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| 华宝中证全指证券公司ETF(512000) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1526832 | ||||||||
| 基金代码 | 512000 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 4 月 19 日 华宝中证全指证券公司 ETF2019年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝中证全指证券公司 ETF 场内简称 券商 ETF 基金主代码 512000 交易代码 512000 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日 报告期末基金份额总额 2,404,217,683.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以 更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权 重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股 被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股 票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份 股个股衍生品等进行替代。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于 国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的 目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高 基金资产的投资收益。 4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略 华宝中证全指证券公司 ETF2019年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用 权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进 行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平， 降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用 股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成 本。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行 研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估 计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价 值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、 卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策 略等。 业绩比较基准 中证全指证券公司指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风 险、高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合 复制策略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险收益特 征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年 3 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 388,037,423.89 2.本期利润 581,841,794.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.3195 4.期末基金资产净值 2,438,348,293.69 5.期末基金份额净值 1.0142 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 华宝中证全指证券公司 ETF2019年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 48.43% 3.11% 48.97% 3.12% -0.54% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注： 按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的有关约定。截至 2017 年 2 月 28 日，本基金已达到合同规定的资产配置比 例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丰晨成 本基金基 金经理、 上证 180 价值 ETF、 2016 年 8月 30 日 - 9 年 硕士。2009 年加入华宝基金 管理有限公司，先后担任助 理产品经理、数量分析师、 投资经理助理、投资经理等 华宝中证全指证券公司 ETF2019年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 华宝上证 180 价值 ETF 联接、 华宝中证 500 增强、 华宝券商 ETF 联接、 华宝中证 1000 指数 分级基金 经理 职务。2015 年 11 月起任上 证180价值交易型开放式指 数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基 金经理，2016 年 8 月起任华 宝中证全指证券公司交易 型开放式指数证券投资基 金基金经理，2018 年 4 月起 任华宝中证500指数增强型 发起式证券投资基金基金 经理，2018 年 6 月起任华宝 中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经理， 2018 年 8 月起任华宝中证 1000 指数分级证券投资基 金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其 他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 华宝中证全指证券公司 ETF2019年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 券商股在一月开始即显示出较强的势头，尤其是春节后券商 ETF 出现连续大涨乃至涨停的行 情，显示市场热情的突然升温背景下作为市场晴雨表的券商行业最先反应投资者对于资本市场政 策面及资金面转好的预期，也体现出了券商股股价上的高弹性特点。 本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资 策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪 误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 48.43%，业绩比较基准收益率为 48.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,430,914,173.39 98.09 其中：股票 2,430,914,173.39 98.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 华宝中证全指证券公司 ETF2019年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 45,072,596.87 1.82 8 其他资产 2,176,526.45 0.09 9 合计 2,478,163,296.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,430,205,961.98 99.67 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,430,205,961.98 99.67 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 华宝中证全指证券公司 ETF2019年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 B 采矿业 - - C 制造业 403,813.47 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.00 J 金融业 134,343.00 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 571,059.41 0.02 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 15,507,200 384,268,416.00 15.76 2 600837 海通证券 17,331,439 243,160,089.17 9.97 3 601211 国泰君安 9,662,423 194,697,823.45 7.98 4 601688 华泰证券 7,047,672 157,938,329.52 6.48 5 600999 招商证券 6,074,380 106,423,137.60 4.36 6 000776 广发证券 6,365,039 102,922,680.63 4.22 华宝中证全指证券公司 ETF2019年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 7 600958 东方证券 7,702,057 91,808,519.44 3.77 8 000166 申万宏源 14,528,494 80,197,286.88 3.29 9 601377 兴业证券 10,096,445 73,199,226.25 3.00 10 002736 国信证券 5,293,352 71,671,986.08 2.94 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01 2 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00 3 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.00 4 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00 5 002950 奥美医疗 1,854 63,110.16 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 华宝中证全指证券公司 ETF2019年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 券商 ETF 基金截至 2019 年 3 月 31 日持仓前十名证券中的国信证券（002736）于 2018 年 6 月 22 日收到证监会处罚决定。由于公司存在：（一）华泽钴镍 2013 年和 2014 年年报存在虚假记 载、重大遗漏；（二）国信证券出具的《华泽钴镍恢复上市保荐书》、《华泽钴镍重大资产出售及发 行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书》（以下简称 2013 年度持续督导工作报告书） 和《华泽钴镍重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之 2014 年度持续督导工作报告书》（以 下简称 2014 年度持续督导工作报告书）存在虚假记载、重大遗漏；（三）国信证券在核查上市公 司关联方非经营性占用资金和应收票据，以及利用审计专业意见等方面未勤勉尽责。 对于国信 证券保荐业务行为，责令其改正，给予警告，没收保荐业务收入 100 万元，并处以 300 万元罚款； 对龙飞虎、王晓娟给予警告，并分别处以 30 万元罚款；对于国信证券并购重组财务顾问业务行为， 责令其改正，没收并购重组财务顾问业务收入 600 万元，并处以 1,800 万元罚款。 券商 ETF 基金截至 2019 年 3 月 31 日持仓前十名证券中的广发证券（000776）于 2019 年 3 华宝中证全指证券公司 ETF2019年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 月 27 日收到广东证监局整改通知。由于公司存在：对境外子公司管控不到位，未有效督促境外子 公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题，违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、 《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》第二十七条的规 定。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金 投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 427,377.79 2 应收证券清算款 1,733,848.96 3 应收股利 - 4 应收利息 15,299.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,176,526.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 华宝中证全指证券公司 ETF2019年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 1 603379 三美股份 66,546.36 0.00 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,441,817,683.00 报告期期间基金总申购份额 6,177,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 5,214,600,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 2,404,217,683.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 华宝中证全指证券公司 ETF2019年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同； 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书； 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2019 年 4 月 19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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