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| 华夏理财30天债券B(001058) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1529074 | ||||||||
| 基金代码 | 001058 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏理财30天债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十日 华夏理财 30天债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 华夏理财 30天债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏理财 30天债券 基金主代码 001057 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 10月 24日 报告期末基金份额总额 21,996,202,858.74份 投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩 余期限控制在 150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金 净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金属于债券型基金，长期风险收益水平低于股票型基 金、混合型基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏理财 30天债券 A 华夏理财 30天债券 B 下属分级基金的交易代码 001057 001058 报告期末下属分级基金的份额总额 1,169,909,916.67份 20,826,292,942.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 3月 31日) 华夏理财 30天债券 A 华夏理财 30天债券 B 华夏理财 30天债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 3 1.本期已实现收益 10,818,850.59 181,418,105.35 2.本期利润 10,818,850.59 181,418,105.35 3.期末基金资产净值 1,169,909,916.67 20,826,292,942.07 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余 成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏理财 30天债券 A: 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8120% 0.0021% 0.3329% 0.0000% 0.4791% 0.0021% 华夏理财 30天债券 B： 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8717% 0.0021% 0.3329% 0.0000% 0.5388% 0.0021% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏理财 30天债券型证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年 10月 24日至 2019年 3月 31日) 华夏理财 30天债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 4 华夏理财 30天债券 A 华夏理财 30天债券 B 华夏理财 30天债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 5 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 周飞 本基金的基金 经理、现金管理 部高级副总裁 2016-10-20 - 9年 中央财经大学理学学士、 经济学学士。2010年 7月 加入华夏基金管理有限公 司，曾任交易管理部交易 员、现金管理部基金经理 助理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 华夏理财 30天债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 6 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1季度，国际方面，金融市场持续波动。中美贸易战有所缓和，A股市场迎来了波澜壮阔的上涨 局面，重新收复 3000点。 国内货币市场，央行开年 1月进行了 2次降准操作，分别于 1月 15日和 1月 25日各降了 0.5%， 并于 1月 23日进行了 TMLF首次操作 2575亿，释放流动性约 2万亿，足以对冲春节的取现以及到 期的MLF资金。开年一直到 2月末，资金面一直处于宽松状态，隔夜利率一度下到 1.6%附近。2月 20日，李克强在国务院常务会议上指出：稳健的货币政策没有变，坚决不搞“大水漫灌”。2月 22日 至 2月 25日也正值缴税期，资金面自 2月 21日尾盘开始有所收紧，2月 25日股市当日涨幅高达 5%， 受股市，缴税，央行窗口指导的影响，资金也在 2月 25日达到开年以来最紧的状态，银行间隔夜利 率达到 6%，7天达到 4.2%；交易所隔夜一度达到 5.4%，7天达到 4.5%。3月为季末窗口期，资金 加权利率自 3月 15日税期开始维持相对较高水平。本季度的资金面特殊时点有所波动，但整体处于 合理充裕水平，2季度央行仍然会维持资金面的合理充裕。 报告期内，央行通过降准，逆回购、中期借贷便利（MLF）等定向工具维持市场的合理充裕， 央行继续维持稳健货币政策，季度内资金面总体平稳，在 2-3月税期有所波动。 市场方面，资金面整体较为平稳，2月和 3月的税期波动较大，跨季资金利率较高。3m的资产 收益在报告期内上到 2.75%-2.85%的水平，期间有一定波动；6m资产收益也上到 2.8%-2.9%的水平， 3月倒数第二周到期量大叠加连续放量后，收益开始下行，3m资产下到 2.68%附近，6m资产下到 2.75%附近。 报告期内，本基金主要投资于季度内到期同业存单、交易所逆回购，并于季末择机进行了同业 存单、高等级信用债和逆回购的投资。期限搭配以及杠杆水平合适，组合整体的流动性较好。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 3月 31日，华夏理财 30天债券 A本报告期份额净值收益率为 0.8120%；华夏理财 30天债券 B本报告期份额净值收益率为 0.8717%。同期业绩比较基准收益率为 0.3329%，本基金的 业绩比较基准为七天通知存款税后利率。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 华夏理财 30天债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 7 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 20,457,921,198.28 83.31 其中：债券 20,457,921,198.28 83.31 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,525,500,000.00 10.28 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,497,859,601.22 6.10 4 其他资产 74,527,547.56 0.30 5 合计 24,555,808,347.06 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 21.70 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,518,948,180.53 6.91 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值情况的说明 本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产 净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 华夏理财 30天债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 8 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 报告期内投资组合平均剩余期限情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150天”，本报告 期内，本基金未发生超标情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（％） 各期限负债占基金资产 净值的比例（％） 1 30天以内 30.74 11.45 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）—60天 26.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）—90天 22.94 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天（含）—120天 0.41 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 31.12 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 华夏理财 30天债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 9 动利率债 合计 111.30 11.45 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,190,042,767.76 5.41 其中：政策性金融债 1,190,042,767.76 5.41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,889,478,201.90 13.14 6 中期票据 - - 7 同业存单 16,378,400,228.62 74.46 8 其他 - - 9 合计 20,457,921,198.28 93.01 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111813155 18浙商银行 CD155 20,000,000 1,992,754,562.61 9.06 2 111909078 19浦发银行 CD078 20,000,000 1,972,817,390.81 8.97 3 111817179 18光大银行 CD179 11,000,000 1,096,495,625.76 4.98 华夏理财 30天债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 10 4 111994209 19威海商行 CD039 10,000,000 993,311,795.60 4.52 5 180207 18国开 07 9,500,000 949,963,056.88 4.32 6 111993952 19天津银行 CD024 7,000,000 690,049,611.42 3.14 7 111993645 19东莞农村 商业银行 CD020 6,000,000 596,023,792.65 2.71 8 111887676 18成都农商 银行 CD024 5,500,000 548,539,355.10 2.49 9 111810224 18兴业银行 CD224 5,000,000 497,812,918.33 2.26 10 111814155 18江苏银行 CD155 5,000,000 497,626,455.98 2.26 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 7次 报告期内偏离度的最高值 0.27% 报告期内偏离度的最低值 0.09% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.18% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每 日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算 基金资产净值。 华夏理财 30天债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 11 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发 生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即 于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其 他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整 差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1.00 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公 允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的 方法估值。 5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、 浙商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司出现在报告编制 日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程 序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 74,527,547.56 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 74,527,547.56 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 5.9.4.1本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 5.9.4.2由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华夏理财 30天债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 12 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏理财30天债券A 华夏理财30天债券B 本报告期期初基金份额总额 1,518,382,279.51 21,148,814,747.66 报告期基金总申购份额 15,050,572.45 180,871,453.69 报告期基金总赎回份额 363,522,935.29 503,393,259.28 报告期期末基金份额总额 1,169,909,916.67 20,826,292,942.07 注：①上述“本报告期基金总申购份额”、“本报告期基金总赎回份额”包含 A级基金份额、B级 基金份额间升降级的基金份额。 ②本基金目前已暂停申购业务。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2019-01-01至 2019-03-31 5,159,875,991.82 45,133,696.28 - 5,205,009,688.10 23.66% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场 流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变 华夏理财 30天债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 13 现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资 产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2019年 3月 2日发布华夏基金管理有限公司公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人，以及特定客 户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域 最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2019年 3月 31日数据），华夏移动 互联混合（QDII）、华夏全球科技先锋混合(QDII) 在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金（A 类）”中分别排序 2/34和 7/34；华夏稳增混合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金（A类）” 中排序 3/27；华夏兴华混合(H类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（非 A类）”中排序 5/23； 华夏可转债增强债券(A类)在“债券基金-可转换债券型基金-可转换债券型基金（A类）”中排序 6/28； 华夏鼎沛债券(A类) 在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级 A类）”中排序 3/230；华 夏聚利债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债 A类）”中排序 3/174；华夏债 券(C类) 在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债非 A类）”中排序 7/107；华夏中 小板 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-规模指数股票 ETF基金”中排序 7/62；华夏中小企业板 ETF 联接(A类) 在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF联接基金（A类）”中排序 6/47。 1季度，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。2019年 3月，在由《证券时报》 举办的第十四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上，华夏安康债券、华夏收益债券（QDII）和华夏 华夏理财 30天债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 14 鼎茂债券分别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII明星基金和 2018年度普 通债券型明星基金。 在客户服务方面，1季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务 体验：（1）直销电子交易平台开通华夏惠利货币 A的快速赎回业务，为广大投资者的资金使用提供 便利；（2）微信公众号上线基金分红通知和净值查询功能，让客户及时掌握分红信息和净值变动情 况，提升客户体验；（3）与华融湘江银行、微众银行等代销机构合作，为投资者提供更多便捷的理 财渠道；（4）开展“四人拼团瓜分红包”、“今天能破亿么？”、“你的今年收益知否？知否？”等活动， 为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《华夏理财 30天债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《华夏理财 30天债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.4法律意见书； 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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