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| 中金瑞祥混合A(006279) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1526716 | ||||||||
| 基金代码 | 006279 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 19日 中金瑞祥 2019年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金瑞祥 基金主代码 006279 交易代码 006279 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 13日 报告期末基金份额总额 2,183,358.04份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积 极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健 的增值。 投资策略 （一）资产配置策略，基于宏观基本面研究，结 合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性 等因素的评估确定各大类资产的中长期基本配 置比例并进行调整。（二）普通债券投资策略， 包括债券类属配置策略、期限结构配置策略、利 率策略、信用债券投资策略、骑乘策略、息差策 略。（三）中小企业私募债券的投资策略，重点 分析信用风险及流动性风险，选择风险与收益相 匹配的品种进行配置。（四）可转换债券投资策 略，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的 评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公 司的可转换债券进行重点关注。（五）可交换债 券投资策略，选择具有较高投资价值的可交换债 券进行投资，积极参与可交换债券新券的申购。 （六）资产支持证券投资策略，通过宏观经济、 中金瑞祥 2019年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业 景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流 变化，制定周密的投资策略。（七）国债期货投 资策略，通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作，获取超额收益。（八）股票投资策 略，主要采纳两种选股投资思路，一是纯粹的自 下而上的个股精选策略，二是运用量化模型自上 而下的选股策略。（九）股指期货投资策略，通 过对证券市场和期货市场运行趋势的定量化研 究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值 水平，并与现货资产进行匹配，通过多头或空头 套期保值等策略进行套期保值操作。（十）权证 投资策略，通过对权证标的证券基本面的研究， 辅助运用权证定价模型寻求其合理估值水平。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中债综合财富(总值) 指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型 基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金瑞祥 A 中金瑞祥 C 下属分级基金的交易代码 006279 006280 报告期末下属分级基金的份额总额 1,692,873.25份 490,484.79份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 1月 1日 － 2019年 3月 31日 ） 中金瑞祥 A 中金瑞祥 C 1．本期已实现收益 -663.38 -1,822.91 2．本期利润 -680.88 -1,792.57 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0004 -0.0038 4．期末基金资产净值 1,828,612.86 487,203.31 5．期末基金份额净值 1.0802 0.9933 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 中金瑞祥 2019年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金瑞祥 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.01% 0.02% 14.28% 0.77% -14.27% -0.75% 中金瑞祥 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.38% 0.01% 14.28% 0.77% -14.66% -0.76% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中金瑞祥 2019年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 本基金的基金合同生效日为 2018年 11月 13日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 魏孛 本基金 的基金 经理 2018年 11 月 13日 - 9 魏孛先生，统计学博士。 2010年8月至2014年10月， 在北京尊嘉资产管理有限 公司从事 A 股量化策略开 发。2014年 11月加入公司， 历任高级经理，量化专户投 资经理，现任公司量化公募 投资部基金经理。 中金瑞祥 2019年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 1、本基金基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开 展投资、研究活动防控内募交易指导意见和其他有关法律法规及本基金合同的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金自成立到封闭期结束，主要进行协议存款、买入交易所债券、以及进行逆回购。开放 申购、赎回以后，逐渐卖出所有仓位，现持有现金。 2018年，A股市场呈现震荡下跌的走势，沪深 300指数 2018年全年下跌 25.31%，中证 500 指数 2018年全年下跌 33.32%。2019年一季度，A股市场有较大幅度的反弹，沪深 300指数上涨 28.62%，中证 500指数上涨 33.10%。这轮快速上涨，除了 2018年的下跌已经使多个指数的估值 处于历史低位的原因以外，主要由于造成去年悲观情绪的“贸易战”和“去杠杆”在春节前后的 中金瑞祥 2019年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 预期都得到改善，同时受国内全面降准及民营企业融资改善等利好政策，及国际上 MSCI宣布将提 高 A股在其指数体系中的权重等利好消息的共同作用。2019年 1月在全球市场风险偏好普遍提升 的环境下，A股市场开始回暖，扎实盈利质量、稳健盈利增长、合理估值的公司获取了超额收益。 但是 2月以来，伴随风险偏好回暖趋势向更大范围蔓延，此前遭遇了较大回撤的中小市值公司出 现了明显的超跌反弹，券商、通讯等题材股也受到追捧，涨幅巨大。3月份市场风格快速切换， 上涨幅度和速度明显小于 2月份。目前各大指数的估值已经得到了一定程度的修复，当最终估值 回到正常水平，公司本身的质量将会成为投资者考虑的重点。未来，我们将更加关注基本面和政 策面两条线。从基本面而言，盈利能力、盈利质量和盈利增长都很好的优质龙头公司，拥有品牌、 技术、效率等方面的优势，在中国经济加快向高质量发展模式转变的过程中，会逐渐胜出并进一 步发展，拥有更强的确定性。从政策面而言，科创板作为金融服务实体经济的重要桥梁，在深化 资本市场改革和推动我国产业结构升级两方面都有重要意义。随着科创板的落地越来越近，资金 提前布局科创板相关行业的股票相对其他板块更加明确。关注政策重点支持的行业，从国家的改 革发展战略中找到投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金瑞祥 A基金份额净值为 1.0802元，本报告期基金份额净值增长率为 0.01%；截至本报告期末中金瑞祥 C基金份额净值为 0.9933元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.38%；同期业绩比较基准收益率为 14.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末，本基金已连续 107个工作日基金资产净值出现低于五千万元（2018年 12 月 14日，首次净值低于五千万元）。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 中金瑞祥 2019年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,319,561.58 99.69 8 其他资产 7,097.93 0.31 9 合计 2,326,659.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 中金瑞祥 2019年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,584.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 513.91 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,097.93 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金瑞祥 A 中金瑞祥 C 报告期期初基金份额总额 1,278,774.27 913,785.22 报告期期间基金总申购份额 1,575,793.01 98,052.66 减:报告期期间基金总赎回份额 1,161,694.03 521,353.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,692,873.25 490,484.79 中金瑞祥 2019年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 1,463,188.14 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,463,188.14 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 67.02 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2019年 1月 9日 1,463,188.14 1,582,876.93 - 合计 1,463,188.14 1,582,876.93 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 固有资 金 1 2019年 1月 1日 -2019年 3月 31 日 - 1,463,188.14 - 1,463,188.14 67.02% 产品特有风险 （1）本基金是混合型基金，股票资产占基金资产的比例范围为 0-95%；股票等权益类产品出现市场 性整体下跌时将可能影响到本基金的业绩表现。 （2）期货投资风险 1）流动性风险：基金在期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓期货时面临交易价格或者交易数 量上的风险。 2）基差风险：在使用期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为现货价格与期货合约价格波动 中金瑞祥 2019年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 不一致而遭受基差风险。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则 可能对本基金投资产生影响。 3）合约展期风险：本基金所投资的期货合约主要包括期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临 近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失， 将对投资收益产生影响。 4）到期日风险：期货合约到期时，基金财产如持有未平仓合约，交易所将按照交割结算价将基金持 有的合约进行现金交割，导致基金无法继续持有到期合约，具有到期日风险。 5）期货保证金不足风险：由于期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于期货交易所或者 期货经纪商的最低保证金要求，如果不能及时补充保证金，期货头寸将被强行平仓，导致无法规避对 冲系统性风险，直接影响本基金收益水平，从而产生风险。 6）杠杆风险：期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动， 基金可能承受超出保证金甚至基金资产本金的损失。 7）对手方风险：基金管理人运用基金财产投资于期货时，会尽力选择资信状况优良、风险控制能力 强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违 规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。 8）平仓风险：期货经纪公司或其客户保证金不足，又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致 交易所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，资产管理计划财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 9）连带风险：为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未 能在规定的时间内补足，或因其他原因导致交易所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金财产 的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 10）基金资产投资期货的其他风险 如期货经纪公司违反法律法规或交易所交易、结算等规则，可能会导致基金财产受到损失。由于国家 法律、法规、政策的变化、交易所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，基金财产持有的未平仓 合约可能无法继续持有，基金财产必须承担由此导致的损失。 （3）资产支持证券投资风险 本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且仅在 特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产 支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风 险。 （4）中小企业私募债券投资风险 本基金投资品种包含中小企业私募债券，中小企业私募债券是由非上市公司采用非公开方式发行的债 券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化 时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来 更大的负面影响和损失。 （5）流通受限证券投资风险 本基金可以投资流通受限证券，该类证券有一定期限的锁定期，锁定期内不得上市交易或转让，由此 可能给基金带来更大的流动性风险、操作风险和估值风险等各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中金瑞祥 2019年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、本基金申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 7、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2019年 4月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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