019年01月01日-2019年03月31日） 1.本期已实现收益 -97,923.86 2.本期利润 574,890.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0162 4.期末基金资产净值 36,256,363.08 5.期末基金份额净值 1.109 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.56% 0.25% 0.27% 0.27% 1.29% -0.02% 注：过去三个月指2019年1月1日－2019年3月31日。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为2019年3月31日。 2、本基金于2010年10月20日成立，建仓期6个月，从2010年10月20日起至2011年4月19日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 沈博文 本基金基金经理 2018-07-11 － 8 硕士，自2011年01月至2013年06月任国泰君安国际控股有限公司研究部分析师；2013年07月至2018年03月任中投国际（香港）有限责任公司债券投资部副经理；2018年03月加入富国基金管理有限公司，2018年7月起任富国全球债券证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国全球债券证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国全球债券证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和运作分析 随着美联储12月底议息会态度转鸽，美债收益率出现大幅下行，全球股债出现反弹，亚洲美元债和美国高收益债首当其中。到3月美联储表示今年不再加息后，10年期美债收益率进一步下行至最低2.4%左右，美股出现回调随后随着仍旧较为不错的经济数据继续上涨，而亚洲美元债市场继续单边上行。与此同时，从资金面来看，美国和亚洲美元债市场整体呈现资金流入，因此第一季度海外债券市场除个别新兴市场国家外整体呈现快速上涨趋势。 全球债组合在本季度的操作中，主要对个别回报水平落后市场较多的全球投资级基金进行了赎回，并投入新发行的投资级中资美元债中，同时，逐步减持了美国国债和美国高收益债券ETF。 从业绩表现来看，基金回报整体随着市场上涨录得不错的水平，但人民币汇率的升值是全球债回报水平的主要拖累因素，而组合对高收益尤其是现券持仓的限制部分影响了绝对回报水平。 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为1.56%，同期业绩比较基准收益率为0.27% 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、自2019年1月2日至本报告期末（2019年3月29日），本基金存在资产净值连续二十个工作日低于五千万元的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：普通股 － － 存托凭证 － － 房地产信托凭证 － － 2 基金投资 22,152,712.96 59.30 3 固定收益投资 12,368,065.87 33.11 其中：债券 12,368,065.87 33.11 资产支持证券 － － 4 金融衍生品投资 － － 其中：远期 － － 期货 － － 期权 － － 权证 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 货币市场工具 － － 7 银行存款和结算备付金合计 2,526,766.17 6.76 8 其他资产 311,342.85 0.83 9 合计 37,358,887.85 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 注：本基金本报告期末未持有权益资产。 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本基金本报告期末未持有权益资产。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权益资产。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％） A- 1,361,513.70 3.76 BBB+ 1,406,937.89 3.88 Baa2 1,398,440.21 3.86 BBB 1,381,444.86 3.81 BBB- 2,763,805.48 7.62 N/A 4,055,923.73 11.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 XS1901718509 SINOCE 5 1/4 04/30/22 4,000 2,763,805.48 7.62 2 ZTSECB 5.4 03/24/30 ZTSECB 5.4 03/24/30 4,000 2,698,086.52 7.44 3 XS1897112980 CNBG 6 1/4 PERP 2,000 1,406,937.89 3.88 4 XS1912494538 CHSCOI 6 PERP 2,000 1,398,440.21 3.86 5 YUNAEN 6 1/4 11/29/21 YUNAEN 6 1/4 11/29/21 ID 2,000 1,381,444.86 3.81 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：元 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 PIMCO GBL INV GRADE-INS $ACC 开放式 普通开放式基金 PIMCO Global Advisors Ireland Ltd 4,297,842.02 11.85 2 PIMCO-HI YIELD BD-$INST INC 开放式 普通开放式基金 PIMCO Global Advisors Ireland Ltd 3,712,112.29 10.24 3 FIDELITY FNDS-US HIGH YLD-A$ 开放式 普通开放式基金 FIL Fund Management Itd 3,514,978.10 9.69 4 PIMCO-GLOBAL BOND-$INV ACC 开放式 普通开放式基金 PIMCO Global Advisors Ireland Ltd 3,465,455.10 9.56 5 X USD ASIACORP BOND 开放式 ETF基金 XTRACKERS II 3,003,592.48 8.28 6 FULLERTON ASIAN BOND-A 开放式 普通开放式基金 FULLERTON FUND MANAGEMENT CO.,LTD 2,075,816.51 5.73 7 PIMCO-GLOBAL BOND-US UH I AC 开放式 普通开放式基金 PIMCO Global Advisors Ireland Ltd 1,364,182.66 3.76 8 ISHARES ULTRA SHORT-TERM BON 开放式 ETF基金 BlackRock Fund Advisors 508,042.58 1.40 9 ISHARES BARCLAYS USD AHYB 开放式 ETF基金 BlackRock Fund Advisors 210,691.22 0.58 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金本报告期末未持有股票资产。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 53,433.35 4 应收利息 121,700.95 5 应收申购款 136,208.55 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 311,342.85 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 37,243,398.51 报告期期间基金总申购份额 1,491,895.90 减：报告期期间基金总赎回份额 6,046,213.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 32,689,081.39 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国全球债券证券投资基金的文件 2、富国全球债券证券投资基金基金合同 3、富国全球债券证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国全球债券证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2019年04月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |