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| 天治天得利货币A(350004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1524590 | ||||||||
| 基金代码 | 350004 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天治天得利货币市场基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 18日 天治天得利货币 2019年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治天得利货币 交易代码 350004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 7月 5日 报告期末基金份额总额 185,897,432.22份 投资目标 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高 流动性，追求稳健的当期收益。 投资策略 本基金以短期金融工具为投资对象，依据宏观经 济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期， 综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性，进 行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管 理，保障本金安全性和资产流动性，追求稳健的当 期收益。 业绩比较基准 银行 6个月定期储蓄存款利率（税后）。 风险收益特征 货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国 债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高， 利率风险小，因而本基金安全性高，流动性强，收 益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低 的品种，长期看风险和预期收益低于股票基金、混 合基金、债券基金。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 天治天得利货币 2019年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 1月 1日 － 2019年 3月 31日 ） 1．本期已实现收益 1,930,489.01 2．本期利润 1,930,489.01 3．期末基金资产净值 185,897,432.22 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6128% 0.0024% 0.3205% 0.0000% 0.2923% 0.0024% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天治天得利货币 2019年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 向桂英 本基金基金 经理、天治鑫 利纯债债券 型证券投资 基金基金经 理 2015年 3月 16日 - 8年 硕士研究生，具有基金 从业资格，历任本公司 交易员、交易部副总监， 现任本基金的基金经 理、天治鑫利纯债债券 型证券投资基金基金经 理。 徐瀛 本基金基金 经理 2017年 1月 24日 2019年 3月 6日 7年 学士，具有基金从业资 格，历任兴业证券股份 有限公司固定收益业务 天治天得利货币 2019年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 员、本公司专户部投资 经理，现任本基金的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及 《天治天得利货币市场基金基金合同》、《天治天得利货币市场基金招募说明书》的约定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通 过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运 作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划 分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易 对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、 成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情 况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%"的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度，1月份社融数据超出市场预期，1-2月两个月结合来看，社融增量依然较去 年多增 1万亿，在此背景下，市场对于经济企稳的预期增强。由于非洲猪瘟影响，猪肉价格持续 上涨，一季度上涨近 20%，市场对通胀的预期增强。一季度地方债发行 1.4万亿，利率债市场供 给明显增加。但另一方面，货币政策依然宽松，市场流动性依然较好。外围经济呈下行态势，特 别是美国经济进一步增长乏力，美联储加息周期进入尾声。国内货币政策操作空间变大。多方面 影响，一季度债券市场收益率略有上行。 天治天得利货币 2019年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 二季度债券市场将继续保持振荡格局，一方面外围经济持续变差，将拖累国内的出口，另一 方面，国内经济在减税降费、基建快速开工的带动下托底。在有效需求还未明显增加的背景下， 债券市场收益率也难有明显回升，收益率剧烈波动将是二季度债券市场的常态。 资金面方面，4月份是传统的缴税大月，有一定的货币缺口，考虑到经济增速依然有一定的 下行压力，保持资金面宽松有一定的必要性，央行或许通过 MLF等手段释放流动性，但在基建发 力的大背景下，二季度资金面相对一季度较难进一步宽松。 本基金 2019年一季度根据市场节奏适时调整组合配置，为持有人带来了稳定的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值收益率是 0.6128%，业绩比较基准收益率为 0.3205%，高于同期业绩比 较基准收益率 0.2923%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在基金持有人数少于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 119,262,418.12 64.06 其中：债券 119,262,418.12 64.06 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 60,760,651.14 32.64 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,593,477.70 3.00 4 其他资产 552,419.74 0.30 5 合计 186,168,966.70 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 天治天得利货币 2019年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 1 报告期内债券回购融资余额 9.50 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 55 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 63 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 46.44 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 21.49 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 5.40 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 26.52 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 天治天得利货币 2019年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 合计 99.85 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 19,983,435.78 10.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 49,981,223.43 26.89 6 中期票据 - - 7 同业存单 49,297,758.91 26.52 8 其他 - - 9 合计 119,262,418.12 64.16 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 111810574 18兴业银行 CD574 300,000 29,544,706.18 15.89 2 189947 18贴现国债 47 200,000 19,983,435.78 10.75 3 011802142 18宁沪高 SCP008 200,000 19,979,132.94 10.75 4 011802232 18沪国资 SCP004 200,000 19,968,262.94 10.74 5 111815583 18民生银行 CD583 200,000 19,753,052.73 10.63 6 011802198 18鲁黄金 SCP019 100,000 10,033,827.55 5.40 天治天得利货币 2019年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1969% 报告期内偏离度的最低值 0.0952% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1567% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 547,919.74 4 应收申购款 4,500.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 552,419.74 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 天治天得利货币 2019年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 473,943,236.13 报告期期间基金总申购份额 102,583,614.99 报告期期间基金总赎回份额 390,629,418.90 报告期期末基金份额总额 185,897,432.22 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 经天治基金管理有限公司总经理办公会决定，自 2019年 3月 6日起，解聘徐瀛先生本基金基 金经理职务。上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成相关手续，并报中国证券监 督管理委员会上海监管局备案，本基金管理人于 2019年 3月 6日在指定媒体及公司网站上刊登了 相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、天治天得利货币市场基金设立等相关批准文件 2、天治天得利货币市场基金基金合同 3、天治天得利货币市场基金招募说明书 4、天治天得利货币市场基金托管协议 天治天得利货币 2019年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路 159号。 9.3 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2019年 4月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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