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中银货币B(163820)  基金公开信息
流水号 152986
基金代码 163820
公告日期 2006-08-26
编号 1
标题 中银国际货币市场证券投资基金2006年半年度报告摘要
信息全文 中银国际货币市场证券投资基金2006年半年度报告摘要
基金管理人：中银国际基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期 ：2006年8月26日
一、 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料未经审计。本报告自2006年1月1日起至2006年6月30日止。
二、 基金产品概况
（一） 基金名称：中银国际货币市场证券投资基金
基金简称：中银货币
基金代码：163802
基金运作方式：开放式契约型基金
基金合同生效日：2005年6月7日
报告期末基金份额总额：1,336,766,329.06份
（二） 基金投资概况
基金投资目标：在保持本金安全和资产流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
基金投资策略：根据对宏观经济指标、货币政策和财政政策的预判，决定资产组合在整体配置，并采用短期利率预测、组合久期制定、类别品种配置、收益率曲线分析、跨市场套利、跨品种套利、滚动配置策略、先进的投资管理工具等多种投资管理方法，以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》等有关法律法规、本基金合同以及基金管理人公司章程等有关规定为决策依据，将维护基金份额持有人利益作为最高准则。
基金业绩比较基准：税后一年期银行定期储蓄存款利率： （1－利息税）×一年期银行定期储蓄存款利率。
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性，低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票，债券和混合型基金。
（三） 基金管理人：中银国际基金管理有限公司
注册及办公地址：上海市银城中路200号中银大厦45层
邮政编码：200120
法定代表人：平岳
信息披露负责人：程明
联系电话：021-38834999
传真：021-68873488
网址：http://www.bociim.com
电子邮箱：clientservice@bociim.com
（四） 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司
注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：庄为
联系电话：010-66107333
传真：010-66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五） 基金信息披露报纸：上海证券报
基金中期报告正文查询网址：www.bociim.com
基金中期报告置备地点：上海市银城中路200号中银大厦45层
（六） 其它有关资料
会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务住所：上海市浦东新区东昌路568号
注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册登记机构住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层
三、 主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标
2006年1月1日至2006年6月30日
项目 金额（人民币：元）
基金本期净收益 13,166,083.34
期末基金资产净值 1,336,766,329.06
期末基金份额净值 1.0000
本期净值收益率 0.9353%
累计净值收益率 1.8087%
注：本基金收益分配按月结转份额。
（二） 与同期业绩比较基准变动的比较
1、 本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 0.1487% 0.0044% 0.1480% 0.0000% 0.0007% 0.0044%
过去三个月 0.4616% 0.0050% 0.4488% 0.0000% 0.0128% 0.0050%
过去六个月 0.9353% 0.0052% 0.8926% 0.0000% 0.0427% 0.0052%
过去一年 1.7346% 0.0051% 1.8000% 0.0000% -0.0654% 0.0051%
自基金合同成立起至今 1.8087% 0.0050% 1.9184% 0.0000% -0.1097% 0.0050%
2、 自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩基准收益率历史走势对比
中银国际货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2005.6.7-2006.6.31）

四、 管理人报告
（一） 基金管理人及基金经理简介
基金管理人简介：中银国际基金管理有限公司于2004年6月28日获得中国证监会证监基金字【2004】93号文批准开业，是一家由中银国际证券有限责任公司、中银国际控股有限公司和美林投资管理合资组建的中外合资基金管理公司。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中银国际证券有限责任公司占67％的股权，中银国际控股有限公司占16.5％的股权，美林投资管理占16.5％的股权。 截至2006年6月30日本基金管理人共管理三只开放式证券投资基金：中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金、中银国际货币市场证券投资基金、中银国际持续增长股票型证券投资基金。
基金经理简介：苏淑敏（Tina SO）女士，中国香港籍，香港证券专业学会会员。加拿大英属哥伦比亚大学经济学硕士。1992年，在约翰霍普金斯大学-南京大学的中美中心进行有关中国经济改革及政治理论的研究工作。拥有19年投资管理经验；加盟中银国际基金管理有限公司前任香港证券及期货事务监察委员会投资产品科总监；曾任英国施罗德宝源投资管理（香港）有限公司执行董事及投资管理部主管、全国人大财政经济委员会《中华人民共和国证券投资基金法》顾问等职。
（注：经公司董事会决议通过，本公司已于2006年7月8日公告，苏淑敏女士不再担任本基金基金经理，决定任命孙庆瑞女士担任中银国际货币市场证券投资基金的基金经理。孙庆瑞女士简介：中银国际基金管理有限公司高级经理，中南财经大学管理学硕士。曾任长盛基金管理有限公司债券基金经理、基金经理助理、债券研究员，联合证券股份有限公司债券研究员。具有5年的固定收益投资、研究经验。具备基金从业资格。）
（二） 基金运作合法合规性报告
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
（三） 基金经理工作报告
1、市场分析
2006年第二季度，短期利率整体处于一个持续上行的通道中，7天回购利率从1.618%上升到2.081%，上升了46bp；1年期央票利率从1.9992%上涨到2.6378%，上升了64bp。在此期间，央行为了抑止经济过热的趋向，于2006年4月27日公布提高贷款利率27bp，于2006年6月16日公布提高法定存款准备金率0.5%。整个二季度市场都处于对央行会进行货币紧缩的预期中，市场利率也出现了比较明显的上升。
分析未来市场短期利率水平，有两个方面的因素比较关键。第一个因素是央行提高贷款利率、提高法定存款准备金率以及对商业银行进行窗口指导后，商业银行信贷投放是否会有所减缓，如果6、7月份的信贷投放与货币供应量数据看起来依然增长非常强劲的话，央行可能会快速做出反应，继续进行货币紧缩。分析商业银行接下来的信贷行为，的确比较难于判断，尤其是商业银行的现状和2003年有着本质的区别。从资金紧缩的影响来看，央行前期采取的一些措施应该会起到一些作用。在2003年底到2004年初，央行两次提高法定存款准备金率，共提高1.5%，冻结资金大约4500亿，并对商业银行进行窗口指导，此后的信贷投放及货币供给的确有比较明显的下降。今年二季度央行提高法定存款准备金率0.5%，冻结资金1500亿元，分别在5月中旬和6月中旬进行两次定向票据发行共2000亿，虽然不到提高法定存款准备金率1.5%的紧缩力度，但是近期新股密集发行使得大量资金开始重新滞留在一级市场申购上，再加上通过回购融资的部分，一级市场冻结新股申购资金大概2000亿。如此算起来，对商业银行的资金紧缩规模大于上次，如果不考虑其它因素，商业银行信贷投放应该会受到影响。但正如前文所提到的，目前的商业银行和2003、2004年不同，目前商业银行资本充足率已有明显提升，尤其是建行、交行、中行和工行，通过大举不良资产的剥离，目前的资本充足率都已经高于8%，而且已经或者正在准备上市，上市之后的赢利压力较大，这些商业银行在央行劝告下是不是依然会继续大规模的信贷投放，还需要进一步的观察。因此，需要密切关注二季度的宏观经济数据，如果数据看起来依然很强劲的话，我们预期央行会继续果断紧缩，采取提高法定存款准备金率的方式或者提高存贷款利率的方式。
另一个比较关键的因素是美国本轮加息周期是否会在本次或者下次加息之后停止。目前美国的宏观经济喜忧参半，经济学家对宏观经济走向以及美联储是否需要继续加息的分歧比较大，由此来看，美国的加息周期拐点即将出现，市场普遍预测美联储会在下次加息之后暂停加息。从2005年7月21日人民币汇率制度改革以来，人民币一年期央票和美元一年期LIBOR保持了一个比较稳定的利差，在3%附近上下波动，波动幅度不超过上下30bp，目前美元一年期LIBOR利率为5.69%附近，减去3%的利差之后和我国一年期的央票利率相差不多。如果美元一年期LIBOR在美联储下次加息之前维持在目前水平的话，会让我国近期1年期央票利率有一个短暂的企稳。
整体来看，对于2006年第三季度货币市场利率的走势，我们认为，在维持一个整体稳定的市场利率水平下，短期利率会先企稳回调，然后在新的紧缩预期下再次上升。
2、投资策略
2006年第三季度，我们会继续坚持稳健的配置原则，在较好控制风险的基础上基本维持本基金的投资收益率。除了会继续之前增加货币基金投资收益率的方式，积极争取高收益率短期融资券之外，我们会利用三季度的一些利率回调的机会，减持一部分相对较长期限的债券，使组合保持良好的流动性。此外，我们还会不断开拓其它合法合规、提高投资收益率的渠道，并积极关注一些新产品给货币基金带来的投资机会。
五、 基金托管人报告
中银国际货币市场证券投资基金托管人报告
2006年上半年，本托管人在对中银国际货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2006年上半年，中银国际货币市场证券投资基金的管理人--中银国际基金管理有限公司在中银国际货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
本托管人依法对中银国际基金管理有限公司在2006年上半年所编制和披露的中银国际货币市场证券投资基金半年度报告中财务指标、净值收益率、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2006年8月25日
六、 财务会计报告（未经审计）
（一） 基金会计报表
资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2006年6月30日 2005年12月31日
资产
银行存款 224,068,234.30 5,220,690.29
清算备付金 2,666,689.77 3,265,515.00
应收利息 3,464,770.87 268,130.74
应收申购款 13,045,524.07 159,925,421.15
债券投资市值 1,294,449,568.59 671,278,529.10
其中：债券投资成本 1,294,449,568.59 671,278,529.10
买入返售证券 - 153,100,000.00
资产总计 1,537,694,787.60 993,058,286.28

负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 - 63,089,216.44
应付管理人报酬 425,140.11 144,769.09
应付托管费 128,830.35 43,869.40
应付销售服务费 322,076.00 109,673.48
应付利息 17,312.21 5,751.12
应付收益 1,089,471.94 509,603.97
其他应付款 56,898.45 11,740.00
卖出回购证券款 198,800,000.00 68,600,000.00
预提费用 88,729.48 49,500.00
负债合计 200,928,458.54 132,564,123.50

持有人权益
实收基金 1,336,766,329.06 860,494,162.78

负债及持有人权益总计 1,537,694,787.60 993,058,286.28

经营业绩表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 2005年6月7日(基金合同生效日) 至2005年6月30日止期间
收入
债券差价收入 5,348,559.96 68,477.93
债券利息收入 11,593,795.42 373,758.94
存款利息收入 1,285,285.74 281,452.17
买入返售证券收入 927,865.60 484,676.31
收入合计 19,155,506.72 1,208,365.35

费用
基金管理人报酬 2,308,196.70 207,985.04
基金托管费 699,453.54 63,025.76
基金销售服务费 1,748,633.89 157,564.37
卖出回购证券支出 989,078.22 8,548.00
其他费用 244,061.03 47,173.49
其中：信息披露费 59,507.37 6,772.32
审计费用 24,795.19 5,346.54
费用合计 5,989,423.38 484,296.66

基金净收益 13,166,083.34 724,068.69

基金经营业绩 13,166,083.34 724,068.69
基金收益分配表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 2005年6月7日(基金合同生效日) 至2005年6月30日止期间
基金净收益 13,166,083.34 724,068.69
加：期初基金净收益 - -
可供分配基金净收益 1 3,166,083.34 724,068.69
减：本期已分配基金净收益 13,166,083.34 724,068.69
期末未分配基金净收益 - -
基金净值变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 2005年6月7日(基金合同生效日) 至2005年6月30日止期间
期初基金净值 860,494,162.78 1,248,869,088.94

本期经营活动
基金净收益 13,166,083.34 724,068.69
经营活动产生的基金净值变动数 13,166,083.34 724,068.69

本期基金份额交易
基金申购款 3,299,075,768.59 48,697,910.00
其中：分红再投资 10,932,857.13 -
基金赎回款 2,822,803,602.31 618,006,402.64
基金份额交易产生的基金净值变动数 476,272,166.28 -569,308,492.64

本期向基金份额持有人分配收益 13,166,083.34 724,068.69

期末基金净值 1,336,766,329.06 679,560,596.30
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二） 基金会计报表附注
1 会计报表编制基础
本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
2 主要会计政策和会计估计
(a)会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2006年1月1日(基金合同生效日)至2006年6月30日。
(b) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c) 记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。债券投资采用摊余成本法计价，同时按公允价值进行估值监控。除此之外，所有报表项目均以历史成本计价。
(d) 基金资产的估值原则
本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金不采用市场利率或上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，即"影子定价"。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
如出现基金购买的券种交易量异常或价格大幅波动等情况，且有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定，并经批准后，按最能反映公允价值的方法计价。
(e) 证券投资基金成本计价方法
买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入贴息债券无需单独核算应收利息。
卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(f) 收入的确认和计量
银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额，并根据买入债券时溢价或折价的摊销数及应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税进行调整后的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。短期融资券的利息收入按买入时折价的摊销数扣除个人所得税后的净额认列。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
(g) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提。
本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
(h) 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
(i) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益，并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。
3 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
基金买卖债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。
4 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
5 重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银国际基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
中银国际证券有限责任公司 ("中银证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
中银国际控股有限公司 基金管理人的股东
美林投资管理有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 基金管理人报酬
支付基金管理人中银国际基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬2,308,196.70元。（2005年6月7日（基金合同生效日）至2005年6月30日止期间需支付基金管理人报酬207,985.04元。）
(c) 基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费699,453.54元。（2005年6月7日（基金合同生效日）至2005年6月30日止期间需支付基金托管费63,025.76元。）
(d) 基金销售服务费
支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银国际基金管理有限公司，再由中银国际基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间及2005年6月7日（基金合同生效日）至2005年6月30日止期间需向关联方支付的基金销售服务费如下：
2006年1月1日至2006年6月30日止期间 2005年6月7日(基金合同生效日) 至2005年6月30日止期间
中国工商银行 423,548.41 40,931.65
中银国际基金管理有限公司 388,129.01 9,889.20
中银证券 241.64 188.97
合计 811,919.06 51,009.82
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为24,068,234.30元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为91,956.41元。
(f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本会计期间及2005年6月7日（基金合同生效日）至2005年6月30日止期间与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
关联方及关联方交易 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 2005年6月7日(基金合同生效日) 至2005年6月30日止期间
买入债券结算金额 516,151,378.17 197,695,000.00
卖出债券结算金额 626,034,695.79
6 流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截至2006年6月30日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额198,800,000.00元，系以如下债券作为抵押：
债券代码 债券名称 回购到期日 期末摊余成本单价 抵押数量 期末摊余成本总额
040201 04国开01 2006/07/03 100.68 800,000 80,543,475.26
0601015 06央票15 2006/07/04 99.62 400,000 39,848,982.55
0601015 06央票15 2006/07/07 99.62 800,000 79,697,965.09
17 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2006年7月11日宣告本基金2006年第7号收益支付公告，对本基金自2006年6月13日至2006年7月10日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
本基金的基金管理人于2006年8月11日宣告本基金2006年第8号收益支付公告，对本基金自2006年7月11日至2006年8月10日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
七、 投资组合报告
（一） 期末基金资产组合情况
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
债券投资 1,294,449,568.59 84.18%
买入返售证券 - -
其中：买断式回购的买入返售证券 - -
银行存款和清算备付金合计 226,734,924.07 14.75%
其他资产 16,510,294.94 1.07%
合 计 1,537,694,787.60 100.00％
（二） 基金持有卖出回购证券
项目 金额（元） 占基金资产净值比例
报告期内债券回购融资余额 13,662,025,000.00 7.67%
其中：买断式回购融入的资金 - -
报告期末债券回购融资余额 198,800,000.00 14.87%
其中：买断式回购融入的资金 - -
（三） 基金投资组合平均剩余期限
1、 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 167
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 176
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 130
报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的说明：本报告期内无。
序号 发生日期 平均剩余期限（天） 原因 调整期
- - - - -
2、 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例
1 30天内 7.24% 14.87%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.49% 0.00%
2 30天(含)－60天 5.24% 0.00%
3 60天(含)－90天 36.81% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 16.66% 0.00%
4 90天(含)－180天 2.99% 0.00%
5 180天(含)－397天(含) 61.52% 0.00%
合计 113.80% 14.87%
（四） 期末债券投资组合
1、 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例
1 国家债券 - -
2 金融债券 333,302,774.82 24.93％
其中：政策性金融债 333,302,774.82 24.93％
3 央行票据 663,132,400.39 49.61％
4 企业债券 298,014,393.38 22.29％
5 其他 - -
合 计 1,294,449,568.59 96.83％
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 242,691,365.15 18.16％
2、 基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量 成本(元) 占基金资产净值的比例
自有投资 买断式回购
1 06央票12 3,600,000 355,300,192.56 26.58%
2 05农发06 1,750,000 176,962,515.71 13.24%
3 06央票15 1,700,000 169,358,175.82 12.67%
4 04国开01 900,000 90,611,409.67 6.78%
5 06央票03 800,000 79,117,223.08 5.92%
6 05宁煤CP01 500,000 50,303,748.59 3.76%
7 06西矿股CP01 500,000 50,175,149.54 3.75%
8 04国开20 450,000 45,747,928.80 3.42%
9 06央票02 400,000 39,603,449.45 2.96%
10 06三房巷CP01 400,000 38,539,208.77 2.88%
3、 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度在0.5％（含）以上 -
报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5%间的次数 1
报告期内偏离度的最高值 -0.2546％
报告期内偏离度的最低值 0.0181％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1108％
（五） 投资组合报告附注
1、 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
本基金采用1.00元固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。
2、 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期限超过397天的浮动利率债券，但该类浮动率债券的摊余成本没有超过当日基金资产净值的20％的情况。
3、 本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
4、 其他资产的构成
序号 其他资产 期末金额(元)
1 交易保证金 -
2 应收利息 3,464,770.87
3 应收申购款 13,045,524.07
4 其他应收款 -
5 待摊费用 -
6 其他 -
合 计 16,510,294.94
八、 基金份额持有人户数和持有人结构
期末基金份额持有人户数 户均份额 机构 个人
份额 比例 份额 比例
11,558 115,657.24 295,621,786.75 22.11% 1,041,144,542.31 77.89%
九、 开放式基金份额变动
本基金份额变动情况如下：
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 1,248,869,088.94
本报告期期初基金份额总额 860,494,162.78
本报告期期间总申购份额 3,299,075,768.59
本报告期期间总赎回份额 2,822,803,602.31
本报告期期末基金份额总额 1,336,766,329.06
十、 重大事件
（一） 基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二） 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
1. 本报告期内基金管理人未有重大人事变动；
2. 本报告期内基金托管人未有重大人事变动；
（三） 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（四） 基金投资策略的改变：本报告期内未发生基金投资策略的改变。
（五） 基金收益分配事项：
1、 2006年1月1日至2006年6月30日，本报告期累计收益分配金额为：13,166,083.34元。
2、 本报告期根据基金合同规定每日进行收益分配，并计入投资者账户的当前累计收益中，每月10日（遇节假日顺延）将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额。
（六） 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
（七） 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
（八） "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%的情况：本报告期内无。
（九） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。
1、 报告期内租用各证券公司席位情况及佣金统计
证券公司名称 租用席位数量 债券成交金额 占总成交额的比例 债券回购成交金额 占总成交额的比例
中银国际证券有限责任公司 1 3,113,500,000.00 100%
2、 报告期内租用证券公司席位的变更情况：无
十一、 其它重要事项
(一) 2006年1月11日本基金管理人刊登《关关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第1号）》
(二) 2006年1月19日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场基金春节长假前暂停申购业务的公告》
(三) 2006年1月20日本基金管理人刊登《中银国际货币市场证券投资基金季度报告（2005年第4季度）》
(四) 2006年1月20日本基金管理人刊登《中银国际货币市场证券投资基金招募说明书更新（2006年第1号）》及《中银国际货币市场证券投资基金招募说明书更新摘要（2006年第1号）》
(五) 2006年2月15日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第2号）》
(六) 2006年3月14日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第3号）》
(七) 2006年3月30日本基金管理人刊登《中银国际货币市场证券投资基金2005年度报告》
(八) 2006年3月30日本基金管理人刊登《中银国际货币市场证券投资基金2005年度报告摘要》
(九) 2006年4月11日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第4号）》
(十) 2006年4月21日本基金管理人刊登《中银国际货币市场证券投资基金季度报告（2006年第1季度）》
(十一) 2006年4月25日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场基金"五一"长假前暂停申购业务的公告》
(十二) 2006年5月13日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第5号）》
(十三) 2006年6月13日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第6号）》
十二、 年度报告备查文件目录
1、 中国证监会批准中银国际货币市场证券投资基金发行、募集及设立的文件。
2、 《中银国际货币市场证券投资基金合同》。
3、 《中银国际货币市场证券投资基金托管协议》。
4、 《中银国际货币市场证券投资基金招募说明书》。
5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
6、 中国证监会要求的其他文件。
7、 查阅地址：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站。
8、 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
中银国际基金管理有限公司
二〇〇六年八月二十六日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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