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建信月盈安心理财债券B(531028)  基金公开信息
流水号 1525612
基金代码 531028
公告日期 2019-04-19
编号 1
标题 建信月盈安心理财债券型证券投资基金2019年第1季度报告
信息全文 基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称
建信月盈安心理财

基金主代码
530028

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2012年12月20日

报告期末基金份额总额
15,035,436,804.84份

投资目标
严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略
本基金通过积极主动的组合管理,充分运用各种短期投资工具,力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天。

业绩比较基准
七天通知存款利率(税前)

风险收益特征
本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

基金管理人
建信基金管理有限责任公司

基金托管人
中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
建信月盈安心理财A
建信月盈安心理财B

下属分级基金的交易代码
530028
531028

报告期末下属分级基金的份额总额
323,254,586.88份
14,712,182,217.96份

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)
报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)


建信月盈安心理财A
建信月盈安心理财B

1.本期已实现收益
2,867,364.65
115,230,063.91

2.本期利润
2,867,364.65
115,230,063.91

3.期末基金资产净值
323,254,586.88
14,712,182,217.96

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于该基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信月盈安心理财A

阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.7221%
0.0003%
0.3329%
0.0000%
0.3892%
0.0003%

建信月盈安心理财B

阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.7948%
0.0003%
0.3329%
0.0000%
0.4619%
0.0003%

自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



刘思
本基金的基金经理
2016年7月19日
-
9年
刘思女士,硕士。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日起任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

陈建良
固定收益投资部副总经理,本基金的基金经理
2014年1月21日
-
11年
陈建良先生,双学士,固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年以来,全球经济增速步伐继续放缓。2月美国非农就业数据爆冷,建筑业等行业就业数据低迷,但薪资增速大幅增长,CPI和PMI数据也继续走弱。随后3月美联储议息会议正式确认货币政策转鸽,并计划9月结束缩表。欧央行对欧元区经济放缓的担忧也不断加剧,欧元区通胀率表现仍然较弱,制造业PMI下滑至荣枯线以下,但服务业PMI小幅回升。 一季度全国固定资产投资三大项中基建与地产反弹,但制造业投资增速却出现回落。分项来看,今年一季度总体地方债发行量也远超去年同期,发行的地方债以新增债为主,新增专项债用于土地储备、棚户区改造、公路铁路等交通设施、水利环保、学校医院等基础设施项目和重点民生项目,对基建形成强力的拉动作用。1-2月的基础设施投资(不含电力)增长4.3%相比于上年末回升0.5个百分点,基建投资增速有所反弹。房地产方面,随着房贷利率高位回落,一线和强二线城市商品房销售略有转暖,但市场整体冷热不均,区域分化进一步加大,1-2月份的房地产投资名义增长11.6%,增速水平相比于上年末提高了2.1个百分点,维持较高增速水平。制造业投资增速有所回落,2月末累计增速5.9%比上年末回落了3.6个百分点。当前工业企业整体面临利润率和利润总额增速同时下滑,考虑到新兴制造业和信息技术行业等在固定资产投资中的占比不高,与盈利能力背离的投资反弹可能难以持续,投资增速仍将向利润增速的走势靠拢。 出口方面,尽管欧元区PMI及日韩出口等外需指示指标仍然疲软,但由于去年基数较低、美国暂时取消2000亿美元商品清单加征关税计划等,出口的下降速度已经放缓。进口方面,受节后复工全面开启、原油等大宗商品价格上涨等因素影响,预计3月份进口也将有所回升,PMI进口、新出口订单均有所回升也一定程度反映了这种情况。从人民币汇率上看,今年一季度人民币汇率升值较多,3月末人民币兑美元汇率升值2.1%以及人民币兑CFETS篮子货币汇率指数升值2.0% 一季度债市收益波动较大,开年中美贸易摩擦谈判结果向好,基建补短板托底经济仍无法动摇市场对经济的悲观预期,10年期国债收益率继续下行,但随着1月社融和贷款数据的改善,债市开始在底部震荡。2月的社融数据和PMI数据下滑,加之春节停工、雨雪频繁等多重因素的干扰,收益短时间平稳。但股市快速回升导致股债行情转换,收益率继续进入上行通道。3月末时点,10年国开债收益率相比于去年末3.64%的位置下行6BP到3.58%,而10年国债收益率则下行16BP到3.07%。 通胀领域,一季度维持了CPI低位和PPI通缩的局面。春节后猪肉需求季节性回落,但近两月存栏量大幅下降制约出栏空间,供求格局逐步切换,猪肉价格环比微升。蔬菜价格经历高点后略有下行,但南方持续降雨或导致菜价下行偏缓。 货币政策方面,央行在1月份连续降准并开展TMLF操作,投放了1.3万亿元的流动性,货币市场利率快速下行至公开市场操作利率以下,春节后央行明显缩减了流动性投放规模,2月和3月分别实现流动性净回笼7505.5亿元和6925亿元,流动性净投放缩量直接推升了货币市场利率中枢,且波动性也明显提升。尤其是3月中旬缴税高峰期间,央行仅通过公开市场操作进行了少量的投放,带动3月中下旬资金面边际收紧,这也反映了央行在社融企稳、股市火爆的背景下更加重视控制股票市场潜在加杠杆的风险。 理财新规要求理财型债券基金在19年里陆续降低一定比例的规模,本基金也按照要求暂停了申购,并提前布局了充足的流动性以应对可能出现的各种赎回。在保证了流动性的前提下,本基金主要配置了年内到期的各种资产,重点配置了9个月以内的存款和优质存单。本基金在跨季时点杠杆较低。
报告期内基金的业绩表现
本报告期月盈安心理财A净值增长率0.7221%,波动率0.0003%,月盈安心理财B净值增长率0.7948%,波动率0.0003%,业绩比较基准收益率0.3329%,波动率0.0000%。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
10,697,735,315.04
67.76


其中:债券
10,697,735,315.04
67.76


资产支持证券
-
-

2
买入返售金融资产
2,273,630,052.94
14.40


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
2,757,262,291.38
17.47

4
其他资产
57,962,338.75
0.37

5
合计
15,786,589,998.11
100.00

报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
12.93


其中:买断式回购融资
-

序号
项目
金额(元)
占基金资产净值比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
745,998,907.00
4.96


其中:买断式回购融资
-
-

注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:本基金合同约定:"本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%",本报告期内,本基金未发生超标情况。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
96

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
129

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
91

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过150天。
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
27.72
4.96


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

2
30天(含)—60天
12.92
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)—90天
31.33
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)—120天
2.24
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
120天(含)—397天(含)
30.39
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

合计
104.61
4.96

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
无。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
851,542,453.40
5.66


其中:政策性金融债
851,542,453.40
5.66

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
334,115,560.78
2.22

6
中期票据
-
-

7
同业存单
9,512,077,300.86
63.26

8
其他
-
-

9
合计
10,697,735,315.04
71.15

10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-

报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)

1
111814181
18江苏银行CD181
11,000,000
1,092,106,114.92
7.26

2
180407
18农发07
3,980,000
398,214,729.24
2.65

3
111871958
18广州农村商业银行CD093
3,000,000
297,787,590.41
1.98

4
111994098
19重庆银行CD034
2,000,000
199,647,322.85
1.33

5
111870180
18长沙银行CD213
2,000,000
198,949,684.49
1.32

6
111993950
19天津银行CD023
2,000,000
198,719,209.80
1.32

7
111921101
19渤海银行CD101
2,000,000
198,695,186.52
1.32

8
111812215
18北京银行CD215
2,000,000
195,689,957.10
1.30

9
111803202
18农业银行CD202
2,000,000
195,175,622.59
1.30

10
041800183
18京能洁能CP001
1,500,000
150,000,398.01
1.00

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-

报告期内偏离度的最高值
0.2075%

报告期内偏离度的最低值
0.1193%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1718%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
投资组合报告附注
基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收利息
57,962,338.75

4
应收申购款
-

5
其他应收款
-

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
57,962,338.75

投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
建信月盈安心理财A
建信月盈安心理财B

报告期期初基金份额总额
750,632,811.23
14,999,710,249.26

报告期期间基金总申购份额
64,487,079.54
650,230,063.91

报告期期间基金总赎回份额
491,865,303.89
937,758,095.21

报告期期末基金份额总额
323,254,586.88
14,712,182,217.96

注:上述总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
单位:份
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)

机构
1
2019年01月03日-2019年03月31日
3,092,464,950.24
24,959,140.99
-
3,117,424,091.23
20.73

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。

注:本基金本报告期申购份额中包含了收益结转份额。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信月盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件; 2、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》; 3、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。


建信基金管理有限责任公司
2019年4月19日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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