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嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)  基金公开信息
流水号 1528721
基金代码 004488
公告日期 2019-04-20
编号 1
标题 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第1季度报告
信息全文 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月20日



重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。
基金产品概况
基金基本情况
基金简称
嘉实富时中国A50ETF联接

基金主代码
004488

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2017年6月29日

报告期末基金份额总额
43,378,229.59份

投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。

投资策略
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。

业绩比较基准
富时中国 A50 指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5%

风险收益特征
本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金管理人
嘉实基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
嘉实富时中国A50ETF联接基金A
嘉实富时中国A50ETF联接基金C



下属分级基金的交易代码
004488
005229



报告期末下属分级基金的份额总额
40,648,031.38份
2,730,198.21份



目标基金基本情况
基金名称
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码
512550

基金运作方式
交易型开放式

基金合同生效日
2017年7月3日

基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所

上市日期
2017年8月7日

基金管理人名称
嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称
中国银行股份有限公司

目标基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略
本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

业绩比较基准
富时中国 A50 指数收益率

风险收益特征
本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)
报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)


嘉实富时中国A50ETF联接基金A
嘉实富时中国A50ETF联接基金C

1.本期已实现收益
342,256.59
24,458.42

2.本期利润
10,656,175.22
652,969.94

3.加权平均基金份额本期利润
0.2224
0.1982

4.期末基金资产净值
44,739,672.38
2,702,016.78

5.期末基金份额净值
1.1007
0.9897

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)自2018年2月5日起对本基金增加C类基金份额类别;自2018年2月5日起开放嘉实富时中国A50ETF联接C的申赎业务;(4)嘉实富时中国A50ETF联接A收取认(申)购费和赎回费,嘉实富时中国A50ETF联接C不收取认(申)购费但收取赎回费、计提销售服务费。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实富时中国A50ETF联接基金A

阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
24.16%
1.49%
24.66%
1.50%
-0.50%
-0.01%

嘉实富时中国A50ETF联接基金C

阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
24.01%
1.49%
24.66%
1.50%
-0.65%
-0.01%

自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1:嘉实富时中国A50ETF联接基金A类基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
(2017年6月29日至至2019年3月31日)


图2:嘉实富时中国A50ETF联接基金C类基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
(2018年2月22日至至2019年3月31日)
注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(五)投资限制)的有关约定。 2.2019年3月30日,本基金管理人发布《关于嘉实富时中国A50ETF联接基金经理变更的公告》,增聘刘珈吟女士担任本基金基金经理职务,与基金经理陈正宪先生共同管理本基金。何如女士不再担任本基金基金经理职务。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



刘珈吟
本基金、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实深证基本面120ETF、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实中关村A股ETF、嘉实富时中国A50ETF、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理
2019年3月30日
-
9年
2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。

陈正宪
本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实中关村A股ETF、嘉实富时中国A50ETF、嘉实创业板ETF、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理
2017年6月29日
-
14年
曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。

何如
本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实创业板ETF基金经理
2017年6月29日
2019年3月30日
13年
曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。

注:(1)基金经理陈正宪任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理刘珈吟的任职日期是指公司作出决定后公告之日;离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.01%,年化跟踪误差为0.20%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。 本基金为目标ETF 的联接基金。主要通过投资于目标ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实富时中国A50ETF联接基金A基金份额净值为1.1007元,本报告期基金份额净值增长率为24.16%;截至本报告期末嘉实富时中国A50ETF联接基金C基金份额净值为0.9897元,本报告期基金份额净值增长率为24.01%;业绩比较基准收益率为24.66%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
526,859.28
1.10


其中:股票
526,859.28
1.10

2
基金投资
44,490,217.20
93.19

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
2,499,480.74
5.24

8
其他资产
223,576.87
0.47

9
合计
47,740,134.09
100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
10,794.00
0.02

C
制造业
177,599.08
0.37

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,061.00
0.01

E
建筑业
19,477.40
0.04

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
5,116.00
0.01

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
8,014.00
0.02

J
金融业
282,381.80
0.60

K
房地产业
18,416.00
0.04

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
526,859.28
1.11

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
600519
贵州茅台
100
85,399.00
0.18

2
601318
中国平安
800
61,680.00
0.13

3
600036
招商银行
1,100
37,312.00
0.08

4
601166
兴业银行
1,400
25,438.00
0.05

5
600016
民生银行
3,100
19,654.00
0.04

6
600000
浦发银行
1,560
17,596.80
0.04

7
600030
中信证券
700
17,346.00
0.04

8
601288
农业银行
4,100
15,293.00
0.03

9
600887
伊利股份
500
14,555.00
0.03

10
002304
洋河股份
100
13,042.00
0.03

报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
期末投资目标基金明细
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)

1
嘉实富时中国A50ETF
股票型
交易型开放式
嘉实基金管理有限公司
44,490,217.20
93.78

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
投资组合报告附注
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(1)2018年5月4日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监罚决字〔2018〕1号),对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实,于2018年2月12日作出行政处罚决定,罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。 2018年5月4日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕1号),对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告,非真实转让信贷资产等违规事实,于2018年4月19日作出行政处罚决定,罚款5870万元。 2018年12月7日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕8号),对中国民生银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,同业投资违规接受担保等违规事实,于2018年11月9日作出行政处罚决定,罚款3160万元。2018年12月7日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕5号),对中国民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实,于2018年11月9日作出行政处罚决定,罚款200万元。 2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监罚决字〔2018〕4号),对上海浦东发展银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,通过资管计划投资分行协议存款、虚增一般存款等违规事实,于2018年2月12日作出行政处罚决定,罚款5845万元,没收违法所得10.927万元,罚没合计5855.927万元。2018年8月1日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号,于2018年7月26日作出行政处罚决定,对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以50万元罚款;未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以30万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以50万元罚款;存在与身份不明的客户进行交易的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项规定,处以40万元罚款;对浦发银行合计处以170万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(二)项、第(三)项和第(四)项规定,对相关责任人共处以18万元罚款。 本基金投资于“招商银行(600036)”、“兴业银行(601166)”、“民生银行(600016)”、“浦发银行(600000)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,招商银行、兴业银行、民生银行、浦发银行为标的指数的成份股,本基金投资于“招商银行”、“兴业银行”、“民生银行”、“浦发银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。 (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他六名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
6,348.53

2
应收证券清算款
111,542.98

3
应收股利
-

4
应收利息
663.86

5
应收申购款
105,021.50

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
223,576.87

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
嘉实富时中国A50ETF联接基金A
嘉实富时中国A50ETF联接基金C

报告期期初基金份额总额
53,018,672.70
4,020,846.74

报告期期间基金总申购份额
6,774,751.25
4,369,208.86

减:报告期期间基金总赎回份额
19,145,392.57
5,659,857.39

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

报告期期末基金份额总额
40,648,031.38
2,730,198.21

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
备查文件目录
备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复文件; (2)《嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; (3)《嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; (4)《嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。
存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。


嘉实基金管理有限公司
2019年4月20日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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