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| 汇安稳裕债券(005212) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1527927 | ||||||||
| 基金代码 | 005212 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安稳裕债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 汇安稳裕债券 基金主代码 005212 交易代码 005212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年3月27日 报告期末基金份额总额 428,677,498.19份 投资目标 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管理，力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 投资策略 本基金投资策略主要包括债券投资策略、资产配置策略、股票投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 1.本期已实现收益 3,747,311.23 2.本期利润 6,253,617.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0204 4.期末基金资产净值 456,267,303.42 5.期末基金份额净值 1.0644 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.06% 0.25% 3.06% 0.15% -3.00% 0.10% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为2018年3月27日，至本报告期末，本基金合同生效已满一年。 ②根据《汇安稳裕债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、债券回购、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为2018年3月27日至2018年9月26日，建仓结束时各项资产比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 计伟 指数与量化投资部副总经理、本基金的基金经理 2018年4月2日 - 12年 计伟，ACCA，工商管理硕士，12年证券、基金行业从业经历，曾任中国国际金融有限公司运作分析师；华安基金管理有限公司指数与量化投资事业总部专户投资经理、公募基金经理与事业部产品负责人，同时担任华安基金风险管理委员会委员。 2016年7月1日加入汇安基金管理有限责任公司，任指数与量化投资部副总经理一职。2018年1月11日至2018年7月2日，任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年9月6日至今，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年3月7日至今，任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年4月2日至今担任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2018年7月3日至今，任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理；2018年12月21日至今，任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 沈宏伟 权益投资部总经理、本基金的基金经理 2018年3月27日 - 18年 沈宏伟，工学硕士，高级经济师，美国乔治亚理工大学访问学者。18年证券、基金行业从业经历，曾任山西证券股份有限公司研究所电力、IT 行业研究员，投资管理部总经理助理、公司投资管理决策委员会委员、主持金融衍生产品部工作；西部利得基金管理有限公司联席投资总监。2016年7月20日加入汇安基金管理有限责任公司，担任权益投资部总经理一职。2017年7月12日至2018年7月2日，任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年7月3日至2018年8月22日，任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理；2017年12月26日至今，任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年3月27日至今，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理。 杨芳 固定收益投资部高级经理、本基金的基金经理 2018年3月27日 - 8年 杨芳，经济学学士，8年证券、基金行业从业经历。曾任职于华创证券，2016年7月起加入汇安基金管理有限责任公司，任固定收益投资部高级经理一职。2017年4月14日至今，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月28日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2018年2月7日至今，任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2018年3月27日至今，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2018年11月7日至今，任汇安短债债券型证券投资基金基金经理；2018年11月26日至今，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2019年1月10日至今，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度政策层面偏向稳增长，随中美贸易谈判进展顺利、社会融资总量反弹以及大规模的减税降费的实施，国内经济呈现复苏态势。房地产市场继续分化，一二线城市房价有上涨苗头，但行业投资增速仍受资金来源制约。地方债大量发行与非标融资反弹带动基建低位反弹，有望托底经济。消费在减税降费政策下的后续走势可审慎乐观。前期贸易战背景下存在的抢出口现象，一定程度上将拖累后期出口增速。近期央行一季度例会首度重提“把好货币供给总闸门”，回购利率快速回升，货币环境最宽松的时期可能已过去。 目前利率产品与信用产品的收益率均处于历史中值下方，在经济数据超预期、货币政策边际收紧下已有所回升，因本轮经济复苏的内生动力不足，收益率上行空间有限。近期债券投资策略以获取稳定票息为主，关注收益率回升后的投资机会。资金流动性边际收紧,回购利率的波动性加大，杠杆操作需较年初谨慎。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0644元；本报告期基金份额净值增长率为0.06%，业绩比较基准收益率为3.06%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 463,927,580.24 96.58 其中：债券 463,927,580.24 96.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,582,861.92 1.37 8 其他资产 9,858,120.48 2.05 9 合计 480,368,562.64 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 72,244,000.00 15.83 其中：政策性金融债 30,024,000.00 6.58 4 企业债券 68,120,000.00 14.93 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 273,516,000.00 59.95 7 可转债（可交换债） 50,047,580.24 10.97 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 463,927,580.24 101.68 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1823001 18农银人寿 400,000 42,220,000.00 9.25 2 101758010 17西安高新MTN002 400,000 41,712,000.00 9.14 3 101758048 17西部物流MTN001 400,000 41,380,000.00 9.07 4 101800837 18大连港MTN001 400,000 41,028,000.00 8.99 5 1580150 15湘铁投债 400,000 38,060,000.00 8.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,625.88 2 应收证券清算款 500,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 9,355,494.60 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,858,120.48 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128023 亚太转债 5,198,875.06 1.14 2 127006 敖东转债 4,948,857.73 1.08 3 113011 光大转债 4,502,904.00 0.99 4 113513 安井转债 3,674,854.70 0.81 5 123003 蓝思转债 3,417,637.50 0.75 6 113019 玲珑转债 2,805,045.10 0.61 7 113504 艾华转债 2,733,240.40 0.60 8 128042 凯中转债 2,195,583.72 0.48 9 128032 双环转债 2,081,745.60 0.46 10 128017 金禾转债 1,989,681.36 0.44 11 128034 江银转债 1,804,896.60 0.40 12 113508 新凤转债 1,434,173.50 0.31 13 113509 新泉转债 1,104,179.20 0.24 14 113510 再升转债 1,051,011.00 0.23 15 127005 长证转债 749,619.81 0.16 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,249,130.92 报告期期间基金总申购份额 428,772,669.21 减:报告期期间基金总赎回份额 1,344,301.94 报告期期末基金份额总额 428,677,498.19 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190103 606,509.85 - 606,509.85 - 0.0000% 2 20190123-20190331 - 152,517,009.83 - 152,517,009.83 35.5785% 3 20190123-20190331 - 123,713,361.25 - 123,713,361.25 28.8593% 4 20190123-20190331 - 152,432,032.40 - 152,432,032.40 35.5587% 个人 1 20190115-20190122 - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况，投资人在投资本基金时，可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安稳裕债券型证券投资基金募集的文件 2、汇安稳裕债券型证券投资基金基金合同 3、汇安稳裕债券型证券投资基金托管协议 4、汇安稳裕债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 存放地点 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层02-03室 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2019年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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