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| 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A(160138) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1525874 | ||||||||
| 基金代码 | 160138 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 南方恒生中国企业精明指数 场内简称 国企精明 基金主代码 160138 交易代码 160138 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年4月26日 报告期末基金份额总额 22,597,218.06份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。 业绩比较基准 本基金的标的指数：恒生中国企业精明指数。本基金的业绩比较基准：标的指数收益率(使用估值汇率调整)×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国企精明A 国企精明C 下属分级基金的场内简称 国企精明 下属分级基金的交易代码 160138 160139 报告期末下属分级基金的份额总额 16,288,033.38份 6,309,184.68份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“国企精明”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年1月1日－2019年3月31日） 国企精明A 国企精明C 1.本期已实现收益 168,412.94 36,458.35 2.本期利润 2,356,070.79 872,994.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.1177 0.0721 4.期末基金资产净值 18,047,921.23 6,938,067.76 5.期末基金份额净值 1.1080 1.0997 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国企精明A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.23% 1.06% 10.62% 1.13% 0.61% -0.07% 国企精明C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.13% 1.06% 10.62% 1.13% 0.51% -0.07% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / / 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金基金经理 2017年4月26日 - 18年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，现任国际业务部总经理、国际投资决策委员会委员；2007年9月至2009年5月，担任南方全球基金经理助理；2011年9月至2015年5月，任南方中国中小盘基金经理；2015年5月至2017年11月，任南方香港优选基金经理；2009年6月至今，担任南方全球基金经理；2010年12月至今，任南方金砖基金经理；2016年6月至今，任南方原油基金经理；2017年4月至今，任国企精明基金经理；2017年10月至今，任美国REIT基金经理。 毕凯 本基金基金经理 2017年8月24日 - 6年 美国埃默里大学工商管理专业（金融方向）硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司，历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金，任职国际业务部研究员；2016年12月至2017年8月，任南方金砖基金经理助理；2017年8月至今，任南方香港优选、国企精明基金经理；2018年6月至今，任南方沪港深价值基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 尽管2019年第一季度全球经济延续下行态势，但在美联储暂停加息、中美贸易冲突短期缓和、中国逆周期政策逐步发挥作用等利好因素刺激下，投资者风险偏好大幅回升，全球各类资产呈现普遍上涨的格局，股市表现尤为强劲。根据Bloomberg的统计，2019年1月至2019年3月发达市场Markit制造业月度PMI分别为51.8、50.4和50.0，低于之前三个月均值，其中美国Markit制造业月度PMI分别为54.9、53.0和52.4，低于之前三个月均值；新兴市场Markit制造业月度PMI分别为49.5、50.6和51.0，低于之前三个月均值。美国经济表现仍然优于其他经济体，但边际走弱的趋势进一步明朗化。从市场风格上来看，成长类个股持续跑赢价值类个股。按美元计价全收益口径计算，MSCI全球价值指数上涨10.41%，MSCI全球成长指数上涨14.92%。 报告期间，MSCI全球指数按美元计价上涨11.88%，MSCI新兴市场指数按美元计价上涨9.56%,恒生指数按港币计价上涨12.40%,黄金价格按美元计价善长0.77%，十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别下降28个基点、8个基点和31个基点。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价上涨8.56%,印度Nifty指数按本币计价上涨7.01%，俄罗斯MOEX指数按本币计价上涨5.39%。美元指数小幅上行,由96.17上升至97.28。 港股市场方面，2019年一季度恒生指数上涨12.40%，恒生国企指数上涨12.39%。从市值角度来看，港股出现普遍上涨的市场格局，恒生大型股指数上涨12.34%，恒生中型股指数上涨16.56%，恒生小型股指数上涨12.13%。根据Wind统计，2019年一季度港股通南下资金累计净买入135亿元人民币。恒生AH股溢价指数于报告期内略有上升，由117.15点上扬至124.88点。恒生行业方面，地产建筑、消费品制造和工业行业表现较好，分别跑赢恒生指数8.61%、7.11%和3.24%，表现较差的公用事业、综合和电讯板块分别落6.76%、3.00%和 2.97%。 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金按照既定策略按照完全复制法进行仓位管理，本基金在配置过程中也兼顾流动性、调仓成本、现金比例要求等其他相关因素，力争为投资者创造与基金比较基准相近的投资回报。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A份额净值为1.1080元，报告期内，份额净值增长率为11.23%，同期业绩基准增长率为10.62%；本基金C份额净值为1.0997元，报告期内，份额净值增长率为11.13%，同期业绩基准增长率为10.62%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金已出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形，具体时间范围如下： 2019年01月02日至2019年03月06日。 本基金管理人已于2019年4月15日发布《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，会议审议并通过了《关于终止南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同并终止上市有关事项的议案》。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 22,879,845.17 90.25 其中：普通股 22,879,845.17 90.25 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,353,552.09 9.28 8 其他资产 119,202.55 0.47 9 合计 25,352,599.81 100.00 本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币20,732,381.17元，占净值比82.98%。 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 20,732,381.17 82.98 中国内地 2,147,464.00 8.59 合计 22,879,845.17 91.57 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 2,516,910.27 10.07 材料 374,164.00 1.50 工业 593,693.62 2.38 非必需消费品 1,123,029.82 4.49 必需消费品 206,555.83 0.83 医疗保健 489,489.29 1.96 金融 13,472,386.44 53.92 科技 1,610,243.39 6.44 通讯 1,571,814.40 6.29 公用事业 515,034.28 2.06 政府 - - 合计 22,473,321.34 89.94 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 - - 工业 255,724.35 1.02 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 医疗保健 - - 金融 150,799.48 0.60 科技 - - 通讯 - - 公用事业 - - 政府 - - 合计 406,523.83 1.63 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Industrial and Commercial Bank of China Limited 中国工商银行股份有限公司 1398 HK 香港联合交易所 香港 400,000 1,972,917.00 7.90 2 China Construction Bank Corporation 中国建设银行股份有限公司 0939 HK 香港联合交易所 香港 340,000 1,962,795.08 7.86 3 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 中国平安保险(集团)股份有限公司 601318 上海证券交易所 中国内地 23,000 1,773,300.00 7.10 4 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股有限公司 0700 HK 香港联合交易所 香港 5,200 1,610,243.39 6.44 5 Bank of China Limited 中国银行股份有限公司 3988 HK 香港联合交易所 香港 420,000 1,282,567.61 5.13 6 China Mobile Limited 中国移动有限公司 0941 HK 香港联合交易所 香港 18,000 1,235,217.60 4.94 7 China Life Insurance Company Limited 中国人寿保险股份有限公司 2628 HK 香港联合交易所 香港 53,000 959,266.56 3.84 8 CNOOC Limited 中国海洋石油有限公司 0883 HK 香港联合交易所 香港 66,000 832,227.86 3.33 9 China Petroleum & Chemical Corporation 中国石油化工股份有限公司 0386 HK 香港联合交易所 香港 150,000 796,458.02 3.19 10 Agricultural Bank of China Limited 中国农业银行股份有限公司 1288 HK 香港联合交易所 香港 209,000 648,986.76 2.60 注：以上证券代码采用当地市场交易代码。 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 China Railway Construction Corporation Limited 中国铁建股份有限公司 1186 HK 香港联合交易所 香港 29,000 255,724.35 1.02 2 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 中国平安保险(集团)股份有限公司 2318 HK 香港联合交易所 香港 2,000 150,799.48 0.60 注：以上证券代码采用当地市场交易代码。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券除中国人寿保险股份有限公司（证券代码2628 HK）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年7月30日中国人寿公告，中国人民银行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条，对中国人寿合计处以人民币70万元罚款(“行政处罚”). 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有 ，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 43.36 2 应收证券清算款 118,405.14 3 应收股利 - 4 应收利息 754.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 119,202.55 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资无流通受限股票。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国企精明A 国企精明C 报告期期初基金份额总额 21,810,200.15 11,663,212.04 报告期期间基金总申购份额 658,610.90 32,644,600.03 减：报告期期间基金总赎回份额 6,180,777.67 37,998,627.39 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 16,288,033.38 6,309,184.68 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》； 2、《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》； 3、南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年1季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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