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建信鑫安回报灵活配置混合(001304)  基金公开信息
流水号 1525502
基金代码 001304
公告日期 2019-04-19
编号 1
标题 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告
信息全文 基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月19日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称
建信鑫安回报灵活配置混合

基金主代码
001304

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2015年5月14日

报告期末基金份额总额
591,284,903.38份

投资目标
力争每年获得较高的绝对回报。

投资策略
本基金以自上而下的投资策略,灵活配置大类资产,动态控制组合风险,力争长期、稳定的绝对回报。

业绩比较基准
6%/年。

风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

基金管理人
建信基金管理有限责任公司

基金托管人
中国民生银行股份有限公司

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)

1.本期已实现收益
26,750,838.05

2.本期利润
27,785,398.26

3.加权平均基金份额本期利润
0.0448

4.期末基金资产净值
609,341,164.02

5.期末基金份额净值
1.031

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
4.59%
0.33%
1.51%
0.02%
3.08%
0.31%


自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



牛兴华
本基金的基金经理
2015年5月14日
-
8年
牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入本公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。

管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度宏观经济运行总体平稳,有一定向好趋势显现。3月制造业采购经理指数(PMI)结束连续三个月枯荣线之下的走势,随着春节后企业集中开工,制造业生产活动开始加快。从需求端看,固定资产投资增速小幅反弹,虽然前两月制造业投资增速有所回落,2月末累计增速5.9%比上年末回落了3.6个百分点,但是基建投资低位反弹,前两月基建投资(不含电力)增速为4.3%,相比于上年末回升0.5个百分点;同时房地产投资名义增长11.6%的增速水平相比于上年末提高了2.1个百分点,维持较高增速水平。1-2月份社会消费品零售总额同比增长8.2%,增速与上年12月份持平,消费保持平稳增长且升级趋势较为明显。进出口方面,一季度进出口总额同比增长0.7%保持正增长,剔除春节因素之后进出口总额增速为10.2%。从生产端上看,1-2月全国规模以上工业增加值累计同比实际增长5.3%,增速较18年12月份回落0.4个百分点(剔除春节因素影响增长6.1%),消费品制造业保持较快增速。 价格方面,19年一季度居民消费价格温和上涨,工业生产者价格涨幅回落。1-2月CPI累计同比上涨1.6%,涨幅比上年12月份有所回落,但猪肉价格受到供给收缩与猪瘟等因素影响一季度涨幅明显,通胀预期有所抬升;1-2月全国工业生产者出厂价格同比上涨0.1%,涨幅比上年12月份回落0.8个百分点,原油价格受到海外国际因素影响,2月份开始环比增速由降转升。 政策层面,财政减税降费加力提效,地方政府债券提前开闸,2月社融余额增速为10.1%,高于去年末的9.8%,宽信用政策逐步发挥效果,实体企业流动性环境正在逐步改善。货币政策方面维持稳健,一季度资金面整体维持合理适度水平,临近季末时点出现阶段性紧张,1月份央行下调金融机构存款准备金率1个百分点,2019年一季度到期的中期借贷便利(MLF)不再续做,净释放长期资金约8000亿元;此外美国经济增长放缓,3月美联储会议将2019年加息预期调整为0次并且年内结束缩表。从人民币汇率上看,今年一季度人民币汇率升值较多,3月末美元兑人民币中间价收于6.7335,较去年末升值1.89%。
在此背景下,社融企稳预期逐步增强推升了债市对于经济基本面的边际修复预期,一季度债券收益率震荡明显,受资金面宽松影响,信用债短端下行幅度明显大于长端,曲线形态陡峭化;利率债方面,国债表现好于国开,10年国债收益率较去年年末下行16BP,10年国开债收益率较去年末下行6BP。权益市场方面,受益于中美贸易摩擦缓解和经济企稳预期逐步增强,市场风险偏好明显提升,一季度上证综指上涨23.93%收于3090.76点;中证转债指数上涨17.48% 收于328.47点。 回顾一季度的基金管理工作,组合持续采用杠杆票息策略增厚票息收益,择机减持了前期在收益率较高位置配置的长久期利率债取得了较好的投资回报,并在中短端债券品种收益率下行的过程中获得了较好的资本利得收益。权益方面,受到中美贸易摩擦缓和、部分基本面数据改善影响,市场风险偏好快速上升,组合坚持价值投资的理念维持对核心资产的基本配置,并跟随市场热点积极调整权益结构取得了较好的效果。另外,积极参与转债一级申购和二级交易来增厚组合收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率4.59%,波动率0.33%,业绩比较基准收益率1.51%,波动率0.02%。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
94,977,372.17
14.40


其中:股票
94,977,372.17
14.40

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
436,273,399.07
66.16


其中:债券
436,273,399.07
66.16


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
108,293,696.71
16.42

8
其他资产
19,865,365.48
3.01

9
合计
659,409,833.43
100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
-
-

C
制造业
31,165,420.39
5.11

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
1,800,237.00
0.30

F
批发和零售业
8,896,225.80
1.46

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
11,058,759.74
1.81

J
金融业
3,056,816.00
0.50

K
房地产业
18,924,475.00
3.11

L
租赁和商务服务业
13,672,524.00
2.24

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
6,402,914.24
1.05

S
综合
-
-


合计
94,977,372.17
15.59

注:以上行业分类以2019年3月31日的证监会行业分类标准为依据。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
000961
中南建设
1,992,050
18,924,475.00
3.11

2
601828
美凯龙
1,045,300
13,672,524.00
2.24

3
601607
上海医药
430,185
8,896,225.80
1.46

4
601928
凤凰传媒
748,004
6,402,914.24
1.05

5
300579
数字认证
123,557
6,227,272.80
1.02

6
603515
欧普照明
142,130
5,469,162.40
0.90

7
000818
航锦科技
287,400
3,523,524.00
0.58

8
002508
老板电器
98,600
3,174,920.00
0.52

9
600309
万华化学
67,500
3,073,275.00
0.50

10
601398
工商银行
548,800
3,056,816.00
0.50

报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
81,544,000.00
13.38


其中:政策性金融债
40,344,000.00
6.62

4
企业债券
15,474,000.00
2.54

5
企业短期融资券
70,175,000.00
11.52

6
中期票据
235,760,000.00
38.69

7
可转债(可交换债)
33,320,399.07
5.47

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
436,273,399.07
71.60


报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
101753012
17陕煤化MTN001
500,000
51,270,000.00
8.41

2
101754065
17河钢集MTN009
500,000
51,255,000.00
8.41

3
101800436
18中建二局MTN001
400,000
41,612,000.00
6.83

4
143480
18海通01
400,000
41,200,000.00
6.76

5
101900190
19苏沙钢MTN001
300,000
29,961,000.00
4.92

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
605,449.12

2
应收证券清算款
11,376,701.90

3
应收股利
-

4
应收利息
7,883,214.46

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
19,865,365.48

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
113011
光大转债
12,335,889.30
2.02

2
113009
广汽转债
12,000,698.40
1.97

3
123002
国祯转债
3,194,360.00
0.52

4
113513
安井转债
2,399,042.80
0.39

5
128042
凯中转债
799,059.80
0.13

6
110042
航电转债
2,461.00
0.00

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
685,984,733.85

报告期期间基金总申购份额
684.06

减:报告期期间基金总赎回份额
94,700,514.53

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

报告期期末基金份额总额
591,284,903.38

注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
单位:份
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)

机构
1
2019年01月01日-2019年03月31日
591,132,019.70
-
-
591,132,019.70
99.97

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。

备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件; 2、《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。


建信基金管理有限责任公司
2019年4月19日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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