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| 南方理财60天债券E(001041) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1525753 | ||||||||
| 基金代码 | 001041 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方理财60天债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 南方理财60天债券 基金主代码 202305 交易代码 202305 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年10月19日 报告期末基金份额总额 2,344,496,974.33份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在180天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财60天债券E 下属分级基金的交易代码 202305 202306 001041 报告期末下属分级基金的份额总额 538,486,875.52份 1,805,881,280.76份 128,818.05份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财60天”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年1月1日－2019年3月31日） 南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财60天债券E 1.本期已实现收益 4,535,559.96 13,798,278.64 944.98 2.本期利润 4,535,559.96 13,798,278.64 944.98 3.期末基金资产净值 538,486,875.52 1,805,881,280.76 128,818.05 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方理财60天债券A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6977% 0.0030% 0.3381% 0.0000% 0.3596% 0.0030% 南方理财60天债券B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7697% 0.0030% 0.3381% 0.0000% 0.4316% 0.0030% 南方理财60天债券E 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7103% 0.0030% 0.3381% 0.0000% 0.3722% 0.0030% 注：1、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。 2、本基金计算份额净值收益率时所选取的运作周期，是以基金合同生效日/新增类别生效日为起始日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / / / 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 夏晨曦 本基金基金经理 2012年10月19日 - 13年 香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至2012年7月，任固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资管理；2013年1月至2014年12月，任南方理财30天基金经理；2012年7月至2015年1月，任南方润元基金经理；2014年7月至2016年11月，任南方薪金宝基金经理；2014年12月至2016年11月，任南方理财金基金经理；2012年8月至今，任南方理财14天基金经理；2012年10月至今，任南方理财60天基金经理；2014年7月至今，任南方现金增利、南方现金通基金经理；2014年12月至今，任南方收益宝基金经理；2016年2月至今，任南方日添益货币基金经理；2016年10月至今，任南方天天利基金经理；2017年8月至今，任南方天天宝基金经理；2018年11月至今，任南方1-3年国开债基金经理；2018年12月至今，任南方3-5年农发债基金经理；2019年3月至今，任南方7-10年国开债基金经理。 董浩 本基金基金经理 2016年11月17日 - 8年 南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员；2014年3月至2015年9月，任南方现金通基金经理助理；2015年9月至2016年8月，任南方50债基金经理；2015年9月至2018年7月，任南方中票基金经理；2015年9月至今，任南方现金通基金经理；2016年2月至今，任南方日添益货币基金经理；2016年8月至今，任南方10年国债基金经理；2016年11月至今，任南方理财60天基金经理；2017年8月至今，任南方天天宝基金经理；2018年11月至今，任南方1-3年国开债基金经理；2018年12月至今，任南方3-5年农发债基金经理；2019年3月至今，任南方7-10年国开债基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 报告期内基金投资策略和运作分析 年初经济数据偏弱。1-2月工业增加值同比增长5.3%，较前值有所回落；固定资产投资同比增长6.1%；社会消费品零售总额同比增长8.2%，与前值持平。1、2月CPI分别同比增长1.7%和1.5%，受到春节错位影响，今年2月食品价格涨幅不及去年；1、2月PPI均同比增长0.1%，PPI环比跌幅收窄。2月末M2同比增长8.0%，1-2月新增人民币贷款4.12万亿，新增社融5.34万亿，信贷和社融均较去年显著提升。 美联储3月议息会议维持利率不变，并公布了结束缩表的计划。此外，美联储对经济增长的评价也由去年的稳健切换为今年一季度的放缓。欧央行3月维持利率水平不变，同样释放了较强的鸽派信号，宣布从2019年9月重启每季度一次的定向长期再融资操作。此外，欧央行还下调了未来的经济和通胀预期。一季度美元指数上涨1.22%，人民币对美元汇率中间价升值1297个基点。一季度银行间隔夜、7天回购加权利率均值为2.22%、2.66%，均较上季度下行17BP。 市场层面，一季度市场收益率震荡下行，短端大幅下行并持续位于历史低位，期限利差逐步压缩，1年内资产收益率曲线平坦化。其中，1年国债、1年国开收益率分别下行16BP、20BP，3个月国股同业存单利率下行58BP，6个月国股同业存单利率下行51BP。本基金整体保持中性久期，在相对收益偏弱的市场环境中择机配置增厚组合收益的资产。 展望二季度，国内方面宽货币与宽信用同时推进；虽然稳健的货币政策和合理充裕的流动性环境依然不变，但前期宽松局面可能会略有变化，短期内资金面的波动或将加大。我们认为，二季度货币市场收益率仍将维持低位运行，收益上行概率逐渐增大，本基金将保持适中的久期，平衡基金的票息收入和可能的久期风险。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A份额净值收益率为0.6977%，同期业绩基准收益率为0.3381%；本基金B份额净值收益率为0.7697%，同期业绩基准收益率为0.3381%；本基金E份额净值收益率为0.7103%，同期业绩基准收益率为0.3381%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,196,122,504.18 79.98 其中：债券 2,190,122,504.18 79.76 资产支持证券 6,000,000.00 0.22 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 520,813,324.42 18.97 4 其他资产 28,941,984.17 1.05 5 合计 2,745,877,812.77 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 13.67 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 397,039,161.48 16.93 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 136 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 90 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 15.82 16.93 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）-60天 19.65 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）-90天 35.27 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）-120天 6.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）-397天（含） 38.99 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 115.89 16.93 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 139,918,288.45 5.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 89,967,148.08 3.84 其中：政策性金融债 89,967,148.08 3.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 896,719,293.32 38.25 6 中期票据 72,538,973.74 3.09 7 同业存单 990,978,800.59 42.27 8 其他 - - 9 合计 2,190,122,504.18 93.42 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011900287 19吉利SCP001 1,200,000 120,089,135.10 5.12 2 011801927 18沪电力SCP006 1,000,000 100,049,393.55 4.27 3 1605097 16湖北债05 1,000,000 99,952,448.64 4.26 4 111910109 19兴业银行CD109 1,000,000 99,460,200.06 4.24 5 111883774 18南京银行CD105 1,000,000 99,456,459.45 4.24 6 111809230 18浦发银行CD230 1,000,000 98,792,956.25 4.21 7 111817223 18光大银行CD223 1,000,000 98,764,872.43 4.21 8 111808283 18中信银行CD283 1,000,000 98,724,430.66 4.21 9 111804083 18中国银行CD083 1,000,000 98,703,014.79 4.21 10 011802011 18南方水泥SCP008 900,000 90,320,269.58 3.85 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.5%（含）以上的次数 - 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1750% 报告期内偏离度的最低值 0.1216% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1533% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 139059 万科22A1 40,000 4,000,000.00 0.17 2 139071 万科23A1 20,000 2,000,000.00 0.09 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除18光大银行CD223（证券代码111817223）、18浦发银行CD230（证券代码111809230）、18中信银行CD283（证券代码111808283）、19兴业银行CD109（证券代码111910109）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、18光大银行CD223（证券代码111817223） 处罚时间：2018年11月9日 处罚原因：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）以误导方式违规销售理财产品；（三）以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；（四）违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；（五）同业投资违规接受担保；（六）通过同业投资或贷款虚增存款规模。处罚结果：没收违法所得100万元，罚款1020万元，合计1120万元。 2、18浦发银行CD230（证券代码111809230） 处罚日期：2018年7月26日 处罚原因：未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告；存在与身份不明客户交易行为 处罚结果：对浦发银行合计罚款170万元，相关责任人罚款18万元 3、18中信银行CD283（证券代码111808283） 处罚日期：2018年11月19日 违法违规事实：（一）理财资金违规缴纳土地款；（二）自有资金融资违规缴纳土地款；（三）为非保本理财产品提供保本承诺；（四）本行信贷资金为理财产品提供融资；（五）收益权转让业务违规提供信用担保；（六）项目投资审核严重缺位 处罚结果：罚款2280万元。 4、19兴业银行CD109（证券代码111910109） 处罚时间：2018年4月19日 处罚原因：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；(十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；(十二）向四证不全的房地产项目提供融资。处罚结果：罚款5870万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 28,608,890.17 4 应收申购款 333,094.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 28,941,984.17 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财60天债券E 报告期期初基金份额总额 748,632,099.20 1,787,407,369.06 135,184.01 报告期期间基金总申购份额 123,642,857.63 18,473,911.70 1,253.63 报告期期间基金总赎回份额 333,788,081.31 - 7,619.59 报告期期末基金份额总额 538,486,875.52 1,805,881,280.76 128,818.05 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190331 1,029,003,055.73 11,452,728.52 0.00 1,040,455,784.25 44.38% 机构 2 20190101-20190331 530,107,942.00 5,640,486.57 0.00 535,748,428.57 22.85% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方理财60天债券型证券投资基金基金合同》； 2、《南方理财60天债券型证券投资基金托管协议》； 3、南方理财60天债券型证券投资基金2019年1季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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