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| 建信纯债债券A(530021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1525609 | ||||||||
| 基金代码 | 530021 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 建信纯债债券 基金主代码 530021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月15日 报告期末基金份额总额 2,404,081,672.05份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资人创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、不同信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信纯债债券A 建信纯债债券C 下属分级基金的交易代码 530021 531021 报告期末下属分级基金的份额总额 1,632,009,635.76份 772,072,036.29份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日) 建信纯债债券A 建信纯债债券C 1.本期已实现收益 22,189,226.59 9,969,233.97 2.本期利润 20,156,549.09 10,749,819.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.0110 0.0108 4.期末基金资产净值 2,194,050,529.54 1,012,727,472.17 5.期末基金份额净值 1.3440 1.3120 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信纯债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.05% 0.04% 0.47% 0.05% 0.58% -0.01% 建信纯债债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.00% 0.04% 0.47% 0.05% 0.53% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黎颖芳 本基金的基金经理 2012年11月15日 - 18年 黎颖芳女士，硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院，同年进入大成基金管理公司，在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理；2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理；2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年1月6日起任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 19年一季度最大亮点是地方国债提前放量发行, 带动社会融资增速企稳回升。最新公布的3月 PMI指数达到50.5%，结束连续三个月枯荣线之下的走势。社融增速恢复带动基建投资增速有所反弹，房地产投资维持高位，消费增速保持平稳，消费升级趋势较为明显。 一季度居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅回落。从消费者价格指数上看，居民消费价格累计同比上涨1.6%，涨幅比上年12月份回落0.3个百分点，其中食品项由于受节日效应和部分地区雨雪天气等综合影响涨幅较大，而猪肉价格收到供给收缩与猪瘟等因素影响一季度涨幅明显，通胀预期有所抬升。从工业品价格指数上看，1-2月全国工业生产者出厂价格同比上涨0.1%，涨幅比上年12月份回落0.8个百分点，原油价格收到海外国际因素影响2月份开始环比增速由降转升。 一季度资金面整体维持合理适度水平，临近季末时点出现阶段性紧张。央行1月份下调金融机构存款准备金率1个百分点，2019年一季度到期的中期借贷便利（MLF）不再续做，净释放长期资金约8000亿元；此外3月美联储加息操作暂停，人民银行利率操作保持稳定不变，人民币汇率升值较多，3月末美元中间价收于6.7335，较去年末升值1.89%。 债券市场方面，一季度债券市场流动性较为宽裕，但受社融增速企稳回升、贸易战阶段性缓和以及资本市场风险偏好回升等因素影响，收益率底部震荡，波动明显加大。季末10年国开债收益率相比于去年末3.64%的位置小幅上行6BP到3.7%。 一季度本基金基金规模变化较大，投资者申赎活跃，为保证组合流动性，基金经理根据市场趋势变化，以绝对收益为目标，适当降低了组合久期，静待更好的投资机会。 报告期内基金的业绩表现 本报告期建信纯债A净值增长率1.05%，波动率0.04%，建信纯债C净值增长率1.00%，波动率0.04%;业绩比较基准收益率0.47%，波动率0.05%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - 0.00 其中：股票 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 3,273,918,179.00 97.33 其中：债券 3,273,918,179.00 97.33 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 17,086,815.46 0.51 8 其他资产 72,831,424.87 2.17 9 合计 3,363,836,419.33 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 506,375,250.40 15.79 其中：政策性金融债 506,375,250.40 15.79 4 企业债券 59,654,728.60 1.86 5 企业短期融资券 1,799,975,400.00 56.13 6 中期票据 907,912,800.00 28.31 7 可转债（可交换债） - 0.00 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 3,273,918,179.00 102.09 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 101453024 14中联MTN001 900,000 91,647,000.00 2.86 2 180212 18国开12 800,000 81,168,000.00 2.53 3 180409 18农发09 700,000 71,659,000.00 2.23 4 011900400 19冀中能源SCP002 700,000 69,986,000.00 2.18 5 101665003 16玉渊潭MTN001 620,000 62,458,800.00 1.95 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,292.61 2 应收证券清算款 2,997,780.79 3 应收股利 - 4 应收利息 52,598,235.61 5 应收申购款 17,234,115.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 72,831,424.87 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信纯债债券A 建信纯债债券C 报告期期初基金份额总额 644,171,692.42 739,874,978.55 报告期期间基金总申购份额 3,135,424,920.36 1,071,040,683.56 减:报告期期间基金总赎回份额 2,147,586,977.02 1,038,843,625.82 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,632,009,635.76 772,072,036.29 注:上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年4月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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