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| 财通资管鑫管家货币B(003480) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1529770 | ||||||||
| 基金代码 | 003480 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鑫管家货币市场基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 报告期末基金份额总额 28,037,463,664.71份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 报告期末下属分级基金的份额总额 2,826,928,227.55份 25,210,535,437.16份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 1.本期已实现收益 18,901,115.72 181,169,799.51 2.本期利润 18,901,115.72 181,169,799.51 3.期末基金资产净值 2,826,928,227.55 25,210,535,437.16 注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫管家货币A净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7455% 0.0022% 0.3329% 0.0000% 0.4126% 0.0022% 财通资管鑫管家货币B净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8047% 0.0022% 0.3329% 0.0000% 0.4718% 0.0022% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为9.2677%，同期业绩比较基准收益率为3.2844%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率为9.9069%，同期业绩比较基准收益率为3.2844%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宫志芳 本基金基金经理、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金和财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。 2017-08-18 - 8 武汉大学数理金融硕士，中级经济师，2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易。2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务，主要负责资金、债券投资交易，同时15年初筹备并开展贵金属自营业务；2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1.一季度宏观基本面 2月份CPI同比增长1.50%，较上月低0.20个百分点，暂时处于低位，但未来猪价同比增速料加速上行，考虑到猪价上行周期中同比的结构特征，增速高点可能出现在5月附近，区间30%-50%。2月PPI与上月持平，同比0.10%，3月份PMI数据50.50，超出市场预期49.60，创近半年来新高，站上荣枯线。 2月末，M2同比增长8.00%，增速环比下降0.40个百分点，同比下降0.80个百分点，2月人民币贷款增加8858亿，同比多增465亿，2月社融增量为7030亿，比去年同期少4847亿，同比增速下滑至10.10% 2月规模以上工业增加值同比增长3.36%，较上月减少3.44个百分点，利润总额累计同比下降14.00%，较上月下降24.30个百分点，企业整体盈利能力有所放缓。 2月中国出口商品总额同比减少20.80%，增速较上月下降30.10个百分点；进口商品总额同比减少5.20%，增速较上月下降4.60个百分点。2月实现贸易顺差40.81亿美元，较上月减少357.13亿美元。目前贸易摩擦对出口的影响有所体现，数据同比环比均出现大幅度的下滑。 1-2月份社会消费品零售总额累计增长8.20%，增速较去年同期放缓1.5个百分点。1-2月份，全国固定资产投资完成额累计值同比增长6.10%，增速较去年同期下降1.80个百分点，较去年12月份回升0.20个百分点，1-2月份基建投资同比增长2.50%，较去年12月份回升0.70个百分点，自去年9月份以来连续回升，制造业投资1-2月份同比增长5.90%，较去年12月份回落3.60个百分点。1-2月份房地产投资大幅回升2.1个百分点至11.60%，主要得益于施工面积增速回升对建安投资的支持，但更为领先的土地购置、商品房销售、新开工面积等地产相关指标，均较前期明显回落。 2.一季度货币政策和监管政策 2月21日，美联储发布了1月FOMC会议纪要。会议纪要有两个关键点，一是纪要显示美联储官员对美国经济增长面临的风险表现出更大的担忧，促使他们发出停止加息的信号；二是纪要显示几乎所有美联储官员希望在今年晚些时候停止缩表。3月21日，美联储公布3月利率决议，维持利率不变，并将今年加息次数的预期缩减至零，此外还表示将在9月份结束央行资产负债表的缩减。信号偏鸽，超出市场预期，利好全球风险资产。 1月下调金融机构存款准备金率，调整普惠金融定向降准考核标准，完成普惠金融定向降准动态考核。一是下调金融机构存款准备金率1个百分点，分两次实施，并对金融机构2019年第一季度到期的中期借贷便利不再续做，释放长期资金约3000多亿元。二是自2019年起将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于500万元”调整为“单户授信小于1000万元”，有利于扩大普惠金融定向降准优惠政策的覆盖面，使更多的小微企业受益。三是完成2018年度普惠金融定向降准动态考核，在政策激励下，与上年相比，更多金融机构达到普惠金融定向降准标准，净释放长期资金约2500亿元。这次降准置换中期借贷便利，加上普惠金融定向降准动态考核和1月开展的2575亿元定向中期借贷便利操作，共释放长期资金约8000亿 3.本季度操作 报告期内，我们根据对市场趋势以及流动性指标和持有人结构的分析，对高评级同业存单、高评级高流动性现券、中短期存款、回购等几大类主要配置资产进行了合理分析和配比选择，密切跟踪资金面和市场变化，在关键时点谨慎且合理的使用杠杆和调整久期，踩准时机进行调仓和资产切换，在流动性和安全性第一的前提下，以投资者利益为先，提高了组合的配置收益，也实现了较好的业绩。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为0.7455%，同期 业绩比较基准收益率为0.3329%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率 为0.8047%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 19,697,437,829.54 61.89 其中：债券 19,689,937,829.54 61.86 资产支持证券 7,500,000.00 0.02 2 买入返售金融资产 9,063,463,720.26 28.48 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,568,066,566.02 4.93 4 其他资产 1,498,979,923.66 4.71 5 合计 31,827,948,039.48 100.00 注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.26 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 3,768,920,103.57 13.44 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 48.85 13.44 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 6.40 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 7.01 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 15.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 35.53 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 112.95 13.44 注：由于四舍五入的原因，各期限资产占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 853,558,221.20 3.04 其中：政策性金融债 853,558,221.20 3.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 9,597,968,001.60 34.23 6 中期票据 242,665,555.48 0.87 7 同业存单 8,995,746,051.26 32.08 8 其他 - - 9 合计 19,689,937,829.54 70.23 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 111810601 18兴业银行CD601 5,500,000 542,502,738.06 1.93 2 111921019 19渤海银行CD019 4,000,000 399,476,325.42 1.42 3 111816318 18上海银行CD318 3,100,000 309,750,380.77 1.10 4 120227 12国开27 2,800,000 280,100,560.99 1.00 5 111905003 19建设银行CD003 2,500,000 243,661,442.49 0.87 6 111819314 18恒丰银行CD314 2,200,000 217,947,580.34 0.78 7 111886623 18厦门国际银行CD238 2,000,000 199,834,754.84 0.71 8 111903008 19农业银行CD008 2,000,000 198,889,949.26 0.71 9 111806275 18交通银行CD275 2,000,000 198,622,897.24 0.71 10 111809344 18浦发银行CD344 2,000,000 198,175,764.76 0.71 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1616% 报告期内偏离度的最低值 0.0398% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1173% 注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 149811 借呗56A1 75,000 7,500,000.00 0.03 注：本基金本报告期末只持有上述一只资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,860.59 2 应收证券清算款 1,340,206,621.56 3 应收利息 148,271,531.58 4 应收申购款 10,477,909.93 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 1,498,979,923.66 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 报告期期初基金份额总额 1,391,447,520.37 16,440,423,647.06 报告期期间基金总申购份额 21,857,485,032.11 25,321,731,430.22 报告期期间基金总赎回份额 20,422,004,324.93 16,551,619,640.12 报告期期末基金份额总额 2,826,928,227.55 25,210,535,437.16 注：A类和B类总申购份额含因红利再投，份额升降级等原因导致的调增份额，总赎回份额含因份额升降级等原因导致的调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 - 1,915,772.77 1,915,772.77 - 合计 1,915,772.77 1,915,772.77 注：红利再投份额为整个报告期内的红利再投总份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议 4、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同 5、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2019年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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