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| 诺德量化核心C(006268) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1525721 | ||||||||
| 基金代码 | 006268 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 诺德量化核心 场内简称 - 基金主代码 006267 交易代码 006267 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月22日 报告期末基金份额总额 28,342,990.05份 投资目标 本基金通过量化基本面策略精选上市公司，构建核心股票池，根据个股择时策略动态调整核心股票池中个股的仓位，并用数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值，为投资人带来稳健的投资回报。 投资策略 本基金通过量化基本面方法，“自上而下”与“自下而上”相结合，对经济情况、公司基本面、估值水平等情况进行深入分析研究，精选投资标的，构建投资组合。同时，对市场情绪、市场交易行为等方面进行分析研究，对市场走势及个股价格走势进行合理预判，动态调整投资组合中个股的仓位，进行积极的组合管理与风险控制，力争实现基金资产的长期增值及稳健的投资回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺德量化核心A 诺德量化核心C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 006267 006268 报告期末下属分级基金的份额总额 13,581,107.61份 14,761,882.44份 下属分级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 诺德量化核心A 诺德量化核心C 1．本期已实现收益 945,375.73 1,002,888.74 2．本期利润 1,883,269.41 2,017,754.27 3．加权平均基金份额本期利润 0.1056 0.0923 4．期末基金资产净值 14,360,389.33 15,602,774.66 5．期末基金份额净值 1.0574 1.0570 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺德量化核心A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.59% 0.77% 17.17% 0.93% -6.58% -0.16% 诺德量化核心C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.57% 0.77% 17.17% 0.93% -6.60% -0.16% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2018年11月22日，图示时间段为2018年11月22日至2019年3月31日。 本基金成立未满1年。本基金的建仓期6个月，截止2019年3月31日，本基金建仓期尚未结束。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王恒楠 本基金基金经理、量化投资部总监 2018年11月22日 - 8 英国约克大学数学金融硕士，曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司，历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务，具有基金从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年1季度，A股市场大幅上涨，沪深300指数涨幅28.62%，中证500指数涨幅33.10%，中证1000指数涨幅33.44%。市场整体呈现普涨状态，TMT行业涨幅更大一些，但整体上结构差别不大。 本基金在2019年1季度处于建仓期，2月初快速提高仓位至中等水平；3月末，市场阶段性震荡后，进一步提高仓位至中高仓位。配置结构上，中等市值、业绩具有改善空间的股票居多；行业分布上，医药、TMT居多。 2019年1季度，我们可以看到一些宏观数据出现企稳回升的态势，比如1、2月份的社融增速、3月份的PMI数据等。虽然，实体经济是否见底仍有待验证，但从经济政策到实体经济都出现了一些改善的信号。而A股市场也是充分反映了这一点，整体市场估值水平相比去年12月份有了大幅度的提升。 2019年2季度，随着市场估值水平修复完成，市场有望进入上市公司业绩验证期。不论是实体经济还是上市公司经营情况，都将迎来考验。在这一阶段，不同业绩、不同质地的股票可能会走出分化程度较大的行情。本基金仍将继续坚持主要配置基本面强劲、内生增长强，且长期上升空间大的个股。分散配置行业板块，规避风格风险。 报告期内基金的业绩表现 截至2019年3月31日，诺德量化核心A类份额净值为1.0574元，累计净值为1.1074 元。本报告期份额净值增长率为10.59%，同期业绩比较基准增长率为17.17%。诺德量化核心C类份额净值为1.0570元，累计净值为1.1070 元。本报告期份额净值增长率为10.57%，同期业绩比较基准增长率为17.17%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 25,768,112.91 73.29 其中：股票 25,768,112.91 73.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,130,213.00 6.06 其中：债券 2,130,213.00 6.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,701,298.68 4.84 8 其他资产 5,561,798.18 15.82 9 合计 35,161,422.77 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,114,651.25 43.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,328,492.00 4.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,958,513.90 9.87 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,456,400.00 4.86 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,504,850.00 8.36 R 文化、体育和娱乐业 4,405,205.76 14.70 S 综合 - - 合计 25,768,112.91 86.00 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300747 锐科激光 8,600 1,498,120.00 5.00 2 300357 我武生物 31,200 1,487,616.00 4.96 3 300059 东方财富 76,600 1,484,508.00 4.95 4 300015 爱尔眼科 43,600 1,482,400.00 4.95 5 002008 大族激光 35,100 1,481,220.00 4.94 6 300653 正海生物 26,800 1,479,628.00 4.94 7 300760 迈瑞医疗 11,000 1,477,300.00 4.93 8 603019 中科曙光 24,500 1,476,860.00 4.93 9 600588 用友网络 43,481 1,474,005.90 4.92 10 000681 视觉中国 55,900 1,473,524.00 4.92 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,130,213.00 7.11 其中：政策性金融债 2,130,213.00 7.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,130,213.00 7.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 21,300 2,130,213.00 7.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 25,000.27 2 应收证券清算款 5,094,874.27 3 应收股利 - 4 应收利息 80,415.51 5 应收申购款 361,508.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,561,798.18 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺德量化核心A 诺德量化核心C 报告期期初基金份额总额 21,716,685.00 35,947,181.41 报告期期间基金总申购份额 924,833.74 4,396,771.02 减:报告期期间基金总赎回份额 9,060,411.13 25,582,069.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 13,581,107.61 14,761,882.44 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2019年4月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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