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| 汇添富睿丰混合(LOF)C(501040) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1529009 | ||||||||
| 基金代码 | 501040 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 4 月 20 日 添富睿丰（LOF）2019 年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 根据《基金合同》的规定，汇添富睿丰混合型证券投资基金 18 个月的封闭期届满后，基金转 为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富睿丰混合（LOF） 基金主代码 501039 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 29 日 报告期末基金份额总额 332,816,128.72 份 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类资产，并通过投资股票等权益类资 产增强收益，在科学严格管理风险的前提下，力争创造超越业绩比较基 准的长期稳健收益。 投资策略 本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行 状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的 相对投资价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，灵活运用 债券投资策略、股票精选策略等。 封闭期内，本基金采取的投资策略主要为资产配置策略、债券投资策略、 定向增发策略、定增破发策略、股票精选策略等；转为上市开放式基金 添富睿丰（LOF）2019 年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 后，本基金采取的投资策略主要为资产配置策略、债券投资策略、股票 精选策略等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场 基金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富睿丰混合（LOF）A 汇添富睿丰混合（LOF）C 下属分级基金的场内简称 添富睿丰 添富睿 C 下属分级基金的交易代码 501039 501040 报告期末下属分级基金的 份额总额 227,597,293.85 份 105,218,834.87 份 注:根据《基金合同》的规定，汇添富睿丰混合型证券投资基金 18 个月的封闭期届满后，基金转 为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 3月 31 日) 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 3 月 31 日) 汇添富睿丰混合（LOF）A 汇添富睿丰混合（LOF）C 1.本期已实现收益 4,666,791.03 2,036,958.78 2.本期利润 4,596,572.02 2,005,029.07 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0202 0.0191 4.期末基金资产净值 241,172,617.56 110,827,235.17 5.期末基金份额净值 1.0596 1.0533 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 添富睿丰（LOF）2019 年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富睿丰混合（LOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.93% 0.10% 6.10% 0.30% -4.17% -0.20% 汇添富睿丰混合（LOF）C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.85% 0.10% 6.10% 0.30% -4.25% -0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 添富睿丰（LOF）2019 年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 9 月 29 日）起 6个月,建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵鹏飞 汇添富多策略定开 混合、汇添富高端制 造股票基金、汇添富 民丰回报混合基金、 汇添富弘安混合基 金、汇添富睿丰混合 （LOF）基金、添富 民安增益定开混合 基金、添富智能制造 股票基金、添富悦享 定开混合基金的基 金经理。 2017 年 9 月 29 日 - 11 年 国籍：中国。曾任职于日信 证券、光大证券和太平洋资 产，担任高级投资经理等岗 位。2015 年 8 月加入汇添富 基金。2016 年 6 月 3 日至今 任汇添富多策略定开混合基 金的基金经理，2017 年 3 月 20 日至今任汇添富高端制造 股票基金的基金经理，2017 年 9月 27日至今任汇添富民 丰回报基金的基金经理， 2017年9月29日至今任汇添 富弘安混合基金的基金经 理，2017 年 9 月 29 日至今任 汇添富睿丰混合（LOF）基金 的基金经理，2018 年 3 月 19 日至今任添富民安增益定开 混合基金的基金经理，2018 添富睿丰（LOF）2019 年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 年4月 23日至今任添富智能 制造股票基金的基金经理， 2019年1月31日至今任添富 悦享定开混合基金的基金经 理。 蒋文玲 现金宝货币基金、实 业债债券基金、优选 回报混合基金、汇添 富鑫益定开债基金、 添富年年益定开混 合、添富鑫汇定开债 券基金、汇添富睿丰 混合（LOF）基金、 汇添富新睿精选混 合基金、添富短债债 券基金、添富丰润中 短债基金、汇添富丰 利短债基金的基金 经理，汇添富多元收 益债券基金的基金 经理助理。 2018 年 8 月 2 日 - 13 年 国籍：中国。学历：上海财 经大学经济学硕士。业务资 格：证券投资基金从业资格。 从业经历：曾任汇添富基金 债券交易员、债券风控研究 员。2012年11月30日至2014 年 1 月 7 日任浦银安盛基金 货币市场基金的基金经理。 2014 年 1 月加入汇添富基 金，历任金融工程部高级经 理、固定收益基金经理助理。 2014 年 4 月 8 日至今任汇添 富多元收益债券基金的基金 经理助理，2015 年 3 月 10 日至今任汇添富现金宝货币 基金、汇添富优选回报混合 基金（原理财21天债券基金） 的基金经理，2015 年 3 月 10 日至 2018年 5月 4日任汇添 富理财14天债券基金的基金 经理，2016年6月7日至2019 年 1月 25日任汇添富货币基 金的基金经理，2016 年 6 月 7 日至今任实业债债券基金 的基金经理，2016 年 6 月 7 日至 2019 年 1 月 25 日任添 富通货币基金的基金经理， 2016 年 6月 7日至 2018年 5 月 4 日任理财 30 天债券基 金、理财 60 天债券基金的基 金经理，2017 年 4 月 20 日至 今任汇添富鑫益定开债基金 的基金经理，2017 年 5 月 15 日至今任添富年年益定开混 合基金的基金经理，2017 年 6 月 23 日至今任添富鑫汇定 开债券基金的基金经理， 2018 年 8 月 2 日至今任汇添 富睿丰混合（LOF）基金、汇 添富新睿精选混合基金的基 添富睿丰（LOF）2019 年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 金经理，2018 年 12 月 13 日 至今任添富短债债券基金的 基金经理，2018 年 12 月 24 日至今任添富丰润中短债基 金的基金经理，2019 年 1 月 18 日至今任汇添富丰利短债 基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 添富睿丰（LOF）2019 年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 2次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度宏观经济基本面有所改善：PMI 经历了连续 3个月低于荣枯线之后超预期反弹至 50 以 上，从分项指标来看新订单和生产订单均有所回升，六大发电集团日均耗煤量等高频数据也表明 经济有企稳迹象；CPI 和 PPI 短期内受制于较弱的总需求，并无大幅上涨的基础；央行在货币政 策上保持稳健宽松，年初即下调存准率 100BP，释放较多的流动性以支持实体企业，货币市场利 率较去年四季度继续下行。 一季度债市表现出震荡行情，截止本季度末，1年金融债收益率为 2.55%，相比去年末下降约 20BP，半年-1 年期大额同业存单收益率亦下行 40-50BP，而 10 年期国开债下行幅度仅为 5BP，收 益率曲线形态陡峭化明显。 股票市场则一改颓势，走出了波澜壮阔的行情，报告期内上证综指上涨 23.93%，深圳成指上 涨 36.84%，沪深 300 上涨 28.62%。 考虑到股债跷跷板效应，加上基本面企稳不利于债市，本基金在债券投资策略上转为谨慎， 降低债券仓位，并缩减久期。权益部分整体仓位较之前有所上升，考虑到 18 个月的封闭期即将结 束，组合操作以控制波动风险为主，并延续“行业相对均衡、个股适度集中、适时动态调整”的 风格和思路， 操作上，淡化风格和择时，坚持自下而上精选个股的投资策略，兼顾价值和成长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富睿丰混合 A基金份额净值为 1.0596 元，本报告期基金份额净值增长率 为 1.93%；截至本报告期末汇添富睿丰混合 C基金份额净值为 1.0533 元，本报告期基金份额净值 增长率为 1.85%；同期业绩比较基准收益率为 6.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 添富睿丰（LOF）2019 年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 27,851,200.81 7.89 其中：股票 27,851,200.81 7.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 229,747,621.40 65.09 其中：债券 229,747,621.40 65.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 70,000,000.00 19.83 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,146,249.00 5.42 8 其他资产 6,200,224.26 1.76 9 合计 352,945,295.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,703,078.96 1.05 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 - - J 金融业 16,712,121.85 4.75 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务 业 - - M 科学研究和技术 服务业 - - 添富睿丰（LOF）2019 年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,436,000.00 2.11 R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 27,851,200.81 7.91 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601939 建设银行 1,904,787 13,238,269.65 3.76 2 002044 美年健康 400,000 7,436,000.00 2.11 3 600872 中炬高新 100,000 3,658,000.00 1.04 4 601398 工商银行 596,600 3,323,062.00 0.94 5 601990 南京证券 10,230 150,790.20 0.04 6 603013 亚普股份 2,573 45,078.96 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 19,293,642.00 5.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,861,430.00 0.81 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 204,573,280.00 58.12 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,019,269.40 0.86 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 229,747,621.40 65.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例 （%） 1 019544 16 国债 16 192,840 19,293,642.00 5.48 添富睿丰（LOF）2019 年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 2 136374 16 建业 01 160,000 16,000,000.00 4.55 3 136249 16 海怡 01 155,000 15,760,400.00 4.48 4 112786 18 涪陵 01 150,000 15,322,500.00 4.35 5 122066 11 大唐 01 100,000 10,352,000.00 2.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 49,222.25 2 应收证券清算款 1,725,286.01 3 应收股利 - 4 应收利息 4,425,716.00 添富睿丰（LOF）2019 年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,200,224.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富睿丰混合（LOF）A 汇添富睿丰混合（LOF）C 报告期期初基金份额总额 227,597,293.85 105,218,834.87 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期末基金份额总额 227,597,293.85 105,218,834.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予汇添富睿丰混合型证券投资基金注册的文件； 2、《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富睿丰混合型证券投资基金托管协议》； 添富睿丰（LOF）2019 年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富睿丰混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 4 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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