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| 华夏上证50AH优选指数(LOF)C(006395) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1529164 | ||||||||
| 基金代码 | 006395 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十日 华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 2 §2基金产品概况 基金简称 华夏上证 50AH优选指数（LOF） 场内简称 50AH 基金主代码 501050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 27日 报告期末基金份额总额 938,304,316.05份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟 踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证 50AH 优选指数收益率*95%+银行 活期存款利率（税后）*5%。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股， 在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏上证 50AH 优选指数 （LOF）A 华夏上证 50AH优选指数 C 下属分级基金的交易代码 501050 006395 报告期末下属分级基金的份 额总额 938,005,227.05份 299,089.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 1月 1日-2019年 3月 31日) 华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 3 华夏上证50AH优选指数 （LOF）A 华夏上证 50AH优选指数 C 1.本期已实现收益 2,710,025.25 173.51 2.本期利润 182,917,124.48 42,002.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.2014 0.1747 4.期末基金资产净值 1,171,366,889.64 372,708.68 5.期末基金份额净值 1.249 1.246 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏上证50AH优选指数（LOF）A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 19.18% 1.35% 19.60% 1.34% -0.42% 0.01% 华夏上证50AH优选指数C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 19.01% 1.34% 19.60% 1.34% -0.59% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 10月 27日至 2019年 3月 31日) 华夏上证50AH优选指数（LOF）A： 华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 4 华夏上证50AH优选指数C： §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 荣膺 本基金 的基金 2016-10-27 - 9年 北京大学光华管理学院会计学 硕士。2010年 7月加入华夏基金 华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 5 经理、 数量投 资部高 级副总 裁 管理有限公司，曾任研究发展部 高级产品经理，数量投资部研究 员、投资经理、基金经理助理， MSCI中国 A股交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金 经理（2016年 10月 20日至 2018 年 9月 16日期间）、MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资 基金基金经理（2016年 10月 20 日至 2018年 9月 16日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为上证 50AH优选指数，业绩比较基准为：上证 50AH 优选指数收益 率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。上证 50AH优选指数反映上证 50指数使用 AH价差投 资策略的整体表现，为投资者提供建立在上证 50基础上的额外回报。该指数自 2015年 12月起正 式发布，截至 2019年 3月 31日，该指数成份股样本共计 50只，其中 A股 24只，港股 26只。 华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 6 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。 1季度，世界经济增长、国际贸易增长动能继续放缓。三月期、十年期美债收益率自 2007年 7月以来再次出现倒挂，PMI数据表现欠佳，意味着本轮美国经济复苏周期或已触顶，经济增速 拐点确认；欧元区 PMI指数创五年新低，日本经济增速延续下行，进一步加剧了对全球经济增长 放缓的担忧。全球央行，包括美联储、欧央行立场逐步宽松，有助于全球金融市场边际改善。国 内方面，政策全面放松，央行释放流动性，宽货币向宽信用传导出现良好迹象。绝大多数宏观经 济指标的表现比较平稳，一部分指标趋势向好，从投资、消费数据来看，国内需求呈现稳中有升 的态势；从生产端及需求端数据来看，3月制造业 PMI超预期回升，重回荣枯线上方，经济结构 优化的趋势在延续。总体来看，中国经济运行保持在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发 展态势，但在外部环境复杂以及内部长期积累的结构性矛盾较突出等因素影响下，中国经济仍面 临一定的下行压力。 市场方面，在经历了 2018年的大跌之后，A股市场喜迎开门红，上证综指快速反弹至 3000 点上方，沪深两市成交金额突破了万亿元。政策环境转暖、外资等长期资金涌入等促使 A股市场 投资者情绪逐步高涨，估值低、弹性较大的中小盘风格指数补涨反弹势力最为强劲。中国香港市 场受发达市场和中国内地市场的双重影响，本报告期，中美股市均大幅反弹，中美贸易摩擦趋向 缓和，故港股也呈现出较强的反弹力度。 基金投资运作方面，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回 及成份股调整等工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 3月 31日，华夏上证 50AH优选指数（LOF）A基金份额净值为 1.249元，本 报告期份额净值增长率为 19.18%；华夏上证 50AH优选指数 C基金份额净值为 1.246元，本报告 期份额净值增长率为 19.01%，同期业绩比较基准增长率为 19.60%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 7 1 权益投资 1,075,081,551.99 91.21 其中：股票 1,075,081,551.99 91.21 2 固定收益投资 1,471,000.00 0.12 其中：债券 1,471,000.00 0.12 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 96,577,097.02 8.19 7 其他各项资产 5,541,800.81 0.47 8 合计 1,178,671,449.82 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 430,514,524.70元，占基 金资产净值比例 36.74%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,097,900.00 0.78 C 制造业 256,562,032.99 21.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 26,221,140.00 2.24 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 10,122,258.00 0.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,037,538.00 1.28 J 金融业 275,802,054.30 23.54 华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 8 K 房地产业 37,764,168.00 3.22 L 租赁和商务服务业 13,959,936.00 1.19 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 644,567,027.29 55.01 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 金融 327,248,785.02 27.93 工业 50,650,475.12 4.32 能源 34,104,426.56 2.91 材料 10,433,994.58 0.89 保健 8,076,843.42 0.69 通信服务 - - 公用事业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 房地产 - - 信息技术 - - 合计 430,514,524.70 36.74 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 601318 中国平安 2,210,891 170,459,696.10 14.55 2 600519 贵州茅台 102,541 87,568,988.59 7.47 3 03968 招商银行 2,110,500 69,065,455.08 5.89 4 601166 兴业银行 2,544,000 46,224,480.00 3.94 5 600887 伊利股份 1,240,485 36,110,518.35 3.08 6 600276 恒瑞医药 541,056 35,395,883.52 3.02 7 03328 交通银行 6,242,000 34,428,310.91 2.94 8 06030 中信证券 2,105,500 33,015,084.73 2.82 9 01988 民生银行 6,169,700 30,166,149.69 2.57 华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 9 10 01288 农业银行 9,313,000 28,918,725.74 2.47 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,471,000.00 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,471,000.00 0.13 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 127012 招路转债 7,010 701,000.00 0.06 2 110056 亨通转债 1,800 180,000.00 0.02 3 128061 启明转债 1,260 126,000.00 0.01 4 113530 大丰转债 1,190 119,000.00 0.01 5 123022 长信转债 1,180 118,000.00 0.01 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 10 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IH1904 上证 50股指 期货 IH1904 合约 13 11,084,580.00 398,280.00 买入股指期货多 头合约的目的是 进行更有效地流 动性管理。 IH1906 上证 50股指 期货 IH1906 合约 7 5,964,000.00 543,960.00 买入股指期货多 头合约的目的是 进行更有效地流 动性管理。 IH1909 上证 50股指 期货 IH1909 合约 7 5,942,580.00 161,520.00 买入股指期货多 头合约的目的是 进行更有效地流 动性管理。 公允价值变动总额合计(元) 1,103,760.00 股指期货投资本期收益(元) 1,930,103.56 股指期货投资本期公允价值变动(元) 2,042,553.33 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据 基金合同规定，投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有 效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、 中国民生银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本 基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 11 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,358,417.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 91,884.80 5 应收申购款 3,091,498.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,541,800.81 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏上证50AH优选指 数（LOF）A 华夏上证50AH优选指数 C 本报告期期初基金份额总额 874,229,240.58 355,773.53 报告期基金总申购份额 191,394,957.48 346,401.54 减：报告期基金总赎回份额 127,618,971.01 403,086.07 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 938,005,227.05 299,089.00 华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 12 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华夏上证50AH优选指数 （LOF）A 华夏上证50AH优选指数C 报告期期初管理人持有的本基 金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 19,600.00 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基 金份额 19,600.00 - 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%） 6.55 - 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 买入 2019-03-26 19,200.00 23,356.10 - 2 买入 2019-03-28 400.00 485.20 - 合计 19,600.00 23,841.30 注：适用费率为 0.03%，单笔最低五元。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2019年 1月 7日发布华夏基金管理有限公司关于华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基 金（LOF）在 2019年非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告。 2019年 1月 8日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增腾安基金销售（深 圳）有限公司为代销机构的公告。 2019年 3月 2日发布华夏基金管理有限公司公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 13 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有 分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联 合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理 人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华 夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积 累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港 通恒生 ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、华夏中小板 ETF、华夏中证 500ETF、华夏创业 板 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏消费 ETF、 华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏快线货币 ETF和华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF等，初 步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、A股市场指数、海 外市场指数、信用债指数等较为完整的产品线。 1季度，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。2019年 3月，在由《证券时 报》举办的第十四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上，华夏安康债券、华夏收益债券（QDII） 和华夏鼎茂债券分别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报QDII明星基金和2018 年度普通债券型明星基金。 在客户服务方面，1季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和 服务体验：（1）直销电子交易平台开通华夏惠利货币 A的快速赎回业务，为广大投资者的资金使 用提供便利；（2）微信公众号上线基金分红通知和净值查询功能，让客户及时掌握分红信息和净 值变动情况，提升客户体验；（3）与华融湘江银行、微众银行等代销机构合作，提供更多便捷的 理财渠道；（4）开展“四人拼团瓜分红包”、“今天能破亿么？”、“你的今年收益知否？知否？”等 活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会准予基金注册的文件； 9.1.2《华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 9.1.3《华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 华夏沪港通上证 50AH优选指数证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 14 9.1.4法律意见书； 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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