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| 华泰紫金智能量化股票发起A(005502) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1526700 | ||||||||
| 基金代码 | 005502 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 19日 华泰紫金智能量化股票发起 2019年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰紫金智能量化股票发起 基金主代码 005502 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 02月 01日 报告期末基金份额总额 120,987,433.18份 投资目标 本基金通过量化选股模型精选股票，在有效控制风险的前提下， 力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增 值。 投资策略 管理人先根据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置，然后充 分利用量化模型，先将原始行业数据进行深层次的加工、计算， 建立各个行业的分析逻辑，再通过模型构造，建立起因子分析框 架，然后挖掘数据形成因子，通过因子拟合趋势，进行回溯和验 证，从而挖掘出不同行业的敏感因子，提取合成不同行业的观察 指标，结合管理人线下的研究进行行业配置和个券选择，构建合 理的投资组合。 业绩比较基准 中证 800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，是证券投资基金中的高预期风险和高预期 收益的产品。基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券 型基金、货币市场基金。 基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 华泰紫金智能量化股票发起 2019年第 1季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 3月 31日) 1.本期已实现收益 3,848,051.88 2.本期利润 22,320,542.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.1750 4.期末基金资产净值 109,242,838.06 5.期末基金份额净值 0.9029 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 23.84% 1.41% 26.62% 1.39% -2.78% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华泰紫金智能量化股票发起 2019年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注:本基金合同于 2018年 2月 1日生效，截止本报告期末基金成立已满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同预定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 熊志勇 本基金的基金经 理、基金量化部 负责人 2018-02-01 - 12年 熊志勇先生，英 国考文垂大学博 士。曾任华安基 金管理有限公司 高级金融工程 师、基金经理助 理，国投瑞银基 金管理有限公司 基金经理、量化 及衍生品负责 人，鹏华基金管 理有限公司量化 投资部总经理， 上投摩根基金管 理有限公司量化 投资部总监，上 海旷怀资产管理 有限公司投资总 监，2016 年 11 华泰紫金智能量化股票发起 2019年第 1季度报告 第 5页 共 12页 月加入华泰证券 (上海)资产管理 有限公司。2010 年 11月 27日至 2011 年 8 月 17 日任国投瑞银瑞 和沪深 300 指数 分级证券投资基 金基金经理。 2017 年 12 月起 任华泰紫金中证 红利低波动指数 型发起式证券投 资基金基金经 理。2018年 2月 起任华泰紫金智 能量化股票型发 起式证券投资基 金基金经理。 毛甜 本基金的基金经 理 2018-03-10 - 8年 毛甜女士，武汉 大学金融工程硕 士。 2010 年至 2012年曾任国信 证券经济研究所 金融工程部助理 分析师；2012年 至 2017 年任职 光大富尊投资有 限公司，历任量 化研究员、量化 投资经理。2017 年 7 月加入华泰 证券(上海)资产 管理有限公司， 2017 年 12 月起 担任华泰紫金中 证红利低波动指 数型发起式证券 投资基金基金经 理。2018年 3月 起担任华泰紫金 智能量化股票型 发起式证券投资 基金基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 华泰紫金智能量化股票发起 2019年第 1季度报告 第 6页 共 12页 确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立 并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系， 采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易 原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构， 规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽 核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合 均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超 过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度随着国内央行全面降准，海外美联储“转鸽”，中美贸易摩擦也在多轮谈判磋商后取 华泰紫金智能量化股票发起 2019年第 1季度报告 第 7页 共 12页 得重大进展，市场风险偏好显著提升，北上资金大幅流入，各主要股指大幅上涨。截至本报告期 末，上证综指上涨 23.93%，深证成份指数上涨 36.84%，沪深 300指数上涨 28.62%，中证 800指 数上涨 29.71%。 在操作上，本基金利用量化模型精选个股，辅以量化风格择时策略，严格遵守基金合同，在 有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值收益率为 23.84%，同期业绩比较基准收益率为 26.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 99,034,891.06 88.26 其中：股票 99,034,891.06 88.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,769,176.90 1.58 其中：债券 1,769,176.90 1.58 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购 的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备 付金合计 11,281,129.57 10.05 8 其他资产 126,067.46 0.11 9 合计 112,211,264.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 348,460.00 0.32 华泰紫金智能量化股票发起 2019年第 1季度报告 第 8页 共 12页 B 采矿业 5,448,724.00 4.99 C 制造业 39,432,961.64 36.10 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 2,894,000.00 2.65 E 建筑业 3,480,149.00 3.19 F 批发和零售业 1,014,793.00 0.93 G 交通运输、仓储和 邮政业 4,033,482.00 3.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 5,251,550.12 4.81 J 金融业 30,594,291.30 28.01 K 房地产业 5,608,480.00 5.13 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 928,000.00 0.85 S 综合 - - 合计 99,034,891.06 90.66 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000651 格力电器 69,200 3,266,932.00 2.99 2 600036 招商银行 95,900 3,252,928.00 2.98 3 601318 中国平安 40,600 3,130,260.00 2.87 4 601166 兴业银行 171,600 3,117,972.00 2.85 5 000001 平安银行 237,100 3,039,622.00 2.78 6 000858 五 粮 液 28,400 2,698,000.00 2.47 7 600837 海通证券 176,400 2,474,892.00 2.27 8 601601 中国太保 70,000 2,382,800.00 2.18 9 600050 中国联通 350,800 2,381,932.00 2.18 10 600436 片仔癀 20,000 2,298,000.00 2.10 华泰紫金智能量化股票发起 2019年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,769,176.90 1.62 其中：政策性金融债 1,769,176.90 1.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,769,176.90 1.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018005 国开 1701 17,690 1,769,176.90 1.62 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 华泰紫金智能量化股票发起 2019年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关 证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还 应对相关股票的投资决策程序做出说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 56,524.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 68,445.50 5 应收申购款 1,097.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 126,067.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 华泰紫金智能量化股票发起 2019年第 1季度报告 第 11页 共 12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 131,510,410.03 报告期期间基金总申购份额 836,688.85 减:报告期期间基金总赎回份额 11,359,665.70 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 120,987,433.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,900.09 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,900.09 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 8.27 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,900 .09 8.27 10,000,000 .00 8.27 3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,900 .09 8.27 10,000,000 .00 8.27 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 华泰紫金智能量化股票发起 2019年第 1季度报告 第 12页 共 12页 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2019年 2月 2日在本公司官网及《中国证券报》等报刊发布了《华泰证券（上 海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，决定自 2019年 1月 31日起，甘华先生因 工作调整原因，不再担任公司副总经理职务。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、报告期内披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会规定的其他备查文件。 10.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。 10.3 查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话 （4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2019年 4月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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