最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 建信双息红利债券H(960029) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1525604 | ||||||||
| 基金代码 | 960029 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信双息红利债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 建信双息红利债券 基金主代码 530017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月13日 报告期末基金份额总额 500,677,373.08份 投资目标 通过主动管理债券组合，力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 同时在固定收益资产所提供的稳健收益基础上，适当进行股票投资，本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充，以本金安全为最重要因素。 业绩比较基准 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信双息红利债券A 建信双息红利债券C 建信双息红利债券H 下属分级基金的交易代码 530017 531017 960029 报告期末下属分级基金的份额总额 451,673,648.30份 47,180,045.04份 1,823,679.74份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日) 建信双息红利债券A 建信双息红利债券C 建信双息红利债券H 1.本期已实现收益 25,342,795.08 2,263,650.11 85,828.50 2.本期利润 22,562,039.93 2,011,704.56 76,005.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.0421 0.0398 0.0417 4.期末基金资产净值 515,025,956.06 51,664,463.63 2,080,417.47 5.期末基金份额净值 1.140 1.095 1.141 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信双息红利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.83% 0.24% 3.21% 0.12% 0.62% 0.12% 建信双息红利债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.69% 0.24% 3.21% 0.12% 0.48% 0.12% 建信双息红利债券H 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.82% 0.23% 3.21% 0.12% 0.61% 0.11% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱虹 固定收益投资部副总经理，本基金的基金经理 2018年4月20日 - 11年 朱虹女士，固定收益投资部副总经理，硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司债券投资助理；2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定收益部总监助理；2012年1月至2014年5月任万家基金管理公司固定收益部总监；2015年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理，2015年10月29日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2017年11月4日转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金，朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理；2016年1月4日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金，朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理；2016年6月1日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月17日起任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2018年4月20日起任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度在全面防范重大风险攻坚战的基调下，金融条件连续好转，风险偏好大幅度回升。 主要表现在股票市场估值全面、快速回升，整体呈现普涨行情。股票市场的上涨大幅度缓解了股权质押平仓风险，对系统性风险认知产生积极影响。截至季度末，创业板上涨35%，自2010年产生以来在季度涨幅中排名第三；上证指数上涨23%，自2009年以来也位列季度涨幅第三。从当前估值水平看，各个指数估值位于中位数附近或者略高，后续表现则需观察支持股市估值修复的政策是否延续和强化。 2018年末，无论是经济认知、大类资产风险偏好、联储加息政策、国内货币政策方面，债券市场都有充分预期。一季度财政部提前下发了地方政府债券发行额度安排，一季度共发行1.42万亿地方政府债，是去年同期的约6倍。地方政府债的发行，一方面极大缓解了地方政府的财政压力，促进了城投债积极有序的发行。另一方面，与一季度较高的信贷共同形成对长期债券的双重市场压力。因此，长期债券的投资风险偏好下降，利率水平上行，投机性买盘较弱。 2019年属于债务到期大年，无论是地方政府、企业都面临较大补流要求。虽然一季度股票市场的上涨为民企债务接续赢得了时间，但当前看民企债务处置仍然慢于市场预期，季度末民企违约抬头，预计该类信用利差修复仍需要出台更多的政策。我们对信用债的投资将保持积极态度，参与利差较大的债券换取债券投资的超额收益。 在年报中，我们认为2019年股票市场的机会远大于债券。主线来自于金融条件改善后的估值修复，如果修复意愿得到肯定，则会重启产业资本运作的意愿，股票市场人气与收益将会重新聚集。一季度积极参与了5G、券商、TMT的投资，并在季度中兑现了收益。在债券投资方面，一方面寻找利差足够大的债券进行重点投资，另一方面我们将会在二季度的货币政策观察期进行可能的大类资产转换。 报告期内基金的业绩表现 本报告期双息红利A净值增长率3.83%，波动率0.24%，双息红利C净值增长率3.69%，波动率0.24%;业绩比较基准收益率3.21%，波动率0.12%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 33,841,889.36 4.94 其中：股票 33,841,889.36 4.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 630,754,567.69 92.14 其中：债券 630,754,567.69 92.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,111,494.16 0.89 8 其他资产 13,818,243.29 2.02 9 合计 684,526,194.50 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,744,668.36 3.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,080,000.00 0.72 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,855,908.00 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,519,920.00 0.27 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,641,393.00 0.99 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 33,841,889.36 5.95 注:以上行业分类以2019年3月31日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002262 恩华药业 521,300 6,542,315.00 1.15 2 600332 白云山 137,300 5,354,700.00 0.94 3 002608 江苏国信 408,000 4,080,000.00 0.72 4 600566 济川药业 115,568 3,989,407.36 0.70 5 002318 久立特材 467,100 3,858,246.00 0.68 6 300422 博世科 256,300 3,001,273.00 0.53 7 601607 上海医药 138,100 2,855,908.00 0.50 8 300388 国祯环保 251,440 2,640,120.00 0.46 9 600406 国电南瑞 72,000 1,519,920.00 0.27 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 8,291,184.90 1.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,070,000.00 10.56 其中：政策性金融债 60,070,000.00 10.56 4 企业债券 324,354,364.20 57.03 5 企业短期融资券 20,144,000.00 3.54 6 中期票据 190,215,000.00 33.44 7 可转债（可交换债） 27,680,018.59 4.87 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 630,754,567.69 110.90 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180407 18农发07 400,000 40,068,000.00 7.04 2 101675010 16文投MTN001 400,000 37,916,000.00 6.67 3 122316 14赣粤01 300,000 31,173,000.00 5.48 4 1880242 18海宁城投债 300,000 30,849,000.00 5.42 5 1580193 15洪轨债02 300,000 30,732,000.00 5.40 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 279,806.03 2 应收证券清算款 976,599.63 3 应收股利 - 4 应收利息 12,473,191.79 5 应收申购款 88,645.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,818,243.29 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 128035 大族转债 2,881,789.50 0.51 2 128045 机电转债 1,174,200.00 0.21 3 132007 16凤凰EB 986,500.00 0.17 4 113011 光大转债 739,762.80 0.13 5 132010 17桐昆EB 315,264.00 0.06 6 123002 国祯转债 61,430.00 0.01 7 110033 国贸转债 37,930.20 0.01 8 123010 博世转债 8,644.97 0.00 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信双息红利债券A 建信双息红利债券C 建信双息红利债券H 报告期期初基金份额总额 693,373,196.25 53,521,024.46 1,823,679.74 报告期期间基金总申购份额 5,730,739.29 2,210,788.46 - 减:报告期期间基金总赎回份额 247,430,287.24 8,551,767.88 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额总额 451,673,648.30 47,180,045.04 1,823,679.74 注:上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位：份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 2019年01月01日-2019年01月21日 177,776,888.89 - 177,776,888.89 0.00 0.00 注:本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信双息红利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信双息红利债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年4月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |