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| 创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1529758 | ||||||||
| 基金代码 | 005782 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信汇益纯债一年定开债券 基金主代码 005782 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018年06月26日 报告期末基金份额总额 600,513,582.46份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，追求长期稳健的资本增值和当期总回报的最大化。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作，在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金在封闭期通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等组合管理策略，力争实现基金资产的稳健增值。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信汇益纯债一年定开债券A 创金合信汇益纯债一年定开债券C 下属分级基金的交易代码 005782 005783 报告期末下属分级基金的份额总额 600,372,225.89份 141,356.57份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 创金合信汇益纯债一年定开债券A 创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.本期已实现收益 10,464,389.35 2,350.92 2.本期利润 14,883,350.85 3,390.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.0248 0.0240 4.期末基金资产净值 625,200,055.60 146,919.05 5.期末基金份额净值 1.0414 1.0394 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信汇益纯债一年定开债券A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.39% 0.07% 1.35% 0.05% 1.04% 0.02% 创金合信汇益纯债一年定开债券C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.32% 0.07% 1.35% 0.05% 0.97% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金的基金合同于2018年6月26日生效，截至报告期末，本基金成立不满一年。 2、本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑振源 本基金基金经理 2018-06-26 - 9年 郑振源先生，中国国籍，中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所，担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部，先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 张俊 本基金基金经理 2018-08-27 - 9年 张俊先生，中国国籍，学士，2009年加入江苏常熟农村商业银行，历任常熟农商银行金融市场部同业票据交易员、业务主管，同业金融部总经理助理，主要负责债券市场的投资交易、研究分析等工作。2017年4月加入创金合信基金管理有限公司固定收益部，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年一季度债券市场呈现总体震荡缓降行情；短端利率下行较多，1年AAA信用债收益率下行40-50bp，长端利率基本持平，期限利差有所扩大，信用利差继续压缩。短端表现好于长端，原因主要在于经济总体呈现下行压力、宽信用需推进的环境下，货币政策维持偏宽松状态，短期利率水平维持在低位水平；同时，资金成本的低廉，杠杆套息策略较为盛行，加大了对短端信用债的需求，从而压缩信用利差。对于长端利率而言，外部中美贸易对抗的缓和，内部社融短期改善，以及猪价快速上涨等构成短期利空，而经济仍存在的下行压力，货币政策的持续宽松和美国经济趋弱等构成短期利多，多空力量此消彼长，从而形成长端利率的震荡。在信用环境总体改善情况下，弱资质企业融资仍较难，违约继续发生。 向前看，债市利率总体震荡缓降，内外形势边际逐渐改善将加大市场波动。经济存下行压力、宽信用不易和货币政策持续偏宽，构成债市的总体有利环境。在宽信用实质见效、经济企稳之前，债市整体风险较小。不过在当前总体利率水平较低的环境下，受短期因素影响债市波动将加大，包括外部贸易关系、内部宽信用推进，乃至猪价上涨等。从策略上来看，组合久期维持适中。宽货币向宽信用的继续转化，将整体改善信用基本面；当前政策对真实经营的优质民企融资支持较大，市场偏见尚未显著改观，投资价值突出；城投融资环境继续改善，"妥善化解地方债务存量"，以及多地区对城投债务稳妥化解的政绩考核，多方面显示公募城投债的信用在进一步提升，尤其是公益类城投债，而产业类城投则需谨慎；对于资质较差的企业，融资难以得到根本改善，信用风险依旧较高，需要维持谨慎。本基金将继续秉承稳健的投资思路，合理配置资产品种和仓位，努力为投资者获取稳健优异的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信汇益纯债一年定开债券A基金份额净值为1.0414元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.39%，同期业绩比较基准收益率为1.35%；截至报告期末创金合信汇益纯债一年定开债券C基金份额净值为1.0394元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.32%，同期业绩比较基准收益率为1.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,107,387,945.90 95.92 其中：债券 1,107,387,945.90 95.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,161,007.96 2.35 8 其他资产 19,939,755.62 1.73 9 合计 1,154,488,709.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 159,087,000.00 25.44 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 740,834,228.80 118.47 5 企业短期融资券 30,216,000.00 4.83 6 中期票据 173,792,000.00 27.79 7 可转债（可交换债） 3,458,717.10 0.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,107,387,945.90 177.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 1520054 15潍坊银行二级 580,000 59,247,000.00 9.47 2 1520070 15吉林银行二级 500,000 50,595,000.00 8.09 3 101900223 19川能投MTN002 500,000 50,280,000.00 8.04 4 143671 18恒安01 500,000 50,245,000.00 8.03 5 124771 PR亳建投 800,000 49,600,000.00 7.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,449.16 2 应收证券清算款 500,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 19,426,306.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 19,939,755.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信汇益纯债一年定开债券A 创金合信汇益纯债一年定开债券C 报告期期初基金份额总额 600,367,122.00 141,342.04 报告期期间基金总申购份额 5,103.89 14.53 减：报告期期间基金总赎回份额 0.00 0.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 600,372,225.89 141,356.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101 - 20190331 200,017,000.00 0.00 0.00 200,017,000.00 33.31% 2 20190101 - 20190331 200,017,000.00 0.00 0.00 200,017,000.00 33.31% 3 20190101 - 20190331 200,017,000.00 0.00 0.00 200,017,000.00 33.31% 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2019年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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