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| 华安安康灵活配置混合C(002364) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1527788 | ||||||||
| 基金代码 | 002364 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安安康灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安安康灵活配置混合 基金主代码 002363 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年8月9日 报告期末基金份额总额 222,306,368.33份 投资目标 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回报。 投资策略 本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应，对大类资产配置比例进行及时调整。 此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定基金资产在各类具体券种间的配置比例。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安安康灵活配置混合A 华安安康灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 002363 002364 报告期末下属分级基金的份额总额 173,524,229.71份 48,782,138.62份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年1月1日-2019年3月31日) 华安安康灵活配置混合A 华安安康灵活配置混合C 1.本期已实现收益 21,576,475.11 5,278,456.07 2.本期利润 28,282,335.98 6,680,746.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.1315 0.1276 4.期末基金资产净值 211,122,168.02 58,278,434.58 5.期末基金份额净值 1.2167 1.1947 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安安康灵活配置混合A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.51% 0.54% 16.59% 0.92% -4.08% -0.38% 2、华安安康灵活配置混合C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.36% 0.54% 16.59% 0.92% -4.23% -0.38% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年8月9日至2019年3月31日) 1．华安安康灵活配置混合A： / 2．华安安康灵活配置混合C： / §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 石雨欣 本基金的基金经理 2016-02-01 - 12年 硕士研究生，12年相关行业从业经验，曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司，任固定收益部信用分析师。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月，担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起，同时担任本基金的基金经理。2016年8月起同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月起，同时担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起，同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月起，同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 陆奔 本基金的基金经理 2018-09-25 - 7年 硕士研究生，7年基金行业从业经历。2011年应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年9月起，担任本基金的基金经理。2018年12月至2019年1月，同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月起，同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度国内经济下滑压力有所减轻，由于基建投资继续企稳以及房地产投资并未显著下滑，投资总体上保持了稳定。随着全球经济需求减弱，进出口贸易进一步下滑，消费和就业偏弱。通胀水平略有上升但目前还处于相对温和的水平。宏观经济政策仍以稳就业、稳增长等为首要目标，年初央行通过降准释放资金保持货币供给稳定，货币政策仍以稳健偏宽松为主。财政政策加大减税降费力度，同时加快地方专项债发行节奏，整体的政策基调以货币稳健、财政宽松为主。债市进入调整期，利率债整体处于震荡行情，信用债中短期下行幅度相对较大，中债综合全价(总值)指数期内上涨0.47%。权益市场一季度出现估值修复的趋势性行情，上证指数期内上涨23.93%。 本基金期内规模大体维持稳定，期内操作以持有高等级信用债为主；权益部分仓位配置相对积极，把握市场修复的趋势性机会，期内基金业绩取得较好的收益表现。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2019年3月31日，华安安康灵活配置混合A份额净值为1.2167元，C份额净值为1.1947元；华安安康灵活配置混合A份额净值增长率为12.51%， C份额净值增长率为12.36%，同期业绩比较基准增长率为16.59%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，政策环境仍然有利于资本市场，市场估值虽然经历快速修复，整体仍处于合理水平，但板块角度结构性泡沫有所显现。债券市场随着社融的逐步企稳，经济增长预期会得到修复，以及通胀压力对上升均对债市有一定压力，债市仍将保持震荡行情。 因此，二季度本基金权益投资将提高仓位灵活度，下一阶段以精选个股为主，重点关注业绩增长可持续的消费和成长型公司，受益政策支持且景气向好的战略新兴产业。债券部分继续保持高等级信用债配置为主，继续控制久期。 本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 59,425,718.24 21.74 其中：股票 59,425,718.24 21.74 2 固定收益投资 161,339,000.00 59.03 其中：债券 161,339,000.00 59.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,625,091.86 4.62 7 其他各项资产 39,949,439.94 14.62 8 合计 273,339,250.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 48,828,984.64 18.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 5,553,200.00 2.06 F 批发和零售业 2,798,872.00 1.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,808,463.94 0.67 J 金融业 134,343.00 0.05 K 房地产业 236,775.66 0.09 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 65,079.00 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 59,425,718.24 22.06 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 002531 天顺风能 1,548,200 10,326,494.00 3.83 2 002661 克明面业 488,670 8,473,537.80 3.15 3 300129 泰胜风能 1,379,600 6,456,528.00 2.40 4 603359 东珠生态 277,660 5,553,200.00 2.06 5 603666 亿嘉和 80,700 5,456,934.00 2.03 6 600366 宁波韵升 600,940 3,996,251.00 1.48 7 300690 双一科技 124,200 3,291,300.00 1.22 8 002478 常宝股份 508,600 3,204,180.00 1.19 9 603214 爱婴室 71,200 2,798,872.00 1.04 10 600760 中航沈飞 82,900 2,715,804.00 1.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,005,000.00 3.71 其中：政策性金融债 10,005,000.00 3.71 4 企业债券 20,232,000.00 7.51 5 企业短期融资券 50,322,000.00 18.68 6 中期票据 80,780,000.00 29.99 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 161,339,000.00 59.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 101665002 16粤海MTN001 200,000 20,256,000.00 7.52 2 155026 18沪资03 200,000 20,232,000.00 7.51 3 101801336 18中化工MTN004 200,000 20,212,000.00 7.50 4 101801440 18国新控股MTN004 200,000 20,178,000.00 7.49 5 041800319 18鄂长投CP003 200,000 20,148,000.00 7.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。此外，基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 197,886.25 2 应收证券清算款 36,311,486.72 3 应收股利 - 4 应收利息 2,881,603.76 5 应收申购款 558,463.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,949,439.94 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安安康灵活配置混合A 华安安康灵活配置混合C 本报告期期初基金份额总额 251,815,629.71 56,908,497.84 报告期基金总申购份额 4,227,385.34 11,963,158.92 减：报告期基金总赎回份额 82,518,785.34 20,089,518.14 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 173,524,229.71 48,782,138.62 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、《华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安安康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安安康灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 7.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 7.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一九年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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