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| 南方国利6个月定开债券发起(006842) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1525855 | ||||||||
| 基金代码 | 006842 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月10日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 南方国利6个月定开债券发起 基金主代码 006842 交易代码 006842 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年1月10日 报告期末基金份额总额 2,509,998,638.95份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方国利6个月定开债券发起”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2019年1月10日(基金合同生效日)-2019年3月31日 1.本期已实现收益 14,253,075.65 2.本期利润 15,451,247.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.0062 4.期末基金资产净值 2,525,449,886.20 5.期末基金份额净值 1.0062 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、本基金合同于2019年1月10日生效，截至本报告期末基金成立未满一季度。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.62% 0.02% -0.08% 0.04% 0.70% -0.02% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注：本基金合同于2019年1月10日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起6个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李璇 本基金基金经理 2019年1月10日 - 11年 女，清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2007年加入南方基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月，任南方宝元基金经理；2012年12月至2014年9月，任南方安心基金经理；2015年12月至2017年2月，任南方润元基金经理；2013年7月至2017年9月，任南方稳利基金经理；2016年8月至2017年12月，任南方通利、南方荣冠基金经理；2016年8月至2018年2月，任南方丰元基金经理；2016年11月至2018年2月，任南方荣安基金经理；2017年1月至2018年7月，任南方和利基金经理；2017年3月至2018年7月，任南方荣优基金经理；2017年5月至2018年7月，任南方荣尊基金经理；2017年6月至2018年7月，任南方荣知基金经理；2017年7月至2018年7月，任南方荣年基金经理；2016年9月至2019年3月，任南方多元基金经理；2010年9月至今，任南方多利基金经理；2012年5月至今，任南方金利基金经理；2016年12月至今，任南方睿见混合基金经理；2017年1月至今，任南方宏元基金经理； 2017年9月至今，任南方兴利基金经理；2018年7月至今，任南方配售基金经理；2019年1月至今，任南方国利基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年初经济数据偏弱。1-2月工业增加值同比增长5.3%，较前值有所回落；固定资产投资同比增长6.1%，其中制造业投资显著回落，基建投资继续保持个位数增长；社会消费品零售总额同比增长8.2%，与前值持平。房地产销售面积同比下滑3.6%，新开工面积同比增长6.0%，土地购置面积同比下滑34.1%，当期的新开工和拿地均明显放缓。1、2月CPI分别同比增长1.7%和1.5%，受春节错位影响，2月食品价格涨幅不及去年，在高基数影响下CPI出现下行；1、2月PPI均同比增长0.1%，PPI环比跌幅收窄。2月末M2同比增长8.0%，1-2月新增人民币贷款4.12万亿，新增社融5.34万亿，年初受到票据大幅增长，信用债、专项债发行量较大的带动，信贷和社融均较去年有显著提升。 美联储3月议息会议维持利率不变，并公布了结束缩表的计划，对经济增长的评价由去年四季度的稳健切换为今年一季度的放缓，鸽派程度超过市场预期。欧央行3月维持利率水平不变，同样释放了较强的鸽派信号，宣布从2019年9月开始重启每季度一次的定向长期再融资操作。一季度美元指数上涨1.22%，人民币对美元汇率中间价升值1297个基点。 市场层面，一季度利率债收益率震荡下行，波动加大，短端下行幅度大于长端，收益率曲线陡峭化。其中，1年国债、1年国开收益率分别下行16BP、20BP，10年国债、10年国开收益率分别下行16BP、6BP。信用债整体表现好于同期限国开债。 投资运作上，本基金一季度处于建仓过程中，考虑到前期债市涨幅较大，收益率的绝对水平偏低，收益率曲线仍较为陡峭，因此，一直主动控制基金建仓节奏，以降低市场调整对基金业绩的冲击。同时，在建仓的过程中，尽量控制组合的整体久期，通过精选信用债的策略挖掘投资价值相对突出的品种。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0062元，报告期内，份额净值增长率为0.62%，同期业绩基准增长率为-0.08%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 不适用。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,986,569,809.10 76.19 其中：债券 1,986,569,809.10 76.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 553,001,377.00 21.21 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 48,405,224.22 1.86 8 其他资产 19,483,774.28 0.75 9 合计 2,607,460,184.60 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 29,632,243.40 1.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 214,616,965.70 8.50 其中：政策性金融债 164,652,965.70 6.52 4 企业债券 495,831,600.00 19.63 5 企业短期融资券 90,070,000.00 3.57 6 中期票据 670,889,000.00 26.57 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 485,530,000.00 19.23 9 其他 - - 10 合计 1,986,569,809.10 78.66 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 170215 17国开15 600,000 61,590,000.00 2.44 2 180204 18国开04 500,000 52,375,000.00 2.07 3 111905006 19建设银行CD006 500,000 48,575,000.00 1.92 4 111904012 19中国银行CD012 500,000 48,565,000.00 1.92 5 111915054 19民生银行CD054 500,000 48,555,000.00 1.92 5 111911025 19平安银行CD025 500,000 48,555,000.00 1.92 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除19民生银行CD054（证券代码111915054）、19平安银行CD025（证券代码111911025）、19浦发银行CD014（证券代码111909014）、19兴业银行CD002（证券代码111910002）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、19民生银行CD054（证券代码111915054） 处罚时间：2018年11月9日 处罚原因：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。（八）贷款业务严重违反审慎经营规则。处罚结果：罚款3360万元。 2、19平安银行CD025（证券代码111911025） 处罚日期：2018年7月26日 处罚原因：未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告； 处罚结果：对平安银行合计罚款140万元，相关责任人罚款14万元 3、19浦发银行CD014（证券代码111909014） 处罚日期：2018年7月26日 处罚原因：未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告；存在与身份不明客户交易行为 处罚结果：对浦发银行合计罚款170万元，相关责任人罚款18万元 4、19兴业银行CD002（证券代码111910002） 处罚时间：2018年4月19日 处罚原因：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；(十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；(十二）向四证不全的房地产项目提供融资。处罚结果：罚款5870万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 37,629.75 2 应收证券清算款 172,209.85 3 应收股利 - 4 应收利息 19,273,934.68 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,483,774.28 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2019年1月10日)基金份额总额 2,509,998,638.95 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,509,998,638.95 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 10,000,638.95 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,638.95 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.40 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 认购 2019年1月10日 10,000,638.95 10,001,000.00 0.00% 合计 - - 10,000,638.95 10,001,000.00 - 注：基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,638.95 0.40 10,000,000.00 0.40 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,638.95 0.40 10,000,000.00 0.40 - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190110-20190331 2,499,998,000.00 0.00 0.00 2,499,998,000.00 99.60% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 影响投资者决策的其他重要信息 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 3、南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年1季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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