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| 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)(501069) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1526831 | ||||||||
| 基金代码 | 501069 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 4 月 19 日 华宝标普中国 A股质量价值指数 2019年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 24 日（基金合同生效日）起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝标普中国 A股质量价值指数 场内简称 质量基金 基金主代码 501069 交易代码 501069 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2019 年 1 月 24 日 报告期末基金份额总额 43,642,908.61 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%， 年化跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以 更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及 其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份 股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股 被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股 票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份 股个股衍生品等进行替代。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的同 时有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基 金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观 华宝标普中国 A股质量价值指数 2019年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变动走势， 并利用债券定价技术，进行个券选择。 业绩比较基准 标普中国 A 股质量价值指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平 高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金 为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 1 月 24 日 － 2019 年 3 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 935,042.73 2.本期利润 2,506,006.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0136 4.期末基金资产净值 45,304,533.88 5.期末基金份额净值 1.0381 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.81% 0.91% 20.22% 1.57% -16.41% -0.66% 华宝标普中国 A股质量价值指数 2019年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同生效于 2019 年 1 月 24 日,截止报告日本基金基金合同生效未满一 年。 2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合 比例 符合基金合同的有关约定，截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡洁 本基金基 金经理、 量化投资 部副总经 理、华宝 中证医疗 指 数 分 级、华宝 中证军工 ETF、华宝 标普中国 A 股红利 机会指数 2019 年 1月 24 日 - 12 年 硕士。2006 年 6 月加入华宝 基金管理有限公司，先后在 交易部、产品开发部和量化 投资部工作，现任量化投资 部副总经理。2012 年 10 月 至 2019年 1月 31日任上证 180 成长交易型开放式指数 证券投资基金基金经理， 2012 年 10 月至 2018 年 11 月任华宝上证180成长交易 型开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理，2015 年5月起任华宝中证医疗指 华宝标普中国 A股质量价值指数 2019年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 (LOF)、华 宝 银 行 ETF（场内 简称“银 行 ETF”）、 华宝银行 ETF 联接 基金经理 基金经理 数分级证券投资基金基金 经理，2015 年 6 月至 2018 年 8 月任华宝中证 1000 指 数分级证券投资基金基金 经理，2016 年 8 月起任华宝 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金基金经理， 2017 年 1 月起任华宝标普 中国A股红利机会指数证券 投资基金(LOF)基金经理， 2017 年 7 月起任华宝中证 银行交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，2018 年 11 月起任华宝中证银行 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理。 2019 年 1 月起任华宝标普 中国A股质量价值指数证券 投资基金（LOF）基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他 相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益 的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，华宝标普中国 A 股质量价 值指数证券投资基金在短期内出现过基金总资产超过基金资产净值 140%和持有现金与到期日在 一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于 5%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期 限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 华宝标普中国 A股质量价值指数 2019年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年 1 季度，中国经济表现出较强的韧劲。社会融资总量同比显著增长，3月制造业 PMI 快速反弹，加上中美贸易摩擦有所缓和，短期经济或阶段性企稳。在资金面、政策面、宏观数据 和外围环境等多重因素的共同作用下，A股一季度出现大幅反弹，个股出现普涨，题材股表现活 跃，投资者情绪快速恢复。具体来看，工业大麻、猪产业、鸡产业、国企改革等主题领跑市场； 券商、农林牧渔、计算机、食品饮料和电子等行业一季度涨幅均超过 40%；风格方面，小盘股走 势更为强劲。本报告期中，以沪深 300 指数和中证 100 指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了 28.62%和 26.43%；而作为成长股代表的中小板指和创业板指分别上涨了 35.66%和 35.43%。在本 报告期中，标普中国 A股质量价值指数累计上涨了 28.47%。 本基金成立于 1月 24 日，本报告期涵盖了基金的建仓期。在操作中，我们严格遵守基金合同， 坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降 低冲击成本和减少跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 3.81%，业绩比较基准收益率为 20.22%。 华宝标普中国 A股质量价值指数 2019年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 42,406,923.00 91.62 其中：股票 42,406,923.00 91.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,226,388.54 6.97 8 其他资产 650,635.51 1.41 9 合计 46,283,947.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 285,855.00 0.63 B 采矿业 3,720,599.00 8.21 C 制造业 31,326,190.00 69.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 113,008.00 0.25 E 建筑业 982,520.00 2.17 F 批发和零售业 882,182.00 1.95 G 交通运输、仓储和邮政业 2,632,680.00 5.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 930,471.00 2.05 华宝标普中国 A股质量价值指数 2019年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 务业 J 金融业 - - K 房地产业 430,968.00 0.95 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 438,087.00 0.97 R 文化、体育和娱乐业 664,363.00 1.47 S 综合 - - 合计 42,406,923.00 93.60 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末未持有积极投资的境内股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600031 三一重工 207,800 2,655,684.00 5.86 2 600309 万华化学 55,700 2,536,021.00 5.60 3 000651 格力电器 47,700 2,251,917.00 4.97 4 600585 海螺水泥 56,300 2,149,534.00 4.74 5 601006 大秦铁路 217,400 1,813,116.00 4.00 6 601088 中国神华 88,500 1,735,485.00 3.83 7 601225 陕西煤业 162,000 1,443,420.00 3.19 8 000895 双汇发展 47,200 1,220,120.00 2.69 9 000423 东阿阿胶 18,800 892,060.00 1.97 10 601138 工业富联 59,600 879,100.00 1.94 华宝标普中国 A股质量价值指数 2019年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 华宝标普中国 A股质量价值指数 2019年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 380,446.13 3 应收股利 - 4 应收利息 1,265.66 5 应收申购款 268,923.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 650,635.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资。 华宝标普中国 A股质量价值指数 2019年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2019 年 1 月 24 日 ）基金份 额总额 279,640,252.85 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 9,459,754.06 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 245,457,098.30 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 43,642,908.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 华宝标普中国 A股质量价值指数 2019年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝标普中国 A股质量价值指数证券投资基金（LOF）基金合同； 华宝标普中国 A股质量价值指数证券投资基金（LOF）招募说明书； 华宝标普中国 A股质量价值指数证券投资基金（LOF）托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2019 年 4 月 19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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