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| 西部利得策略优选混合A(671010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 152645 | ||||||||
| 基金代码 | 671010 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 纽银策略优选股票型证券投资基金2011年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：纽银梅隆西部基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年三月二十六日 §1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年1月25日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 纽银策略优选股票 基金主代码 671010 交易代码 671010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月25日 基金管理人 纽银梅隆西部基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 623,999,138.51份 2.2基金产品说明 投资目标 通过灵活运用多种投资策略，挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司，分享中国经济增长和证券市场发展的长线成果，在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期回报。 投资策略 本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。投资中运用的策略主要包括： 1.资产配置策略：本基金认为市场估值、市场流动性和市场情绪是中国股市的主要驱动因素。通过建立指数收益率与这三个指标的定量模型，来确定基金的资产配置。 2.行业配置策略：用各行业当月的估值、流动性、市场情绪因素来预测下一个月行业的收益率。我们研究行业收益率与行业各因子之间的实证Pearson相关系数,运用主成分分析来筛选出各个行业独特的市场估值、流动性和情绪指标。最后通过线性回归分析来建立各行业统计模型，并作实证检验。 3.股票精选策略：本基金将动态分析上市公司股价运行规律，投资A股市场内具有合理估值、高成长性及风险相对合理的公司，股票精选的目的在于挖掘出上市公司的内在价值与波动率区间。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只主动型股票基金，属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，风险与预期收益均高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 纽银梅隆西部基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐剑钧 尹东 联系电话 021-38572888 010-67595003 电子邮箱 service@bnyfund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 010-67595096 传真 021-38572750 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.bnyfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处--上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心19楼 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2011年1月25日至2011年12月31日 2010年 2009年 本期已实现收益 -144,895,790.97 - - 本期利润 -191,464,649.47 - - 加权平均基金份额本期利润 -0.2234 - - 本期基金份额净值增长率 -26.30% - - 3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2626 - - 期末基金资产净值 460,127,351.01 - - 期末基金份额净值 0.737 - - 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4.本基金合同生效日为2011年1月25日。截至2011年12月31日，基金合同生效未满一年。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.90% 1.45% -7.05% 1.12% -1.85% 0.33% 过去六个月 -20.58% 1.30% -18.31% 1.09% -2.27% 0.21% 自基金合同生效起至今 -26.30% 1.20% -15.97% 1.02% -10.33% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 纽银策略优选股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年1月25日至2011年12月31日） 1. 本基金基金合同生效日为2011年1月25日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间未满一年。 2. 按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 纽银策略优选股票型证券投资基金 合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 1. 本基金的基金合同于2011年1月25日生效，截至2011年12月31日，基金运作未满一年。 2. 本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况 本基金自2011年1月25日（基金合同生效日）至2011年12月31日未进行过利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 纽银梅隆西部基金管理有限公司（简称"纽银基金"）经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]864号)批准，于2010年7月20日成立。公司由西部证券股份有限公司和纽约银行梅隆资产管理国际有限公司合资设立，注册资本2亿元人民币，其中中方股东西部证券股份有限公司出资51%，外方股东纽约银行梅隆资产管理国际有限公司出资49%，注册地上海。 截至2011年12月31日，纽银基金共管理两只开放式基金--纽银策略优选股票型证券投资基金和纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 闫旭 本基金基金经理、公司投资副总监 2011-01-25 - 十年 复旦大学经济学硕士； 曾在华宝兴业基金管理有限公司和富国基金管理有限公司从事投资研究工作。2010年7月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。 罗彦 本基金基金经理助理 2011-03-01 - 五年 麻省理工学院斯隆商学院MBA； 曾在中银基金管理有限公司任助理副总裁。2009年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。 注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、《纽银策略优选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此，未进行业绩比较。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年年初A股市场经历了大盘股的估值修复，以及对于成长股的阶段性追逐，但在对房地产调控措施加码的担忧下，大盘逐级下行。进入下半年，由于紧缩政策的持续，国内经济增速迅速回落；由于欧洲主权债务危机的不断发酵，外部经济大幅动荡。这些负面因素持续困扰市场，沪深指数持续创新低。 本基金在2011年阶段性的投资了机械，煤炭等传统的周期性行业，同时也加大了对于新兴产业的投资，这主要是基于对于目前中国经济所处阶段的长期判断。 我们认为，中国经济正处于转型过程中，在一个相当长的时间内，传统的靠投资和出口拉动的经济模式仍起支配地位，但产业加速升级以及新兴产业崛起带来经济体结构与重心的调整也正在悄然的发生。 就新兴产业而言，例如节能环保和TMT，代表了中国经济未来的发展方向，目前正处于一个蓬勃发展，迅速壮大的过程中，是本基金长期关注的板块。然而最近2年以来上市的公司良莠不齐，在跌宕起伏的经济周期面前，未来难免会有一批退潮后的裸泳者。因此，我们需要更苛刻地审视企业的真实盈利能力，寻找那些市场选择下、通过自身的核心竞争能力突现出来的企业。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来良好的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年12月31日，本基金份额净值为0.737元，本报告期份额净值增长率为-26.30%，同期业绩比较基准增长率为-15.97%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年，我们认为中国经济在经历了去年的下滑后，将进入缓慢且曲折的回升周期。一月份的宏观数据显示，经济增速自去年12月开始有所反弹，但是反弹力度可能仍然不足以形成经济整体反转的支撑。同时，市场预期中的偏宽松的货币政策迟迟未能兑现，从政策上可见政府维"稳"的态度。在利率水平没有明显回落的情况下，实体经济并不具有快速复苏的动力。从中长期来看，政府依然着力于政策的预调微调，将形成基本面和政策面的依次轮动过程，我们预计2012年中国经济增长将在震荡中缓慢上行。 展望2012年的证券市场，我们谨慎乐观。中国经济的逐步见底回升将是股市回暖的最重大的催化剂，然而内外部的环境导致今年中国经济的回升之路可能不会一帆风顺，因此我们认为作为经济晴雨表的股市，今年表现可能也会一波三折。 基于对经济和股市的判断，本基金将阶段性的关注对于周期性行业的投资机会，并持续对新兴产业跟踪、投资。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。所有成员均须具备必要的专业知识、专业技能和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的专业职责分工和估值流程履行估值程序。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂未进行利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2012)第20387号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 纽银策略优选股票型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的纽银策略优选股票型证券投资基金(以下简称"纽银策略优选基金")的财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表、2011年1月25日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是纽银策略优选基金的基金管理人纽银梅隆西部基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述纽银策略优选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了纽银策略优选基金2011年12月31日的财务状况以及2011年1月25日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 庄贤 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2012-03-23 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：纽银策略优选股票型证券投资基金 报告截止日：2011年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 106,998,966.58 - 结算备付金 1,173,424.65 - 存出保证金 3,000,000.00 - 交易性金融资产 7.4.7.2 363,986,482.84 - 其中：股票投资 363,986,482.84 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 20,842.78 - 应收股利 - - 应收申购款 989.61 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 475,180,706.46 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011年12月31日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 9,208,158.09 - 应付赎回款 993,418.67 - 应付管理人报酬 627,519.03 - 应付托管费 104,586.54 - 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,027,929.10 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 3,091,744.02 - 负债合计 15,053,355.45 - 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 623,999,138.51 - 未分配利润 7.4.7.10 -163,871,787.50 - 所有者权益合计 460,127,351.01 - 负债和所有者权益总计 475,180,706.46 - 注：1. 报告截止日2011年12月31日，纽银策略优选基金份额净值0.737元，基金份额总额623,999,138.51份。 2. 本基金为本报告期内基金合同生效的基金，无上年度末对比数据。本财务报表的实际编制期间为2011年1月25日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间。 7.2利润表 会计主体：纽银策略优选股票型证券投资基金 本报告期：2011年1月25日至2011年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2011年1月25日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -167,901,689.03 - 1.利息收入 1,104,336.44 - 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,104,336.44 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） -123,330,487.22 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -127,758,126.90 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 4,427,639.68 - 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 7.4.7.16 -46,568,858.50 - 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 7.4.7.17 893,320.25 - 减：二、费用 23,562,960.44 - 1．管理人报酬 11,229,777.18 - 2．托管费 1,871,629.58 - 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 10,113,143.41 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 348,410.27 - 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -191,464,649.47 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -191,464,649.47 - 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：纽银策略优选股票型证券投资基金 本报告期：2011年1月25日至2011年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月25日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,063,046,976.37 - 1,063,046,976.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -191,464,649.47 -191,464,649.47 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -439,047,837.86 27,592,861.97 -411,454,975.89 其中：1.基金申购款 272,403,811.78 858,216.59 273,262,028.37 2.基金赎回款 -711,451,649.64 26,734,645.38 -684,717,004.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 623,999,138.51 -163,871,787.50 460,127,351.01 注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：胡斌，主管会计工作负责人：胡斌，会计机构负责人：李健 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 纽银策略优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2010]1645号《关于核准纽银策略优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由纽银梅隆西部基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《纽银策略优选股票型证券投资基金基金合同》和《纽银策略优选股票型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,062,757,169.06元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第035号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《纽银策略优选股票型证券投资基金基金合同》于2011年1月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,063,046,976.37份基金份额，其中认购资金利息折合289,807.31份基金份额。本基金的基金管理人为纽银梅隆西部基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《纽银策略优选股票型证券投资基金基金合同》和最新公布的《纽银策略优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-35%；权证投资比例不高于基金资产净值的3%；本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人纽银梅隆西部基金管理有限公司于2012年3月26日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 纽银策略优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年1月25日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年1月25日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实际编制期间为2011年1月25日(基金合同生效日)至2011年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3差错更正的说明 无。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 纽银梅隆西部基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 西部证券股份有限公司（"西部证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司（"建设银行"） 基金托管人、基金代销机构 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月25日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 西部证券 2,805,168,666.43 41.10% - - 7.4.8.1.2权证交易 无。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月25日至2011年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 西部证券 2,349,362.68 41.13% - - 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月25日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 11,229,777.18 - 其中：支付销售机构的客户维护费 4,352,773.77 - 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月25日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,871,629.58 - 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月25日至2011年12月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 106,998,966.58 1,033,997.39 - - 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600332 广州药业 2011-11-07 重大资产重组 13.14 - - 399,975 4,928,687.00 5,255,671.50 - 注：本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为358,730,811.34元，属于第二层级的余额为5,255,671.50元，无属于第三层级的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 363,986,482.84 76.60 其中：股票 363,986,482.84 76.60 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 108,172,391.23 22.76 6 其他各项资产 3,021,832.39 0.64 7 合计 475,180,706.46 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 20,635,718.70 4.48 B 采掘业 8,517,000.00 1.85 C 制造业 152,648,290.23 33.18 C0 食品、饮料 12,080,585.79 2.63 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 17,730,276.94 3.85 C4 石油、化学、塑胶、塑料 23,523,679.38 5.11 C5 电子 12,774,678.70 2.78 C6 金属、非金属 6,164,667.09 1.34 C7 机械、设备、仪表 25,193,618.72 5.48 C8 医药、生物制品 55,180,783.61 11.99 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,068,993.00 2.19 E 建筑业 12,270,000.00 2.67 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 51,682,475.47 11.23 H 批发和零售贸易 18,385,019.15 4.00 I 金融、保险业 32,736,490.93 7.11 J 房地产业 - - K 社会服务业 23,400,854.50 5.09 L 传播与文化产业 33,641,640.86 7.31 M 综合类 - - 合计 363,986,482.84 79.11 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002007 华兰生物 609,600 15,246,096.00 3.31 2 002230 科大讯飞 399,968 13,998,880.00 3.04 3 002012 凯恩股份 1,099,901 13,792,758.54 3.00 4 600880 博瑞传播 1,100,000 13,640,000.00 2.96 5 601288 农业银行 4,999,916 13,099,779.92 2.85 6 300058 蓝色光标 428,404 12,980,641.20 2.82 7 600161 天坛生物 772,067 12,414,837.36 2.70 8 601669 中国水电 3,000,000 12,270,000.00 2.67 9 300188 美亚柏科 336,237 11,919,601.65 2.59 10 300257 开山股份 186,550 11,193,000.00 2.43 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600362 江西铜业 82,228,764.96 17.87 2 600104 上海汽车 70,824,866.26 15.39 3 600458 时代新材 70,121,512.17 15.24 4 600739 辽宁成大 68,837,502.85 14.96 5 600585 海螺水泥 65,781,417.74 14.30 6 600231 凌钢股份 64,793,026.40 14.08 7 600581 八一钢铁 63,365,586.77 13.77 8 000960 锡业股份 58,610,133.22 12.74 9 002024 苏宁电器 55,088,299.26 11.97 10 600547 山东黄金 52,781,569.18 11.47 11 601118 海南橡胶 52,608,424.55 11.43 12 000581 威孚高科 51,957,699.02 11.29 13 600000 浦发银行 51,472,293.22 11.19 14 000527 美的电器 50,006,398.70 10.87 15 600096 云天化 48,763,692.53 10.60 16 600660 福耀玻璃 46,111,439.44 10.02 17 600809 山西汾酒 45,895,939.85 9.97 18 600537 亿晶光电 45,811,751.20 9.96 19 600690 青岛海尔 45,208,282.13 9.83 20 000858 五粮液 44,771,821.84 9.73 21 601601 中国太保 43,512,105.19 9.46 22 600418 江淮汽车 43,037,457.52 9.35 23 601318 中国平安 43,003,401.69 9.35 24 600720 祁连山 41,219,903.20 8.96 25 600068 葛洲坝 39,438,925.15 8.57 26 601699 潞安环能 35,739,794.40 7.77 27 002006 精功科技 35,448,696.94 7.70 28 000778 新兴铸管 35,015,661.44 7.61 29 000012 南玻A 34,427,446.10 7.48 30 600050 中国联通 34,412,820.43 7.48 31 000893 东凌粮油 33,917,892.38 7.37 32 002230 科大讯飞 33,689,080.02 7.32 33 000002 万科A 33,133,113.82 7.20 34 002007 华兰生物 31,973,433.51 6.95 35 600261 阳光照明 30,765,886.06 6.69 36 600352 浙江龙盛 30,066,308.99 6.53 37 600375 星马汽车 29,669,488.74 6.45 38 601666 平煤股份 29,311,821.81 6.37 39 600036 招商银行 28,791,088.04 6.26 40 002012 凯恩股份 27,778,966.37 6.04 41 002001 新和成 26,997,499.78 5.87 42 600030 中信证券 26,747,610.83 5.81 43 600425 青松建化 26,728,917.77 5.81 44 600318 巢东股份 26,181,839.77 5.69 45 600153 建发股份 26,155,862.75 5.68 46 600048 保利地产 25,810,508.81 5.61 47 601369 陕鼓动力 25,745,485.96 5.60 48 000961 中南建设 25,047,903.14 5.44 49 600742 一汽富维 24,669,120.13 5.36 50 601766 中国南车 23,908,276.60 5.20 51 600354 敦煌种业 23,861,526.44 5.19 52 000598 兴蓉投资 23,430,222.75 5.09 53 600348 阳泉煤业 23,302,424.01 5.06 54 000630 铜陵有色 22,825,466.04 4.96 55 000937 冀中能源 22,717,093.43 4.94 56 600015 华夏银行 22,512,119.02 4.89 57 000939 凯迪电力 22,269,223.47 4.84 58 300027 华谊兄弟 22,259,806.53 4.84 59 600029 南方航空 21,970,636.88 4.77 60 000877 天山股份 21,784,830.17 4.73 61 600875 东方电气 21,513,095.48 4.68 62 600309 烟台万华 21,349,112.84 4.64 63 600383 金地集团 21,297,979.51 4.63 64 600058 五矿发展 21,130,320.28 4.59 65 601989 中国重工 21,040,385.78 4.57 66 600031 三一重工 20,713,233.28 4.50 67 601919 中国远洋 20,589,886.60 4.47 68 601101 昊华能源 20,519,707.25 4.46 69 600019 宝钢股份 20,167,780.75 4.38 70 600316 洪都航空 20,007,061.84 4.35 71 600549 厦门钨业 19,892,460.26 4.32 72 600161 天坛生物 19,664,308.30 4.27 73 600893 航空动力 19,483,422.55 4.23 74 000423 东阿阿胶 19,292,428.42 4.19 75 600523 贵航股份 19,058,918.14 4.14 76 600880 博瑞传播 18,760,191.84 4.08 77 000597 东北制药 18,667,284.93 4.06 78 600132 重庆啤酒 18,021,432.76 3.92 79 300039 上海凯宝 17,774,439.10 3.86 80 002146 荣盛发展 17,306,325.05 3.76 81 002477 雏鹰农牧 17,168,732.25 3.73 82 002304 洋河股份 17,003,877.58 3.70 83 300070 碧水源 16,849,666.87 3.66 84 600456 宝钛股份 16,837,291.34 3.66 85 601106 中国一重 16,818,643.01 3.66 86 002041 登海种业 16,512,797.79 3.59 87 600637 百视通 16,359,014.36 3.56 88 600416 湘电股份 16,290,289.00 3.54 89 300058 蓝色光标 16,218,560.49 3.52 90 000876 新希望 16,026,919.22 3.48 91 600460 士兰微 15,832,156.60 3.44 92 300203 聚光科技 15,237,129.52 3.31 93 601888 中国国旅 15,130,796.81 3.29 94 601669 中国水电 14,682,511.00 3.19 95 000911 南宁糖业 14,180,218.65 3.08 96 300257 开山股份 14,002,378.50 3.04 97 300188 美亚柏科 13,859,728.39 3.01 98 601179 中国西电 13,685,122.74 2.97 99 300253 卫宁软件 13,658,010.39 2.97 100 000069 华侨城A 13,026,930.15 2.83 101 601288 农业银行 12,743,853.80 2.77 102 002129 中环股份 12,561,879.38 2.73 103 002038 双鹭药业 12,371,705.62 2.69 104 000972 新中基 12,292,363.88 2.67 105 600859 王府井 12,110,004.16 2.63 106 000998 隆平高科 11,854,236.70 2.58 107 000425 徐工机械 11,805,312.04 2.57 108 000930 中粮生化 11,746,350.90 2.55 109 000768 西飞国际 11,535,895.00 2.51 110 000063 中兴通讯 11,534,988.49 2.51 111 600496 精工钢构 11,510,821.72 2.50 112 002155 辰州矿业 11,223,818.77 2.44 113 002458 益生股份 11,207,756.12 2.44 114 300105 龙源技术 11,135,954.58 2.42 115 002550 千红制药 11,010,000.00 2.39 116 600088 中视传媒 10,981,749.98 2.39 117 600337 美克股份 10,910,377.76 2.37 118 600583 海油工程 10,906,000.00 2.37 119 601377 兴业证券 10,613,723.60 2.31 120 000612 焦作万方 10,589,717.24 2.30 121 002232 启明信息 10,568,733.38 2.30 122 600072 中船股份 10,454,635.46 2.27 123 600489 中金黄金 10,357,515.03 2.25 124 600150 中国船舶 10,335,508.26 2.25 125 000422 湖北宜化 10,117,956.28 2.20 126 002450 康得新 9,937,740.50 2.16 127 600837 海通证券 9,924,303.86 2.16 128 002254 泰和新材 9,827,029.42 2.14 129 000983 西山煤电 9,529,573.76 2.07 130 600778 友好集团 9,420,478.56 2.05 131 600216 浙江医药 9,246,387.16 2.01 注：本表"本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600362 江西铜业 74,168,545.21 16.12 2 600585 海螺水泥 72,755,046.25 15.81 3 600104 上海汽车 68,749,737.45 14.94 4 600739 辽宁成大 67,629,038.27 14.70 5 600458 时代新材 65,519,916.69 14.24 6 600581 八一钢铁 64,757,546.27 14.07 7 600231 凌钢股份 57,346,903.59 12.46 8 002024 苏宁电器 54,874,808.32 11.93 9 600000 浦发银行 52,508,992.70 11.41 10 000960 锡业股份 50,900,732.61 11.06 11 600809 山西汾酒 50,590,353.07 10.99 12 600660 福耀玻璃 48,524,724.31 10.55 13 000527 美的电器 48,441,529.15 10.53 14 600096 云天化 47,400,411.80 10.30 15 600418 江淮汽车 45,352,239.30 9.86 16 600690 青岛海尔 44,375,166.61 9.64 17 000581 威孚高科 44,226,530.28 9.61 18 600537 亿晶光电 44,014,131.07 9.57 19 600068 葛洲坝 42,463,435.17 9.23 20 000858 五粮液 41,024,931.17 8.92 21 600547 山东黄金 40,172,070.47 8.73 22 601118 海南橡胶 38,674,699.40 8.41 23 601699 潞安环能 37,579,212.15 8.17 24 601601 中国太保 37,393,951.13 8.13 25 002006 精功科技 32,836,951.78 7.14 26 000778 新兴铸管 31,685,625.84 6.89 27 600050 中国联通 30,963,856.75 6.73 28 601318 中国平安 30,173,192.61 6.56 29 600352 浙江龙盛 30,151,631.34 6.55 30 000002 万科A 29,543,200.69 6.42 31 601666 平煤股份 27,597,518.89 6.00 32 600036 招商银行 27,001,076.43 5.87 33 601766 中国南车 26,796,893.25 5.82 34 600318 巢东股份 26,515,412.04 5.76 35 000961 中南建设 26,089,732.25 5.67 36 600015 华夏银行 25,980,518.86 5.65 37 000012 南玻A 25,966,859.18 5.64 38 600309 烟台万华 25,632,041.03 5.57 39 601369 陕鼓动力 25,410,917.62 5.52 40 600261 阳光照明 25,243,310.09 5.49 41 002001 新和成 25,036,026.28 5.44 42 600031 三一重工 24,722,347.60 5.37 43 600720 祁连山 24,498,094.19 5.32 44 000630 铜陵有色 24,370,394.62 5.30 45 000937 冀中能源 24,368,451.78 5.30 46 600316 洪都航空 24,283,461.23 5.28 47 600425 青松建化 23,743,170.46 5.16 48 600742 一汽富维 23,419,763.30 5.09 49 601989 中国重工 23,304,465.51 5.06 50 600893 航空动力 22,567,014.54 4.90 51 600048 保利地产 22,453,685.84 4.88 52 601101 昊华能源 22,195,690.73 4.82 53 601919 中国远洋 22,144,178.52 4.81 54 600058 五矿发展 21,611,007.96 4.70 55 600019 宝钢股份 21,498,368.07 4.67 56 600030 中信证券 21,468,522.18 4.67 57 000877 天山股份 21,421,009.74 4.66 58 600348 阳泉煤业 20,523,920.36 4.46 59 600375 星马汽车 20,446,020.34 4.44 60 600029 南方航空 19,447,590.96 4.23 61 600456 宝钛股份 19,386,553.39 4.21 62 600354 敦煌种业 19,296,991.78 4.19 63 600383 金地集团 18,963,807.56 4.12 64 600549 厦门钨业 18,897,675.94 4.11 65 600153 建发股份 18,609,348.12 4.04 66 600523 贵航股份 18,230,033.28 3.96 67 002304 洋河股份 18,017,128.94 3.92 68 600875 东方电气 17,766,478.75 3.86 69 300070 碧水源 17,695,729.18 3.85 70 000876 新希望 17,555,197.91 3.82 71 002146 荣盛发展 17,498,262.07 3.80 72 601106 中国一重 16,917,581.23 3.68 73 300027 华谊兄弟 16,827,199.48 3.66 74 601888 中国国旅 16,333,513.32 3.55 75 300203 聚光科技 16,212,551.61 3.52 76 600132 重庆啤酒 15,794,441.00 3.43 77 002230 科大讯飞 15,734,047.21 3.42 78 000069 华侨城A 15,132,629.42 3.29 79 002007 华兰生物 14,976,619.03 3.25 80 002155 辰州矿业 13,498,909.82 2.93 81 002041 登海种业 13,410,042.97 2.91 82 600496 精工钢构 13,295,665.60 2.89 83 600637 百视通 13,183,234.64 2.87 84 600460 士兰微 13,154,658.00 2.86 85 000911 南宁糖业 13,019,259.30 2.83 86 000425 徐工机械 12,728,169.20 2.77 87 000063 中兴通讯 12,689,412.32 2.76 88 600416 湘电股份 12,662,135.67 2.75 89 002129 中环股份 12,522,338.48 2.72 90 002012 凯恩股份 12,219,923.49 2.66 91 601179 中国西电 12,156,074.93 2.64 92 000930 中粮生化 12,079,906.11 2.63 93 000893 东凌粮油 12,021,812.63 2.61 94 000972 新中基 11,905,325.96 2.59 95 000597 东北制药 11,762,255.18 2.56 96 600337 美克股份 11,717,037.95 2.55 97 002232 启明信息 11,679,075.88 2.54 98 000598 兴蓉投资 11,493,721.01 2.50 99 600583 海油工程 11,321,600.00 2.46 100 600072 中船股份 11,257,079.72 2.45 101 600150 中国船舶 11,252,394.95 2.45 102 600489 中金黄金 11,179,805.28 2.43 103 000422 湖北宜化 10,880,229.32 2.36 104 601377 兴业证券 10,813,795.24 2.35 105 000768 西飞国际 10,615,280.59 2.31 106 002254 泰和新材 10,510,949.55 2.28 107 600088 中视传媒 10,276,236.80 2.23 108 000612 焦作万方 10,103,227.80 2.20 109 000939 凯迪电力 10,003,916.38 2.17 110 600216 浙江医药 9,953,366.02 2.16 111 600335 *ST盛工 9,870,905.97 2.15 112 002550 千红制药 9,337,314.65 2.03 113 002038 双鹭药业 9,314,914.50 2.02 注：本表"本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,681,998,063.34 卖出股票的收入（成交）总额 3,143,684,595.10 注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,000,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,842.78 5 应收申购款 989.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,021,832.39 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 11,157 55,928.94 82,418,472.43 13.21% 541,580,666.08 86.79% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,500,190.11 0.24% §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011年1月25日)基金份额总额 1,063,046,976.37 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 272,403,811.78 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 711,451,649.64 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 623,999,138.51 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人无重大人事变动。基金托管人的专门基金托管部门重大变动如下：本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金进行审计。本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费人民币88,000元。普华永道中天会计师事务所有限公司自本基金成立以来一直提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 西部证券 3 2,805,168,666.43 41.10% 2,349,362.68 41.13% - 国泰君安 2 658,512,486.75 9.65% 559,734.77 9.80% - 中信证券 2 512,644,107.62 7.51% 416,526.24 7.29% - 申银万国 2 464,480,726.85 6.80% 383,916.80 6.72% - 英大证券 1 449,391,866.82 6.58% 381,979.56 6.69% - 东方证券 2 399,733,470.50 5.86% 339,770.75 5.95% - 国信证券 2 330,021,211.64 4.84% 268,144.92 4.69% - 东海证券 1 308,837,867.92 4.52% 262,511.97 4.60% - 海通证券 2 245,767,817.32 3.60% 208,904.29 3.66% - 安信证券 2 219,990,446.63 3.22% 178,743.40 3.13% - 光大证券 1 166,725,062.30 2.44% 141,715.93 2.48% - 国金证券 1 109,724,468.20 1.61% 93,265.54 1.63% - 中金公司 2 97,666,089.77 1.43% 79,354.74 1.39% - 高华证券 2 56,995,369.69 0.84% 48,446.00 0.85% - 兴业证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 2.上述交易单元均在本报告期内新增。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 西部证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - §12影响投资者决策的其他重要信息 1、2011年10月28日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（"本行"）董事会（"董事会"）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。 2、2012年1月16日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 纽银梅隆西部基金管理有限公司 二〇一二年三月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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