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| 国联聚明定期开放债券(006120) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1526676 | ||||||||
| 基金代码 | 006120 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月19日 中融聚明 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融聚明定期开放债券 基金主代码 006120 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018年12月07日 报告期末基金份额总额 1,002,269,355.42份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础 上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 （2）债券投资组合策略 （3）信用类债券投资策略 （4）相对价值策略 （5）债券选择策略 （6）资产支持证券投资策略 （7）中小企业私募债券投资策略 （8）期限管理策略 （9）可转换债券投资策略 2、开放期投资策略 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险 中融聚明 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 3 收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年01月01日 - 2019年03月31日） 1.本期已实现收益 6,137,273.58 2.本期利润 10,867,735.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0173 4.期末基金资产净值 1,021,162,058.51 5.期末基金份额净值 1.0188 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.82% 0.07% 0.47% 0.05% 1.35% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中融聚明 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 4 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期， 本基金本报告期内已完成建仓，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有 关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 沈潼 中融鑫视 野灵活配 置混合型 证券投资 基金、中 融现金增 利货币市 场基金、 中融融安 灵活配置 混合型证 券投资基 2018-12- 07 - 11 沈潼女士，中国国籍，毕业于 悉尼大学会计商法专业，硕士 研究生学历，具有基金从业资 格，证券从业年限11年。2007 年7月至2014年11月曾任职于 长盛基金管理有限公司，担任 交易员。2014年12月加入中融 基金管理有限公司，现任固收 投资部基金经理。 中融聚明 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 5 金、中融 新机遇灵 活配置混 合型证券 投资基 金、中融 鑫起点灵 活配置混 合型证券 投资基 金、中融 鑫思路灵 活配置混 合型证券 投资基 金、中融 增鑫一年 定期开放 债券型证 券投资基 金、中融 日日盈交 易型货币 市场基 金、中融 融安二号 灵活配置 混合型证 券投资基 金、中融 融裕双利 债券型证 券投资基 金、中融 稳健添利 债券型证 券投资基 中融聚明 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 6 金、中融 融信双盈 债券型证 券投资基 金、中融 鑫价值灵 活配置混 合型证券 投资基 金、中融 聚明3个 月定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金的基金 经理。 王玥 中融融信 双盈债券 型证券投 资基金、 中融融裕 双利债券 型证券投 资基金、 中融稳健 添利债券 型证券投 资基金、 中融新机 遇灵活配 置混合型 证券投资 基金、中 融新经济 灵活配置 混合型证 2018-12- 28 - 8 王玥女士，中国国籍，北京大 学经济学硕士，香港大学金融 学硕士。具备基金从业资格， 证券从业年限8年。2010年7月 至2013年7月曾就职于中信建 投证券股份有限公司固定收益 部，任高级经理。2013年8月加 入中融基金管理有限公司，现 任固收投资部副总经理。 中融聚明 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 7 券投资基 金、中融 融安灵活 配置混合 型证券投 资基金、 中融恒信 纯债债券 型证券投 资基金、 中融季季 红定期开 放债券型 证券投资 基金、中 融盈泽债 券型证券 投资基 金、中融 睿祥一年 定期开放 债券型证 券投资基 金、中融 上海清算 所银行间 0-1年中 高等级信 用债指数 发起式证 券投资基 金、中融 上海清算 所银行间 1-3年高 等级信用 债指数发 中融聚明 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 8 起式证券 投资基 金、中融 上海清算 所银行间 1-3年中 高等级信 用债指数 发起式证 券投资基 金、中融 上海清算 所银行间 3-5年中 高等级信 用债指数 发起式证 券投资基 金、中融 聚业3个 月定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金、中融 恒裕纯债 债券型证 券投资基 金、中融 恒惠纯债 债券型证 券投资基 金、中融 聚明3个 月定期开 放债券型 发起式证 中融聚明 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 9 券投资基 金的基金 经理及固 收投资部 副总经 理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现. 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度经济增长继续放缓，货币政策保持宽松但资金价格波动加大，1月央行下调 金融机构存款准备金率1个百分点。工业生产开局较弱，一方面反映需求较弱，另外也 受春节因素影响。固定资产投资增速小幅回升至6.1%；地产投资超预期反弹，主要受益 于施工走高，但领先指标承压，销售面积、开发资金增速下滑；制造业投资受需求下行 影响见顶回落；基建投资增速回升，专项债提前发行，政策托底效果显现。出口走弱， 消费持平。金融数据方面，总体来看不弱，企业中长期贷款占比有所改善。一季度债券 中融聚明 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 10 收益率震荡下行。具体来看，利率债方面，1年国开下行20BP，10年国开下行6BP，国开 债收益率曲线陡峭化下行；信用债方面，1年期下行40BP左右，3年期下行22BP 左右，5 年期产业债下行9BP左右，5年期城投债小幅上行。总体来说，中短久期品种表现好于长 久期，中低等级表现好于高等级。 组合以中高等级信用品种配置为主，一季度我们维持了较高的组合杠杆和适中的久 期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融聚明定期开放债券基金份额净值为1.0188元，本报告期内，基金 份额净值增长率为1.82%，同期业绩比较基准收益率为0.47%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,026,541,700.00 77.94 其中：债券 1,026,541,700.00 77.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 175,200,554.00 13.30 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 100,988,998.10 7.67 8 其他资产 14,361,833.88 1.09 9 合计 1,317,093,085.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 中融聚明 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 618,079,700.00 60.53 其中：政策性金融债 10,345,000.00 1.01 4 企业债券 311,002,000.00 30.46 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 97,460,000.00 9.54 9 其他 - - 10 合计 1,026,541,700.00 100.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 1828006 18中国银行二 级01 900,000 92,412,000.00 9.05 2 1720042 17华融湘江二 级 900,000 91,980,000.00 9.01 3 136840 16华福G2 800,000 79,088,000.00 7.74 4 1828008 18中信银行二 级01 500,000 51,145,000.00 5.01 5 1820040 18九江银行绿 色金融01 500,000 51,025,000.00 5.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 中融聚明 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 12 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除18晋商银行、18九江银行绿色金融01、18浙 商银行01、18中信银行二级01外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 山西银监局2018年4月10日发布对晋商银行股份有限公司的行政处罚（晋银监罚决 字〔2018〕4号）；央行太原中心支行2018年12月17日发布对晋商银行股份有限公司的 行政处罚(并银罚字〔2018〕第13号)；央行南昌中心支行2018年9月28日发布对九江银 行股份有限公司的行政处罚(南银罚字〔2018〕17号)；九江银监分局2018年10月29日发 布对九江银行股份有限公司的行政处罚(浔银监罚决字〔2018〕18号)；江西银监局2018 年11月20日发布对九江银行股份有限公司的行政处罚(赣银监罚决字〔2018〕34号)；九 江银保监分局2019年2月20日发布对九江银行股份有限公司的行政处罚(浔银保监罚决 字〔2019〕1号)；银保监会2018年12月7日发布对浙商银行股份有限公司的行政处罚(银 保监银罚决字〔2018〕11号)；银保监会2018年12月7日发布对中信银行股份有限公司的 行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕14号)。 前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相 关法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,569.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,358,264.63 5 应收申购款 - 中融聚明 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 13 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 14,361,833.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 509,999,000.00 报告期期间基金总申购份额 492,270,355.42 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,002,269,355.42 申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.00 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份 中融聚明 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 14 数 基金总份额 比例 数 基金总份额 比例 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,000,00 0.00 1.00% 10,000,00 0.00 1.00% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,00 0.00 1.00% 10,000,00 0.00 1.00% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190101 - 201903 31 499,999,000.00 492,270,355.42 - 992,269,355.42 99.00% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生 流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文 件 中融聚明 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 15 （2）《中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 （3）《中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 （4）《中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000（免长途话费）,（010） 56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2019年04月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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