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| 海富通中证100指数A(162307) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1527671 | ||||||||
| 基金代码 | 162307 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通中证100指数证券投资基金（LOF）2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通中证100 指数（LOF） 场内简称 海富100 基金主代码 162307 交易代码 162307 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009年10月30日 报告期末基金份额总额 73,041,135.53份 投资目标 采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。 投资策略 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中证100指数×95％＋活期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年1月1日-2019年3月31日) 1.本期已实现收益 1,077,555.73 2.本期利润 19,392,564.52 3.加权平均基金份额本期利润 0.2661 4.期末基金资产净值 97,607,053.07 5.期末基金份额净值 1.336 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 25.09% 1.49% 25.03% 1.50% 0.06% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通中证100 指数证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年10月30日至2019年3月31日) / 注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 江勇 本基金的基金经理；海富通上证周期ETF基金经理；海富通上证周期ETF联接基金经理；海富通上证非周期ETF基金经理；海富通上证非周期ETF联接基金经理；海富通中证内地低碳指数基金经理。 2018-07-25 - 7年 经济学硕士，持有基金从业人员资格证书。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师，资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月起任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通上证非周期ETF联接、海富通中证100指数(LOF)、海富通中证内地低碳指数的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年一季度整体市场出现了大幅反弹。截至2019年3月29日，上证综指收于3090.76点，上涨23.93%，深证成指收于9906.86点，涨幅为36.84%。中小板指收于6379.98点，上涨35.66%，创业板上涨35.43%，报1693.55点。 具体来看，元旦假期之后市场风险偏好依旧较低，延续了去年底的阴跌态势。但从1月4日上证综指盘中触及近三年新低2440.91点之后，市场便开始温和反弹，一直延续到月底，1月份上证综指涨幅3.64%。板块上，家电、食品饮料、保险、银行等价值权重板块率先企稳反弹，涨幅居前。进入2月份之后，随着困扰2018年的几大利空因素的缓解：中美贸易摩擦的积极向好谈判、监管层对去杠杆告一段落等，同时叠加1月份社融数据大幅超预期（有春节因素）、部分传统经济领域的数据超预期，大家对宏观经济下滑的担忧被打消了很多，市场做多热情被点燃。2月份上证综指涨幅达到13.79%，单月涨幅居2015年牛市以来新高。板块上看，TMT等科技板块受市场热捧，申万电子、计算机、通信、传媒指数当月涨幅均超过25%。同时随着2月末市场总成交量放大到万亿、融资余额回到8000亿以上，市场风险偏好大幅上升。趋势延续到3月，当月上证综指上涨5.09%，表现依旧不错。同时随着行情持续演绎，一些景气度反转的板块备受青睐，例如猪鸡产业链、光伏、科创板块（半导体、边缘计算等）、传统工程机械板块、消费品（高端白酒）等，也走出了很强的独立行情。 行业方面，在申万28个一级行业分类中，一季度板块几乎都有不错表现。其中计算机（48.46%）、农林牧渔（48.42%）、食品饮料（43.58%）、非银（42.65%）、电子（41.06%）涨幅排名前五，且涨幅都超过了40%；而银行（16.85%）、公用事业（17.80%）、建筑装饰（18.3%）涨幅相对靠后。 作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为25.09%，同期业绩比较基准收益率为25.03%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 92,070,011.82 93.86 其中：股票 92,070,011.82 93.86 2 固定收益投资 2,935,240.40 2.99 其中：债券 2,935,240.40 2.99 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,984,420.78 3.04 7 其他资产 99,400.36 0.10 8 合计 98,089,073.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 519,641.10 0.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.03 J 金融业 134,343.00 0.14 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 686,887.04 0.70 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,095,347.53 3.17 C 制造业 29,876,269.81 30.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,160,680.71 2.21 E 建筑业 3,641,540.56 3.73 F 批发和零售业 907,570.95 0.93 G 交通运输、仓储和邮政业 2,413,285.40 2.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,521,342.04 1.56 J 金融业 41,585,160.36 42.60 K 房地产业 4,817,268.08 4.94 L 租赁和商务服务业 1,261,457.34 1.29 M 科学研究和技术服务业 103,202.00 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 91,383,124.78 93.62 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 124,016 9,561,633.60 9.80 2 600519 贵州茅台 5,648 4,823,335.52 4.94 3 600036 招商银行 117,813 3,996,216.96 4.09 4 601166 兴业银行 142,888 2,596,274.96 2.66 5 000651 格力电器 53,880 2,543,674.80 2.61 6 000333 美的集团 51,907 2,529,428.11 2.59 7 600030 中信证券 92,106 2,282,386.68 2.34 8 000858 五粮液 22,376 2,125,720.00 2.18 9 600887 伊利股份 69,271 2,016,478.81 2.07 10 601328 交通银行 318,295 1,986,160.80 2.03 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600485 信威集团 36,178 227,197.84 0.23 2 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.14 3 300762 上海瀚讯 1,183 79,130.87 0.08 4 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.08 5 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 799,040.40 0.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,000,200.00 2.05 其中：政策性金融债 2,000,200.00 2.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 136,000.00 0.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,935,240.40 3.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 018005 国开1701 20,000 2,000,200.00 2.05 2 019544 16国债16 4,000 400,200.00 0.41 3 019611 19国债01 3,990 398,840.40 0.41 4 110053 苏银转债 1,360 136,000.00 0.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的中信证券（600030）于2018年5月22日公告称，公司作为宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，未勤勉尽责、缺少必要的职业审慎，存在对申报项目把关不严的问题；黄XXX、曾XXX在担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐代表人的过程中，未勤勉尽责、缺少必要的职业审慎，存在对申报项目把关不严的问题，中国证监会对公司及相关保荐代表人出具行政监管措施决定书。 报告期内本基金投资的招商银行（600036）因存在内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保等违规行为，于2018年5月4日受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，罚没合计6573.024万元。 报告期内本基金投资的交通银行（601328）于2018年12月7日公告称，因并购贷款占并购交易价款比例不合规，并购贷款尽职调查和风险评估不到位，违反了《商业银行并购贷款风险管理指引》和《中华人民共和国银行业监督管理法》相关规定，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款50万元。 报告期内本基金投资的兴业银行（601166）因存在重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授信额度办理同业业务等违规行为，于2018年5月4日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款5870万元。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金系指数型基金，对上述证券的投资均系被动按照指数成分股进行复制。 其余六名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,582.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 83,694.24 5 应收申购款 13,123.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 99,400.36 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600485 信威集团 227,197.84 0.23 重大资产重组 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 72,594,149.57 本报告期基金总申购份额 6,035,483.81 减：本报告期基金总赎回份额 5,588,497.85 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 73,041,135.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了68只公募基金。截至2019年3月31日，海富通管理的公募基金资产规模约730亿元人民币。 2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2019年3月31日，海外业务规模超过24亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2019年3月31日，海富通为近80家企业超过428亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2019年3月31日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模约380亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019年3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度绝对收益明星基金。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通中证100指数证券投资基金（LOF）的文件 (二)海富通中证100指数证券投资基金（LOF）基金合同 (三)海富通中证100指数证券投资基金（LOF）招募说明书 (四)海富通中证100指数证券投资基金（LOF）托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)报告期内海富通中证100指数证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一九年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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