最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金信民旺债券A(004222) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1527952 | ||||||||
| 基金代码 | 004222 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信民旺债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 金信民旺债券 交易代码 004222 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月4日 报告期末基金份额总额 19,195,049.38份 投资目标 本基金主要通过主动管理债券组合，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下七个方面： 1、大类资产配置策略 本基金将在分析宏观经济发展变动趋势的基础上，结合对流动性及资金流向、综合股市估值水平和债市收益率等因素的分析，进行灵活的大类资产配置。 2、债券投资策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采用久期管理和信用风险管理相结合的投资策略。同时，将综合运用利率预期、收益率曲线估值等方法选择个券。针对可转换债券，本基金采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。 3、股票投资策略 本基金的股票投资以自下而上的精选个股为主，采用定量和定性相结合的方式，投资以成长型股票为主。 4、资产支持证券等品种投资策略 本基金将深入分析市场利率等基本面因素，辅助采用数量化定价模型，评估其内在价值，以合理价格买入并持有。 5、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。 6、中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 7、国债期货投资策略 本基金将构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于股票型和混合型基金，属于较低风险、较低收益的基金产品。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 金信民旺债券A 金信民旺债券C 下属分级基金的交易代码 004222 004402 报告期末下属分级基金的份额总额 7,244,130.19份 11,950,919.19份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 金信民旺债券A 金信民旺债券C 1．本期已实现收益 93,615.52 328,151.63 2．本期利润 327,329.92 429,343.00 3．加权平均基金份额本期利润 0.0733 0.0661 4．期末基金资产净值 7,459,266.55 12,190,407.59 5．期末基金份额净值 1.0297 1.0200 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金信民旺债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.09% 1.40% 2.76% 0.14% 12.33% 1.26% 金信民旺债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.97% 1.40% 2.76% 0.14% 12.21% 1.26% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于2017年12月4日生效，建仓期为自基金合同生效之日起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周余 本基金基金经理 2017年12月4日 - 13 男，北京大学信号与信息处理专业硕士。曾任香港汇丰银行全球金融市场部交易员、国投瑞银基金研究员、中国银行总行投资经理兼宏观经济分析师、诺安基金投资经理、太平洋证券资产管理总部副总经理兼投资总监。现担任金信基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理。 杨杰 本基金基金经理 2019年3月5日 - 10 男，华中科技大学金融学硕士，曾任金元证券股票研究员、固定收益研究员。现任金信基金管理有限公司基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信民旺债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年第1季度，中美贸易战因素缓解，虽然经济仍有下行压力，但是受益于过去两年的去杠杆，步入稳杠杆阶段。货币和融资增速见底企稳，财政减税继续发力。内需增长有所企稳，之前的通缩风险大体消退，但外需指标仍然偏弱。第1季度股市出现大幅反弹，债券市场维持震荡行情。 金信民旺基金主要投资于可转债和股票，净值出现了大幅的上升。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末金信民旺债券A基金份额净值为1.0297元，本报告期基金份额净值增长率为15.09%；截至本报告期末金信民旺债券C基金份额净值为1.0200元，本报告期基金份额净值增长率为14.97%；同期业绩比较基准收益率为2.76%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元和基金份额持有人数量不满二百人的情形。管理人已经向中国证券监督管理委员会报送了报告。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,331,305.00 10.12 其中：股票 2,331,305.00 10.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,749,564.92 85.74 其中：债券 19,749,564.92 85.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 629,797.04 2.73 8 其他资产 322,912.90 1.40 9 合计 23,033,579.86 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 995,600.00 5.07 B 采矿业 - - C 制造业 977,370.00 4.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 97,920.00 0.50 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 260,415.00 1.33 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,331,305.00 11.86 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002299 圣农发展 40,000 995,600.00 5.07 2 002370 亚太药业 58,000 968,020.00 4.93 3 601128 常熟银行 34,722 260,415.00 1.33 4 601668 中国建筑 16,000 97,920.00 0.50 5 300409 道氏技术 500 9,350.00 0.05 注：本基金本报告期末仅持有以上股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,098,760.00 15.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,772,500.00 34.47 其中：政策性金融债 6,772,500.00 34.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 9,878,304.92 50.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,749,564.92 100.51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 018009 国开1803 63,000 6,772,500.00 34.47 2 019611 19国债01 31,000 3,098,760.00 15.77 3 110049 海尔转债 15,300 1,896,588.00 9.65 4 127010 平银转债 16,000 1,893,280.00 9.64 5 113517 曙光转债 15,000 1,878,450.00 9.56 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券除平银转债（证券代码：127010.SZ）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 平安银行股份有限公司于2018年6月28日因贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资等，受到中国银行业监督管理委员会天津监管局处罚。之后本基金管理人对平安银行进行了充分研究，认为平安银行受到的处罚金额相对其全年净利润和净资产比例较小。处罚虽反映出平安银行存在一定管理问题，但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响，本基金管理人履行了必要的投资决策程序后买入并持有平安银行发行的证券。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,302.96 2 应收证券清算款 39,994.90 3 应收股利 - 4 应收利息 215,628.41 5 应收申购款 64,986.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 322,912.90 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113517 曙光转债 1,878,450.00 9.56 2 110038 济川转债 902,960.00 4.60 3 128024 宁行转债 675,565.00 3.44 4 113011 光大转债 344,610.00 1.75 5 128033 迪龙转债 1,077.00 0.01 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金信民旺债券A 金信民旺债券C 报告期期初基金份额总额 3,132,593.10 3,230,881.59 报告期期间基金总申购份额 8,988,160.21 17,017,970.27 减:报告期期间基金总赎回份额 4,876,623.12 8,297,932.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,244,130.19 11,950,919.19 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予金信民旺债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信民旺债券型证券投资基金基金合同》； 3、《金信民旺债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 存放地点 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502室。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2019年4月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |