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| 蜂巢卓睿混合C(006858) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1529534 | ||||||||
| 基金代码 | 006858 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：蜂巢基金管理有限公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 报告送出日期：2019年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月30日起至2019年03月31日止。 基金产品概况 基金简称 蜂巢卓睿混合 场内简称 - 基金主代码 006857 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年01月30日 报告期末基金份额总额 432,343,739.11份 投资目标 本基金通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 在资产配置策略方面，本基金通过深入的基本面研究和定量分析，基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例。基金的股票投资组合比例将按照沪深300指数PE(TTM)估值水平进行调整。 在股票投资策略方面，本基金对股票的投资采用量化多因子alpha选股模型，并配合事件驱动策略进行股票的筛选。在纪律化模型约束下，紧密跟踪策略，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效性，从而取得稳定的超额收益。 在债券投资策略方面，本基金在债券组合的具体构造和调整上，综合运用久期管理、期限结构配置策略、债券类别配置策略、骑乘策略等组合管理手段进行日常管理。 业绩比较基准 中证800指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金保证人 - 下属分级基金的基金简称 蜂巢卓睿混合A 蜂巢卓睿混合C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 006857 006858 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 84,088,898.83份 348,254,840.28份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月30日 － 2019年3月31日 ） 蜂巢卓睿混合A 蜂巢卓睿混合C 1．本期已实现收益 3,306,580.68 13,454,204.84 2．本期利润 3,709,107.73 15,122,455.33 3．加权平均基金份额本期利润 0.0441 0.0434 4．期末基金资产净值 87,798,006.56 363,377,295.61 5．期末基金份额净值 1.0441 1.0434 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 蜂巢卓睿混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.41% 0.58% 12.73% 0.97% -8.32% -0.39% 蜂巢卓睿混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.34% 0.58% 12.73% 0.97% -8.39% -0.39% 注：(1)本基金成立于2019年1月30日； (2)本基金业绩比较基准为：中证800指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：(1)本基金合同生效日为2019年1月30日，基金合同生效起至披露时点不满一年； (2)本基金建仓期自2019年1月30日至2019年7月29日，截至本报告期末尚处于建仓期。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 廖新昌 本基金基金经理，公司副总经理、投资总监 2019年1月30日 - 21年 廖新昌先生，硕士研究生，特许金融分析师（CFA），20余年投资管理经验。曾在广发银行从事外汇、债券、衍生产品交易和资产组合管理等工作，2014年1月任广发银行金融市场部副总经理，2014年12月至2018年4月任广发银行资产管理部副总经理。廖新昌先生曾担任中国银行间市场交易商协会注册专家、中国银行间市场交易商协会自律处分专家和广东省自主发债专家顾问等社会职务。 伍舟宏 本基金基金经理 2019年1月30日 - 11年 伍舟宏先生，上海财经大学金融数学与金融工程专业博士，11年量化投资及研究经历，具备基金从业资格。曾先后任职申万巴黎（现“申万菱信”）基金管理有限公司金融工程师，华泰资产管理有限公司高级经理，浙商证券资产管理有限公司量化投资部副总经理，深圳嘉石大岩资本管理有限公司投资管理部执行总经理，上海必倍源资产管理有限公司总经理兼投资总监。 注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易方面的相关制度。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人严格执行了异常交易监控与报告相关制度。本报告期内，未发现本基金存在异常交易情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金自成立以来，严格按照基金合同约定制定适合本基金风险收益特征的投资策略，并根据既定的投资策略进行投资运作。 在大类资产配置方面，为控制基金净值的波动和回撤，本基金权益仓位配置比例低于业绩比较基准，自基金成立日至本报告期末近两个月的建仓期间内，本基金平均权益仓位大约为24.56%。 在股票投资方面，本基金利用多因子量化选股模型在全市场范围内构建股票组合，本报告期内，本基金的股票投资策略以追求低波动、低回撤为投资目标，股票投资表现持续稳健。 在固定收益投资方面，本基金主要仓位配置于同业存款和交易所回购，较低仓位配置于政策性金融债和可转债。同时本基金积极参与可转债一级申购，为组合贡献了良好收益。 在后续基金投资运作中，本基金仍然会本着稳健运作的投资原则，严格控制高波动性资产，特别是权益资产的投资比例，同时在低等级信用债投资方面保持谨慎。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，蜂巢卓睿混合A基金份额净值为1.0441元，本报告期基金份额净值增长率为4.41%；同期业绩比较基准收益率为12.73%。截至本报告期末蜂巢卓睿混合C基金份额净值为1.0434元，本报告期基金份额净值增长率为4.34%；同期业绩比较基准收益率为12.73%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 47,572,096.36 10.53 其中：股票 47,572,096.36 10.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,517,000.00 8.96 其中：债券 40,517,000.00 8.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 179,500,272.00 39.71 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 181,575,548.96 40.17 8 其他资产 2,813,085.14 0.62 9 合计 451,978,002.46 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 462,213.00 0.10 B 采矿业 1,328,796.00 0.29 C 制造业 31,893,056.36 7.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,351,613.00 0.30 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,939,857.00 0.43 G 交通运输、仓储和邮政业 3,210,270.00 0.71 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,999,438.00 0.89 J 金融业 424,440.00 0.09 K 房地产业 1,501,374.00 0.33 L 租赁和商务服务业 501,566.00 0.11 M 科学研究和技术服务业 480,690.00 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 478,783.00 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 47,572,096.36 10.54 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300446 乐凯新材 22,900 630,895.00 0.14 2 603444 吉比特 3,000 619,290.00 0.14 3 002884 凌霄泵业 18,800 568,888.00 0.13 4 002322 理工环科 38,100 564,261.00 0.13 5 300046 台基股份 32,900 542,192.00 0.12 6 600641 万业企业 41,500 534,520.00 0.12 7 300623 捷捷微电 14,800 523,920.00 0.12 8 002923 润都股份 18,700 523,787.00 0.12 9 300357 我武生物 10,900 519,712.00 0.12 10 002749 国光股份 21,774 517,785.72 0.11 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,242,000.00 8.92 其中：政策性金融债 40,242,000.00 8.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 275,000.00 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,517,000.00 8.98 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150203 15国开03 200,000 20,194,000.00 4.48 2 180413 18农发13 200,000 20,048,000.00 4.44 3 110053 苏银转债 1,750 175,000.00 0.04 4 128061 启明转债 630 63,000.00 0.01 5 127011 中鼎转2 370 37,000.00 0.01 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和市场风险。基金管理人根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。通过仓位对冲和无风险套利等操作，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据上市公司公告，本基金投资的前十名证券中，理工环科（证券代码：002322）控股股东及其法定代表人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》，根据该公告，当事人已改正完毕，并将按该行政处罚决定书规定交纳款项。 本基金管理人投资理工环科股票时，严格执行公司的投资决策流程，通过执行量化模型筛选纳入本基金股票池，股票入池后进行投资。本基金管理人就控股股东及其法定代表人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》进行了分析和研究，认为控股股东及其法定代表人存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 879,023.10 2 应收证券清算款 500,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 1,434,062.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,813,085.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末持有的可转债均未处于转股期。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 蜂巢卓睿混合A 蜂巢卓睿混合C 基金合同生效日（ 2019年1月30日 ）基金份额总额 84,088,898.83 348,254,840.28 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 84,088,898.83 348,254,840.28 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 基金合同生效日管理人持有的本基金份额 - 基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 - 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《上海证券报》及管理人网站进行了如下信息披露： 1、2019年1月9日披露了《关于蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金参加代销机构和开展直销柜台基金认购费率优惠活动的公告》； 2、2019年3月12日披露了《蜂巢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金合同； 3、蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内披露的各项公告。 存放地点 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10层。 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人的办公场所免费查阅。 投资者对本报告如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）咨询本基金管理人。 蜂巢基金管理有限公司 2019年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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