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| 华泰紫金天天金货币ETFB(004749) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1525456 | ||||||||
| 基金代码 | 004749 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年04月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 华泰紫金天天金货币ETF 场内简称 华泰天金 基金主代码 511670 基金运作方式 契约型开放（ETF） 基金合同生效日 2017年08月11日 报告期末基金份额总额 2,296,177,453.71份 投资目标 在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下，追求高于比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固定收益类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰紫金天天金货币ETF A 华泰紫金天天金货币ETF B 下属分级基金的场内简称 华泰天金 - 下属分级基金的交易代码 511670 004749 报告期末下属分级基金的份额总额 126,566,337.09份 2,169,611,116.62份 注：本基金场内基金份额（A类基金份额），简称“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元，本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元，场外基金份额（B类基金份额）简称“华泰紫金天天金ETF B”，基金份额净值为1.00元。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 华泰紫金天天金货币ETF A 华泰紫金天天金货币ETF B 1.本期已实现收益 1,316,973.69 15,756,785.81 2.本期利润 1,316,973.69 15,756,785.81 3.期末基金资产净值 126,566,337.09 2,169,611,116.62 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转为份额。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰紫金天天金货币ETF A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7832% 0.0025% 0.3329% 0.0000% 0.4503% 0.0025% 华泰紫金天天金货币ETF B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7924% 0.0025% 0.3329% 0.0000% 0.4595% 0.0025% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基准收益率=同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同生效日期为2017年8月11日，截至本报告期期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈利 本基金基金经理 2018-05-22 - 8年 陈利女士，历任德邦证券股份有限公司研究所研究员，德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理、基金经理。2017年1月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，2018年5月起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。 注： 1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基金合同的生效日期。 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年一季度，1月份PMI触底之后，2月、3月PMI相继上升，3月PMI更是重回50以上，但是，其他经济数据和金融数据并无明显的指向性，受春节影响，数据波动业较大，因此，一级度利率债收益率走势在纠结中有所上行。资金面方面，跨年后，资金面整体有所松懈，但受税期、跨春节影响，短期限内有小幅波澜，R007在2.25%至3.5%之间波动。由于资金市场整体处于宽松态势，银行体系内流动性充足，因此一季度末存单到期置换高峰期，3M的国股银行CD发行利率高点仅触及2.85%，绝对收益率水平较低。报告期内，本基金严格把控流动性风险，积极把握资金面趋紧期的配置机会，灵活把握各类资产的配置，努力为投资人创造投资收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期A级基金净值收益率为0.7832%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；B级基金净值收益率为0.7924%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,262,626,827.71 50.42 其中：债券 1,132,636,588.98 45.23 资产支持证券 129,990,238.73 5.19 2 买入返售金融资产 696,102,472.85 27.80 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 515,858,380.62 20.60 - - - - - 其他资产 29,416,952.92 1.17 - 合计 2,504,004,634.10 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 - 9.14 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 205,989,497.00 8.97 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 63 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 50.18 8.97 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 6.30 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 33.08 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 3.90 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 14.30 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 107.77 8.97 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 147,567,858.28 6.43 其中：政策性金融债 147,567,858.28 6.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 229,984,324.62 10.02 6 中期票据 64,571,780.54 2.81 7 同业存单 690,512,625.54 30.07 8 其他 - - 9 合计 1,132,636,588.98 49.33 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111921098 19渤海银行CD098 1,000,000 99,345,342.52 4.33 2 111913011 19浙商银行CD011 700,000 69,566,833.40 3.03 3 160415 16农发15 600,000 60,035,493.59 2.61 4 111993350 19重庆农村商行CD025 550,000 54,689,593.75 2.38 5 180305 18进出05 500,000 50,040,634.33 2.18 6 011900262 19华晨SCP001 500,000 50,000,113.61 2.18 7 111895772 18广东顺德农商行CD046 500,000 49,907,142.31 2.17 8 111881853 18贵阳银行CD128 500,000 49,858,362.11 2.17 9 111903004 19农业银行CD004 500,000 49,726,537.37 2.17 10 111819483 18恒丰银行CD483 500,000 49,670,036.54 2.16 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2062% 报告期内偏离度的最低值 0.1143% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1653% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 1 139211 信融03优 500,000 49,990,238.73 2.18 2 139282 龙光05A 300,000 30,000,000.00 1.31 3 139423 龙光07A 200,000 20,000,000.00 0.87 4 139516 方碧47优 100,000 10,000,000.00 0.44 5 888065 龙光09A 100,000 10,000,000.00 0.44 6 139483 龙光08A 100,000 10,000,000.00 0.44 注：龙光09A暂未挂牌，证券代码以实际公布为准。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 952.97 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 14,304,813.18 4 应收申购款 15,111,186.77 5 其他应收款 - - - - - 其他 - - 合计 29,416,952.92 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金天天金货币ETF A 华泰紫金天天金货币ETF B 报告期期初基金份额总额 192,518,343.87 2,431,008,422.02 报告期期间基金总申购份额 77,731,728.80 1,656,298,454.53 报告期期间基金总赎回份额 143,683,735.58 1,917,695,759.93 报告期期末基金份额总额 126,566,337.09 2,169,611,116.62 注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。 2、本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF B”，基金份额净值为1.00元。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 场内份额红利再投资 - 1,853.00 185,300.00 0.00% 2 场外份额红利再投资 - 439,503.02 439,503.02 0.00% 合计 441,356.02 624,803.02 注：场内份额每份对应100元，场外份额每份1元；合计441,356.02份中，其中场内份额1,853.00份，场外份额439,503.02份；交易日期为确认日期；场内、场外红利再投资统计区间为2019年1月1日至2019年3月31日。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2019年2月2日在本公司官网及《中国证券报》等报刊发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，决定自2019年1月31日起，甘华先生因工作调整原因，不再担任公司副总经理职务。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》； 3、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金托管协议》； 4、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》； 5、报告期内披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会规定的其他备查文件。 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所 查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话（4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/ 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2019年04月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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