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| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1525567 | ||||||||
| 基金代码 | 006581 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月31日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 基金主代码 006581 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年1月31日 报告期末基金份额总额 815,433,882.05份 投资目标 本基金以多元资产配置为核心驱动力，通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合，力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。 投资策略 本基金采用目标风险策略，且为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。本基金将利用各类量化指标或模型，分析股票、债券、商品等各类资产的短期趋势：对处于上升通道的强势资产，或短期趋势有大概率由弱转强的资产，将给予适当的超配；对处于下行通道的弱势资产，或短期趋势有大概率由强转弱的资产，将给予适当的低配。本基金将结合定量分析与定性分析，从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理和基金管理人五大维度对全市场基金进行综合评判和打分，并从中甄选出运作合规、风格清晰、中长期收益良好、业绩波动性较低的优秀基金作为投资标的。 业绩比较基准 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）的战略配置比例为20%，非权益类资产的战略配置比例80%。权益类资产的战术调整，最低可以调整到10%，最高不超过25%。其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金，为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月31日 - 2019年3月31日) 1.本期已实现收益 3,240,477.54 2.本期利润 10,933,255.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0135 4.期末基金资产净值 826,402,740.17 5.期末基金份额净值 1.0135 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同生效起至今 1.35% 0.19% 4.53% 0.35% -3.18% -0.16% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2019年1月31日生效，截至报告期末仍处于建仓期。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 梁珉 资产配置及量化投资部总经理，本基金的基金经理 2019年1月31日 - 13年 梁珉先生，硕士。2005年6月至2007年6月在鹏华基金管理有限公司金融工程部任研究员；2007年7月加入我公司，历任创新发展部产品开发专员、产品开发主管、创新发展部副总监、创新发展部执行总监、量化衍生品条线执行总经理、资产配置及量化投资部总经理，2017年11月2日起任建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理；2019年1月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 在全球流动性预期宽松以及风险偏好回升的背景下，2019年第一季度期间出现股债双牛的行情。A股表现最为突出，报告期内涨幅明显高于港股、美股以及其他资产。中证800全收益指数上涨约29.7%，恒生指数上涨约12.4%，标普500指数上涨约13.1%。黄金受美元上涨和全球避险情绪消退的打压表现欠佳，报告期内SGE黄金9999下跌超过1%。债券受益于货币环境相对宽松，但受制于社融数据的回暖与避险情绪的退潮，呈现宽幅振荡的格局，报告期内中债综合净价指数上涨约0.2%。 在资产配置上，本基金在第一季度仍处于建仓周期,因此主要操作为增加权益资产仓位并持续优化权益资产结构。由于2月初配置模型发出看多A股的信号，因此适度加快了权益型基金建仓的节奏,并积极利用ETF等被动指数投资工具,参与市场的上涨行情。与此同时，在固收类资产中，主要配置了短久期的优秀纯债基金和部分具备优秀配置能力的二级债券基金。整体来看，报告期内的主要交易均较好地把握当期趋势，为组合贡献了一定收益。 展望2019年第二季度，尽管年初以来A股的累计涨幅不小，估值已修复到相对合理水平，但仍应保持长期乐观的心态。往后看，结构性改革红利的释放和交易量的显著回升都将对A股的走势形成支撑，同时A股的国际化进程提速（MSCI纳入A股）也将带来持续的海外增量资金。在乐观的同时，我们也会对潜在风险保持警惕，比如猪肉和原油价格快速上涨引发的通胀压力压制进一步货币宽松的预期、美国经济超预期下行、全球贸易冲突再度升级等。在操作上，本基金仍坚持分散化资产配置的投资理念，并根据市场环境灵活地进行战术调整，力求实现组合长期稳健的风险收益特征；我们还将持续精选投资标的，不断发掘具有稳健超额收益同时风控能力较强的基金，优中选优并做好投后跟踪管理。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率1.35%，波动率0.19%，业绩比较基准收益率4.53%，波动率0.35%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 760,639,539.21 89.89 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.36 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 48,126,905.00 5.69 8 其他资产 17,413,241.13 2.06 9 合计 846,179,685.34 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,084.61 2 应收证券清算款 17,000,000.00 3 应收股利 78,469.24 4 应收利息 15,338.32 5 应收申购款 274,126.98 6 其他应收款 35,221.98 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,413,241.13 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金中基金 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 1 002758 建信现金增利货币 契约型开放式 100,286,348.80 100,286,348.80 12.14 是 2 000693 建信现金添利货币A 契约型开放式 80,254,984.16 80,254,984.16 9.71 是 3 530021 建信纯债债券A 契约型开放式 53,651,266.77 72,107,302.54 8.73 是 4 002377 建信睿怡纯债债券 契约型开放式 66,225,165.56 72,105,960.26 8.73 是 5 003022 建信现金添益货币A 契约型开放式 70,232,628.00 70,232,628.00 8.50 是 6 003185 建信货币B 契约型开放式 67,196,411.83 67,196,411.83 8.13 是 7 530008 建信稳定增利债券C 契约型开放式 18,693,487.20 33,050,085.37 4.00 是 8 160612 鹏华丰收债券 契约型开放式 25,334,780.87 29,058,993.66 3.52 否 9 531008 建信稳定增利债券A 契约型开放式 14,598,540.15 26,408,759.13 3.20 是 10 003583 建信稳定鑫利债券A 契约型开放式 21,511,158.91 24,027,964.50 2.91 是 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2019年01月01日至 2019年03月31日 其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） - - 当期交易基金产生的赎回费（元） - - 当期持有基金产生的应支付的销售服务费（元） 47,144.04 41,093.35 当期持有基金产生的应支付的管理费（元） 343,362.95 185,932.34 当期持有基金产生的应支付的托管费（元） 98,103.40 1,760.26 当期交易基金产生的交易费（元） 45,183.05 - 当期交易基金产生的转换费（元） - - 注:持有基金产生的费用是根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费、托管费进行的估算，上述费用已在基金中基金所持有基金的净值中体现，不构成基金中基金的费用。其中，销售服务费由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费。 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2019年1月31日）持有的基金份额 810,748,298.18 报告期期间基金总申购份额 4,685,583.87 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 815,433,882.05 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)设立的文件； 2、《建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》； 3、《建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》； 4、《建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年4月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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