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富国上证综指ETF(510210)  基金公开信息
流水号 1529891
基金代码 510210
公告日期 2019-04-22
编号 1
标题 上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0一九年第1季度报告
信息全文 基金管理人:
富国基金管理有限公司

基金托管人:
中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:
2019年04月22日


重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。



基金产品概况
基金简称
上证综指ETF

场内简称
综指ETF

基金主代码
510210

交易代码
510210

基金运作方式
交易型开放式(ETF)

基金合同生效日
2011年01月30日

报告期末基金份额总额(单位:份)
38,638,513.00

投资目标
紧密跟踪标的指数(上证综合指数),追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型,使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合,从而实现对标的指数的紧密跟踪。

业绩比较基准
上证综合指数

风险收益特征
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人
富国基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司


主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标
报告期(2019年01月01日-2019年03月31日)

1.本期已实现收益
-553,137.49

2.本期利润
28,084,271.81

3.加权平均基金份额本期利润
0.7169

4.期末基金资产净值
142,286,738.07

5.期末基金份额净值
3.683


注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
23.67%
1.37%
23.93%
1.43%
-0.26%
-0.06%

注:过去三个月指2019年1月1日-2019年3月31日。
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:1、截止日期为2019年3月31日。
2、本基金于2011年1月30日成立,建仓期3个月,从2011年1月30日起至2011年4月29日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。




管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



方旻
本基金基金经理
2014-11-19

9
硕士,自 2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员;2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理,2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017年6月至2018年12月任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年5月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年7月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。

王保合
本基金基金经理
2011-03-03

13
博士,曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年3月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部总经理。具有基金从业资格

注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
报告期内基金的投资策略和运作分析
年初以来,受央行降准的消息刺激,投资者对流动性进一步宽松的预期再度提升,A股迎来大幅反弹。1月下旬,出于对上市公司年报计提商誉减值的担忧,市场迎来震荡调整。2月以来,随着2018年年报商誉减值风险释放完毕,A股再度大幅反弹。其中前期受商誉减值影响较大的创业板及中小板反弹力度更大。2月中旬,由于公布的1月信贷和社融数据大幅超市场预期,同时中美贸易谈判向好的方向发展,美国同意再次延期加征关税,整体环境有利于市场表现。2月末,MSCI宣布将A股纳入因子提升至20%,同时提前纳入中盘A股,超出市场预期,市场再度上涨。在两会政府工作报告提出的减税力度超市场预期的作用下,3月上旬A股继续大幅冲高。进入3月中旬,随着监管层开始关注场外配资情况,同时部分上市公司被证券研究机构给出“卖出”评级,市场有所降温,进入休整期。总体来看,2019年1季度上证综指上涨23.93%,沪深300上涨28.62%,创业板指上涨35.43%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为23.67%,同期业绩比较基准收益率为23.93%
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。

投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)


权益投资
139,583,717.34
97.90


其中:股票
139,583,717.34
97.90


固定收益投资
383,629.30
0.27


其中:债券
383,629.30
0.27


资产支持证券




贵金属投资




金融衍生品投资




买入返售金融资产




其中:买断式回购的买入返售金融资产




银行存款和结算备付金合计
2,107,047.86
1.48


其他资产
500,919.79
0.35


合计
142,575,314.29
100.00

注:上表中的股票投资项的金额包含可退替代款估值增值,而5.2 的合计项不含可退替代款估值增值。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
1,072,684.00
0.75

B
采矿业
13,721,453.93
9.64

C
制造业
44,222,059.11
31.08

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,855,405.81
4.82

E
建筑业
5,916,075.29
4.16

F
批发和零售业
3,516,749.36
2.47

G
交通运输、仓储和邮政业
6,502,634.11
4.57

H
住宿和餐饮业
622,473.60
0.44

I
信息传输、软件和信息技术服务业
3,430,500.55
2.41

J
金融业
42,969,184.60
30.20

K
房地产业
5,627,824.90
3.96

L
租赁和商务服务业
904,032.00
0.64

M
科学研究和技术服务业
1,302,336.00
0.92

N
水利、环境和公共设施管理业



O
居民服务、修理和其他服务业



P
教育



Q
卫生和社会工作



R
文化、体育和娱乐业
1,282,576.00
0.90

S
综合
1,637,122.08
1.15


合计
139,583,111.34
98.10


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
601857
中国石油
730,658
5,553,000.80
3.90

2
600519
贵州茅台
6,493
5,544,957.07
3.90

3
601288
农业银行
1,470,539
5,485,110.47
3.85

4
601988
中国银行
1,117,700
4,213,729.00
2.96

5
601318
中国平安
52,500
4,047,750.00
2.84

6
600036
招商银行
107,522
3,647,146.24
2.56

7
601628
中国人寿
120,243
3,405,281.76
2.39

8
600028
中国石化
459,188
2,635,739.12
1.85

9
601088
中国神华
107,921
2,116,330.81
1.49

10
600276
恒瑞医药
27,656
1,809,255.52
1.27

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券



2
央行票据



3
金融债券




其中:政策性金融债



4
企业债券



5
企业短期融资券



6
中期票据



7
可转债(可交换债)
383,629.30
0.27

8
同业存单



9
其他



10
合计
383,629.30
0.27

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
113021
中信转债
2,410
259,629.30
0.18

2
110053
苏银转债
1,240
124,000.00
0.09

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元)


股指期货投资本期收益(元)


股指期货投资本期公允价值变动(元)


注:本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元)


国债期货投资本期收益(元)


国债期货投资本期公允价值变动(元)


注:本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。

投资组合报告附注
申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“中国人寿”的发行主体中国人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月29日公告,公司收到《中国人民银行行政处罚决定书》(银反洗罚决字〔2018〕第5号),因公司于2015年7月1日至2016年6月30日期间存在未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告的行为,中国人民银行对公司处以合计人民币70万元罚款的行政处罚。

中国人寿为本基金跟踪标的指数的成份股。

本报告编制日前一年内,本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于公司存在电话销售欺骗投保人的违法行为,中国银行保险监督管理委员会深圳监管局于2018年7月5日对公司处以罚款30万元的行政处罚。

招商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余8名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
355.11

2
应收证券清算款
500,000.00

3
应收股利


4
应收利息
564.68

5
应收申购款


6
其他应收款


7
待摊费用


8
其他


9
合计
500,919.79

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。




开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
39,638,513.00

报告期期间基金总申购份额
3,500,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额
4,500,000.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)


报告期期末基金份额总额
38,638,513.00


基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额


报告期期间买入/申购总份额


报告期期间卖出/赎回总份额


报告期期末管理人持有的本基金份额


报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
1
2019-01-01至2019-03-31
34,162,000.00
2,856,700.00
5,087,400.00
31,931,300.00
82.64%

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,本基金管理人已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。


备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准设立上证综指交易型开放式指数证券投资基金的文件
2、上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3、上证综指交易型开放式指数证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、上证综指交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
存放地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2019年04月22日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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