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| 鹏华添利交易型货币B(511820) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1529212 | ||||||||
| 基金代码 | 511820 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华添利交易型货币市场基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 04 月 19 日 鹏华添利货币 2019 年第 1 季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4 月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019 年 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华添利货币 场内简称 - 基金主代码 002318 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016年 01月 29日 报告期末基金份额总额 26,893,150.62 份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基 准的投资收益率。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观 经济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市 场利率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动 性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 1、久 期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析，本基金将动态确 定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时，适 鹏华添利货币 2019 年第 1 季度报告 第 3页 共 13页 当延长投资品种的平均期限；预测市场利率将进入上升通道时，适 当缩短投资品种的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的 前提下，根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、 市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 3、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间 的风险收益差异的充分研究和论证，适当进行跨市场或跨品种套利 操作，力争提高资产收益率，具体策略包括跨市场套利和跨期限套 利等。 4、现金管理策略 本基金作为现金管理工具，具有较高的 流动性要求，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化 的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动 态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取 较高收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略 资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根 据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格 遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动 性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预 期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华添利 A 鹏华添利 B 下属分级基金的场内简称 - 鹏华添利 下属分级基金的交易代码 002318 511820 下属分级基金的前端交易代 码 - - 下属分级基金的后端交易代 码 - - 鹏华添利货币 2019 年第 1 季度报告 第 4页 共 13页 报告期末下属分级基金的份 额总额 22,800,702.35 份 4,092,448.27 份 下属分级基金的风险收益特 征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 01 月 01日 - 2019 年 03月 31日) 鹏华添利 A 鹏华添利 B 1.本期已实现收益 259,823.59 2,710,357.04 2.本期利润 259,823.59 2,710,357.04 3.期末基金资产净 值 22,800,702.35 409,244,826.55 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转 换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华添利 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6090% 0.0012% 0.0863% 0.0000% 0.5227% 0.0012% 鹏华添利 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①－③ ②－④ 鹏华添利货币 2019 年第 1 季度报告 第 5页 共 13页 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.6090% 0.0012% 0.0863% 0.0000% 0.5227% 0.0012% 注：业绩比较基准=活期存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016 年 01月 29日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 鹏华添利货币 2019 年第 1 季度报告 第 6页 共 13页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 叶朝明 本 基 金 基 金经理 2016-01-29 - 11 年 叶朝明先生， 国籍中国，工 商管理硕士， 11 年证券基 金从业经验。 曾任职于招 商银行总行， 从事本外币 资金管理相 关工作；2014 年 1 月加盟 鹏华基金管 理有限公司， 从事货币基 金管理工作， 现担任现金 投资部总经 理、基金经 理。2014 年 02 月担任鹏 华增值宝货 币基金基金 经理， 2015 年 01 月担任 鹏华安盈宝 货币基金基 金经理，2015 年 07 月担任 鹏华添利宝 货币基金基 金经理，2016 年 01 月担任 鹏华添利基 金基金经理， 2017年 05月 担任鹏华聚 财通货币基 金基金经理， 2017年 06月 担任鹏华盈 余宝货币基 金基金经理， 鹏华添利货币 2019 年第 1 季度报告 第 7页 共 13页 2017年 06月 担任鹏华金 元宝货币基 金基金经理， 2018年 08月 担任鹏华弘 泰混合基金 基金经理， 2018年 09月 担任鹏华兴 鑫宝货币基 金基金经理， 2018年 09月 担任鹏华货 币基金基金 经理， 2018 年 11 月担任 鹏华弘泽混 合基金基金 经理， 2018 年 12 月担任 鹏华弘康混 合基金基金 经理。叶朝明 先生具备基 金从业资格。 本报告期内 本基金基金 经理未发生 变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及 基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 鹏华添利货币 2019 年第 1 季度报告 第 8页 共 13页 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年一季度以来，随着政策对冲的力度加大，社融数据出现企稳迹象。积极的财政政策注 重减税降费，基建投资增速有所反弹，消费增速较为平稳，但房地产投资、出口增速仍有一定的 下滑压力。市场对经济增速的预期出现好转，风险偏好上升，股市一季度表现良好。CPI和 PPI 增速维持低位，CPI受猪瘟疫情影响后续有一定的上涨压力，但整体通胀风险可控。货币政策保 持稳健，1月份降准 1个百分点，流动性合理充裕。央行注重解决风险溢价较高的问题，宽货币 向宽信用的传导仍在途中。美国与欧洲经济增长趋缓，全球货币政策边际转松，为国内进一步宽 松打开空间。资金面整体平稳，部分时点仍出现流动性分层现象，造成一定波动。一季度银行间 7 天质押式回购加权利率均值为 2.66%，较上一季度下降 18BP。3个月期限 AAA同业存单到期收益 率均值在 2.75%，较上一季度下降 34BP。 2019 年一季度，债券市场收益率整体有所下行。短端收益率下行幅度超过长端，收益率曲线 变陡。其中，1 年期国开债收益率下行 20BP ，1年期 AA+短融收益率下行 44BP。 本基金一季度保持中性的组合剩余期限，在类属配置方面以存单及银行存款为主，并把握季 末等资金紧张时期，配置收益率较高的短期资产，在保证组合良好流动性的基础上，提高组合整 体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019 年一季度本基金的净值增长率为 0.6090%，同期业绩基准增长率为 0.0863%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例 （%） 鹏华添利货币 2019 年第 1 季度报告 第 9页 共 13页 1 固定收益投资 248,591,961.72 57.47 其中：债券 248,591,961.72 57.47 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 130,587,155.88 30.19 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 51,563,043.72 11.92 4 其他资产 1,835,162.98 0.42 5 合计 432,577,324.30 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.81 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。本基金合同约定：“本基金投资组合的平 均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例 （%） 1 30天以内 39.85 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 18.45 - 鹏华添利货币 2019 年第 1 季度报告 第 10页 共 13页 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 23.08 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 18.32 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.70 - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,001,294.52 9.26 其中：政策性金融债 40,001,294.52 9.26 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 208,590,667.20 48.28 8 其他 - - 9 合计 248,591,961.72 57.54 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111916047 19上海银行 CD047 800,000 79,699,722.90 18.45 2 111888801 18徽商银行 CD168 800,000 79,167,397.24 18.32 3 111921072 19渤海银行 CD072 500,000 49,723,547.06 11.51 4 180305 18进出 05 400,000 40,001,294.52 9.26 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 鹏华添利货币 2019 年第 1 季度报告 第 11页 共 13页 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0846% 报告期内偏离度的最低值 -0.0097% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0415% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 （1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； （2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利 息； （3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每 日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期 间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协 议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进 行估值； （5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成 本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.8.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券 的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,471,142.16 4 应收申购款 364,020.82 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,835,162.98 5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策 鹏华添利货币 2019 年第 1 季度报告 第 12页 共 13页 略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行 调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相 应的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华添利 A 鹏华添利 B 报告期期初基金份额总额 52,074,569.32 5,419,908.32 报告期期间基金总申购份 额 138,906,596.24 31,062.92 减:报告期期间基金总赎回 份额 168,180,463.21 1,358,522.97 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 22,800,702.35 4,092,448.27 注：本基金基金合同生效于 2016 年 1月 29日。本基金的场内份额（B类基金份额）份额折算日 为基金合同生效当日。折算后本基金场内份额（B类基金份额）的份额净值为 100.00 元。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 赎回 2019-01-29 -20,069,928.78 -20,069,928.78 - 合计 -20,069,928.78 -20,069,928.78 注：注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 鹏华添利货币 2019 年第 1 季度报告 第 13页 共 13页 (一)《鹏华添利交易型货币市场基金基金合同》； (二)《鹏华添利交易型货币市场基金托管协议》； (三)《鹏华添利交易型货币市场基金 2019 年第 1季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019 年 04 月 19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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