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| 中银上证国企100ETF(510270) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1524782 | ||||||||
| 基金代码 | 510270 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月十八日 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国企 ETF 场内简称 国企 ETF 基金主代码 510270 交易代码 510270 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年 6月 16日 报告期末基金份额总额 14,832,064.00份 投资目标 本基金为交易型开放式指数基金（ETF），紧密跟踪标的指 数（上证国有企业 100指数），追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化。 投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照上 证国有企业 100指数的成份股票的构成及其权重构建基金股 票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行 相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 分红等行为时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其 他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可 以对投资组合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误差的 有效控制。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票 的比例不低于基金资产净值的 90%，但因法律法规的规定而 受限制的情形除外。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准为：上证国有企业 100指数。如果 指数编制单位变更或停止上证国有企业 100指数的编制及发 布，或上证国有企业 100指数由其它指数替代，或由于指数 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 3 编制方法等重大变更导致上证国有企业 100指数不宜继续作 为标的指数，或证券市场有其它代表性更强、更适合投资的 指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的 原则，变更本基金的标的指数。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用 完全复制法跟踪标的指数的表现，是股票基金中风险中等、 收益与市场平均水平大致相近的产品。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 1月 1日-2019年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -31,072.78 2.本期利润 3,087,007.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.1952 4.期末基金资产净值 16,698,612.52 5.期末基金份额净值 1.126 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 20.95% 1.51% 21.76% 1.52% -0.81% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年 6月 16日至 2019年 3月 31日） 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 4 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵建忠 基金经理 2015-06-08 - 12 金融学硕士。2007 年加 入中银基金管理有限公 司，曾担任基金运营部 基金会计、研究部研究 员、基金经理助理。2015 年 6 月至今任中银中证 100基金基金经理，2015 年 6 月至今任国企 ETF 基金基金经理，2015 年 6月至今任中银 300E基 金基金经理，2016 年 8 月至 2018年 2月任中银 宏利基金基金经理， 2016年 8月至 2018年 2 月任中银丰利基金基金 经理。具有 12年证券从 业年限。具备基金、期 货从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 5 据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、 证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会 的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了 《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理 办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制 度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益 输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体 系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证 公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管 理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行 为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到 公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生 异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，全球经济普遍存在下行压力，主要经济体央行均释放宽松信号，美国经 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 6 济韧性一定程度超预期，欧洲经济景气度加速下滑，日本经济大幅走弱。从领先指标来看， 美国经济景气度小幅回升超出预期，一季度美国 ISM 制造业 PMI 指数从 2018 年底的 54.3 回升至 55.3，虽然美国 2月非农就业大幅不及预期，但失业率仍保持低位，核心通胀整体相 弱，给美联储进一步转向宽松留出了空间。欧元区经济景气度大幅下滑，一季度制造业 PMI 指数从 2018年底的 51.4大幅下行至 47.6，创 2013年 4月以来新低，欧洲主要经济体通胀 仍较疲软，欧央行前瞻指引中已排除 2019年加息可能，并将在 9月启动新一轮 TLTROs释 放流动性。日本经济继续承压，一季度制造业 PMI指数从 2018年底的 52.6显著回落至 49.2， 2016年 8月以来首次跌破荣枯线，同时通胀持续走低。综合来看，美国经济预计缓慢走弱， 美联储 2019年停止加息可能性仍高，且可能提前结束缩表；欧洲经济未见企稳迹象，德国 经济前景不确定性增加；日本经济在通胀低迷、外需不振的影响下复苏前景不佳。 国内经济方面，全球经济下滑叠加贸易战影响下外需趋弱，但在金融条件趋松和政策节 奏提前的影响下，经济基本面预期出现边际改善。具体来看，一季度领先指标中采制造业 PMI反弹 1.1个百分点至 50.5，同步指标工业增加值 1-2月同比增长 5.3%，较 2018年末回 落 0.9个百分点。从经济增长动力来看，出口受贸易战冲击明显，消费低位企稳，投资小幅 回升：2月美元计价出口增速较 2018年末回落至-20.8%左右，1-2 月消费增速较 2018 年末 持平至 8.2%；制造业投资高位回落，房地产投资暂时反弹，基建投资延续反弹，1-2月固定 资产投资增速较 2018年末继续小幅回升至 6.1%的水平。通胀方面，CPI短期见底，2月同 比增速下行至 1.5%，PPI在工业价格走低及基数效应下延续回落，2 月同比增速较 2018年 末回落至 0.1%。 2. 市场回顾 2019 年伊始，央行全面降准以及小微企业普惠性减税措施落地，中美贸易摩擦阶段性 缓和，风险偏好逐渐回升，股指开启春季反弹行情。美联储会议释放暂停加息信号，海外货 币政策仍延续转向宽松的基调，叠加外资流入的助推，股市赚钱效应带来散户入市进一步推 高市场。3月随着减税等一系列政策预期的落地，加上海外市场调整，市场震荡整固。从各 行业来看，计算机（48.46%）、农林牧渔（48.42%）、食品饮料（43.58%）等行业涨幅居前， 最终，沪深 300等权指数涨跌幅度为+30.66%；中证 100涨跌幅+26.43% ；上证国企指数涨 跌幅+21.76%。展望后市，3月 PMI数据超市场预期，宏观经济数据大概率改善，短期内宏 观层面上的预期差对股市影响是偏正面的；信用方面预期社融增速略有回升，宽信用、稳增 长政策效果有望实际显现；政策方面降准预期将带来经济预期的修复和改善；美联储宽松预 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 7 期增强,中美谈判相对顺利。5月MSCI年内第一次纳入窗口临近，外资有望再度成为核心增 量，提高大蓝筹估值水平，配置上建议以盈利和成长确定的龙头标的为主。 3. 投资策略和运行分析 本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略跟踪指数， 在因指数权重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以 降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为 20.95%，同期业绩比较基准收益率为 21.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末，本基金已连续超过 60个工作日出现基金资产净值低于 5000万元的情 形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 16,662,378.00 99.03 其中：股票 16,662,378.00 99.03 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 163,182.41 0.97 7 其他各项资产 188.24 0.00 8 合计 16,825,748.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 8 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 889,092.88 5.32 C 制造业 4,400,241.85 26.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 692,388.80 4.15 E 建筑业 1,028,034.00 6.16 F 批发和零售业 171,935.00 1.03 G 交通运输、仓储和邮政业 741,744.00 4.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 378,338.25 2.27 J 金融业 7,771,446.02 46.54 K 房地产业 385,925.20 2.31 L 租赁和商务服务业 203,232.00 1.22 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 16,662,378.00 99.78 注：股票投资合计与报告期末资产组合情况中期末股票公允价值存在差异是因为本表不考虑 可退替代款估值增值。 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 1,546 1,320,268.54 7.91 2 600036 招商银行 30,752 1,043,107.84 6.25 3 601166 兴业银行 37,014 672,544.38 4.03 4 600030 中信证券 23,414 580,198.92 3.47 5 600887 伊利股份 18,100 526,891.00 3.16 6 601328 交通银行 81,786 510,344.64 3.06 7 601288 农业银行 135,500 505,415.00 3.03 8 601398 工商银行 77,500 431,675.00 2.59 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 9 9 600000 浦发银行 34,918 393,875.04 2.36 10 601668 中国建筑 62,600 383,112.00 2.29 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.12018年 7月 9日，招商银行由于因电话销售欺骗投保人被银保监会深圳保监局处以罚 款。 2018年 5月 4日，兴业银行因同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回 购业务违规出表、个人理财资金违规投资、向四证不全的房地产项目提供融资等 12项违规 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 10 被中国银保监会罚款 5870万元。2019年 3月 29日，兴业银行北京安华支行因流动资金贷 款业务严重违反审慎经营规则，被责令改正并罚款 30万元。 基金管理人通过进行进一步了解后，认为该处罚不会对上述证券的投资价值构成实质性的影 响。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 152.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 188.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名指数股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 15,832,064.00 本报告期基金总申购份额 - 减：本报告期基金总赎回份额 1,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度报告 11 本报告期期末基金份额总额 14,832,064.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； 2、《上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、《上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。 8.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网 站 www.bocim.com 查阅。 中银基金管理有限公司 二〇一九年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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