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| 海富通添益货币A(004770) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1527660 | ||||||||
| 基金代码 | 004770 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通添益货币市场基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通添益货币 基金主代码 004770 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年8月14日 报告期末基金份额总额 26,152,061,798.73份 投资目标 本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通添益货币A 海富通添益货币B 下属两级基金的交易代码 004770 004771 报告期末下属两级基金的份额总额 1,493,379,227.96份 24,658,682,570.77份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 海富通添益货币A 海富通添益货币B 1．本期已实现收益 9,635,011.14 221,243,210.64 2．本期利润 9,635,011.14 221,243,210.64 3．期末基金资产净值 1,493,379,227.96 24,658,682,570.77 注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．海富通添益货币A： 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7008% 0.0022% 0.0862% 0.0000% 0.6146% 0.0022% 2．海富通添益货币B： 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7599% 0.0022% 0.0862% 0.0000% 0.6737% 0.0022% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通添益货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 1．海富通添益货币A (2017年8月14日至2019年3月31日) / 2．海富通添益货币B (2017年8月14日至2019年3月31日) / 注：本基金合同于2017年8月14日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何谦 本基金的基金经理；海富通集利债券基金经理；海富通纯债债券基金经理；海富通货币基金经理；海富通双福债券基金经理；海富通聚丰纯债债券基金经理。 2017-08-14 - 8年 硕士，持有基金从业人员资格证书。历任平安银行资金交易员，华安基金管理有限公司债券交易员，2014年6月加入海富通基金管理有限公司，任海富通货币基金经理助理。2016年5月至2017年10月兼任海富通双利债券基金经理。2016年5月起任海富通纯债债券、海富通双福债券（原海富通双福分级债券）及海富通货币基金经理。2016年9月起兼任海富通集利债券基金经理。2017年8月起兼任海富通添益货币基金经理。2018年11月起兼任海富通聚丰纯债债券基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度经济整体延续走弱，通胀中枢下行。工业生产方面，工业增加值和工业企业利润表现偏弱；需求方面，消费平稳走弱，出口下滑，固定资产投资增速企稳，其中基建投资增速延续回升，而房地产投资在土地购置和建安支出的支撑下仍显韧性。一季度通胀中枢下行，但供给收缩致使季末猪价大幅上涨，引发市场对通胀的关注。货币政策方面，央行继续保持稳健偏松的货币政策，并在1月分两次进行了降准操作，一季度资金面总体宽松。然而，在这种看似有利的环境下一季度债市却呈现多空交织的状态。一方面，国内经济下行趋势未改，资金面亦保持宽松平稳，同时海外经济下行压力加大，外围流动性趋松，利好国内债市；另一方面，逆周期调节政策密集出台，而社融增速的企稳表明“宽信用”已初见成效，同时中美贸易谈判进展顺利，股市单边走强带动风险偏好修复，压制了债市做多的情绪。因此一季度利率总体呈现区间震荡，1年期国开债收益率下行20BP，10年期国开债收益率下行6BP，期限利差有所走阔。信用债方面，一季度信用环境加速修复，宽货币向宽信用传导，政策不遗余力地缓释民企信用风险，信用市场融资功能修复，中等级信用债相对性价比提升。 全季来看，受益于资金利率低，添益货币一季度主动减持了债券和存单，进入到现金化操作，可以规避信用风险和流动性风险，二季度将继续进行此类操作。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.7008%，同期业绩比较基准收益率为0.0862%。本基金B类份额净值收益率为0.7599%，同期业绩比较基准收益率为0.0862%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 1,631,477,832.10 6.24 其中：债券 1,631,477,832.10 6.24 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 10,461,231,831.87 39.98 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 13,855,392,974.14 52.95 4 其他资产 217,396,690.50 0.83 5 合计 26,165,499,328.61 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.33 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 42 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 74.82 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 4.52 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 4.59 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 15.30 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.23 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 80,004,484.81 0.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,551,473,347.29 5.93 其中：政策性金融债 1,551,473,347.29 5.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 1,631,477,832.10 6.24 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180407 18农发07 4,500,000 450,880,744.31 1.72 2 180207 18国开07 4,400,000 440,275,271.17 1.68 3 160415 16农发15 3,900,000 390,159,243.89 1.49 4 140209 14国开09 2,700,000 270,158,087.92 1.03 5 180010 18附息国债10 300,000 30,025,344.08 0.11 6 189960 18贴现国债60 300,000 29,996,316.39 0.11 7 189947 18贴现国债47 200,000 19,982,824.34 0.08 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0249% 报告期内偏离度的最低值 -0.0018% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0020% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.9.2报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 217,396,690.50 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 217,396,690.50 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通添益货币A 海富通添益货币B 本报告期期初基金份额总额 561,270,241.16 23,608,023,934.05 本报告期基金总申购份额 11,515,612,356.29 20,145,524,939.37 减：本报告期基金总赎回份额 10,583,503,369.49 19,094,866,302.65 本报告期期末基金份额总额 1,493,379,227.96 24,658,682,570.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2019-01-15 20,000,000.00 20,000,000.00 - 2 申购 2019-02-27 10,000,000.00 10,000,000.00 - 3 申购 2019-03-08 20,000,000.00 20,000,000.00 - 4 赎回 2019-03-15 -2,000,000.00 -2,000,144.19 - 5 赎回 2019-03-25 -15,000,000.00 -15,003,607.60 - 合计 33,000,000.00 32,996,248.21 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了68只公募基金。截至2019年3月31日，海富通管理的公募基金资产规模约730亿元人民币。 2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2019年3月31日，海外业务规模超过24亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2019年3月31日，海富通为近80家企业超过428亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2019年3月31日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模约380亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019年3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度绝对收益明星基金。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通添益货币市场基金的文件 （二）海富通添益货币市场基金基金合同 （三）海富通添益货币市场基金招募说明书 （四）海富通添益货币市场基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通添益货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一九年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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