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| 上银聚鸿益三个月定开债券(005432) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1526212 | ||||||||
| 基金代码 | 005432 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银聚鸿益半年定开债券 基金主代码 005432 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年07月20日 报告期末基金份额总额 1,010,000,000.00份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年01月01日 - 2019年03月31日） 1.本期已实现收益 23,325,082.37 2.本期利润 21,158,811.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0209 4.期末基金资产净值 1,035,050,774.66 5.期末基金份额净值 1.0248 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.05% 0.06% 0.47% 0.05% 1.58% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日为2018年7月20日,建仓期为2018年7月20日至2019年1月19日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。截至本报告期末，基金合同生效不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谢新 本基金基金经理、副总经理兼固收事业部总监 2018-07-20 - 20.5年 本科，历任四川绵阳信用社职员、绵阳市商业银行债券投资交易员、兴业银行资金中心债券投资交易副处长，上银基金管理有限公司总经理助理等职务。2018年7月起担任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 倪侃 本基金基金经理 2018-07-20 - 7年 硕士研究生，历任银河创新资本管理有限公司风控专员，上银基金管理有限公司固收交易员、研究员，九州证券金融市场部任投资经理，上银基金管理有限公司交易主管。2018年7月起担任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年11月起担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理，2019年1月起担任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 进入2019年以来，在政府不断出台"宽信用"政策的刺激下，各项经济数据都显示经济基本面有筑底的迹象，从而金融市场几大预期开始发生变化：1、基本面方面，市场对经济进一步下行的预期所有改变。自1月份以来连续几个月社融数据以及社融结构开始企稳和优化后，市场对基本面进一步恶化的预期有所缓和；2、市场风险偏好方面，在权益市场放量上涨的带动下金融市场整体风险偏好开始抬升，对无风险利率产生冲击；3、债券供需方面，市场普遍已经预期到全年地方债发行量有所增加并且发行节奏可能较往年有所提前。 故在上述几大市场背景下，我们在组合操作上更加追求稳健策略，产品在一季度取得了较好的业绩。自步入一月份以来，我们对组合久期整体加以控制，降低长久期利率债持仓，逐渐转向票息策略，组合保持适中的杠杆水平，发挥团队信评能力的优势，精选AA+以上具有较强股东背景的信用债进行配置。 在信用资质方面，2019年到期、回售的信用债继续放量，预计继续会出现一批信用风险事件。故我们认为2019年仍然是防信用风险的大年，故仍然需要对信用资质加以把控。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为2.05%，同期业绩比较基准收益率为0.47%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度报告中予以披露的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,658,361,883.90 97.47 其中：债券 1,658,361,883.90 97.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,759,189.70 1.04 8 其他资产 25,211,029.70 1.48 9 合计 1,701,332,103.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,442,000.00 6.81 其中：政策性金融债 70,442,000.00 6.81 4 企业债券 594,849,883.90 57.47 5 企业短期融资券 170,673,000.00 16.49 6 中期票据 822,397,000.00 79.45 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,658,361,883.90 160.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 101754025 17苏州高新MTN001 900,000 92,646,000.00 8.95 2 101801562 18北大荒MTN003 900,000 90,720,000.00 8.76 3 136120 15鲁能债 800,000 80,136,000.00 7.74 4 101754055 17绿城房产MTN003 600,000 61,782,000.00 5.97 5 101800843 18合川城投MTN001 600,000 61,500,000.00 5.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 33,372.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,177,656.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 25,211,029.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,010,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,010,000,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.99 注：本基金合同生效日为2018年07月20日。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.99% 10,000,000.00 0.99% 不少于3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.99% 10,000,000.00 0.99% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-01-01~2019-03-31 1,000,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000,000.00 99.01% 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。本基金管理人已经采取相关措施防控产品流动性风险，公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金相关批准文件 2、《上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、《上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司：客户服务中心电话：021-60231999 上银基金管理有限公司 2019年04月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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