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| 财通纯债债券C(003542) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1529711 | ||||||||
| 基金代码 | 003542 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 基金管理人于2017年4月14日起对本基金增设收取销售服务费的C类份额，基金简称：财通纯债债券C，基金代码：003542，基金份额持有人持有的原份额变更为A类份额，基金简称：财通纯债债券A，基金代码：000497。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通纯债债券 场内简称 - 基金主代码 000497 交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年01月17日 报告期末基金份额总额 491,073,517.48份 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。注重组合的流动性，在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大类债券资产配置和信用债券类属配置，动态调整组合久期和信用债券的结构，依然坚持自下而上精选个券的策略，在获取持有期收益的基础上，优化组合的流动性。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通纯债债券A 财通纯债债券C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 000497 003542 报告期末下属分级基金的份额总额 491,068,454.18份 5,063.30份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 注：(1)本基金合同生效日为2014年1月17日，根据基金合同规定，本基金分级运作期满日为2016年1月18日，于2016年1月19日正式转型为财通纯债债券型证券投资基金； (2)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 财通纯债债券A 财通纯债债券C 1.本期已实现收益 7,572,011.38 102.79 2.本期利润 6,605,132.81 98.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0134 4.期末基金资产净值 516,804,944.42 5,303.89 5.期末基金份额净值 1.0524 1.0475 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)本基金自2017年4月14日起将各类基金份额净值计算保留到小数点后的位数更改为4位。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通纯债债券A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.29% 0.06% 0.47% 0.05% 0.82% 0.01% 财通纯债债券C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.19% 0.06% 0.47% 0.05% 0.72% 0.01% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率； (3本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 财通纯债债券型证券投资基金A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年1月19日-2019年3月31日） 注：(1)本基金合同生效日为2014年1月17日，根据基金合同规定，本基金分级运作期届满日为2016年1月18日，本基金于2016年1月19日转型为不分级的开放式债券型基金，基金名称变更为"财通纯债债券型证券投资基金"； (2)在本基金转换为不分级的开放式债券型基金后，本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为2014年1月17日至2014年7月17日；截至建仓期末和本报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求； (3) 本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 财通纯债债券型证券投资基金C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年4月14日-2019年3月31日） 注：(1)本基金合同生效日为2014年1月17日，根据基金合同规定，本基金分级运作期届满日为2016年1月18日，本基金于2016年1月19日转型为不分级的开放式债券型基金，基金名称变更为"财通纯债债券型证券投资基金"； (2)在本基金转换为不分级的开放式债券型基金后，本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为2014年1月17日至2014年7月17日；截至建仓期末和本报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求； (3) 本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林洪钧 本基金的基金经理、固定收益投资总监兼固定收益部总监 2018年9月14日 - 14年 复旦大学工商管理硕士、力学与工程科学本科。历任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理，华安基金管理有限公司债券交易员，加拿大Financial Engineering Source Inc.金融研究员，交银施罗德基金管理有限公司固定收益部债券研究员、专户投资部投资经理、固定收益部助理总经理/基金经理，光大保德信基金管理有限公司固定收益部固定收益投资总监，兴证证券资产管理有限公司固定收益投资三部固收总监。2018年8月加入财通基金管理有限公司，现任公司固定收益投资总监兼固定收益部总监。 注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年一季度资金宽松预期和风险偏好回升分别从正反两方向影响着债市的运行状态，债市收益率维持窄幅震荡走势。10年国开收益率约在3.5%至3.8%区间波动，但底部中枢逐渐小幅抬升。从曲线形态来看，短端收益率维持较低水平，中长端收益率中枢小幅上行，期限利差走阔，目前国开债10年-1年品种期限利差处于相对较高水平。 基本面上看，一季度社融及信贷不断回升，3月PMI进一步回升，录得50.8，而近期发电、耗煤数据也大幅回升，或将带动3月工业增加值小幅回升。经济基本面数据对债市的利空因素在3月底逐步加强，短期市场仍存在调整压力。此外，通胀在猪价和油价同时上涨以及低基数的影响下存在超预期走高的可能。3月份CPI主要受到猪周期开启，猪价超季节性上涨，使得食品项在低基数的情况下大幅上涨，非食品方面，受2月和3月国际油价大幅上涨影响，国内成品油价格年初以来共进行5次上调，3月两次上调，导致非食品分项和PPI有所回升。 本报告期内，本基金降低组合在利率的风险暴露，适度降低组合久期，降低了原组合内长久期利率债以及中长久期高评级债券的配置。信用类属配置方面，在降低长久期高评级配置的同时，增加了中低评级短久期的持仓，结构方面以城投为主。组合内AA评级的资产占比适度提升。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止到2019年3月31日，本基金A类份额单位净值为1.0524元，报告期内本基金净值增长率1.29%，业绩比较基准收益率为0.47%，高于业绩比较基准0.82%；C类份额单位净值为1.0475元，报告期内本基金净值增长率为1.19%，业绩比较基准收益率为0.47%，高于业绩比较基准0.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 587,564,600.00 89.14 其中：债券 587,564,600.00 89.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,080,135.12 1.53 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 51,949,444.61 7.88 8 其他资产 9,561,769.69 1.45 9 合计 659,155,949.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,633,500.00 0.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,679,000.00 13.48 其中：政策性金融债 69,679,000.00 13.48 4 企业债券 137,806,100.00 26.66 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 375,446,000.00 72.65 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 587,564,600.00 113.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 101900026 19武清经开MTN001 500,000 50,225,000.00 9.72 2 1380101 13大理旅游债 390,000 39,713,700.00 7.68 3 190205 19国开05 400,000 39,664,000.00 7.67 4 101801241 18泰达投资MTN002 300,000 31,014,000.00 6.00 5 101800826 18萧山国资MTN002 300,000 30,738,000.00 5.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,583.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,560,186.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,561,769.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通纯债债券A 财通纯债债券C 报告期期初基金份额总额 491,109,400.00 5,063.30 报告期期间基金总申购份额 148,591.45 9,615.50 减：报告期期间基金总赎回份额 189,537.27 9,615.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 491,068,454.18 5,063.30 注：(1)总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额; (2) 本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017-01-09至2019-03-31 485,435,922.33 0 0 485,435,922.33 98.85% 产品特有风险 本基金是由财通纯债分级债券型证券投资基金于分级运作期届满转型而来。转型为不分级的开放式基金，基金类型为债券型。原纯债A、纯债B基金份额持有人所持有的基金份额面临风险收益特征变化的风险。纯债B将不再内含杠杆机制；原有纯债B的基金份额持有人持有的转换后的基金份额，可能会因其业务办理所在证券公司的业务资格等方面的原因，不能顺利赎回。 在报告期内，本基金单一投资者持有的基金份额已达到或超过20%，可能对基金运作造成如下风险： (1)赎回申请延缓支付的风险 该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。 (2)基金净值大幅波动的风险 该等投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； (3)基金规模过小导致的风险 该等投资者赎回后，很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《证券时报》及管理人网站进行了如下信息披露： 1、2019年1月2日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2018年年度资产净值的公告》； 2、2019年1月8日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加苏州银行基金申购费率优惠活动的公告》； 3、2019年1月9日披露了《财通基金管理有限公司关于调整浙江同花顺基金销售有限公司部分基金单笔申购最低金额的公告》； 4、2019年1月17日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金调整信息披露媒体的公告》； 5、2019年1月19日披露了《财通纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告》； 6、2019年1月19日披露了《财通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》； 7、2019年1月24日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资资产支持证券的公告》； 8、2019年2月14日披露了《长虹美菱股份有限公司简式权益变动报告书》； 9、2019年2月28日披露了《财通纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号）》及其摘要； 10、2019年3月6日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下证券投资基金调整停牌股票估值方法的公告》； 11、2019年3月7日披露了《财通纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（转换转入）业务的公告》； 12、2019年3月8日披露了《财通基金管理有限公司销售网点及销售人员资格信息一览表20181231》； 13、2019年3月16日披露了《财通基金管理有限公司关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告》； 14、2019年3月20日披露了《关于财通基金管理有限公司旗下部分基金增加弘业期货股份有限公司为代销机构的公告》； 15、2019年3月21日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加民商基金销售(上海)有限公司为代销机构并参加基金费率优惠活动的公告》； 16、2019年3月29日披露了《财通纯债债券型证券投资基金2018年年度报告》及其摘要； 17、本报告期内，公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、财通纯债债券型证券投资基金基金合同； 3、财通纯债债券型证券投资基金托管协议； 4、财通纯债债券型证券投资基金招募说明书及其更新； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：http://www.ctfund.com。 财通基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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