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| 汇添富鑫瑞债券A(004089) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1528963 | ||||||||
| 基金代码 | 004089 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 20日 汇添富鑫瑞债券 2019年第 1季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富鑫瑞债券 基金主代码 004089 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 26日 报告期末基金份额总额 5,087,326,536.22份 投资目标 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、政府支 持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小 企业私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券 回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种，国债期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合 中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，不直接从二级市场买入可转换债券和可交换 公司债券，但可以参与一级市场可转换债券和可交换公司债券的申购， 并在其上市交易后 10个交易日内卖出。因投资可分离交易债券而产生 汇添富鑫瑞债券 2019年第 1季度报告 第 3页 共 16页 的权证，应当在其可上市交易后的 10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济 运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久 期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基 金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。 在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收 益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型 基金及股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富鑫瑞债券 A 汇添富鑫瑞债券 C 下属分级基金的交易代码 004089 004090 报告期末下属分级基金的 份额总额 5,087,325,348.38份 1,187.84份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 3 月 31日) 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 3月 31日) 汇添富鑫瑞债券 A 汇添富鑫瑞债券 C 1.本期已实现收益 66,047,204.98 14.94 2.本期利润 50,435,793.41 11.06 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0098 0.0093 4.期末基金资产净值 5,223,403,760.19 1,248.14 5.期末基金份额净值 1.0267 1.0508 汇添富鑫瑞债券 2019年第 1季度报告 第 4页 共 16页 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富鑫瑞债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.93% 0.04% 0.47% 0.05% 0.46% -0.01% 汇添富鑫瑞债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.89% 0.04% 0.47% 0.05% 0.42% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添富鑫瑞债券 2019年第 1季度报告 第 5页 共 16页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年 12月 26日）起 6个月，截止至本报告期 末，本基金已完成建仓，各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡娜 添富年年泰 定开混合基 2017年 7月 3日 - 10年 国籍：中国。 学历：西南财 汇添富鑫瑞债券 2019年第 1季度报告 第 6页 共 16页 金、汇添富 鑫瑞债券基 金、添富民 安增益定开 混合基金、 添富鑫盛定 开债基金、 汇添富纯债 （LOF）基金 的基金经 理。 经大学经济学 硕士。相关业 务资格：证券 投资基金从业 资格。从业经 历：2009年至 2012年期间任 职于华泰联合 证券固定收益 部，担任自营 交易员职务； 2012年 11月 加盟银华基金 管理有限公 司，曾担任研 究员、基金经 理助理职务， 自 2015年 1月 29日至 2016 年 10月 18日 任银华增强收 益债券型证券 投资基金、银 华信用季季红 债券型证券投 资基金和银华 永泰积极债券 型证券投资基 金基金经理。 2015年 5月 14 日至 2016年 10月 18日任 银华汇利灵活 配置混合型证 券投资基金、 银华聚利灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理。2015 年 5月 21日至 2016年 10月 18日任银华稳 利灵活配置混 合型证券投资 基金基金经 汇添富鑫瑞债券 2019年第 1季度报告 第 7页 共 16页 理。2016年 11 月加入汇添富 基金管理股份 有限公司任投 资经理。2017 年 4月 25日至 2017年 7月 2 日任添富年年 泰定开混合基 金、汇添富鑫 瑞债券基金的 基金经理助 理，2017年 7 月 3日至今任 添富年年泰定 开混合基金、 汇添富鑫瑞债 券基金的基金 经理，2018年 2月 13日至今 任添富民安增 益定开混合基 金的基金经 理，2018年 4 月 16日至今 任添富鑫盛定 开债基金的基 金经理，2018 年 7月 6日至 今任汇添富纯 债（LOF）基金 的基金经理。 陆文磊 汇添富增强 收益债券基 金、汇添富 季季红定期 开放债券基 金、汇添富 纯债(LOF) 基金、汇添 富鑫瑞债券 基金、添富 年年泰定开 混合基金、 添富鑫泽定 2016年 12月 26日 - 17年 国籍：中国。 学历：华东师 范大学金融学 博士。相关业 务资格：基金 从业资格。从 业经历：曾任 上海申银万国 证券研究所有 限公司高级分 析师。2007年 8月加入汇添 富基金管理股 汇添富鑫瑞债券 2019年第 1季度报告 第 8页 共 16页 开债基金的 基金经理， 总经理助 理、固定收 益投资总 监。 份有限公司， 现任总经理助 理、固定收益 投资总监。 2008年 3月 6 日至今任汇添 富增强收益债 券基金的基金 经理，2009年 1月 21日至 2011年 6月 21 日任汇添富货 币基金的基金 经理，2011年 1月 26日至 2013年 2月 7 日任汇添富保 本混合基金的 基金经理， 2012年 7月 26 日至今任汇添 富季季红定期 开放债券基金 的基金经理， 2013年 11月 6 日至今任汇添 富纯债(LOF) 基金（原汇添 富互利分级债 券基金）的基 金经理，2013 年 12月 13日 至 2015年 3月 31日任汇添富 全额宝货币基 金的基金经 理，2014年 1 月 21日至 2015年 3月 31 日任汇添富收 益快线货币基 金的基金经 理，2014年 12 月 23日至 2018年 5月 4 汇添富鑫瑞债券 2019年第 1季度报告 第 9页 共 16页 日任汇添富收 益快钱货币基 金的基金经 理，2016年 12 月 26日至今 任汇添富鑫瑞 债券基金的基 金经理，2017 年 4月 14日至 今任添富年年 泰定开混合基 金的基金经 理，2018年 3 月 8日至今任 添富鑫泽定开 债基金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 汇添富鑫瑞债券 2019年第 1季度报告 第 10页 共 16页 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 2次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度，中国经济出现一些积极迹象。社融数据企稳，票据、短贷虽有扰动，但整体 融资仍出现回暖迹象，结构有所改善。南华工业品指数年初以来上涨 8.92%，除原油外其他商品 价格上涨也有所贡献，反映内需的铜价上涨 10%左右。3月中采 PMI超季节性回升，生产表现强劲， 从业人员指数略有反弹，新订单继续回暖，主要原材料价格大幅反弹，反映需求有所恢复。应证 了随着社融企稳，各项稳增长项目的提速，实体融资需求确有改善。政策层面，两会弱化了增长 目标，赤字约束与政府债务管理仍将继续制约基建投资，从公布的铁路和公路水利投资计划看， 与去年相比提升并不显著，而专项债增加 8000亿，幅度也相对有限。总之，在结构化去杠杆的大 背景下，基建仅是托底作用，中期看，经济仍面临较大的下滑压力，基本面对债市仍有支撑。此 外，两会提及未来将继续降低中小企业融资成本，解决企业融资难和融资贵的问题，预计货币政 策仍有宽松空间，今年有望再次迎来降准。一季度债券市场呈现震荡格局，全季度看，10年国债 下行 11bp，10年国开下行 3bp，3年 AAA中票下行 14bp，5年 AAA中票下行 3bp，3年 AA+中票下 行 15bp，5年 AA+中票下行 2bp。一季度股市全面上涨，上证综指上涨 23.93%，深圳成指上涨 36.84%， 创业板上涨 36.01%，中小板指上涨 35.61%。 本基金一季度根据市场预判，对利率债进行了波段操作。 汇添富鑫瑞债券 2019年第 1季度报告 第 11页 共 16页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富鑫瑞债券 A基金份额净值为 1.0267元，本报告期基金份额净值增长率 为 0.93%；截至本报告期末汇添富鑫瑞债券 C基金份额净值为 1.0508元，本报告期基金份额净值 增长率为 0.89%；同期业绩比较基准收益率为 0.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,114,092,000.00 97.87 其中：债券 5,114,092,000.00 97.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,011,897.78 0.17 8 其他资产 102,490,915.54 1.96 9 合计 5,225,594,813.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 汇添富鑫瑞债券 2019年第 1季度报告 第 12页 共 16页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 529,658,000.00 10.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,905,754,000.00 74.77 其中：政策性金融债 3,905,754,000.00 74.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 678,680,000.00 12.99 9 其他 - - 10 合计 5,114,092,000.00 97.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值比例 （%） 1 180208 18国开 08 5,400,000 551,556,000.00 10.56 2 180212 18国开 12 5,000,000 507,300,000.00 9.71 3 180209 18国开 09 4,500,000 451,215,000.00 8.64 4 180312 18进出 12 3,500,000 350,980,000.00 6.72 5 180207 18国开 07 2,400,000 240,120,000.00 4.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 汇添富鑫瑞债券 2019年第 1季度报告 第 13页 共 16页 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 102,490,915.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 102,490,915.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 汇添富鑫瑞债券 2019年第 1季度报告 第 14页 共 16页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富鑫瑞债券 A 汇添富鑫瑞债券 C 报告期期初基金份额总额 5,345,404,521.23 1,187.84 报告期期间基金总申购份额 559,518.12 9.58 减:报告期期间基金总赎回份额 258,638,690.97 9.58 报告期期末基金份额总额 5,087,325,348.38 1,187.84 注:总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2019年 1 月 1日至 2019年 3 月 31日 1,907,214,962.25 - - 1,907,214,962.25 37.49 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 汇添富鑫瑞债券 2019年第 1季度报告 第 15页 共 16页 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面 临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富鑫瑞债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富鑫瑞债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富鑫瑞债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富鑫瑞债券 2019年第 1季度报告 第 16页 共 16页 汇添富基金管理股份有限公司 2019年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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